摩 根 士 丹 利华 鑫 深 证 300 指 数 增强 型 证 券
投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 摩根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 大摩深 证300 指 数增 强
基金主 代码 233010
交易代 码 233010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 11 月 15 日
报告期 末基 金份 额总 额 32,703,729.78 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以深 证 300 指 数作 为本
基金投 资组 合跟 踪的 目标 指数。 本基 金在 有效 跟踪 深证
300 指 数的 基础 上， 通过 运用增 强型 投资 策略 ，力 争获
取超越 业绩 比较 基准 的投 资收益 ， 谋 求基 金资 产的 长期
增长 。 本 基金 对业 绩比 较 基准的 跟踪 目标 是 ： 力 求 控制
基金净 值增 长率 与业 绩比 较基准 之间 的日 均跟 踪偏 离
度的绝 对值 不超 过 0.5% ， 年化跟 踪误 差不 超 过 7.75% 。
投资策 略
本基金 以深 证 300 指 数为 目标指 数， 采用 指数 化投 资为
主要投 资策 略， 适度 增强 型投资 策略 为辅 助投 资策 略 。
1、股 票投 资策 略
本基金 股票 投资 策略 由指 数化投 资策 略和 增强 型投 资
策略组 成。
（1） 指数 化投 资策 略
指数化 投资 策略 是本 基金 主要股 票投 资策 略， 通过 采用
复制指 数的 方法 ， 根 据目 标指数 即深 证 300 指 数的 成份
股及其 权重 构建 指数 投资 组合。
（2） 增强 型主 动投 资策 略
增强型 主动 投资 策略 是本 基金辅 助股 票投 资策 略， 包大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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括： 成份 股增 强策 略和 非 成份股 增强 策略 。 管理 人 将以
对当前 及未 来国 内外 宏观 经济形 势的 判断 和经 济景 气
周期预 测作 为基 础， 从多 个方面 把握 不同 行业 的景 气度
变化情 况和 上市 公司 业绩 增长的 趋势 ，以 “自 下而 上”
与 “自 上而 下” 相结 合的 方法， 重点 投资 价值 被市 场低
估的指 数成 分股 ， 并适 度 投资一 些具 有估 值优 势 、 持续
成长能 力的 非成 分股 ，对 指数投 资组 合进 行优 化增 强 。
2、债 券投 资策 略
本基金 债券 投资 的目 的是 基金资 产流 动性 管理 ， 有 效利
用基金 资产 ， 提高 基金 资 产的投 资收 益 。 本 基金 将 根据
国内外 宏观 经济 形势 、 货 币政策 、 债券 市场 供求 状 况以
及市场 利 率 走势 等因 素， 合理预 期债 券市 场利 率变 动趋
势， 制定 以久 期控 制下 的 债券资 产配 置策 略 ， 主 要 投资
于到期 日在 一年 以内 的政 府债券 、金 融债 等。
3、股 指期 货投 资策 略
本基金 可运 用股 指期 货 ， 以提高 投资 效率 ， 有效 控 制指
数的跟 踪误 差 ， 更 好地 实 现投资 目标 。 本基 金在 股 指期
货投资 中将 根据 风险 管理 的原则 ，以 套期 保值 为目 的，
本着审 慎原 则 ， 适 度参 与 股指期 货投 资 ， 改 善投 资 组合
风险收 益特 征 。 另 外， 本基 金将利 用股 指期 货流 动性 好、
杠杆交 易的 特点 ， 进行 现 金管理 ， 以应 对大 额申 购 赎回、
大额现 金分 红等 ， 管理 流 动性风 险 ， 优 化投 资组 合 对目
标指数 的跟 踪 效 果， 提高 投资组 合的 运作 效率 等。
业绩比 较基 准
深证300 价 格指 数收 益率 ×95%+ 银行 活期 存款 利率( 税
后)×5 %
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数型 基金 ， 其预 期风 险和 预期 收益 高于
货币市 场基 金、 债券 型基 金、 混 合型 基金 ， 属 于证 券投
资基金 中较 高预 期风 险、 较高预 期收 益的 基金 产品
基金管 理人 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,552,254.74
2.本期 利润
699,210.17
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0216
4.期末 基金 资产 净值 47,808,693.07
5.期末 基金 份额 净值 1.462
注：1. 以上 所述 基金 业绩 指标不 包括 持有 人认 购或 交易基 金的 各项 费用 （例 如，开 放式 基金 的申大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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购赎回 费等 ） ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低于 所列 数字。
2.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.46% 0.98% 1.12% 0.96% 0.34% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注： 本基 金基 金合 同于2011 年 11 月 15 日 正式 生效 。 按照本 基金 基金 合同 的规 定， 基金 管理 人自
基金合 同生 效之 日 起6 个 月内使 基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。建 仓期 结束 时本
基金各 项资 产配 置比 例符 合基金 合同 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
吴国雄 基金经 理
2016 年7 月
16 日
- 9
金融风 险管 理师 （FRM ） ， 香
港 科 技 大 学 金 融 数 学 与 统
计专业 硕士 ， 曾任 职于 安 信
证 券 股 份 有 限 公 司 风 险 管
理部 。 2013 年5 月 加入 本 公
司， 历任 风险 管理 部风 险 管
理经理 、 数量 化投 资部 基 金
经理助 理 、 数 量化 投资 部 投
资经理 。 2016 年6 月起 担 任
摩 根 士 丹 利 华 鑫 量 化 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ， 2016 年7 月 起任 本 基
金基金 经理 。
周宁
基 金 投 资
部副总
监 、 基 金
经理
2014 年12
月9 日
2016 年7 月
16 日
8
首 都 经 济 贸 易 大 学 会 计 学
硕士 。 曾 任东 兴证 券股 份 有
限公司行业研究员。2010
年 9 月 加入 本公 司 ， 历 任 研
究员、 基金 经理 助理。2014
年12 月至2016 年7 月任本
基金基金经理，2015 年 6
月至 2016 年 7 月 任摩 根 士
丹 利 华 鑫 新 机 遇 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理 ，2015 年11 月至 2016
年7 月担 任摩 根士 丹利 华 鑫
卓 越 成 长 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：1 、基 金经 理的 任职 、 离任日 期均 为根 据本 公司 决定确 定的 聘任 、解 聘日 期；
2、基 金经 理任 职、 离任 已 按规定 在中 国证 券投 资基 金业协 会办 理完 毕基 金经 理注册 、注 销；
3、 证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 基金 管理 人严 格按照 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》、 基金 合同及 其他 相关
法律法 规的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 认真控 制风 险的 前提
下，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 ，没 有损 害基 金份额 持有 人利 益的 行为 。 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 严格 执行 《证 券投资 基金 管理 公司 公平 交易制 度指 导意 见》 及内 部相关 制度 和流
程， 通 过流 程和 系统 控制 保证有 效实 现公 平交 易管 理要求 ， 并 通过 对投 资交 易行为 的监 控和 分析 ，
确保基 金管 理人 旗下 各投 资组合 在研 究、 决策 、交 易执行 等各 方面 均得 到公 平对待 。本 报告 期，
基金管 理人 严格 执行 各项 公平交 易制 度及 流程 。
经对报 告期 内公 司管 理所 有投资 组合 的整 体收 益率 差异、 分投 资类 别（ 股票 、债券 ）的 收益
率差异 ， 连 续四 个季度 期 间内、 不同 时间 窗下 （ 如 日内、3 日内、5 日 内） 不 同投资 组合 同向 交易
的交易 价差 进行 分析 ，未 发现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的 专 项说明
报告期 内， 本基 金管 理人 所有投 资组 合参 与的 交易 所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边
交易量 超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况有9 次 ， 为量化 投资 基金 因执 行投 资策略 与其 他组 合 发
生的反 向交 易。 基金 管理 人未发 现其 他异 常交 易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年进 入三 季度， 国内 经济景 气度 不断 攀升 ， 尤 其是煤 炭、 钢铁 两个 行业 的数据 维持 景 气
度高位 ，消 费和 服务 业对 经济增 长的 贡献 率稳 步提 升，一 些前 期出 现疲 弱或 下滑的 重要 指标 稳定
向好。 其中 ，工 业增 速、 企业效 益、 投资 企稳 回升 ，9 月 份的 工业 产品 价格 与企业 利润 也创 下年
内新高 ，房 地产 销售 火爆 ，产成 品库 存维 持低 位。 在货币 政策 委员 会召 开的 第三季 度例 会中 ， 强
调央行 总工 作基 调是 “稳 中求进 ”, 继续 维持 货币 政 策稳健 。 汇 率方 面， 人民 币纳 入 SDR ， 成 为真
正意义 上的 国际 化结 算货 币，但 美元 仍有 加息 预期 ，人民 币贬 值压 力较 大。A 股市 场以 窄幅 震荡
行情为 主， 市场 人气 涣散 。
三季度， 本基 金 主要 采用 量化因子选股 策略 对投资 组合进行管理 。 通过科学 的量化模型 研 究
体系、严格的 风险管理 机 制 对组合的跟 踪误差和 投 资限制进行控 制，本基 金 相对基准获取 了一定
的超额 收益 。
国庆期 间多 地楼 市调 控政 策加码 。 随 着房 地产 市场 的政策 的收 紧， 经济 在未 来 一定 时间 或将
承受压 力， 此外 ，需 要紧 密关注 美联 储加 息的 步伐 。四季 度， 预计 市场 仍以 震荡行 情为 主， 但不
排除会 出现 结构 性机 会与 阶段性 反弹 。
本基金 将继 续采 用量 化因 子选股 策略 进行 投资 组合 管理 ， 通过 科学 的量 化模 型研究 体系 、严
格的风 险管 理机 制 对 组合 的跟踪 误差 和投 资限 制进 行控制 。 本 基金 将 在 控制 跟踪误 差的 前提 下，大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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力争超 越基 准， 取得 超额 收益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期截 至2016 年 9 月30 日， 本基 金份 额净 值 为 1.462 元 ，累 计份 额净 值为 1.462 元，
报告期 内基 金份 额净 值增 长率为 1.46%， 同期 业绩 比较基 准收 益率 为1.12% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 自2016 年1 月7 日 起至2016 年9 月30 日止 存在连 续六 十个 工作 日基 金资产 净值 低 于
五千万 元的 情形 。 基金 管理 人已根 据相 关法 规及 基金 合同规 定向 中国 证监 会报 告并提 出解 决 方 案 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 45,246,837.14 93.88
其中： 股票 45,246,837.14 93.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 2,909,883.94 6.04
8 其他资 产 41,147.60 0.09
9 合计 48,197,868.68 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 77,940.00 0.16
B 采 矿 业 114,142.10 0.24
C 制造业 21,329,325.76 44.61
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
366,750.00 0.77
E 建筑业 1,128,138.30 2.36
F 批发和 零售 业 471,756.25 0.99 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
5,101,629.76 10.67
J 金融业 3,272,846.84 6.85
K 房地产 业 3,409,366.20 7.13
L 租赁和 商务 服务 业 850,959.70 1.78
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 650,034.69 1.36
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 808,424.80 1.69
R 文化、 体育 和娱 乐业 904,462.00 1.89
S 综合 - -
合计 38,485,776.40 80.50
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 127,947.00 0.27
B 采掘业 244,973.00 0.51
C 制造业 4,474,863.44 9.36
D
电力、 热力 、 燃 气及 水生 产 和
供应业
125,496.00 0.26
E 建筑业 153,107.00 0.32
F 批发和 零售 业 498,189.30 1.04
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 236,750.00 0.50
H 住宿和 餐饮 业 127,121.00 0.27
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术 服
务业
201,125.00 0.42
J 金融业 - -
K 房地产 业 283,527.00 0.59
L 租赁和 商务 服务 业 105,248.00 0.22
M 科学研 究和 技术 服务 业 24,219.00 0.05
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理 业 119,807.00 0.25
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务 业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 38,688.00 0.08
合计 6,761,060.74 14.14
大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000002 万
科Ａ 39,102 1,023,299.34 2.14
2 000001 平安银 行 71,853 651,706.71 1.36
3 002010 传化股 份 29,701 582,139.60 1.22
4 002426 胜利精 密 54,500 570,070.00 1.19
5 300253 卫宁健 康 25,670 559,606.00 1.17
6 000938 紫光股 份 8,900 558,030.00 1.17
7 002466 天齐锂 业 14,480 550,964.00 1.15
8 002410 广联达 33,900 531,891.00 1.11
9 300383 光环新 网 15,500 526,845.00 1.10
10 002001 新 和 成 23,420 525,076.40 1.10
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000663 永安林 业 5,700 80,712.00 0.17
2 000610 西安旅 游 4,900 75,803.00 0.16
3 300283 温州宏 丰 7,600 75,240.00 0.16
4 000609 绵石投 资 5,200 74,412.00 0.16
5 600159 大龙地 产 13,100 74,015.00 0.15
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 贵金 属投 资。 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易； 截至 报告 期末， 本基 金未 持有 股指 期货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金可 运用 股指 期货 ，以提 高投 资效 率， 有效 控制指 数的 跟踪
误差， 更好 地实 现投 资目 标。本 基金 在股 指期 货投 资中将 根据 风险 管理 的原 则，以 套期 保值 为目
的，本 着审 慎原 则， 适度 参与股 指期 货投 资， 改善 投资组 合风 险收 益特 征。 另外， 本基 金将 利用
股指期 货流 动性 好、 杠杆 交易的 特点 ，进 行现 金管 理，以 应对 大额 申购 赎回 、大额 现金 分红 等，
管理流 动性 风险 ，优 化投 资组合 对目 标指 数的 跟踪 效果， 提高 投资 组合 的运 作效率 等。
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 基金 合同 规定 ，本基 金不 参与 国债 期货 交易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 未出 现本 报告 期内被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,463.64 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 671.39
5 应收申 购款 8,874.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 25,137.64
8 其他 -
9 合计 41,147.60
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末指 数投 资前十 名股 票中 不存 在流 通受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000609 绵石投 资 74,412.00 0.16 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 32,623,232.99
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,764,133.82
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,683,637.03
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 32,703,729.78
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或买卖 本基 金。 截至 本报 告期末 ，基 金管
理人未 持有 本基 金份 额。 大摩深证 300 指数增强 2016 年第 3 季度报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 基金 招募 说明 书；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
7 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 ，还 可以 通过 基金 管理人 网站 查阅
或下载 。
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
