建 信 安 心 保本 六 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本六 号混 合
基金主 代码 002573
交易代 码 002573
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 28 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,672,138,955.78 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效 的组合 管
理，在 严格 控制 风险 和保 证本金 安全 的基 础上 ，力 争实现 基
金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产和安 全资 产， 本基 金投 资策略 分
为两个 层次 ：一 层为 基金 在风险 资产 和安 全资 产两 大类资 产
上的配 置策 略； 另一 层为 安全资 产的 投资 策略 和风 险资产 的
投资策 略。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属于 证券 投资 基金 中的中 低
风险品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 34,253,036.17
2. 本期 利润
48,570,885.82
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0103
4. 期末 基金 资产 净值 4,748,579,276.83
5. 期末 基金 份额 净值 1.016
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.99% 0.08% 0.54% 0.01% 0.45% 0.07%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：本 基金 合同 于2016 年 4 月28 日生 效， 截至 报 告期末 仍处 于建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱建华
本 基 金 的 基
金经理
2016 年4 月
28 日
- 8
硕士。曾任大连博达 系
统工程公司职员、中 诚
信国际信用评级公司 项
目组长 ，2007 年 10 月
起任中诚信证券评估 有
限公司公司评级部总 经
理助理 ，2008 年 8 月起
任国泰基金管理公司 高
级 研 究 员 。 朱 建 华 于
2011 年 6 月 加 入 本 公建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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司，历任高级债券研 究
员、货币市场基金的 基
金经理 助理 ，2012 年 8
月 28 日至 2015 年 8 月
11 日 任建 信双 周安 心理
财债券型证券投资基 金
基 金 经 理 ；2012 年 11
月 15 日至 2014 年 3 月
6 日任建信纯债债券 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理；2012 年 12 月 20 日
至 2014 年 3 月 27 日任
建信月盈安心理财债 券
型证券投资基金基金经
理；2013 年 5 月 14 日
起任建信安心回报定 期
开放债券型证券投资 基
金基金 经理 ； 2013 年12
月 10 日 起 任 建 信 稳 定
添利债券型证券投资 基
金基金 经理 ；2016 年 3
月 14 日 起 任 建 信 鑫 丰
回报灵活配置混合型 证
券投资基金基金经理 ；
2016 年 4 月 28 日 起任
建信安心保本六号基 金
经理 ；2016 年6 月1 日
任建信转债增强债券 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，经 济低 位震 荡， 宏观数 据保 持平 稳， 总体 符合预 期。 目前 的经 济增 长主要 依赖 基建
支撑， 民间 投资 除了 地产 外制造 业投 资继 续下 滑。 基建由 于财 政支 出空 间有 限PPP 成为 目前 阶段
引导民 间投 资进 入实 体的 有效方 式， 但这 种长 期收 益短期 化的 做法 导致 其长 期效果 存疑 同时 也会
增大金 融机 构的 潜在 风险 。 因短 期内 经济 结构 难以 转型， 面 对 15 万亿 的基 建 投资继 续维 持 30% 的
增长压 力很 大， 经济 下行 压力仍 较大 。三 季度 一二 线城市 地产 成交 火爆 量价 齐升， 地产 成为 唯一
的亮点 也分 流了 资本 市场 的资金 ，地 产泡 沫的 增加 也导致 汇率 压力 的增 大。 而地产 政策 的收 紧除
了有利 于缓 解汇 率的 压力 将有利 于资 金重 新回 流股 市债市 。但 因大 量资 金锁 在地产 中增 量资 金的
回流存 在一 定的 滞后 性。
三季度 货币 政策 从年 初的 宽松进 入中 性偏 紧， 但金 融 机构 负债 表的 膨胀 导致 全社会 层面 的资
金泛滥 ，金 融去 杠杆 压力 巨大。 目前 唯一 有较 大空 间的是 居民 的杠 杆总 体偏 低，但 政策 上如 何引
导居民 加杠 杆金 融机 构去 杠杆值 得关 注。 随着 全球 性 QE 的实 施， 经济 对货 币 政策的 刺激 已经 不敏
感，推 升的 资产 泡沫 加剧 了潜在 的波 动率 ，这 也导 致投资 的趋 势性 机会 难以 把握， 呈现 确定 性资
产收益 偏低 ，交 易更 多来 自心态 的波 动， 区间 震荡 成为主 要的 表现 形式 。
债券市 场在 经历 了二 季度 的调整 后进 入震 荡， 虽然 货币政 策看 不到 明显 放松 的迹象 ，降 息降
准也短 期内 没有 可能 ， 但 基础利 率的 长期 趋势 仍将 继续下 降， 债券 仍是 大量 资金的 主要 配 置 领域 ，
目前收 益率 处于 全年 低位 处。由 于回 购利 率与 债券 收益的 息差 极低 ，这 也阻 碍了收 益率 的下 行空
间，另 一方 面信 用息 差处 于历史 低位 ，在 目前 信用 收缩的 背景 下， 信用 债的 潜在泡 沫需 要警 惕。
权益市 场仍 是存 量资 金在 博弈， 三季 度已 经进 入低 幅震荡 ， 成 交量 与波 幅在 季度末 创出 年内 新低 ，
市场面 临方 向选 择。 由于 目前权 益市 场供 给大 于需 求，因 此需 要增 量资 金进 入市场 恢复 人气 。
本季度 ，建 信安 心保 本六 号将保 持稳 健的 投资 风格 ，债券 方面 总体 结构 与仓 位保持 稳定 。权建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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益方面 随着 安全 垫的 增加 ，适当 增加 了部 分权 益仓 位。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金 净 值增 长 率0.99% ， 波 动 率0.08% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.54% ， 波动 率0.01% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 264,302,184.93 5.56
其中： 股票
264,302,184.93 5.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
3,220,013,380.80 67.68
其中： 债券
3,220,013,380.80 67.68
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
474,746,095.20 9.98
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
105,746,095.20 2.22
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
745,103,785.73 15.66
8 其他资 产 53,542,507.88 1.13
9 合计 4,757,707,954.54
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 192,552,946.26 4.05
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
- -
E
建筑业 16,455,750.11 0.35
F
批发和 零售 业 31,094,106.84 0.65
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,810,000.00 0.29
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
232,158.54 0.00 建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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J
金融业 4,425,223.18 0.09
K
房地产 业 5,732,000.00 0.12
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 264,302,184.93 5.57
注：以 上行 业分 类 以2016 年9 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600172 黄河旋 风 2,000,000 40,240,000.00 0.85
2 002221 东华能 源 1,399,908 21,166,608.96 0.45
3 300054 鼎龙股 份 749,936 18,320,936.48 0.39
4 002431 棕榈股 份 1,500,000 16,410,000.00 0.35
5 002106 莱宝高 科 1,299,975 15,456,702.75 0.33
6 002228 合兴包 装 2,799,980 14,559,896.00 0.31
7 002357 富临运 业 1,000,000 13,810,000.00 0.29
8 300410 正业科 技 300,000 12,825,000.00 0.27
9 002281 光迅科 技 150,000 12,508,500.00 0.26
10 600498 烽火通 信 399,945 11,406,431.40 0.24
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 2,145,743,600.00 45.19
其中： 政策 性金 融债 1,905,050,600.00 40.12
4 企业债 券 - - 建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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5 企业短 期融 资券 965,750,000.00 20.34
6 中期票 据 82,568,000.00 1.74
7 可转债 （可 交换 债） 25,951,780.80 0.55
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,220,013,380.80 67.81
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 160207 16 国开 07 3,700,000 372,886,000.00 7.85
2 150205 15 国开 05 3,300,000 344,817,000.00 7.26
3 160304 16 进出 04 3,000,000 300,240,000.00 6.32
4 011699625
16 悦达
SCP001
2,000,000 201,220,000.00 4.24
5 1620031
16 江 西银
行绿色 金
融01
1,900,000 190,798,000.00 4.02
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 229,177.70
2 应收证 券清 算款 3,309,928.83
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50,002,727.74
5 应收申 购款 673.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 53,542,507.88
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。 建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,756,554,697.95
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,659,411.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 94,075,153.69
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,672,138,955.78
注：上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 六号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信安 心保 本六 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信安心保本六号混合 2016 年第 3 季度报告
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