对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
建信安心保本五号混合(002378)

建信安心保本五号混合:2016年第三季度报告

 
 
建 信 安 心 保本 五 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 建信基金管 理有限责任公司 
基金托 管人: 中国光大银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 中国 光大 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本 报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 建信安 心保 本五 号混 合 基金主 代码 002378


交易代 码 002378 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 2 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 4,279,467,656.85 份 投资目 标 本基金 自上 而下 积极 、动 态地配 置大 类资 产, 同时 通过合 理 的证券 选择 ,在 有效 控制 风险的 前提 下, 谋求 基金 资产的 长 期稳健 增值 。 投资策 略 本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势, 在分 析和 判断宏 观 经济周 期和 市场 环境 变化 趋势的 基础 上, 动态 调整 大类资 产 配置比 例, 同时 将严 谨、 规范化 的选 股方 法与 积极 主动的 投 资风格 相结 合, 运用 自上 而下和 自下 而上 相结 合的 个股、 个 券投资 策略 ,在 大类 资产 配置和 证券 选择 两个 层面 上实现 投 资组合 的双 重优 化。 业绩比 较基 准 65%× 沪深300 指数 收益 率 +35%× 中债 总财 富 (总 值 ) 指 数收 益率。 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ,其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债 券 型基金 与货 币市 场基 金, 低于股 票型 基金 ,属 于中 高预期 收 益和预 期风 险水 平的 投资 品种 。 基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 中国光 大银 行股 份有 限公 司 基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司


建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1. 本期 已实 现收 益 31,963,265.67 2. 本期 利润


31,242,415.56 3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0072 4. 期末 基金 资产 净值 4,334,113,026.09 5. 期末 基金 份额 净值 1.013 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 损益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 0.70% 0.05% 0.54% 0.01% 0.16% 0.04%


建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:1. 本基 金基 金合 同 于2016 年2 月4 日生 效, 截 至报告 期末 未满 一年 。 2.本基 金建 仓期 为6 个月 ,建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 李菁 固 定 收 益 投 资部总 经理 、 本 基 金 的 基 金经理 2016 年2 月4 日 - 10 硕士 。2002 年7 月 进入 中国建设银行,从事 基 金托管业务,任主任 科 员。2005 年 9 月进 入建 信基金管理有限责任 公 司,历任债券研究员 、 基金经理助理、基金 经 理、资深基金经理、 投建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


资管理部副总监、固 定 收 益 投 资 部 总 监 ,2007 年 11 月 3 日至 2012 年 2 月17 日 任建 信货 币市 场 基 金 基 金 经 理 ,2009 年 6 月 2 日起 任建 信收 益增强基金基金经理 , 2011 年 6 月 16 日 起任 建信信用增强债券基 金 基金经 理 ,2016 年2 月 4 日起任建信安心保 本 五号混合型证券投资 基 金基金 经理 ,2016 年 6 月 8 日起 任建 信安 心保 本七号混合型证券投 资 基金基 金经 理。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为 基金份 额持 有人 谋求 利益 , 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定 和《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 为了公 平对 待投 资人 ,保 护投资 人利 益, 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行 为,公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公 司内部 制度 ,制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管 理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块, 一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时, 系统 自动 切换至 公平 交易 模 块 进行 操作, 确保 在投 资管 理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ,严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利 益输送 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的 情况 。本 报告 期, 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 在地产 的强 势推 动下 , 宏 观经济 三季 度企 稳, 但 M1 的持续 高位 以及 天量 的居 民中长 期贷 款体 现了企 业补 库存 的意 愿与 进度依 旧低 迷, 大量 资金 继续淤 积于 资本 市场 ,9 月末地 产政 策的 出台 使得经 济的 进一 步复 苏有 待观察 。 由 于基 数效 应, 通胀 在 8 月 达到 年内 低点 , 而 4 季度 会重 回 2% 水平, 对债 市影 响较 为有 限。货 币政 策在 三季 度的 变化超 出市 场预 期, 央行 在持续 释放 流动 性的 同时重 启 14 天、28 天回 购,旨 在增 强市 场资 金面 稳定性 并迫 使机 构降 低杠 杆水平 。汇 率层 面, 美联 储9 月 按兵 不动 的同 时放出 鹰派 言论 ,美 元继 续走强 以 及 12 月加 息已 成 市场普 遍预 期。 在此背 景下 ,债 券收 益率 先下后 上, 维持 震荡 态势 。信 用 债的 票息 优势 依旧 存在, 长端 利率 债表现 出较 好的 弹性 及流 动性, 收益 率曲 线较 二季 度末有 所陡 峭,10 年 国开 债与 1 年国 开债 利 差 从59BP 拉 阔至78BP 。 权益 市场方 面同 样震 荡整 盘 ,7 、8 两月 一度 站上3100 点 , 但 9 月 后在 联储 加息预 期上 升后 跟随 全球 股市调 整, 重 回3000 点 附 近。 本基金 三季 度延 续前 期稳 健投资 的思 路, 债券 配置 继续以 流动 性管 理为 主, 辅以银 行同 业存 单及短 期信 用债 的配 置。 出于震 荡格 局的 判断 ,本 基金未 参与 长期 限利 率债 的交易 行情 。权 益资 产方面 ,以 一级 市场 打新 为主, 整体 权益 仓位 仍然 在低位 水平 ,取 得了 一定 的正回 报。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期基 金净 值增 长 率0.70% , 波 动 率0.05% , 业 绩比较 基准 收益 率 0.54% , 波动 率0.01% 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 87,904,158.94 2.02 其中: 股票


87,904,158.94 2.02 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


1,741,723,190.20 40.12 其中: 债券


1,741,723,190.20 40.12








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


1,607,812,096.26 37.03 其中: 买断 式回 购的 买入 返 售金融 资产


581,809,557.26 13.40 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


882,981,979.66 20.34 8 其他资 产 21,086,026.84 0.49 9 合计 4,341,507,451.90





100.00 建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页





5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例(%) A 农、林 、牧 、渔 业 20,428,447.71 0.47 B 采矿业 - - C 制造业 47,550,487.49 1.10 D 电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供 应业 2,412,487.00 0.06 E 建筑业 45,750.11 0.00 F 批发和 零售 业 9,283,252.43 0.21 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 4,263,501.02 0.10 J 金融业 177,223.18 0.00 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 3,743,010.00 0.09 S 综合 - - 合计 87,904,158.94 2.03 注:以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。 5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合





本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 000998 隆平高 科 432,601 8,595,781.87 0.20 2 000333 美的集 团 304,500 8,224,545.00 0.19 建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


3 002458 益生股 份 148,828 6,218,033.84 0.14 4 002234 民和股 份 208,800 5,614,632.00 0.13 5 600409 三友化 工 568,900 5,006,320.00 0.12 6 000921 海信科 龙 418,300 4,944,306.00 0.11 7 600690 青岛海 尔 476,600 4,832,724.00 0.11 8 600755 厦门国 贸 541,400 4,748,078.00 0.11 9 300398 飞凯材 料 62,200 4,615,862.00 0.11 10 002251 步 步 高 315,310 4,502,626.80 0.10


5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合 序号 债券品 种 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 281,992,000.00 6.51 其中: 政策 性金 融债 281,992,000.00 6.51 4 企业债 券 50,550,000.00 1.17 5 企业短 期融 资券 390,984,000.00 9.02 6 中期票 据 - - 7 可转债 (可 交换 债) 30,797,190.20 0.71 8 同业存 单 987,400,000.00 22.78 9 其他 - - 10 合计 1,741,723,190.20 40.19


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细 序 号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 150417 15 农发 17 2,200,000 221,980,000.00 5.12 2 111697880 16 中 原银 行CD107 2,000,000 199,500,000.00 4.60 3 111607132 16 招行 CD132 2,000,000 198,620,000.00 4.58 3 111611290 16 平安 CD290 2,000,000 198,620,000.00 4.58 4 111697185 16 德 阳银 行CD073 2,000,000 196,940,000.00 4.54 5 111509279 15 浦发 CD279 2,000,000 193,720,000.00 4.47


建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细





本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细





本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细





本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 315,874.44 建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


2 应收证 券清 算款 62,402.07 3 应收股 利 - 4 应收利 息 20,706,751.53 5 应收申 购款 998.80 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 21,086,026.84


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)


占基金 资产 净值 比例 (%) 1 113009 广汽转 债 13,194,268.20 0.30 2 110035 白云转 债 7,677,024.00 0.18 3 113008 电气转 债 5,721,500.00 0.13 4 113010 江南转 债 853,844.70 0.02 5 128011 汽模转 债 600,566.40 0.01


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公 允价值( 元) 占基金 资产 净 值比例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 300398 飞凯材 料 4,615,862.00 0.11 重大资 产重 组


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 4,380,083,100.73 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,963,403.93 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 102,578,847.81 报告期期间 基金拆分 变动 份额(份额 减少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 4,279,467,656.85 注:上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ,总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。 建信安心保本五号混合 2016 年 第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况





本 基金 本报 告期 基金 管理人 未持 有本 基金 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细





本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 五号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件; 2 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ; 3 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ; 4 、 《建 信安 心保 本五 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ; 5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照; 7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。 8.2 存 放地 点 基金管 理人 或基 金托 管人 处。 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后, 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信基金管理有限责任公司 2016 年10 月25 日