建 信 安 心 保本 二 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中信银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中信 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本二 号混 合
基金主 代码 001858
交易代 码 001858
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 10 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,511,533,526.60 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效
的组合 管理， 在严 格控 制 风险和 保证 本金 安全 的基 础
上，力 争实 现基 金资 产的 稳定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产 （ 即权 益类 资产 ） 和 安 全
资产（ 即固 定收 益类 资产 ） ，本基 金投 资策 略分 为两
个层次： 一层 为基 金在 风 险资产 和安 全资 产两 大类 资
产上的 配置 策略； 另一 层 为安全 资产 的投 资策 略和 风
险资产 的投 资策 略。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ： （2 年期银 行定 期存 款收 益率
（税前 ） ）*1.3 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属 于证 券投 资基 金 中
的中低 风险 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中信银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 40,375,949.79
2. 本期 利润
32,526,103.14
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0070
4. 期末 基金 资产 净值 4,548,906,060.28
5. 期末 基金 份额 净值 1.008
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.70% 0.05% 0.70% 0.01% 0.00% 0.04%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2015 年10 月 29 日 生效 ， 截至报 告期 末未 满一 年。
2.本基 金建 仓期 结束 时各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同相 关规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固 定 收 益 投
资 部 副 总 经
理、 本 基金 的
基金经 理
2015 年10 月
29 日
- 8
硕士 。2007 年 加入
长城人寿保险股 份
有限公司，任债 券
投资助 理 。2009 年
4 月加入天弘基 金
管理有限公司， 任
基金经理、固定 收
益投资总监助理 。
2012 年 1 月， 加入
万家基金管理有 限建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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公司， 任基 金经 理、
固 定 收 益 总 监 。
2014 年8 月加 入我
公司，历任投资 管
理部副总监、固 定
收益投资部副总 经
理，2015 年 10 月
29 日 任 建 信 安 心
保本二号混合型 证
券投资基金基金 经
理，2016 年 1 月 4
日起任建信安心 保
本三号混合型证 券
投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 6 月 1
日起任建信双债 增
强债券型证券投 资
基金基 金经 理。
牛兴华
本 基 金 的 基
金经理
2015 年10 月
29 日
- 5
硕士，曾任神州 数
码中国有限公司 投
资专员 ；2010 年 9
月加入中诚信国 际
信用评级有限责 任
公司， 历任 分析 师、
分析师/ 项 目经 理、
高 级 分 析 师/ 项目
经理 。2013 年4 月
加入我公司，历 任
研 究 部 债 券 研 究
员、固定收益投 资
部基金 经理。2014
年12 月2 日起 任建
信稳定得利债券 基
金基金 经理；2015
年4 月17 日起 任建
信稳健回报灵活 配
置混合型证券投 资
基 金 基 金 经 理 ；
2015 年 5 月 13 日
起任建信回报灵 活
配置混合型证券 投
资基金基金经理 ；
2015 年 5 月 14 日
起任建信鑫安回 报
灵活配置混合型 证建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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券投资基金基金 经
理； 2015 年6 月16
日起任建信鑫丰 回
报灵活配置混合 型
证券投资基金基 金
经理 ；2015 年7 月
2 日至 2015 年 11
月 25 日任建信 鑫
裕回报灵活配置 混
合 型 证 券 投 资 基
金；2015 年 10 月
29 日 起 任 建 信 安
心保本二号混合 型
证券投资基金基 金
经理 ；2016 年2 月
22 日 起 任 建 信 目
标收益一年期债 券
型证券投资基金 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。 建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 主要 股票 指数 和债 券指数 均冲 高回 落， 整体 出于震 荡格 局。 央行 在 G20 会议 之后 ，实
施相对 中性 的基 础货 币投 放政策 。政 府在 地方 债发 行、土 地拍 卖、 房地 产去 库存情 况都 较好 的情
况下， 重启 主要 城市 房屋 限购政 策。
全世界 主要 发达 经济 体债 券回报 率持 续大 幅震 荡， 体现了 全球 货币 政策 极限 的强烈 预期 。债
券基金 及其 他基 金在 本年 度回报 率多 数为 负值 ，从 而引发 全球 债券 基金 资金 流出。 极低 的利 率水
平下境 外通 胀预 期再 起。 中国的 煤炭 减产 等供 给侧 控制， 使中 国 PPI 表 现强 劲。OPEC 减产 协议 等
一系列 供给 侧的 主动 变化 ，使原 油价 格稳 定 在50 美 元附近 。
除了通 胀， 金融 监管 和金 融工具 的新 周期 仍然 最值 得重视 。延 续二 季度 我们 观察的 一些 列现
象，从 中期 角度 看， 央行 及其三 会监 管的 指向 仍然 是监管 归位 同时 防止 局部 金融风 险， 商业 银行
表外隐 匿的 不良 率水 平尤 其值得 重视 ，对 于 不 良资 产的处 置路 径， 将会 深刻 影响四 季度 资产 价格
表现。 在三 季度 末中 央政 府引导 了一 列金 融和 产业 政策的 新结 合方 式， 其最 终目的 是有 序地 化解
不良债 务。
中国央 行在 应对 过程 中将 会在国 外去 杠杆 、国 内金 融体系 稳定 、经 济增 长问 题等短 期目 标中
不停切 换， 政策 难度 较大 。但无 论何 种方 式应 对， 短期流 动性 保持 合理 充裕 是必要 条件 。预 计央
行将在 三季 度和 四季 度降 低 7 天 逆回 购利 率水 平， 以应对 国内 金融 体系 坏账 、过剩 产能 债务 过渡
等问题 。总 体上 ，三 季度 风险较 市场 预期 可控 ，预 计四季 度稳 定性 仍会 超市 场预期 。
本基金 在三 季度 保持 了较 高的保 本风 险敞 口， 主要 增配旅 游、PPP 、TMT 白马 股等股 票。 利 率
债配置 与央 行可 能的 应对 政策一 致性 ，主 要集 中 在3 年金 融债 。预 计全 年信 用债预 期仍 处于 混乱
中，鉴 于保 本基 金的 本金 安全要 求， 低配 信用 债及 久期。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.70% ， 波 动 率0.05% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.70% ， 波动 率0.01% 。 建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 188,940,570.70 4.14
其中： 股票
188,940,570.70 4.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,407,506,222.50 52.72
其中： 债券
2,407,506,222.50 52.72
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
1,000,002,500.00 21.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
915,001,022.67 20.04
8 其他资 产 55,352,146.58 1.21
9 合计 4,566,802,462.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 9,688,612.00 0.21
B
采矿业 27,963,959.00 0.61
C
制造业 38,896,638.95 0.86
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
37,489,562.10 0.82
E
建筑业 21,545,793.15 0.47
F
批发和 零售 业 13,785,377.63 0.30
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
8,879,285.81 0.20
J
金融业 347,298.76 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - - 建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 30,344,043.30 0.67
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 188,940,570.70 4.15
注：以 上行 业分 类 以2016 年9 月30 日的 证监 会行 业 分类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 600674 川投能 源 2,197,000 19,047,990.00 0.42
2 600236 桂冠电 力 2,715,990 18,441,572.10 0.41
3 600054 黄山旅 游 901,159 15,626,097.06 0.34
4 000888 峨眉山 Ａ 1,135,644 14,717,946.24 0.32
5 002155 湖南黄 金 1,203,150 14,461,863.00 0.32
6 000996 中国中 期 622,300 13,752,830.00 0.30
7 000596 古井贡 酒 305,805 13,103,744.25 0.29
8 600068 葛洲坝 1,580,676 12,503,147.16 0.27
9 600584 长电科 技 512,680 9,951,118.80 0.22
10 000998 隆平高 科 487,600 9,688,612.00 0.21
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 107,361,231.90 2.36
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,256,758,000.00 27.63
其中： 政策 性金 融债 1,256,758,000.00 27.63
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 862,454,000.00 18.96
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 35,537,990.60 0.78
8 同业存 单 145,395,000.00 3.20
9 其他 - - 建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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10 合计 2,407,506,222.50 52.92
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 150223 15 国开 23 5,500,000 552,090,000.00 12.14
2 150317 15 进出 17 3,000,000 302,610,000.00 6.65
3 160402 16 农发 02 2,500,000 250,050,000.00 5.50
4 111693716
16 西 安银
行CD019
1,500,000 145,395,000.00 3.20
5 011699239
16 中 建材
SCP002
1,200,000 120,360,000.00 2.65
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。 建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 852,024.44
2 应收证 券清 算款 8,650,104.88
3 应收股 利 -
4 应收利 息 45,848,563.94
5 应收申 购款 1,453.32
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 55,352,146.58
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110034 九州转 债 1,595,560.20 0.04
2 110035 白云转 债 2,982,696.00 0.07
3 123001 蓝标转 债 659,637.00 0.01
4 128011 汽模转 债 1,263,691.80 0.03
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限的 情况。 建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,698,547,271.30
报告期 期间 基金 总申 购份 额 5,364,123.82
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 192,377,868.52
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,511,533,526.60
注：上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 基金 管理 人未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 二号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信安 心保 本二 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。 建信安心保本二号混合 2016 年第 3 季度报告
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