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大摩量化配置混合(233015)

大摩量化配置混合:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
摩 根 士 丹 利华 鑫 量 化 配置 混 合 型 证券 投 资
基金2016 年第 3 季 度报 告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 12 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 大摩量 化配 置混 合 基金主 代码 233015 交易代 码 233015 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 12 月 11 日 报告期 末基 金份 额总 额 1,080,945,294.25 份 投资目 标 本基金 通过 数量 化模 型, 优化资 产配 置权 重, 力争 在 降低组 合风 险的 同时 ,获 得超越 比较 基准 的超 额收 益。 投资策 略 1、资 产配 置策 略


资产配 置采 取“ 自上 而下 ”的多 因素 分析 决策 支持 , 结合定 性分 析和 定量 分析 , 确定 中长 期的 资产 配置 方 案。


2、行 业配 置策 略


本基金 通过 量化 方法 分析 各个行 业的 股价 表现 与宏 观经济 、 产 业链 指标 之间 的关系 , 并 结合 各行 业的 估 值水平 、 一 致预 期、 盈利 水平、 动量 反转 等指 标, 获 得各行 业的 预期 收益 率, 并运 用BL 模型 对行 业配 置 权重进 行优 化。


3、股 票配 置策 略


在行业 内选 股策 略上 , 本 基金采 用量 化模 型的 方法 进 行选股 。 量 化选 股模 型包 括但不 限于 以下 两种 : 一 种 是持有 行业 内若 干权 重股 , 并优 化其 在基 金中 的权 重 以拟合 行业 平均 收益 ; 另 一种是 通过 量 化 多因 子选 股大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 12 页


模型挑 选优 势个 股。 业绩比 较基 准 沪深300 指 数收 益率 ×80 % + 标普 中国 债券 指数 收益 率 ×20% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 证券 投资 基金, 其预 期收 益和 风险 高 于货币 型基 金、 债券 型基 金, 而 低于 股票 型基 金, 属 于证券 投资 基金 中的 中高 风险、 中高 收益 品种 。 基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 86,358,571.73 2.本期 利润


70,878,833.52 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0641 4.期末 基金 资产 净值 2,153,343,542.58 5.期末 基金 份额 净值 1.992 注:1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 (例 如,开 放式 基金 的申 购赎回 费等 ) , 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。 2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 (不 含公 允价 值变动 收益 )扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 3.16% 0.78% 2.91% 0.64% 0.25% 0.14%


大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 12 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:本 基金 基金 合同 于2012 年12 月11 日正 式生 效。按 照本 基金 基金 合同 的规定,基 金管 理人 自基金 合同 生效 之日 起 6 个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。 建仓 期结 束时 本基金 各项 资产 配置 比例 符合基 金合 同约 定。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 杨雨龙 基金经 理 2015 年6 月 26 日 - 7 北京大 学金 融数 学硕 士。 曾 任 招 商 银 行 总 行 计 划 财 务 部管理 会计, 博时 基金 管 理 有限公 司交 易员, 兴业 证 券 股 份 有 限 公 司 研 究 所 金 融 工程高 级分 析师。2014 年7 月份加 入本 公司, 历任 数 量 化 投 资 部 投 资 经 理 ,2015大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 12 页


年6 月起 任摩 根士 丹利 华 鑫 多 因 子 精 选 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基 金 及 本 基 金 基 金 经理 , 2015 年 7 月 起任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 多 策 略 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理。 吴国雄 基金经 理 2016 年6 月3 日 - 9 金融风 险管 理师 (FRM ) , 香 港 科 技 大 学 金 融 数 学 与 统 计专业 硕士, 曾任 职于 安 信 证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 管 理部 。 2013 年 5 月 加入 本 公 司, 历任 风险 管理 部风 险 管 理经理、 数量 化投 资部 基 金 经理助 理、 数 量化 投资 部 投 资经理 。 2016 年 6 月起 任 本 基 金 基 金 经 理 ,2016 年 7 月 起 任 摩 根 士 丹 利 华 鑫 深 证300 指 数增 强型 证券 投 资 基金基 金经 理。 注:1 、基 金经 理的 任职 日 期为根 据本 公司 决定 确定 的聘任 日期 ; 2、基 金经 理任 职已 按规 定 在中国 证券 投资 基金 业协 会办理 完毕 基金 经理 注册 ; 3、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关 法律法 规的 规定 ,本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ,在 认真控 制风 险的 前提 下,为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ,没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流 程, 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 , 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 , 确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期, 基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。 经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别( 股票 、债券 )的 收益 率差异 , 连 续四 个季 度期 间内、 不同 时间 窗下 ( 如 日内、3 日内 、5 日 内) 不 同投资 组合 同向 交易 的交易 价差 进行 分析 ,未 发现异 常情 况。 大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 12 页


4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明 报告期 内, 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况有9 次, 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发 生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 回顾 2016 年三 季度 的行 情 ,上证 指数 依旧 围绕 3000 点上下 震荡 ,各 大指 数逐 渐企稳 反弹 , 但成交 量持 续下 降。 7 月 初, 随着 美联 储加 息 预期减 弱、 英国 脱欧 利空 出尽, 沪指 逐渐 走高 。经 过 8 月 初短 暂调 整,在 供给 侧改 革推进 、 万科股 权争 夺、 深港 通 开 通预期 及 G20 峰 会召 开 等 多个因 素作 用下 , 大 盘股带 领指 数突 破3100 点 , 创 出年 初调 整以 来的 新 高。 其后 , 在美 联储 加息 预期增 强 、 国 内监 管 趋严、金融去 杠杆以及 临 近国庆长假等 利空因素 轮 番作用下,市 场重心下 移 ,成交量萎 缩,指数 回到3000 点附 近。 在市场 围 绕3000 点 震荡 期 间, 本 基金 坚持 执行 量化 配置策 略, 在报 告期 内 表 现稳健 并取 得了 一定的 超额 收益 。


国内经 济方 面 ,9 月中 国制 造业采 购经 理指 数(PMI) 为50.4%,与 8 月 持平 , 继 续高于 临界 点。 制造 业 PMI 维持 在年 内高 点,非 制造 业 PMI 小 幅上 升,显 示 9 月经 济运 行情 况较好 。 国 庆期 间各 地楼市 限购政 策密集出 台 ,近来火爆的 楼市极有 可 能迎来阶段性 调整。国庆长假后,A 股市场量 能略有上升。 但是我们 认 为,如果全球 流动性拐 点 已出现,则国 内货币政 策 难以继续宽 松,楼市 与股市 间可 能并 不存 在“ 跷跷板 效应 ” , 以谨 慎对 待 为宜。 国际经济方面 ,美国大 选 和美联储加息 依然是海 外 因素中最大的 不确定性 , 国庆长假外盘 金 价大幅下跌或 意味着全 球 流动性拐点已 悄然出现 , 央行的货币政 策宽松空 间 有限,人民 币贬值预 期的不 断增 强将 会 使A 股 市场流 动性 承压 。 我们认 为, 在没 有重 大利 多利空 因素 出现 之前 ,A 股市场 将继 续演 绎指 数区 间震荡 、个 股表 现分化 的结 构 性 行情 。本 基金将 根据 市场 情况 , 动 态调整 策略 和仓 位, 并 持 续关注 受益 于 国 企改 革和稳 增长 的蓝筹 股。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期截 至2016 年 9 月30 日, 本基 金份 额净 值 为 1.992 元 ,累 计份 额净 值为 1.992 元, 报告期 内 基 金份 额净 值 增 长率 为 3.16%, 同期 业绩 比较基 准收 益率 为2.91% 。 大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 12 页


4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 报告期 内, 本基 金未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净 值低于 五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,777,065,518.44 82.23 其中: 股票


1,777,065,518.44 82.23 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


383,144,297.00 17.73 8 其他资 产


863,234.69 0.04 9 合计





2,161,073,050.13





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 1,345,358.86 0.06 B 采矿业 49,194,201.80 2.28 C 制造业 641,156,928.00 29.77 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 73,229,802.24 3.40 E 建筑业 63,262,659.81 2.94 F 批发和 零售 业 50,915,823.49 2.36 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 68,340,348.73 3.17 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 77,330,044.53 3.59 J 金融业 543,860,624.62 25.26 K 房地产 业 115,066,420.65 5.34 L 租赁和 商务 服务 业 11,434,438.94 0.53 M 科学研 究和 技术 服务 业 13,675,703.85 0.64 大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 12 页


N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,243,703.50 0.43 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 573,512.00 0.03 Q 卫生和 社会 工作 9,033,849.96 0.42 R 文化、 体育 和娱 乐业 49,402,097.46 2.29 S 综合 - - 合计 1,777,065,518.44 82.53


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 601166 兴业银 行 8,496,626 135,691,117.22 6.30 2 000776 广发证 券 4,544,131 74,387,424.47 3.45 3 600030 中信证 券 3,587,100 57,824,052.00 2.69 4 601398 工商银 行 11,363,900 50,342,077.00 2.34 5 601211 国泰君 安 2,599,700 46,118,678.00 2.14 6 601818 光大银 行 11,203,700 42,462,023.00 1.97 7 601601 中国太 保 1,107,493 31,840,423.75 1.48 8 601318 中国平 安 915,892 31,286,870.72 1.45 9 601336 新华保 险 748,310 30,837,855.10 1.43 10 601628 中国人 寿 1,438,501 30,798,306.41 1.43





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 贵金 属投 资。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 12 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易; 截至 报告 期末, 本基 金未 持有 股指 期货合 约。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 根据本 基金 基金 合同 的规 定,本 基金 以套 期保 值为 目的, 参与 股指 期货 交易 。 本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体 行情 的判 断和组 合风 险收 益分析 的基 础上 。基 金管 理人将 根据 宏观 经济 因素 、政策 及法 规因 素和 资本 市场因 素, 结合 定性 和定量 方法 ,确 定投 资时 机。基 金管 理人 另根 据CAPM 模 型计 算得 到的 组合Beta 值 ,结 合股 票投 资的总 体规 模, 以及 中国 证监会 的相 关限 定和 要求 ,确定 参与 股指 期货 交易 的投资 比例 。 若相关 法律 法规 发生 变化 时,基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规 定, 以符 合上述 法律 法规 和监管 要求 的变 化。 报告期 内, 本基 金未 参与 股指期 货交 易。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 根据本 基金 基金 合同 规定 ,本基 金不 参与 国债 期货 交易。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 除广发 证券 股份 有限 公司 (以 下简称 “广发 证 券” ) 、 中信 证券 股份 有限 公司 ( 以下 简称 “ 中信 证 券” ) 、 中国 人寿 股份 有限 公司 ( 以下 简称 “ 中 国人寿 ” ) 和国 泰君 安股 份 有限公 司( 以下 简称 “国 泰君安 ” ) 外, 其余 的没 有 被监管 部门 立案 调 查,或 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 2016年5月18日, 全国 股 转 公司下 发了 《关 于对 广发 证券股 份有 限公 司釆 取约 见谈话 并责 令改 正自律 监管 措施 的决 定》 ( 股转系 统发[2016]50 号) , 对广发 证券 内控 不完 善、 未按规 定展 开独 立 的尽职 调查 工作 的违 规行 为,采 取约 见谈 话并 责令 改正的 自律 监管 措施 。 大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 12 页


2016 年6月23 日 ,中 国人 寿 公告其 收到 《中 国保 险监 督管理 委员 会行 政处 罚决 定书》 ( 保监 罚〔2016 〕13号) (以 下简 称 “ 《 行政 处罚 决定 书》 ” ) 。 中国 人寿 在公 告中 陈述 了 《行 政处 罚决 定书 》 的内容 。 2016年8月23 日, 全国 股 转 公司下 发了 《 关 于对 中信 证券股 份有 限公 司采 取出 具责令 改正 自律 监管措 施的 决定 》 ( 股转 系 统发[2016]235 号) , 对 中 信证券 投资 者适 当性 管理 不当的 违规 行为 , 采 取责令 改正 的自 律监 管措 施 。 2016 年1 月29 日, 全国 股转公 司下 发了 《关 于给 予国泰 君安 证券 股份 有限 公司公 开谴 责, 给予王 仕宏 公开 谴责 , 给 予陈扬 、 李 仲凯 通报 批评 的决定 》 ( 股转 系统 发[2016]54 号) , 对国 泰君 安扰乱 正常 市场 秩序 的违 规行为 ,采 取公 开谴 责的 处分措 施 。 2016 年2 月17 日, 国泰 君安公 告其 于 2016 年 2 月 16 日收 到《 中国 证券 监 督管理 委员 会上 海监管 局行 政监 管措 施事 先告知 书》 (沪 证监 机构 字[2016]22 号) ( 以下 简称 “ 《告 知 书》 ” ) 。 国 泰 君安在 公告 中 陈 述了 《告 知书》 的内 容。 2016 年3 月1 日, 国 泰君 安公告 其 于 2016 年2 月26 日收 到中 国证 券监 督管 理委员 会上 海监 管局《 关于 对国 泰君 安证 券股份 有限 公司 采取 限制 新增做 市业 务等 监管 措施 的决定 》 ( 沪证 监决 [2016]15 号) ( 以下 简称 “ 《决 定》 ” ) 。 国泰君 安在 公告 中 陈 述了 《决定 》 的 内容 。 2016 年6 月15 日, 中国 证监会 北京 监管 局发 布《 中国证 券监 督管 理委 员会 北京监 管局 行政 监管措 施决 定书 (国 泰君 安证券 ) 》( [2016]31 号) ,对国 泰君 安作 为债 券受 托管理 人未 履职 的行 为采取 出具 警示 函的 行政 监管措 施 。 2016 年7 月5 日, 中国证 监会上 海监 管局 发布 《 关 于对上 海国 泰君 安证 券资 产管理 有限 公 司 采取责 令增 加内 部合 规检 查次数 的决 定》( 沪 证监 决 〔2016 〕41 号) , 对 国泰 君 安 未能 切实 履行 勤 勉尽责 的管 理人 义务 ,未 能采取 有效 措施 防范 利益 冲突 的 违规 行为 采取 责令 增加内 部合 规检 查次 数的监 督管 理措 施。 2016 年8 月12 日, 全国 股转公 司下 发了 《 关 于对 国泰君 安证 券股 份有 限公 司采取 约见 谈话 并提交 书面 承诺 自律 监管 措施的 决定》( 股转 系统 发[2016]228 号 ) ,对 国泰 君 安的信 息披 露违 规 行为采 取约 见谈 话并 提交 书面承 诺函 的监 管措 施 。 2016 年8月26 日, 中 国证 券 监督管 理委 员会 网站 公告 , 对金 徽酒 股份 有限 公司 及其首 发保 荐机 构国泰 君安 股份 有限 公司 、签字 保荐 代表 人 在 首发 项目过 程中 的信 息披 露违 法违规 行为 采取 了行 政监管 措施 。 本基金 投资 广发 证券 (000776 ) 、 中信 证券 (600030 ) 、 中国人 寿 (601628 ) 、 国 泰 君安 (601211 )大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 12 页


的决策流程符 合本基金 管 理人投资管理 制度的相 关 规定。针对上 述情况, 本 基金管理人 进行了分 析和研究,认 为上述事 件 对 广发证券 、 中信证券 、 中国人寿、国 泰君安 的 投 资价值未造 成实质性 影响。 本基 金管 理人 将继 续对上 述公 司进 行跟 踪研 究。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 447,178.31 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 104.25 4 应收利 息 66,763.84 5 应收申 购款 324,050.65 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 25,137.64 8 其他 - 9 合计 863,234.69


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转债 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 1,133,326,447.10 报告期 期间 基金 总申 购份 额 34,978,086.40 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 87,359,239.25 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 1,080,945,294.25


大摩量化配置混合 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 12 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 本报告 期, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ,基 金管 理人 未持有 本基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ; 2 、本 基金 基金 合同 ; 3 、本 基金 托管 协议 ; 4 、本 基金 招募 说明 书; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅, 也可 按工 本费 购买 复印件 ,还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅 或下载 。 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016 年10 月25 日