建 信 安 心 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国民生银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 民生 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本混 合
基金主 代码 000270
交易代 码 000270
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 9 月3 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,701,587,441.95 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理， 在严 格控 制 风险和 保证 本金 安全 的基 础
上， 寻求 组合 资产 的稳 定 增长和 保本 周期 收益 的最 大
化。
投资策 略
本基金 采用 恒定 比例 组合 保险策 略来 实现 保本 和增
值的目 标。 恒 定比 例投 资 组合保 险策 略不 仅能 从投 资
组合资 产配 置的 水平 上基 本消除 投资 到期 时基 金净
值低于 本金 的可 能性， 而 且能在 一定 程度 上使 基金 分
享股市 整体 性上 涨带 来的 收益。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属 证券 投资 基金 中 的
中低风 险品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国民 生银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆市 三峡 担保 集团 有限 公司
建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 10,441,137.85
2. 本期 利润
9,360,115.24
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0140
4. 期末 基金 资产 净值 3,702,843,660.22
5. 期末 基金 份额 净值 1.000
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.83% 0.09% 0.71% 0.01% 1.12% 0.08%
建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 报告 期， 本基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
钟敬棣
固 定 收 益 部
首 席 固 定 收
益投资 官、 本
基 金 的 基 金
经理
2013 年9 月3
日
- 11
特 许 金 融 分 析 师
（CFA ） ，硕士， 加
拿大籍 华人 。 1995
年 7 月毕 业于 南开
大学金融系，获 经
济 学 学 士 学 位 ，
2004 年5 月毕 业于
加拿大不列颠哥 伦
比亚大学，获工 商
管理硕士学位。 曾
先后任职于广东 发建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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展银行珠海分行 、
深圳发展银行珠 海
分行、嘉实基金 管
理有限公司等， 从
事外汇 交易 、 信 贷、
债券研究及投资 组
合 管 理 等 工 作 。
2008 年5 月加 入建
信基金管理公司 ，
2009 年6 月2 日至
2011 年 5 月 11 日
任建信收益增强 债
券型证券投资基 金
基金经 理 ；2008 年
8 月15 日 起任 建信
稳定增利债券型 证
券投资基金基金 经
理；2011 年 12 月
13 日起任建信 双
息红利债券型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理；2013 年 9 月 3
日起任建信安心 保
本混合型证券投 资
基金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益， 严格 遵守 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 的规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面 ， 三 季度 经 济增速 延续 了年 初以 来的 弱势, 但总 体平 稳， 并在 预 期之内 。 相比 二
季度而 言， 三季 度投 资增 速有所 下降 。首 先， 由于 财政支 出进 度和 专项 债发 行节奏 等原 因， 预计
基建投 资增 速三 季度 环比 小幅下 滑； 其次 ，虽 然三 季度地 产依 然旺 销， 但销 售增速 低于 上半 年，
地产投 资增 速也 小幅 下降 ；再次 ，制 造业 投资 增速 继续下 行，1-8 月制 造业 累计增 速不 到 3% ，形
势较为 不乐 观。 总体 看， 投资对 经济 的托 底作 用依 然明显 ，但 力度 有所 减弱 。消费 方面 ，社 会消
费品零 售同 比增 速保 持平 稳，其 中乘 用车 销量 三季 度较好 。进 出口 方面 ，三 季度延 续衰 退式 顺差
的格局 ，但 由于 进口 下降 更快， 预计 净出 口比 二季 度略有 上升 。
通胀方 面， 三季 度蔬 菜价 格环比 上行 ，但 是猪 肉价 格环比 回落 。整 体上 三季 度居民 消费 物价
水平走 低，8 月CPI 同比1.3% ， 为年 初以 来最 低水 平 。由于 供给 侧改 革、 国际 大宗商 品价 格反 弹
等原因 ，PPI 同 比降 幅进 一步收 窄。
三季度 资金 面实 质上 是紧 平衡。 央行 对回 购过 于集 中在隔 夜表 示担 心， 并在 公开市 场操 作上
重启 了14D 与28D 逆 回购 品种， 一度 引发 了资 金紧 张和资 金利 率上 升。 三季 度一二 线城 市房 价继
续快速 上涨 ，在 三季 度末 包括北 京在 内的 一些 城市 陆续出 台了 新的 房地 产调 控措施 。
债券市 场方 面， 三季 度债 券收益 率下 行，10 年国 债 和 10 年国 开 债 到期 收益 率 下行幅 度超 过
10BP ， 收 益率 曲线 呈平 坦 化， 信用 利差 则进 一步 收 窄， 已经 处于 历史 低位 。 三季度 股票 市场 上涨 ，
大盘股 好于 小盘 股。 受股 票市场 走好 的影 响， 转债 三季度 表现 较好 ，中 证转 债指数 整体 上 涨 4% ，
主要仍 是转 债股 性推 动所 致。三 季度 仅有 一只 洪涛 转债发 行， 转债 整体 市场 规模有 限。
9 月初 本基 金第 一个 保本 期结束 ，三 季度 前两 个月 本基金 逐步 降低 债券 和股 票的配 置， 以应
对保本 期结 束后 的赎 回。 基金第 二个 保本 期 在9 月 下旬开 始， 为避 免资 金闲 置，基 金迅 速配 置了
货币市 场工 具和 短 期 信用 债，未 来将 根据 市场 情况 逐步调 整组 合配 置。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率1.83% ， 波 动 率0.09% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.71% ， 波动 率0.01% 。 建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 10,891,496.00 0.29
其中： 股票
10,891,496.00 0.29
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,002,054,000.00 54.00
其中： 债券
2,002,054,000.00 54.00
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
1,676,625,890.31 45.22
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
51,622,192.81 1.39
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
5,510,838.18 0.15
8 其他资 产 12,463,455.27 0.34
9 合计 3,707,545,679.76
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,114,000.00 0.08
B
采矿业 - -
C
制造业 4,982,496.00 0.13
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,795,000.00 0.08
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
- -
J
金融业 - -
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 10,891,496.00 0.29
注：以 上行 业分 类 以2016 年9 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600867 通化东 宝 219,300 4,982,496.00 0.13
2 600598 北大荒 300,000 3,114,000.00 0.08
3 600794 保税科 技 500,000 2,795,000.00 0.08
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 199,980,000.00 5.40
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 610,354,000.00 16.48
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 1,191,720,000.00 32.18
9 其他 - -
10 合计 2,002,054,000.00 54.07
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 111610430 16 兴业 5,000,000 496,550,000.00 13.41 建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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CD430
2 111615169
16 民生
CD169
4,000,000 397,240,000.00 10.73
3 111611307
16 平安
CD307
3,000,000 297,930,000.00 8.05
4 019546 16 国债 18 2,000,000 199,980,000.00 5.40
5 011698513
16 陕 交建
SCP004
2,000,000 199,960,000.00 5.40
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 109,236.47
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 8,234,659.90
5 应收申 购款 4,119,558.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 12,463,455.27
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 239,567,296.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,278,672,362.43
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 94,526,044.34
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
1,277,873,827.21
报告期 期末 基金 份额 总额 3,701,587,441.95
注：1 、总 申购 份额 含转 换 入份额 ，总 赎回 份额 含转 换出份 额。
2、拆 分变 动份 额为 基金 折 算变动 份额 。 建信安心保本混合 2016 年第 3 季度报告
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§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
4 、 《建 信安 心保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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