汇 添 富 双 利债 券 型 证 券投 资 基 金2016 年第
3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 双利 债券
交易代 码 470018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 1 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 95,317,842.52 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于债 券类 固定收 益品 种， 在严 格
管理投 资风 险， 保 持资 产 的流动 性的 基础 上， 为
基金份 额持 有人 追求 资产 的长期 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 根据 宏观 经济 分析 、债券 基准 收益 率研
究、 债 券的 信用 研究、 债 券的利 差水 平研 究， 判
断不同 债券 在经 济周 期的 不同阶 段的 相对 投资
价值， 并确 定不 同债 券在 组合资 产中 的配 置比
例，实 现组 合的 稳健 增值 。
业绩比 较基 准 中债综 合指 数。
风险收 益特 征
本基金 是一 只债 券型 基金 ， 属于 基金 中的 较低 预
期风险 较低 预期 收益 的品 种， 其 预期 风险 收益 水
平高于 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金及 混合 型
基金。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 双利债 券 A 双利债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 470018 000692
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 82,011,999.79 份 13,305,842.73 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
双利债 券 A 双利债 券 C
1． 本 期已 实现 收益 296,351.88 25,443.15
2．本 期利 润 3,336,478.71 484,562.75
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0408 0.0361
4．期 末基 金资 产净 值 122,825,997.74 18,115,059.90
5．期 末基 金份 额净 值 1.498 1.361
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、 本 基金 自2014 年 6 月18 日 起增 加C 类收 费模 式， 该类 收费 模式 不收 取 申购费 ， 而是 从基 金
资产中 计提 销售 服务 费。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
双利债券 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较 基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.81% 0.17% 0.91% 0.05% 1.90% 0.12%
双利债券 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.72% 0.17% 0.91% 0.05% 1.81% 0.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 本基 金建 仓期 为本 《基金 合同》 生效 之日 （2011 年1 月26 日） 起6 个 月， 建 仓结 束时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 规定。
2、本 基金 自2014 年6 月18 日 起增 加C 类收 费模 式 ，该类 别基 金的 累计 份额 净值增 长率 和业 绩
比较基 准收 益率 自2014 年 6 月18 日起 计算 。
3.3 其 他指 标
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
陈加荣
汇 添 富 双
利 债 券 基
金 、 汇 添
富 高 息 债
债券基
金 、 汇 添
2013 年 2
月 7 日
- 15 年
国 籍 ： 中 国 。 学 历 ： 天 津 大 学
管理工 程硕 士。 相关 业务 资格：
证 券 投 资 基 金 从 业 资 格 。 从 业
经 历 ： 曾 在 中 国 平 安 集 团 任 债
券 研 究 员 、 交 易 员 及 本 外 币 投
资 经 理 ， 国 联 安 基 金 公 司 任 基汇添富双利债券 2016 年第 3 季 度报告
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富 年 年 利
定 期 开 放
债 券 基 金
的 基 金 经
理。
金 经 理 助 理 、 债 券 组 合 经 理 ，
农 银 汇 理 基 金 公 司 任 固 定 收 益
投资负 责人 。2008 年 12 月 23
日到2011 年3 月2 日任 农 银汇
理 恒 久 增 利 债 券 基 金 的 基 金 经
理， 2009 年 4 月2 日到 2010 年
5 月9 日任 农银 汇理 平衡 双 利混
合基金 的基 金经 理。2012 年 3
月 加 入 汇 添 富 基 金 管 理 股 份 有
限 公 司 ， 历 任 金 融 工 程 部 高 级
经理、 基金 经理 助理 。2012 年
12 月21 日至2014 年1 月21 日
任 汇 添 富 收 益 快 线 货 币 基 金 的
基金经 理，2013 年 2 月 7 日至
今 任 汇 添 富 双 利 债 券 基 金 的 基
金经理 ， 2013 年2 月7 日至2015
年8 月28 日任 汇添 富信 用 债债
券基金 的基 金经 理，2013 年 6
月27 日至 今任 汇添 富高 息 债债
券基金 的基 金经 理，2013 年 9
月 6 日至 今任 汇添 富年 年 利定
期开放 债券 基金 的基 金经 理。
注：1 、 基 金的 首任 基金 经 理， 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 ， 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决
议确定 的解 聘日 期；
2、 非 首任 基金 经理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资汇添富双利债券 2016 年第 3 季 度报告
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市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化 ，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 类权 益市 场震 荡上 行，上 证指 数上 涨2.49% ，中证 转债 指数 上 涨3.97% 。6 月下 旬英 国
公投脱 欧成 功， 造成 全球 风险资 产价 格纷 纷大 跌， 但很快 由于 全球 央行 的快 速应对 ，第 三天 开始
风险资 产价 格普 遍反 弹， 中国也 是如 此， 后在 理财 新规报 道的 打压 下， 有所 回调， 但总 体上 ，在
经历多 轮下 跌后 ，受 偏松 的政策 环境 以及 国企 改革 等政策 的影 响， 市场 走势 较为正 面。 债券 市场
则更在 意短 中期 的经 济的 走势和 货币 政策 ，由 于年 内经济 基本 上大 概率 走弱 ，且货 币政 策偏 松，
有意买 债的 资金 十分 充裕 ，债市 收益 率整 体下 行， 利率债 在 8 月中 下旬 由于 预期差 以及 获利 回吐
压出现 较大 波动 ，但 很快 再次下 行， 总体 上，10 年 国开债 下 行 8bp 。
本基金 从7 月份 开始 ，认 为类权 益市 场不 用继 续恐 慌，尽 管不 会反 转， 但应 开始关 注机 会，
转债方 面进 行了 适当 的加 仓。受 限于 基金 规模 、高 息债券 持仓 比例 以及 总杠 杆的要 求， 利率 债没
能较快 加仓 ，但 在加 大持 续营销 力度 后， 还是 对利 率债进 行了 积极 的操 作， 分享到 市场 机会 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
三季度 汇添 富双 利债 券型 证券投 资基 金A 份额 净值 增长率 为 2.81% ，C 份额 净 值增长 率为
2.72% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 汇添富双利债券 2016 年第 3 季 度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 7,134,851.00 3.95
其中： 股票
7,134,851.00 3.95
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
165,043,559.16 91.39
其中： 债券
165,043,559.16 91.39
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,102,765.47 2.83
8 其他资 产
3,319,901.95 1.84
9 合计
180,601,077.58
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 5,786,576.00 4.11
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
274,275.00 0.19
J 金融业 766,000.00 0.54
K 房地产 业 308,000.00 0.22
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 汇添富双利债券 2016 年第 3 季 度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,134,851.00 5.06
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 内未 持有沪 港通 股票 投资 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 300285 国瓷材 料 48,000 1,764,000.00 1.25
2 300003 乐普医 疗 80,000 1,480,800.00 1.05
3 600519 贵州茅 台 3,600 1,072,476.00 0.76
4 600741 华域汽 车 40,000 630,000.00 0.45
5 601377 兴业证 券 80,000 604,800.00 0.43
6 000920 南方汇 通 30,000 485,100.00 0.34
7 002133 广宇集 团 40,000 308,000.00 0.22
8 300031 宝通科 技 11,500 274,275.00 0.19
9 600172 黄河旋 风 10,000 201,200.00 0.14
10 600030 中信证 券 10,000 161,200.00 0.11
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 11,385,390.00 8.08
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 31,101,000.00 22.07
其中： 政策 性金 融债 31,101,000.00 22.07
4 企业债 券 98,920,168.00 70.19
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 23,637,001.16 16.77
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 165,043,559.16 117.10
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 112208 14 华邦 01 100,000 10,810,000.00 7.67
2 124555 14 余 城建 100,000 10,809,000.00 7.67
3 124557 13 天易 02 101,000 10,802,960.00 7.66
4 124601 14 唐 城债 100,010 10,789,078.80 7.66
5 124853 14 淄 城运 99,990 10,764,923.40 7.64
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：报 告期 末本 基金 无国 债期货 持仓 。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。
5.10.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 汇添富双利债券 2016 年第 3 季 度报告
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5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 12,937.31
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,252,960.01
5 应收申 购款 54,004.63
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,319,901.95
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 110030 格力转 债 3,704,100.00 2.63
2 110031 航信转 债 3,697,980.00 2.62
3 128009 歌尔转 债 2,771,580.00 1.97
4 113008 电气转 债 1,717,594.30 1.22
5 110033 国贸转 债 1,444,074.00 1.02
6 110034 九州转 债 1,182,870.00 0.84
7 128010 顺昌转 债 1,115,894.96 0.79
8 113010 江南转 债 1,097,618.00 0.78
9 113009 广汽转 债 959,088.60 0.68
10 110032 三一转 债 883,200.00 0.63
11 110035 白云转 债 379,800.00 0.27
12 123001 蓝标转 债 15,547.00 0.01
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末持 有股票 未存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 双利债 券 A 双利债 券 C
报告期 期初 基金 份额 总额 82,449,294.07 14,046,464.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 14,079,257.91 4,547,367.24
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,516,552.19 5,287,989.50
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减 - - 汇添富双利债券 2016 年第 3 季 度报告
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少以"-"填 列）
报告期 期末 基金 份额 总额 82,011,999.79 13,305,842.73
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 双利债 券型 证券 投资 基金 募集的 文件 ；
2 、《 汇添 富双 利债 券型 证 券投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富双 利债 券型 证 券投资 基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 双利 债 券型证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼
汇添 富基 金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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