汇 添 富 全 额宝 货 币 市 场基 金2016 年第3 季
度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 汇添富基金 管理股份有限公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 汇添富 全额 宝货 币
交易代 码 000397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 12 月 13 日
报告期 末基 金份 额总 额 9,664,563,725.35 份
投资目 标 在保持 基金 资产 的低 风险 和高流 动性 的前 提下 ， 力
争实现 超越 业绩 比较 基准 的投资 回报 。
投资策 略 本基金 将结 合宏 观分 析和 微观分 析制 定投 资策 略 ，
力求在 满足 安全 性 、 流 动性 需要的 基础 上实 现更 高
的收益 率。
业绩比 较基 准 活期存 款利 率（ 税后 ）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场证 券投 资基金 ， 是证 券投 资基 金
中的低 风险 品种 。 本基 金的 预期风 险和 预期 收益 低
于股票 型基 金、 混合 型基 金、债 券型 基金 。
基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ） 汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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1. 本期已 实现 收益 70,323,141.58
2．本 期利 润 70,323,141.58
3．期 末基 金资 产净 值 9,664,563,725.35
注： 本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、 投 资收 益、 其 他收 入 （不 含公 允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 因此 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6948% 0.0010% 0.0880% 0.0000% 0.6068% 0.0010%
注：本 基金 收益 分配 按日 结转份 额。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本 基金 建仓 期为 本 《 基金合 同》 生效 之日 （2013 年 12 月 13 日 ） 起6 个 月， 建 仓期 结束 时 各
项资产 配置 比例 符合 合同 约定。 汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐寅喆
汇 添 富 和 聚
宝货币 基金、
汇 添 富 全 额
宝货币 基金、
汇 添 富 收 益
快 钱 货 币 基
金、 汇添 富收
益 快 线 货 币
基金、 汇 添富
理财 7 天债
券 基 金 的 基
金经理 。
2016 年6 月
7 日
- 8 年
国 籍 ：中 国 。学 历 ：复
旦 大 学法 学 学士 。 曾任
长 江 养老 保 险股 份 有限
公 司 债 券 交 易员 。2012
年 5 月 加入 汇添 富基 金
管 理 股份 有 限公 司 任债
券 交 易员 、 固定 收 益基
金经理 助理 。2014 年 8
月 27 日 至今 任 汇 添富
收 益 快 线 货 币 市 场 基
金、汇 添富 理 财 7 天债
券 型 证券 投 资基 金 的基
金经理 ；2014 年 11 月
26 日 至 今 任 汇 添 富 和
聚 宝 货 币 市 场 基 金 经
理；2014 年 12 月 23 日
至 今 任汇 添 富收 益 快钱
货 币 基 金 基 金 经 理 ；
2016 年6 月7 日 至今 任
汇 添 富全 额 宝货 币 基金
的基金 经理 。
注：1 、基 金的 首任 基金 经理， 其 “ 任职 日期 ”为 基金合 同生 效日 ，其 “离 职日期 ”为 根据 公司
决议确 定的 解聘 日期 ；
2、 非首 任基 金经 理， 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘
日期；
3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法
规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ，无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基
金无重 大违 法、 违规 行为 ，本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护， 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易
制度指 导意 见》 等法 规， 借鉴国 际经 验， 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系， 形成 涵盖 各开
放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合， 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资
市场， 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的， 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业
绩评估 、监 督检 查各 环节 的公平 交易 机制 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化，
确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ，包 括投 资独立 决策 、研 究 公 平分 享、集 中交 易公 平执
行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。
本报告 期内 ，通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ，本 基金 管理人 未发 现任
何违反 公平 交易 的行 为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的
单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 ， 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分
析未发 现异 常情 况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 从全 球主 要央 行的 动态来 看 ， 美 联储 在三 季 度 7 月和 9 月会 议后 均维 持现有 利率 不变 ，
不过仍 然保 留了 今年 加 息1 次的 余地 。欧 洲央 行也 保持按 兵不 动， 仅表 示将 维持购 债计 划至 实现
通胀目 标 。 日 本央 行继 续 维持-0.1% 利率 不变 ， 但 取 消所持 日本 国债 的平 均期 限目标 ， 转而 改为 采
用新 型QQE 政策 。英 国公 投退欧 事件 持续 发酵 ，德 意志银 行的 天价 罚单 则进 一步加 剧金 融市 场对
欧洲银 行业 坏账 危机 爆发 的担忧 。总 体来 看， 世界 主要经 济体 的经 济增 长依 旧乏力 ，在 全球 化大
背景下 ，全 球经 济面 临的 风险挑 战仍 然十 分艰 巨。
国内经 济方 面 ， 三 季度 政 府继续 推进 供给 侧改 革 ， 同时推 出了 一系 列稳 增长 措施 。 总 体而 言，
经济层 面出 现了 一些 向好 的趋势 ，分 项具 体表 现为 ：消费 品零 售增 速下 降幅 度减缓 ，工 业增 长趋
稳，PPI 和 进出 口数 据降 幅持续 收窄 。但 是目 前谈 经济已 经企 稳仍 为时 尚早 ，房地 产史 上最 严调
控政策 实施 后将 给略 有企 稳的固 定资 产投 资增 速带 来下行 压力 。随 着基 建投 资规模 持续 扩大 ，基
建投资 增速 难以 保持 高位 ，使得 财政 政策 在经 济逆 周期继 续支 持稳 增长 的难 度加大 。
三季度 债券 市场 收益 率走 出一波 震荡 下行 的行 情， 货币市 场的 流动 性则 相对 平衡， 除了 传统汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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月末、 节假 日等 时点 因素 导致资 金面 趋紧 以外 ，外 汇市场 的贬 值压 力 也 给资 金面造 成一 定程 度的
扰动。 目前 央行 适度 宽松 的意图 没有 改变 ，资 金面 趋紧时 不惜 连续 大量 逆回 购。不 过需 要关 注央
行目前 在释 放流 动性 的同 时加入 了金 融机 构去 杠杆 的考量 。一 方面 ，央 行时 隔半年 重 启 14 天和
28 天 逆回 购。 另 一方 面， 针对 9 月初 1232 亿MLF 到 期， 央 行开 展六 个月 期和 一年期 总 计 2750 亿
MLF 。 虽 然加 量续 作， 但 是 提高利 率、 拉长 期限等 操 作也体 现出 央行 “收短 放 长” ， 温 和去 杠杆 的
意图。 不同 于15 年主 要通 过降准 来补 充基 础货 币缺 口， 今 年以 来央 行主 要采 取逆回 购 和 MLF 等工
具释放 流动 性， 仅在 今 年3 月份 实行 过一 次降 准。 “流动 性陷 阱” 、汇 率贬 值顾虑 等都 使得 央行
对降准 态度 较为 谨慎 。
操作上 ，本 基金 采取 相对 灵活的 投资 策略 ，根 据资 金面配 置短 期到 期的 流动 性资产 以提 供大
量流动 性应 对月 末、 节假 日等时 点因 素影 响， 并通 过积极 的杠 杆操 作提 高收 益，主 动把 握融 券回
购利率 和定 期存 款利 率阶 段性走 高的 机会 ，在 控制 组合风 险的 同时 为持 有人 获取稳 定回 报。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期内 本基 金净 值收 益率 为 0.6948% ，业 绩比 较基准 收益 率 为 0.0880% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 3,169,634,056.34 31.47
其中： 债券 3,169,634,056.34 31.47
资产支 持证 券 -
-
2 买入返 售金 融资 产 699,372,209.06
6.94
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 6,147,599,582.20 61.05
4 其他资 产 53,855,686.68 0.53
5 合计 10,070,461,534.28 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％） 汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.36
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 400,999,198.50 4.15
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每交 易日 融资余 额占 资产 净值
比例的 简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 117
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 95
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
注：本 基金 合同 约定 ： “ 本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 120 天 ”， 本
报告期 内， 本基 金未 发生 超标情 况。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 15.24
4.15
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
2 30 天( 含)-60 天 12.47 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
3 60 天( 含)-90 天 23.05 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.86 -
4 90 天( 含)-120 天 21.72 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.31 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 31.16
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- - 汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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合计 103.64 4.15
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
注：本 报告 期内 本货 币基 金投资 组合 平均 剩余 存续 期未超 过 240 天。
5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 960,137,785.97 9.93
其中： 政策 性金 融债
960,137,785.97 9.93
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
1,139,450,711.68
11.79
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 1,070,045,558.69 11.07
8 其他 - -
9 合计 3,169,634,056.34 32.80
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
209,261,119.34 2.17
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 160209 16 国开 09 2,500,000 249,716,290.84 2.58
2 110236 11 国开 36 1,800,000 179,454,074.10 1.86
3 120233 12 国开 33 1,500,000 150,211,533.58 1.55
4 160419 16 农发 19 1,500,000 149,980,763.03 1.55
5 041663004 16 首钢
CP002
1,300,000 129,856,556.65 1.34
6 160414 16 农发 14 1,000,000 100,107,110.04 1.04
7 111697978 16 长 安银 行
CD036
1,000,000 99,767,499.94 1.03
8 111694960 16 宁 波银 行
CD144
1,000,000 99,335,751.18 1.03
9 111697980 16 长 安银 行
CD037
1,000,000 99,291,369.15 1.03
10 111695613 16 厦 门农 商
行CD040
1,000,000 98,562,049.17 1.02 汇添富全额宝货币 2016 年第 3 季度报告
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5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1040%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0680%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0885%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内无 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
注：本 基金 本报 告期 内无 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法计价 ，即 估值 对象 以买 入成本 列示 ，按 票面 利率 或商定 利率 每日
计提利 息， 并考 虑其 买入 时的溢 价与 折价 在其 剩余 期限内 平均 摊销 。
5.9.2
报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体没有 被监管部门立 案调查，或 在报告编制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 53,855,686.68
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 53,855,686.68
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 10,998,146,005.44
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,803,679,000.44
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 11,137,261,280.53
报告期 期末 基金 份额 总额 9,664,563,725.35
注： 总申 购份 额含 红利 再投份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 全额宝 货币 市场 基金 募集 的文件 ；
2 、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 基金 合同 》；
3 、《 汇添 富全 额宝 货币 市 场基金 托管 协议 》；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、报 告期 内汇 添富 全额 宝 货币市 场基 金在 指定 报刊 上披露 的各 项公 告；
6 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件。
8.2 存 放地 点
上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼 汇 添富 基金 管理股 份有 限公 司
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅 ，
还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话：400-888-9918 查 询相 关信 息。
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