建 信 社 会 责任 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信社会责任混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信社 会责 任混 合
基金主 代码 530019
交易代 码 530019
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年8 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 19,206,908.65 份
投资目 标
在有效 控制 风险 的前 提下 ， 追求 基金 资产 的稳 健增 值， 力 争在
中长期 为投 资者 创造 高于 业绩比 较基 准的 投资 回报 。
投资策 略
采用自 上而 下的 资产 配置 和自下 而上 的股 票选 择相 结合的 投
资策略 ， 本 基金 在长 期价 值投资 理念 的基 础上 ， 坚 持社会 责任
投资 ， 重 点考 察企 业社 会 责任的 履行 ， 立足 企业 基 本面 ， 努 力
实现本 基金 的投 资目 标。
业绩比 较基 准 75%× 沪深300 指数 收益 率 +25%× 中国 债券 总指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 其预 期收 益及 预 期风险 水平
低于股 票型 基金,高 于债 券 型基金 和货 币市 场基 金, 属 于中高
收益/ 风险 特征 的基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 2,487,044.64
2.本期 利润
1,129,482.62
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0583
4.期末 基金 资产 净值 37,498,578.73
5.期末 基金 份额 净值 1.952
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.01% 0.78% 2.88% 0.60% 0.13% 0.18%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
许杰
权 益 投 资
部 副 总 经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2012 年8 月
14 日
- 14
硕士， 特许 金融 分析 师（CFA）。
曾 任 青 岛 市 纺 织 品 进 出 口 公 司
部门经 理 、 美 国迪 斯尼 公 司金融
分析员 ， 2002 年 3 月加 入 泰达宏
利基金 管理 有限 公司 ， 历 任研究
员、 研 究部 副总 经理、 基 金经理
等职， 2006 年12 月23 日至2011
年 9 月 30 日 任泰 达宏 利 风险预
算混合 基金 基金 经理 ，2010 年2
月8 日至2011 年9 月30 日任泰建信社会责任混合 2016 年第 3 季度报告
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达 宏 利 首 选 企 业 股 票 基 金 基 金
经理 ，2008 年9 月26 日至 2011
年 9 月 30 日 任泰 达宏 利 集利债
券基金 基金 经理 。2011 年 10 月
加入我 公司 ，2012 年 3 月21 日
起 任 建 信 恒 稳 价 值 混 合 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ，2012 年 8
月 14 日 起任 建信 社会 责 任混合
型证券 投资 基金 基金 经理 ；2014
年 9 月 10 日 起任 建信 潜 力新蓝
筹 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理； 2015 年 2 月 3 日起 任 建信睿
盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 ；2015 年 5 月26 日
起 任 建 信 新 经 济 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信社 会责 任混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
资产配 置方 面， 本基 金三 季度维 持了 中性 的股 票仓 位。
本基金 三季 度主 要持 有了 两类公 司的 股票 ， 一 类是 快速成 长行 业中 的龙 头企 业， 包 括血 制品 、
环保、 新能 源、 医药 等行 业中竞 争力 强的 公司 ，另 一类是 价值 被低 估的 传统 行业中 的蓝 筹公 司。
总体上 这些 公司 取得 了较 好的投 资收 益。 另外 ，本 基金买 入了 部分 处于 向上 拐点的 周期 类行 业的
龙头公 司， 如LED 芯 片、 重卡等 行业 中的 蓝筹 公司 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率3.01% ， 波 动 率0.78% ， 业 绩比较 基准 收益 率 2.88% ， 波动 率0.60% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 自2016 年7 月 1 日至 2016 年9 月 30 日， 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元超
过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （2014 年8 月 8 日生 效） 第四
十一条 的要 求， 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 28,914,108.64 75.02
其中： 股票
28,914,108.64 75.02
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
9,584,488.50 24.87
8 其他资 产
42,348.15 0.11
9 合计
38,540,945.29
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 212,529.52 0.57
B 采矿业 - -
C 制造业 21,924,179.26 58.47
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 1,285,009.96 3.43
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 348,244.00 0.93
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,903,928.70 5.08
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 539,748.00 1.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 1,769,569.20 4.72
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
930,900.00 2.48
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 28,914,108.64 77.11
注：以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600519 贵州茅 台 10,019 2,984,760.29 7.96
2 002007 华兰生 物 64,116 2,409,479.28 6.43
3 002366 台海核 电 41,100 2,057,055.00 5.49
4 600050 中国联 通 458,778 1,903,928.70 5.08
5 603588 高能环 境 56,070 1,769,569.20 4.72
6 300102 乾照光 电 167,100 1,477,164.00 3.94
7 000581 威孚高 科 58,100 1,425,774.00 3.80 建信社会责任混合 2016 年第 3 季度报告
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8 600690 青岛海 尔 135,234 1,371,272.76 3.66
9 600703 三安光 电 110,200 1,323,502.00 3.53
10 300408 三环集 团 60,570 1,122,362.10 2.99
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信社会责任混合 2016 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 39,046.60
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,064.41
5 应收申 购款 1,237.14
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 42,348.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 19,357,017.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,403,660.58
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,553,769.75
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 19,206,908.65
注：上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。 建信社会责任混合 2016 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 社 会责任 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 社会 责任 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 社会 责任 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 社会 责任 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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