景顺180ETF联接：2016年第三季度报告查看PDF公告
景 顺 长 城 上证 180 等 权重 交 易 型 开放 式 指
数 证 券 投 资基 金 联 接 基金2016 年第3 季度
报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 景顺长城基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 景顺长 城上 证 180 等权重ETF 联接
场内简 称 无
基金主 代码 263001
交易代 码 263001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年6 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 37,837,738.24 份
投资目 标
紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 以 达到 投资 目标 。当 本基金 申购 赎回 和买 卖目 标
ETF， 或基 金自 身的 申购 赎 回对本 基金 跟踪 标的 指数 的
效果可 能带 来影 响时 ， 或 预期成 份股 发生 调整 和成 份股
发生配 股、 增发 、分 红等 行为时 ，本 管理 人会 在 10 个
交易日 内对 投资 组合 进行 适当调 整， 以便 实现 对跟 踪误
差的有 效控 制。
业绩比 较基 准
上证 180 等 权重 指数 收益 率 ×95 %+ 银 行活 期存 款利 率
(税后) ×5% 。
风险收 益特 征
本基金 为ETF 联 接基 金， 其风险 和预 期收 益均 高于 货币
市场基 金、 债 券型 基金 和 混合基 金 。 本 基金 在股 票 基金
中属于 指数 基金， 紧 密 跟 踪标的 指数 ， 属于 股票 基 金中景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
风险较 高、 收益 与标 的指 数所代 表的 股票 市场 水平 大致
相近的 产品 。
基金管 理人 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 上证180 等 权重 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 510420
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2012年6月12 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 上海证 券交 易所
上市日 期 2012年7月9 日
基金管 理人 名称 景顺长 城基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数， 追求 跟踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小
化。
投资策 略 本基金 以上 证180 等 权重 指 数为标 的指 数， 采用 完全 复制
法，即 以完 全按 照标 的指 数成份 股组 成及 其权 重构 建基
金股票 投资 组合 为原 则， 进行被 动式 指数 化投 资。 股票
在投资 组合 中的 权重 原则 上根据 标的 指数 成份 股及 其权
重的变 动而 进行 相应 调整 。在因 特殊 情况 （如 成份 股停
牌、流 动性 不足 、法 规法 律限制 等） 导致 无法 获得 足够
数量的 股票 时， 本基 金可 以根据 市场 情况 ，结 合经 验判
断，综 合考 虑相 关性 、估 值、流 动性 等因 素挑 选标 的指
数中其 他成 份股 或备 选成 份股进 行替 代（ 同行 业股 票优
先考虑 ）， 以期 在规 定的 风险承 受限 度之 内， 尽量 缩小
跟踪误 差。
业绩比 较基 准 上证180 等 权重 指数 。
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，具 有较高 风险 、较 高预 期收 益的
特征， 其风 险和 预期 收益 均高于 货币 市场 基金 、债 券型
基金和 混合 基金 。本 基金 为指数 型基 金， 主要 采用 完全
复制法 跟踪 标的 指数 的表 现，具 有与 标的 指数 、以 及标
的指数 所代 表的 股票 市场 相似的 风险 收益 特征 。
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -365,907.14
2. 本期 利润
1,499,596.75
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0487
4. 期末 基金 资产 净值 52,993,424.48
5. 期末 基金 份额 净值 1.401
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.40% 0.80% 3.80% 0.83% 0.60% -0.03%
景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 的资 产配 置比 例为： 本基 金投 资于 目 标ETF 的 资产 比例 不低 于基 金资产 净值 的 90% ；
现金或 者到 期日 在一 年以 内的政 府债 券不 低于 基金 资产净 值 的5%； 中国 证监 会允许 的其 他金 融 工
具的投 资比 例不 高于 基金 资产净 值 的5%。 本基 金的 建仓期 为 自 2012 年6 月25 日基 金合 同生 效日
起6 个 月。 建仓 期结 束时, 本基金 投资 组合 达到 上述 投资组 合比 例的 要求 。
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
徐喻军
本基金的
基金经 理
2014 年4 月
19 日
- 6 年
理学硕 士。 曾担 任安 信证
券 风 险 管 理 部 风 险 管 理景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
专员。2012 年 3 月 加入
本公司 ， 担 任量 化及ETF
投资 部ETF 专员 职务 ； 自
2014 年 4 月起 担任 基金
经理。
注：1 、 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 按 基金合 同生 效日 填写 ， “ 离任日 期 ” 为根 据公
司决定 的解 聘日 期 （公 告 前一日 ） ； 对此 后的 非首 任 基金经 理 ， “ 任职 日期 ” 指根据 公司 决定 聘任
后的公 告日 期， “离 任日 期 ”指 根据 公司 决定 的解 聘日期 （公 告前 一日 ） ；
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》、 《公开 募集 证券
投资基 金运 作管 理办 法》 、 《证券 投资 基金 销售 管 理办法 》 和 《 证券 投资 基 金信息 披露 管理 办法 》
等有关 法律 法规 及各 项实 施准则 、《 景顺 长城 上 证180 等 权重 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联
接基金 基金 合同 》和 其他 有关法 律法 规的 规定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽 责的 原则管 理和 运用 基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告 期内 ，基金 运作 整体 合法
合规， 未发 现损 害基 金持 有人利 益的 行为 。基 金的 投 资范 围、 投资 比例 及投 资组合 符合 有关 法律
法规及 基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见（2011
年修订 ）》 ，完 善相 应制 度及流 程， 通过 系统 和人 工等各 种方 式在 各业 务环 节严格 控制 交易 公平
执行， 公平 对待 旗下 管理 的所有 基金 和投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 未发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
3 季度 经济 基本 面有 所企 稳，一 方面 得益 于基 建和 地产投 资的 推动 ，另 一方 面工业 企业 利润
持续回 升对 制造 业投 资回 稳有一 定帮 助。 然而 实体 经济需 求依 然疲 弱， 缺乏 持续改 善驱 动力 。受
食品价 格回 落和 去年 基数 影响，3 季 度通 胀有 所回 落。货 币政 策维 持2 季度 的操作 思路 ，央 行通
过公开 市场 操作 和定 向宽 松维稳 市场 资金 面。 上证 综指围 绕 2900-3100 点位 波动， 缺乏 趋势 性行
情。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
展望 第4 季 度， 经济 数据 仍可能 低位 企稳 ，财 政发 力维稳 经济 的概 率较 大。 美元加 息预 期回
升，美 国 12 月 份加 息概 率 增大。
本基金 是景 顺长 城上 证180 等权 重ETF 的 联接 基金， 主要投 资于 景顺 长城 上证180 等 权重ETF 。
报告期 内， 本基 金根 据申 赎情况 进行 日常 操作 ， 力 争控制 跟踪 误差 和跟 踪偏 离度在 较低 的水 平 上 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年3 季度 ， 本 基金 份 额净值 增长 率 为4.40% ， 业绩比 较基 准收 益率 为3.80% 。 报告 期内，
本基金 相对 于业 绩比 较基 准的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对值控 制 在0.35% 以 内， 跟踪误 差（ 年化 ）控
制在 4% 以 内。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2016 年6 月21 日至 2016 年9 月9 日， 本基 金存 在连续 二十 个工 作日 基金 资产净 值低 于五
千万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 160,075.00 0.30
其中： 股票
160,075.00 0.30
2 基金投 资 49,140,000.00 92.06
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,981,171.94 7.46
8 其他资 产
97,988.55 0.18
9 合计
53,379,235.49
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - - 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
B
采矿业 - -
C
制造业 - -
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 160,075.00 0.30
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 160,075.00 0.30
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600649 城投控 股 9,500 160,075.00 0.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
上证180 等权
重交易 型开
放式指 数证
券投资 基金
股票型 指
数基金
交易型 开放
式
景顺长 城基
金管理 有限
公司
49,140,000.00 92.73
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 股指期 货。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 约定 ，本基 金投 资范 围不 包括 国债期 货。
5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本报告 期内 未出 现基 金投 资的前 十名 证券 的发 行主 体被监 管部 门立 案调 查或 者在报 告编 制日景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情况 。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 未超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 42,517.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 779.16
5 应收申 购款 25,332.98
6 其他应 收款 29,358.50
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 97,988.55
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 600649 城投控 股 160,075.00 0.30 重大事 项停 牌
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
无。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 30,013,993.42
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,004,029.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 5,180,284.37
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 37,837,738.24 景顺长城上证 180 等权重 ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
注：总 申购 份额 含转 换入 份额， 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
基金管 理人 本期 未运 用固 有资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、 中国 证监 会准 予景 顺长 城上 证 180 等权 重交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金募 集 注
册的文 件；
2 、《 景顺 长城 上证180 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 基金 合同》 ；
3 、《 景顺 长城 上证180 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 招募 说明书 》；
4 、《 景顺 长城 上证180 等 权重交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 托管 协议》 ；
5 、景 顺长 城基 金管 理有 限 公司批 准成 立批 件、 营业 执照、 公司 章程 ；
6 、其 他在 中国 证监 会指 定 报纸上 公开 披露 的基 金份 额净值 、定 期报 告及 临时 公告。
9.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放在 本基 金管理 人的 办公 场所 。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 办公 时间 免费 查阅。
景顺长城基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
