建 信 精 工 制造 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信精工制造指数增强 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信精 工制 造指 数增 强
基金主 代码 001397
交易代 码 001397
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 8 月 26 日
报告期 末基 金份 额总 额 89,235,650.87 份
投资目 标
本基金 为股 票型 指数 增强 基金， 在对 中证 精工 制造 指数
进行有 效跟 踪的 被动 投资 基础上 ， 结 合增 强型 的主 动投
资，力 争获 取高 于标 的指 数的投 资收 益。
投资策 略
本基金 采用 指数 增强 型投 资策略 ， 以 中证 精工 制造 指数
作为基 金投 资组 合的 标的 指数 ， 结 合深 入的 宏观 面 、 基
本面研 究及 数量 化投 资技 术， 在 指数 化投 资基 础上 优化
调整投 资组 合， 力争 控制 本基金 净值 增长 率与 业绩 比较
基准之 间的 日均 跟踪 偏离 度的绝 对值 不超 过 0.5 ％ ，年
跟踪误 差不 超 过 8％ ，以 实现高 于标 的指 数的 投资 收益
和基金 资产 的长 期增 值。 如因指 数编 制规 则调 整或 其他
因素导 致跟 踪偏 离度 和跟 踪误差 超过 上述 范围 ， 基 金管
理人将 采取 合理 措施 避免 跟踪偏 离度 、 跟 踪误 差进 一步
扩大。
业绩比 较基 准
90%× 中证 精工 制造 指数 收 益率 +1 0%× 商业 银行 活期 存
款利率 （税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 其预 期的 风险 和收 益高
于货币 市场 基金 、 债 券基 金、 混 合型 基金 ， 属 于较 高预
期风险 、较 高预 期收 益的 证券投 资基 金品 种。 建信精工制造指数增强 2016 年第 3 季度报告
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基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,380,325.76
2.本期 利润
7,765,186.48
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0839
4.期末 基金 资产 净值 90,434,289.50
5.期末 基金 份额 净值 1.0134
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 8.68% 0.87% 2.91% 0.88% 5.77% -0.01%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
叶乐天
金 融 工 程
及 指 数 投
资 部 总 经
理 助 理 、
本 基 金 的
基金经 理
2015 年8 月
26 日
- 8
硕士 。 曾 就职 于中 国国 际 金
融有限 公司 ， 先后 担任 市 场
风险管 理分 析员 、 量化 分 析
经理， 从事 风险 模型、 量 化
研究与 投资 ； 2011 年9 月加
入我公 司 ， 担 任基 金经 理 助
理。 2012 年3 月21 日至2016
年 7 月 20 日 任上 证社 会 责
任 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券
投 资 基 金 及 其 联 接 基 金 的
基金经 理；2013 年 3 月 28建信精工制造指数增强 2016 年第 3 季度报告
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日起任 建信 央视 财经 50 指
数 分 级 发 起 式 证 券 投 资 基
金的基金经理；2014 年 1
月 27 日 起任 中 证 500 指数
增强基金经理；2015 年 8
月 26 日 起任 建信 精工 制 造
指 数 增 强 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理；2016 年 8 月 9
日 起 任 建 信 多 因 子 量 化 股
票 型 证 券 投 资 基 金基金经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信精 工制 造指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 管理 人以 量化 分析 研究为 基础 ，利 用量 化模 型进行 指数 增强 和风 险管 理，在 三季 度市
场窄幅 震荡 的情 况下 ，坚 持量化 增强 策略 ，并 获得 了较为 显著 且稳 定的 超额 收益。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率8.68% ， 波 动率0.87% ， 业 绩比较 基准 收益 率 2.91% ， 波动 率0.88% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 79,935,258.34 87.18
其中： 股票 79,935,258.34 87.18
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 3,003,000.00 3.28
其中： 债券 3,003,000.00 3.28
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,502,435.24 9.27
8 其他资 产 249,847.43 0.27
9 合计 91,690,541.01 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 11,437,416.68 12.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 6,934,539.89 7.67
F 批发和 零售 业 119,816.36 0.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,993,489.00 3.31
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 918,311.00 1.02
M 科学研 究和 技术 服务 业 - - 建信精工制造指数增强 2016 年第 3 季度报告
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N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 801,858.33 0.89
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 23,205,431.26 25.66
注：以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 1,540,789.00 1.70
B 采掘业 1,466,638.00 1.62
C 制造业 33,326,215.15 36.85
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
1,939,639.96 2.14
E 建筑业 3,940,566.25 4.36
F 批发和 零售 业 4,326,484.92 4.78
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 274,822.46 0.30
H 住宿和 餐饮 业 130,741.00 0.14
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
2,329,869.96 2.58
J 金融业 588,546.12 0.65
K 房地产 业 3,622,298.31 4.01
L 租赁和 商务 服务 业 93,643.00 0.10
M 科学研 究和 技术 服务 业 1,456,521.95 1.61
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
848,125.00 0.94
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 844,926.00 0.93
S 综合 - -
合计 56,729,827.08 62.73
注：以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 中国 证监 会行业 分类 标准 为依 据。
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601390 中国中 铁 312,000 2,202,720.00 2.44
2 002465 海格通 信 156,100 1,941,884.00 2.15
3 002176 江特电 机 158,200 1,931,622.00 2.14
4 600862 中航高 科 128,500 1,601,110.00 1.77
5 601186 中国铁 建 165,595 1,492,010.95 1.65
6 601668 中国建 筑 223,400 1,378,378.00 1.52
7 601800 中国交 建 119,100 1,314,864.00 1.45
8 600026 中海发 展 199,000 1,293,500.00 1.43
9 000547 航天发 展 71,600 1,099,776.00 1.22
10 002573 清新环 境 46,377 801,858.33 0.89
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002493 荣盛石 化 164,903 2,275,661.40 2.52
2 600308 华泰股 份 445,980 2,203,141.20 2.44
3 600605 汇通能 源 99,400 2,149,028.00 2.38
4 002140 东华科 技 122,320 1,780,979.20 1.97
5 600873 梅花生 物 277,200 1,668,744.00 1.85
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 3,003,000.00 3.32
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
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10 合计 3,003,000.00 3.32
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 019539
16 附 息国 债
11
30,000 3,003,000.00 3.32
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 选择 流动性 好、 交易
活跃的 标的 指数 对应 的股 指期货 合约 。本 基金 力争 利用股 指期 货的 杠杆 作用 ，降低 股票 仓位 频繁
调整的 交易 成本 和跟 踪误 差， 同 时兼 顾基 差的 变化， 以达到 有效 跟踪 并力 争超 越标的 指数 的 目 的 。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信精工制造指数增强 2016 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 91,396.45
2 应收证 券清 算款 27,919.37
3 应收股 利 -
4 应收利 息 29,834.43
5 应收申 购款 100,697.18
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 249,847.43
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002465 海格通 信 1,941,884.00 2.15 发行股 份购 买资 产
2 000547 航天发 展 1,099,776.00 1.22 重大资 产重 组
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
本基金 本报 告期 末积 极投 资前五 名股 票中 未存 在流 通受限 情况 。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 96,844,478.27
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,282,152.27
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 13,890,979.67
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 89,235,650.87
注：上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 精 工制造 指数 增强 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、《 建信 精工 制造 指数 增 强型证 券投 资基 金基 金合 同》；
3 、《 建信 精工 制造 指数 增 强型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、《 建信 精工 制造 指数 增 强型证 券投 资基 金托 管协 议》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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