建 信 核 心 精选 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信核 心精 选混 合
基金主 代码 530006
交易代 码 530006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 11 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 429,815,425.83 份
投资目 标
本基金 通过 对宏 观经 济环 境、市 场环 境、 行业 特征 和公司 基
本面的 深入 研究 ，精 选具 有良好 成长 性和 价值 性的 上市公 司
股票， 在有 效控 制风 险的 前提下 力争 实现 基金 资产 的长期 稳
定增值 。
投资策 略
本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 投资 策略 。基金 管
理人对 经济 环境 、市 场状 况、行 业特 性等 宏观 层面 信息和 个
股、个 券的 微观 层面 信息 进行综 合分 析， 作出 投资 决策。
业绩比 较基 准
本基金 投资 业绩 比较 基准 为： 75% ×沪深 300 指数 +2 5%×中国
债券总 指数 。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ，其 预期 收益 及预 期风险 水
平低于 股票 型基 金, 高于 债 券型基 金和 货币 市场 基金, 属于中
高收益/风 险特 征的 基金 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 438,407.35
2.本期 利润
23,297,534.49
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0527
4.期末 基金 资产 净值 657,794,646.31
5.期末 基金 份额 净值 1.530
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.38% 0.76% 2.88% 0.60% 0.50% 0.16%
建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
潘龙玲
本 基 金 的 基
金经理
2016 年3 月
30 日
- 4 年
硕 士 。曾 任 北京 诺华 制药
有 限 公 司 药 品 临 床 研 究
员 、 凯为 斯 医药 咨询 公司
药 品 临床 研 发项 目经 理；
2012 年 3 月至 2014 年 5
月 就 职于 安 邦资 产管 理公
司，任 研究 员；2014 年 6
月加入 我公 司， 任研 究员 。
顾中汉
权 益 投 资 部
总 经 理 、 本
基 金 的 基 金
2015 年5 月
22 日
- 12
硕 士 。曾 任 北京 市房 管局
科员 ，2004 年4 月 起就 职
于 易 方达 基 金管 理公 司，建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
经理 历 任 交易 员 、研 究员 、基
金 经 理助 理 、投 资经 理，
2010 年 1 月至 2011 年 5
月任社 保 109 组合 的投 资
经理 。 顾 中汉 于 2011 年6
月 加 入本 公 司， 历任 基金
经 理 、研 究 部副 总监 、权
益 投 资部 副 总监 、副 总经
理、总经理，2011 年 10
月 11 日起 任 建信 恒 久价
值 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ；2011 年 12 月 13
日至2013 年5 月3 日任 建
信 优 化配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
8 月20 日 起任 建信 中小 盘
先 锋 股 票 基 金 的 基 金 经
理；2015 年 5 月 22 日起
任 建 信核 心 精选 混合 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信核 心精 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。 建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现 本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 季度 ，A 股市 场 小幅震 荡 ， 保 持平 稳 ， 波 动较小 。 上证 综指 上证2.6% 、 沪深300 指
数上 证3.1% 、 中 证500 指 数上 涨 3.3% 、 中 小板综 指 上涨 0.3% ， 创业 板综指 下 跌3.1% 。 整 体上 看，
地产产 业链 表现 较好 ，地 产、煤 炭、 家电 、建 筑、 建材等 行业 涨幅 居前 ，计 算机、 有色 、军 工、
传媒、 电力 设备 等行 业表 现较差 ，有 一定 幅度 的下 跌；市 场风 格上 ，市 场表 现出弱 市特 征， 低估
值蓝筹 表现 相对 好些 ，有 一定的 正收 益， 而估 值较 高的小 盘成 长有 所下 跌。
自二季 度权 威人 士讲 话定 调经 济L 型 之后 ，三 季度 在房地 产和 基建 投资 的支 撑下， 宏观 经济
相对平 稳， 市场 对宏 观经 济预期 也基 本稳 定， 对股 市信心 有一 定程 度的 恢复 。监管 方面 ，金 融监
管全面 从严 ，银 监会 出台 银行理 财资 金监 管新 规， 保监会 加强 对保 险资 金的 监管。 国际 市场 上，
投资者 对货 币政 策预 期发 生改变 ，英 国脱 欧之 后投 资者对 全球 主要 经济 体继 续货币 宽松 有一 定的
预期， 但没 有继 续宽 松； 市场反 思这 一轮 全球 极度 宽松货 币政 策的 作用 和未 来可能 产生 的负 面效
果；另 外， 美国 加息 预期 变得更 为强 烈； 投资 者开 始预期 全球 宽松 的货 币政 策基本 到头 ，未 来可
能会缓 慢进 入加 息周 期。
本基金 采取 自下 而上 精选 个股的 投资 策略 ，重 点配 置企业 盈利 增长 较快 、估 值安全 边际 相对
较高的 个股 配置 ，公 用事 业、券 商、TMT 和农 林牧 渔等业 绩较 为确 定的 板块 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率3.38% ， 波 动 率0.76% ， 业 绩比较 基准 收益 率 2.88% ， 波动 率0.60% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 511,017,135.77 74.73
其中： 股票
511,017,135.77 74.73
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - - 建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
172,313,811.20 25.20
8 其他资 产
505,728.92 0.07
9 合计
683,836,675.89
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 50,279,090.57 7.64
B 采矿业 - -
C 制造业 202,541,350.72 30.79
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
61,451,990.29 9.34
E 建筑业 10,814,091.89 1.64
F 批发和 零售 业 14,940,382.44 2.27
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,553,871.23 2.67
J 金融业 60,258,132.19 9.16
K
房地产 业
23,129,693.50 3.52
L
租赁和 商务 服务 业
18,046,290.36 2.74
M 科学研 究和 技术 服务 业 14,671,548.00 2.23
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 37,330,694.58 5.68
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 511,017,135.77 77.69
注：以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600965 福成股 份 1,734,060 26,635,161.60 4.05
2 000998 隆平高 科 1,189,931 23,643,928.97 3.59
3 000826 启迪桑 德 670,752 22,262,258.88 3.38
4 601199 江南水 务 2,371,823 21,844,489.83 3.32
5 002445 中南文 化 1,105,094 20,720,512.50 3.15
6 002236 大华股 份 1,330,635 20,638,148.85 3.14
7 600584 长电科 技 1,054,100 20,460,081.00 3.11
8 600900 长江电 力 1,413,820 18,803,806.00 2.86
9 300356 光一科 技 473,700 18,190,080.00 2.77
10 601888 中国国 旅 400,317 18,046,290.36 2.74
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金该报告 期内投资 前 十名证券的发 行主体均 无 被监管部门立 案调查和 在 报告编制日前 一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 459,827.56
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 36,088.59
5 应收申 购款 9,812.77
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 505,728.92
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 448,633,578.39
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,824,959.93
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 29,643,112.49
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 429,815,425.83
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 18,147,912.89
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 18,147,912.89
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
4.22
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 核 心精选 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 核心 精选 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 核心 精选 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 核心 精选 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 建信核心精选混合 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年10 月25 日
