对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
汇添富优选回报混合C(002418)

汇添富优选回报混合:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
汇 添 富 优 选回 报 灵 活 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 汇添富基金 管理股份有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 汇添富 优选 回报 混合 交易代 码 470021 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 12 月 22 日 报告期 末基 金份 额总 额 211,999,375.24 份 投资目 标 在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上, 本 基金通 过积 极主 动的 资产 配置, 充分 挖掘 各大 类 资产投 资机 会, 力争 实现 基金资 产的 中长 期稳 健 增值。 投资策 略 本基金 综合 分析 和持 续跟 踪基本 面、 政 策面、 市 场面等 多方 面因 素, 结 合 全球宏 观经 济形 势, 研 判国内 外经 济的 发展 趋势 , 并在 严格 控制 投资 组 合风险 的前 提下 , 对 投资 组合中 股票 、 债 券、 货 币市场 工具 和法 律法 规或 中国证 监会 允许 基金 投资的 其他 品种 进行 战略 配置和 动态 调整 , 以 规 避或分 散市 场风 险, 力争 实现基 金资 产的 中长 期 稳健增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中债综 合指 数收 益率 *50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期风 险和 预期 收益 高 于货币 市场 基金 和债 券型 基金, 低于 股票 型基 金,属 于中 高收 益风 险特 征的基 金。 基金管 理人 汇添富 基金 管理 股份 有限 公司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


下属分 级基 金的 基金 简称 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 470021 002418 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 211,870,572.82 份 128,802.42 份


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混 合 C 1. 本 期已 实现 收益 1,536,696.87 1,645.57 2.本 期利 润 2,867,135.42 4,197.94 3.加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0135 0.0133 4.期 末基 金资 产净 值 214,801,485.97 131,661.71 5.期 末基 金份 额净 值 1.014 1.022 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 汇添富优选回报混合 A 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.40% 0.06% 2.03% 0.41% -0.63% -0.35% 汇添富优选回报混合 C 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 1.89% 0.10% 2.03% 0.41% -0.14% -0.31% 注: 本 《 基金 合同》 生效 之日 为 2015 年12 月22 日 , 截至 本报 告期 末, 基 金 成立未 满 1 年; 本基 金建仓 期为 本 《基 金合 同 》 生 效之 日 (2015 年12 月 22 日 ) 起6 个 月, 建仓 期结束 时各 项资 产配 置比例 符合 合同 规定 。 汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页





3.3 其 他指 标


- §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 蒋文玲 汇 添 富 货 币 基 金、 现 金 宝 货 币 基金、 添 富 通 货 币基金 、 理财 14 天 债 券 基金、 理 2015 年3 月10 日 - 10 年 国籍: 中国 。 学 历: 上 海 财 经大学 经济 学硕 士。 业 务 资 格:证券投资基金从业资 格。 从业 经历 : 曾 任汇 添 富 基金债 券交 易员、 债券 风 控 研究员 。 2012 年 11 月30 日 至 2014 年 1 月 7 日任浦银 安盛基金货币市场基金的 基金经 理 。 2014 年 1 月加入 汇添富 基金, 历任 金融 工 程汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


财 30 天 债 券 基 金、 理 财 60 天债 券基金 、 实 业 债 债 券 基 金、 优 选 回 报 混 合 基 金 的 基 金 经理。 部高级 经理、 固定 收益 基 金 经理助 理 。 2014 年 4 月 8 日 至今任汇添富多元收益债 券基金的基金经理助理, 2015 年 3 月 10 日 至今 任 汇 添富现 金宝 货币 基金、 汇 添 富理 财 14 天 债券 基金 、 汇 添富优 选回 报混 合基 金 ( 原 理财 21 天债 券基 金) 的 基 金经理 , 2016 年 6 月 7 日至 今任汇 添富 货币 基金、 添 富 通货币 基金 、理 财 30 天债 券基金 、理 财 60 天债 券 基 金、 实业 债债 券基 金的 基 金 经理。 注:1 、 基 金的 首任 基金 经 理, 其 “ 任职 日期 ” 为 基 金合同 生效 日 , 其 “ 离 职 日期 ” 为根 据公 司决 议确定 的解 聘日 期; 2、 非 首任 基金 经理, 其 “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 议确 定的聘 任日 期和 解 聘 日期; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本基金 管理 人在 本报 告期 内严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 其他相 关法 律法 规、证 监会 规定 和本 基金 合同的 约定 ,本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ,在 严格控 制风 险的 基础 上, 为基金 份额 持有 人谋 求最 大利益 ,无 损害 基金 持有 人利益 的行 为。 本基 金无重 大违 法、 违规 行为 ,本基 金投 资组 合符 合有 关法规 及基 金合 同的 约定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人高 度重 视投 资者利 益保 护, 根据 中国 证监会 《证 券投 资基 金管 理公司 公平 交易 制度指 导意 见》 等法 规, 借鉴国 际经 验, 建立 了健 全、有 效的 公平 交易 制度 体系, 形成 涵盖 各开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合和 社保 组合 全部 投资组 合, 交易 所市 场、 银行间 市场 等各 投资 市场, 债券 、股 票、 回购 等各投 资标 的, 并贯 穿分 工授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评估 、监 督检 查 各 环节 的公平 交易 机制 。 本报告 期内 ,基 金管 理人 对公平 交易 制度 和公 平交 易机制 实现 了流 程优 化和 进一步 系统 化, 确保全 程嵌 入式 风险 控制 体系的 有效 运行 ,包 括投 资独立 决策 、研 究公 平分 享、集 中交 易公 平执汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


行、交 易严 密监 控和 报告 及时分 析等 在内 的公 平交 易各环 节执 行情 况良 好。 本报告 期内 ,通 过投 资交 易监控 、交 易数 据分 析以 及专项 稽核 检查 ,本 基金 管理人 未发 现任 何违反 公平 交易 的行 为。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 基金 管理 人管 理的所 有投 资组 合参 与的 交易所 公开 竞价 同日 反向 交易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日总成 交 量5% 的交 易次 数 为 1 次 , 由 于组 合投 资策 略导致 。 经 检查 和分 析未发 现异 常情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 三季度 债券 市场 表现 总体 呈现小 “V ”走 势,7 月 伊 始债券 收益 率波 动下 行,8 月中 旬债 券收 益率快 速下 行, 随后 受央 行公开 市场 重 启 14 天逆 回 购叠加 资金 面影 响下 , 债 券收益 率快 速掉 头向 上反弹 了 10-20BP 左 右,9 月底债 券收 益率 有所 回落 。 截至 本季 度末,10 年 金 融债收 益率 在 3.06% 左右, 与半 年末 相比 下行 约 10-15BP ,短 期融 资券 收益率 下 行 10BP 左 右至2.82% 。 三季度 沪深 股市 呈现 震荡 向上格 局, 上证 综指 和深 证综指 分别 录 得2.56% 和1.08% 的 正收 益, 但是成 交量 较二 季度 有明 显缩量 ,增 量入 场资 金仍 显不足 。 三季度 转债 市场 表现 好于 信用债 和利 率债 。上 证转 债指数 累计 上 涨4.42% , 但是整 体而 言转 债表现 弱于 正股 ,个 券表 现延续 分化 格局 。 本基金 在三 季度 操作 较为 积极, 同时 提高 了股 票和 债券仓 位, 获取 了较 好的 收益, 债券 评级 方面偏 重 于AA 以上 中高 等 级的信 用债 ,规 避信 用风 险。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 三季度 , 本 基 金A 级 净值 增长率 为 1.40% , 比 同期 业绩比 较基 准收 益率 低0.63 个 百分 点;本 基金C 级净 值增 长率 为1.89% , 比同 期业 绩比 较基 准 收益率 低0.14 个百 分点 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 9,616,324.36 4.40 汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


其中: 股票


9,616,324.36 4.40 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


206,392,550.31 94.40 其中: 债券


206,392,550.31 94.40 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中 : 买 断式 回购 的买 入返 售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


959,520.12 0.44 8 其他资 产


1,670,171.03 0.76 9 合计





218,638,565.82





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 9,616,324.36 4.47 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供 应业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务 业 - - J 金融业 - - K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 9,616,324.36 4.47


汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 1 300408 三环集 团 100,000 1,853,000.00 0.86 2 600268 国电南 自 200,000 1,678,000.00 0.78 3 300124 汇川技 术 79,996 1,512,724.36 0.70 4 600062 华润双 鹤 65,000 1,297,400.00 0.60 5 601233 桐昆股 份 100,000 1,191,000.00 0.55 6 300077 国民技 术 60,000 1,065,000.00 0.50 7 300326 凯利泰 40,000 1,019,200.00 0.47 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 30,037,000.00 13.98 其中: 政策 性金 融债 30,037,000.00 13.98 4 企业债 券 50,622,000.00 23.55 5 企业短 期融 资券 80,080,000.00 37.26 6 中期票 据 40,693,000.00 18.93 7 可转债 (可 交换 债) 4,960,550.31 2.31 8 同业存 单 - - 9 其他 - - 10 合计 206,392,550.31 96.03


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 101653028 16 今 世缘 MTN001 200,000 20,442,000.00 9.51 2 011699787 16 大 唐集 SCP005 200,000 20,040,000.00 9.32 3 160211 16 国开 11 200,000 20,032,000.00 9.32 4 011699885 16 联通 SCP003 200,000 20,032,000.00 9.32 5 011699572 16 华能 SCP004 200,000 20,026,000.00 9.32


汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 报告 期末 本基 金未 持有资 产支 持证 券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 投资 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 无股 指期货 持仓 。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 无股 指期货 持仓 。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 未投 资国债 期货 。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产 构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 6,665.01 汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 1,645,896.10 5 应收申 购款 1,000.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 16,609.92 8 其他


9 合计 1,670,171.03


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 110031 航信转 债 2,241,200.00 1.04 2 113009 广汽转 债 1,881,516.60 0.88


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票 不 存在 流通 受限 情况 。 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 - §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 汇添富 优选 回报 混 合 A 汇添富 优选 回报 混合 C 报告期 期初 基金 份额 总额 212,435,787.09 963,784.78 报告期 期间 基金 总申 购份 额 201,236.27 172,250.66 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 766,450.54 1,007,233.02 报告期期间 基金拆 分变动 份额(份额 减 少以"-"填 列) - - 报告期 期末 基金 份额 总额 211,870,572.82 128,802.42 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ,总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 汇添富优选回报混合 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注: 本报 告期 内基 金管 理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 无。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 汇添 富 优选回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金募 集的 文件 ;


2 、《 汇添 富优 选回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同》 ;





3 、《 汇添 富优 选回 报灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 托管协 议》 ;








4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照;





5 、中 国证 监会 要求 的其 他 文件; 9.2 存 放地 点 上海市 富城 路 99 号 震旦 国 际大 楼 21 楼


汇添 富基 金管理 股份 有限 公司 9.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 或登 录基金 管理 人网 站www.99fund.com 查阅, 还可拨 打基 金管 理人 客户 服务中 心电 话:400-888-9918 查 询相 关信 息。 汇添富基金管理股份有限公司 2016 年10 月25 日