建 信 安 心 保本 三 号 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信安 心保 本三 号混 合
基金主 代码 002281
交易代 码 002281
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 1 月 4 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,818,995,692.65 份
投资目 标
本基金 通过 风险 资产 与安 全资产 的动 态配 置和 有效 的组合 管
理，在 严格 控制 风险 和保 证本金 安全 的基 础上 ，力 争实现 基
金资产 的稳 定增 值。
投资策 略
本基金 的资 产包 括风 险资 产和安 全资 产， 本基 金投 资策略 分
为两个 层次 ：一 层为 基金 在风险 资产 和安 全资 产两 大类资 产
上的配 置策 略； 另一 层为 安全资 产的 投资 策略 和风 险资产 的
投资策 略。
业绩比 较基 准 2 年期 银行 定期 存款 收益 率（税 前） 。
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 产品， 属于 证券 投资 基金 中的中 低
风险品 种。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 重庆三 峡担 保集 团股 份有 限公司
建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 26,467,966.91
2. 本期 利润
28,453,989.98
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0058
4. 期末 基金 资产 净值 4,844,713,994.99
5. 期末 基金 份额 净值 1.005
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.50% 0.05% 0.54% 0.01% -0.04% 0.04%
建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1. 本基 金基 金合 同 于2016 年1 月4 日 生 效， 截 至报告 期末 未满 一年 。
2.本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合基 金合 同相 关规定 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱虹
固 定 收 益 投
资 部 副 总 经
理、 本 基金 的
基金经 理
2016 年1 月4
日
- 8
硕士。2007 年加 入长
城 人 寿 保 险 股 份 有 限
公 司 ， 任 债 券 投 资 助
理。2009 年 4 月 加入
天 弘 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 任 基 金 经 理 、 固
定 收 益 投 资 总 监 助
理。2012 年 1 月 ，加建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
入 万 家 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 任 基 金 经 理 、
固 定 收 益 总 监 。2014
年 8 月 加入 我公 司，
历 任 投 资 管 理 部 副 总
监 、 固 定 收 益 投 资 部
副总经 理，2015 年10
月29 日 任建 信安 心保
本 二 号 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 ，
2016 年 1 月 4 日 起任
建 信 安 心 保 本 三 号 混
合 型 证 券 投 资 基 金 基
金经理 ，2016 年 6 月
3 日 起 任 建 信 双 债 增
强 债 券 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ， 严 格遵 守了 《 证券 法》 、 《证 券投 资基 金法 》 、 其 他 有关法 律法 规的 规定
和《建 信安 心保 本三 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》 、 《 证券 投资 基金 管理公 司内 部控 制指 导意 见》 、 《 证券 投资 基金
公司公 平交 易制 度指 导意 见》 、 《 基金 管理 公司 特定 客户资 产管 理业 务试 点办 法》等 法律 法规 和公
司内部 制度 ，制 定和 修订 了《公 平交 易管 理办 法》 、 《异常 交易 管理 办法 》 、 《 公司防 范内 幕交 易管
理办法 》 、 《 利益 冲突 管理 办法》 等风 险管 控制 度。 公司使 用的 交易 系统 中设 置了公 平交 易模 块，
一旦出 现不 同基 金同 时买 卖同一 证券 时， 系统 自动 切换至 公平 交易 模块 进行 操作， 确保 在投 资管
理活动 中公 平对 待不 同投 资组合 ，严 禁直 接或 通过 第三方 的交 易安 排在 不同 投资组 合之 间进 行利
益输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 主要 股票 指数 和债 券指数 均冲 高回 落， 整体 出于震 荡格 局。 央行 在 G20 会议 之后 ，实
施相对 中性 的基 础货 币投 放政策 。政 府在 地方 债发 行、土 地拍 卖、 房地 产去 库存情 况都 较好 的情
况下， 重启 主要 城市 房屋 限购政 策。
全世界 主要 发达 经济 体债 券回报 率持 续大 幅震 荡， 体现了 全球 货币 政策 极限 的强烈 预期 。债
券基金 及其 他基 金在 本年 度回报 率多 数为 负值 ，从 而引发 全球 债券 基金 资金 流出。 极低 的利 率水
平下境 外通 胀预 期再 起。 中国的 煤炭 减产 等供 给侧 控制， 使中 国 PPI 表 现强 劲。OPEC 减产 协议 等
一系列 供给 侧的 主动 变化 ，使原 油价 格稳 定 在50 美 元附近 。
除了通 胀， 金融 监管 和金 融工具 的新 周期 仍然 最值 得重视 。延 续二 季度 我们 观察的 一些 列现
象，从 中期 角度 看， 央行 及其三 会监 管的 指向 仍然 是监管 归位 同时 防止 局部 金融风 险， 商业 银行
表外隐 匿的 不良 率水 平尤 其值得 重视 ，对 于 不 良资 产的处 置路 径， 将会 深刻 影响四 季度 资产 价格
表现。 在三 季度 末中 央政 府引导 了一 列金 融和 产业 政策的 新结 合方 式， 其最 终目的 是有 序地 化解
不良债 务。
中国央 行在 应对 过程 中将 会在国 外去 杠杆 、国 内金 融体系 稳定 、经 济增 长问 题等短 期目 标中
不停切 换， 政策 难度 较大 。但无 论何 种方 式应 对， 短期流 动性 保持 合理 充裕 是必要 条件 。预 计央
行将在 三季 度和 四季 度降 低 7 天 逆回 购利 率水 平， 以应对 国内 金融 体系 坏账 、过剩 产能 债务 过渡
等问题 。总 体上 ，三 季度 风险较 市场 预期 可控 ，预 计四季 度稳 定性 仍会 超市 场预期 。
本基金 在三 季度 保持 了较 高的保 本风 险敞 口， 主要 增 配旅 游、PPP 、TMT 白马 股等股 票。 利 率
债配置 与央 行可 能的 应对 政策一 致性 ，主 要集 中 在3 年金 融债 。预 计全 年信 用债预 期仍 处于 混乱
中，鉴 于保 本基 金的 本金 安全要 求， 低配 信用 债及 久期。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率0.50% ， 波 动 率0.05% ， 业 绩比较 基准 收益 率 0.54% ， 波动 率0.01% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 212,862,307.83 4.38
其中： 股票
212,862,307.83 4.38
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,911,355,193.00 59.90 建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
其中： 债券
2,911,355,193.00 59.90
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
294,000,961.00 6.05
其中： 买断 式回 购的 买入 返
售金融 资产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,381,937,500.88 28.43
8 其他资 产 59,991,746.74 1.23
9 合计 4,860,147,709.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 10,260,868.00 0.21
B
采矿业 50,743,323.25 1.05
C
制造业 55,441,314.91 1.14
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
33,074,821.20 0.68
E
建筑业 22,725,052.87 0.47
F
批发和 零售 业 14,596,447.63 0.30
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
9,341,380.29 0.19
J
金融业 347,298.76 0.01
K
房地产 业 - -
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 16,331,800.92 0.34
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 212,862,307.83 4.39 建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
注：以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000538 云南白 药 298,577 20,670,485.71 0.43
2 600236 桂冠电 力 2,703,480 18,356,629.20 0.38
3 002155 湖南黄 金 1,420,895 17,079,157.90 0.35
4 000975 银泰资 源 1,023,550 15,035,949.50 0.31
5 600674 川投能 源 1,697,600 14,718,192.00 0.30
6 000996 中国中 期 659,000 14,563,900.00 0.30
7 600068 葛洲坝 1,668,500 13,197,835.00 0.27
8 600054 黄山旅 游 667,546 11,575,247.64 0.24
9 600584 长电科 技 542,621 10,532,273.61 0.22
10 000998 隆平高 科 516,400 10,260,868.00 0.21
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 124,779,757.50 2.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,628,658,000.00 33.62
其中： 政策 性金 融债 1,628,658,000.00 33.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 882,799,000.00 18.22
6 中期票 据 81,664,000.00 1.69
7 可转债 （可 交换 债） 48,059,435.50 0.99
8 同业存 单 145,395,000.00 3.00
9 其他 - -
10 合计 2,911,355,193.00 60.09
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 150317 15 进出 17 3,800,000 383,306,000.00 7.91
2 150223 15 国开 23 3,500,000 351,330,000.00 7.25
3 160401 16 农发 01 3,000,000 300,150,000.00 6.20 建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
4 160402 16 农发 02 2,500,000 250,050,000.00 5.16
5 150217 15 国开 17 2,000,000 201,920,000.00 4.17
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本报告 期本 基金 未投 资国 债期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 413,887.18
2 应收证 券清 算款 9,171,266.87
3 应收股 利 -
4 应收利 息 50,406,592.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 59,991,746.74
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 110035 白云转 债 2,895,342.00 0.06
2 113009 广汽转 债 8,388,181.80 0.17
3 128010 顺昌转 债 3,498,605.10 0.07
4 128011 汽模转 债 1,262,301.60 0.03
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000538 云南白 药 20,670,485.71 0.43 重大事 项
2 000975 银泰资 源 15,035,949.50 0.31 重大事 项
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,903,334,303.91
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,322,929.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 85,661,541.00
报告期期间 基金拆分 变动 份额（份额 减少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,818,995,692.65
注：上 述总 申购 份额 含转 换入份 额， 总赎 回份 额含 转换出 份额 。 建信安心保本三号混合 2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 安 心保本 三号 混合 型证 券投 资基金 设立 的文 件；
2 、 《建 信安 心保 本三 号混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《建 信安 心保 本三 号混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书》 ；
4 、 《建 信安 心保 本三 号混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
建信基金管理有限责任公司
2016 年10 月25 日
