建 信 全 球 资源 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 建信全 球资 源混 合(QDII)
基金主 代码 539003
交易代 码 539003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 6 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额 27,797,654.27 份
投资目 标
通过全 球化 的资 产配 置和 组合管 理， 优 选资 源类 相 关
行业的 股票 进行 投资 ， 在 控制风 险的 同时 ， 追求 基 金
资产的 长期 增值 。
投资策 略
本基金 在投 资策 略方 面， 将采取 自上 而下 的资 产配 置
与自下 而上 的证 券选 择相 结合、 定 量研 究与 定性 研 究
相结合、 组合 构建 与风 险 控制相 结合 等多 种方 式进 行
投资组 合的 构建 。
业绩比 较基 准
50%×M SCI 全 球能 源行 业 净总收 益指 数收 益率 （MSCI
ACWI Energy Net Total Return Index）＋ 50% ×MS CI
全 球 原 材 料 行 业 净 总 收 益 指 数 收 益 率 （MSCI ACWI
Material Net Total Return Index）。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金， 其预 期收 益及 预 期
风 险 水 平 低 于 股 票 型 基 金, 高 于 债 券 型 基 金 和 货 币 市
场基金,属 于中 高收 益/风 险特征 的基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司 建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人
名称
英文 Principal Global Investors, LLC.
Deutsche Bank AG, Singapore
Branch
中文 信安环 球投 资有 限公 司 德意志 银行 新加 坡分 行
注册地 址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA
50392-0490
One Raffles Quay, Level 17,
South Tower, Singapore
办公地 址
801 Grand Avenue, Des Moines, IA
50392-0490
One Raffles Quay, #16-00, South
Tower, Singapore
邮政编 码 IA 50392-0490 048583
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -2,905,826.54
2.本期 利润 1,025,676.25
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0368
4.期末 基金 资产 净值 20,756,139.92
5.期末 基金 份额 净值 0.747
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基 准
收益率 ③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三
个月
5.21% 0.78% 6.29% 0.84% -1.08% -0.06%
建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 业绩 比较 基 准计价 货币 为人 民币 。
2、本 报告 期， 本基 金投 资 比例符 合基 金合 同要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
赵英楷
量化衍生
品及海外
投资部总
经理、本
基金的基
金经理
2012 年6 月
26 日
- 17
美国哥 伦比 亚大 学商 学院MBA 。
曾任美国美林证券公司研究
员、高盛证券公司研究员 、美
林证券公司投资组合策略 分析
师、美国阿罗亚投资公司 基金
经理；2010 年 3 月加 入建 信基
金管理有限责任公司，历 任海
外投资部执行总监、总监 ，量
化衍生品及海外投资部总 监。
2011 年 4 月 20 日起 任建 信全建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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球机遇混合基金基金经理，
2011 年 6 月 21 日起 任建 信新
兴市场混合基金基金经理，
2012 年 6 月 26 日起 任建 信全
球资源混合型证券投资基 金基
金经理 。
李博涵
本基金的
基金经 理
2013 年8 月
5 日
- 11
李博涵先生，硕士，加拿 大籍
华人。曾就职 于 美 国 联 邦快 递
北京分公司、美国联合航 空公
司北京分公司和美国万事 达卡
国际组 织北 京分 公司 。2005 年
2 月起加入加拿大蒙特利 尔银
行， 任 全球 资本 市场 投资 助 理；
2006 年8 月 起加 入加 拿大 帝国
商业银行，任全球资本市 场投
资顾问 ；2008 年8 月 加入 我公
司海外投资部，任高级研 究员
兼基金 经理 助理 ，2013 年8 月
5 日起任建信全球资源混 合型
证券投 资基 金基 金经 理。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
姓名
在境外 投资 顾问
所任职 务
证券从 业年 限 说明
李晓西 投资组 合经 理 14
李晓西 是信 安环 球股 票定 量研究 部总 经理 ，负
责所有 股票 策略 的量 化研 究。他 的研 究职 责包
括为公 司专 属的 全球 研究 平台(GRP) 股票 选择
模型， 投资 组合 构建 和风 险管理 进行 全球 股票
量化研 究并 实施 模型 开发 。 他也担 任全 球核 心、
全球全 部国 家、 全球 机遇、 全球价 值& 收入 和其
它 专 门 的 全 球 基 金 的 基 金 经 理 。 晓 西 在 2006
年加入 公司 。 此前 ， 晓 西是Hantang Securities
Co., Ltd., Beijing 的高 级经理 。他 的经 历还
包括 Yinjian Industrial Co., Ltd., Beijing
的投资 组合 经理 。 他从 杜克 大学获 得 MBA 学 位，
从北京 工商 大学 获得 会计 学硕士 学位 并从 对外
经济贸 易大 学会 计学 专业 毕业。 晓西 是金 融风
险 管 理 师 持 证 人 和 Global Association of
Risk Professionals 成员 。他获 得了 使用 特许
金融分 析师 称号 的权 利并 且是 CFA Institute
的成员 。
Mohammed 投资组 合经 理 16 Mohammed Zaidi 是 信安 环 球股票 的基 金经 理 。建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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Zaidi 他在新 加坡 办公 ，担 任全 球新兴 市场 股票 策略
的共同 基金 经理 及新 兴亚 洲股票 策略 负责 人。
Mohammed 的 职业 生涯 开始 于 1997 年 ，在 全球
宏 观 对 冲 基 金 管 理 人 VZB Capital 担 任 新 兴
市场分 析师 及基 金经 理 。 他 在 2001 年 作为 新兴
市场股 票分 析师 加入 信安 ，专注 于基 础选 股工
作，并 且是 负责 信安 内部 研发的 全球 研究 平台
（GRP） 初始 搭建 的核 心分 析师之 一。 他专 注于
将 GRP 调整适用于新兴市场和亚洲股票。在
2006 年 离开 公司 后， 他曾 经 担任Martin Currie
投资管 理 公 司的 新兴 市场 基金经 理和 分析 师。
在 那 之 前 服 务 于 该 团 队 的 前 任 雇 主 Scottish
Widows 投 资合 伙公 司 。 他 持有麻 省理 工学 院斯
隆管理 学院MBA 学位 ，宾 夕法尼 亚大 学沃 顿学
院经济 学学 士学 位。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信全 球资 源混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直 接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。 建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
2016 年3 季度 全球 资源 市 场基本 持平 。 石 油价 格在40-50 美元 区间 大幅 震荡。 油价 在 6 月初
达到51.22 美元/桶 后， 美 国活跃 原油 钻井 数量 开始 增加， 产量 上升 ，欧 佩克 国家也 加大 了生 产 ，
沙特更 增加 了石 油销 售的 折扣， 石油 供给 的增 长对 油价形 成了 较大 压力 ，7 月 底油价 下跌 至 40 美
元的水 平 。 进 入9 月， 市 场开始 预期 欧佩 克国 家会 进行石 油限 产协 议的 磋商 ， 油 价随 之大 幅反 弹。
近期消 息称 欧佩 克国 家的 石油限 产协 议已 经达 成， 油价进 一步 上涨 至 50 美 元 的近期 高点 。
成熟市 场国 家继 续保 持比 较宽松 的货 币政 策， 欧洲 和日本 央行 维持 负利 率， 美联储 的加 息时
点也一 再退 后。 宽松 的货 币政策 为大 宗商 品市 场价 格提供 了一 定支 持。 国内 煤炭的 供给 侧改 革初
见成效 ，在 需求 回暖 的推 动下， 价格 大幅 上涨 。铁 矿石经 历 了5 月 份的 下跌 后也有 所反 弹。 全球
资源市 场本 季度 表现 总体 平稳。
本报告 期基 金净 值增 长 率5.21% ， 波 动率0.78% ， 业 绩比较 基准 收益 率 6.29% ， 波动 率0.84% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ， 自2016 年7 月1 日至 2016 年 9 月 30 日， 本 基金 基金 资产 净值 低于五 千万 元 超
过连 续20 个工 作日 。 根 据 《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 （2014 年8 月 8 日生 效） 第四
十一条 的要 求， 现将 该情 况在本 次报 告中 予以 披露 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 人民 币元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 16,479,485.69 75.52
其中： 普通 股 11,264,105.80 51.62
优先股 - 0.00
存托凭 证 5,215,379.89 23.90
房地产 信托 凭证 - 0.00
2 基金投 资 1,984,915.95 9.10
3 固定收 益投 资 - 0.00
其中： 债券 - 0.00
资产支 持证 券 - 0.00
4 金融衍 生品 投资 - 0.00
其中： 远期 - 0.00
期货 - 0.00
期权 - 0.00
权证 - 0.00 建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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5 买入返 售金 融资 产 - 0.00
其中 ： 买 断式 回购 的买 入
返售金 融资 产
- 0.00
6 货币市 场工 具 - 0.00
7
银行存 款和 结算 备付 金
合计
3,321,759.28 15.22
8 其他资 产 35,091.01 0.16
9 合计 21,821,251.93 100.00
5.2 报 告期 末在各 个国 家（地 区） 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布
国家（ 地区 ） 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
美国 15,483,042.06 74.59
中国香 港 996,443.63 4.80
合计 16,479,485.69 79.40
5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 人民 币元 ） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
材料 8,825,942.98 42.52
能源 7,653,542.71 36.87
合计 16,479,485.69 79.40
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准 （GICS）。
5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资
明细
序
号
公司名 称 ( 英
文)
公司
名称
(中
文)
证券代 码
所在
证券
市场
所属
国家
(地
区)
数量
（股）
公允价 值（ 人
民币元 ）
占基金
资产净
值比例
（％）
1
EXXON MOBIL
CORP
埃克
森美
孚石
油
US30231G1022
纽约
证券
交易
所
美国 2,507 1,461,175.83 7.04
2
BASF SE-SPON
ADR
巴斯
夫欧
洲公
司
US0552625057
纽约
证券
交易
所
美国 1,339 764,951.67 3.69
3
TOTAL SA-SPON
ADR
道达
尔
US89151E1091
纽约
证券
交易
所
美国 2,129 678,152.63 3.27
4 DOW CHEMICAL 陶氏 US2605431038 纽约 美国 1,894 655,533.05 3.16 建信全球资源混合(QDII)2016 年第 3 季度报告
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CO/THE 化学 证券
交易
所
5
ROYAL DUTCH
SHELL-SPON
ADR-B
荷兰
皇家
壳牌
US7802591070
纽约
证券
交易
所
美国 1,770 624,435.07 3.01
6
DU PONT (E.I.)
DE NEMOURS
杜邦 US2635341090
纽约
证券
交易
所
美国 1,214 542,915.69 2.62
7 CHEVRON CORP
雪佛
龙
US1667641005
纽约
证券
交易
所
美国 787 540,888.71 2.61
8
LYONDELLBASELL
INDU-CL A
利安
德巴
塞尔
工业
公司
NL0009434992
纽约
证券
交易
所
美国 985 530,551.88 2.56
9
ROYAL DUTCH
SHELL-SPON
ADR-A
荷兰
皇家
壳牌
US7802592060
纽约
证券
交易
所
美国 1,565 523,269.40 2.52
10
PPG INDUSTRIES
INC
PPG
工业
US6935061076
纽约
证券
交易
所
美国 700 483,152.19 2.33
注: 所 有证 券代 码采 用ISIN 码。
5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有金 融衍 生品 。
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5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人
民币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1
ISHARES
GLOBAL
MATERIALS
ETF
ETF
交易型 开放
式指数
BlackRock Fu
nd Advisors
678,671.49 3.27
2
ISHARES
GLOBAL
ENERGY ETF
ETF
交易型 开放
式指数
BlackRock Fu
nd Advisors
658,497.86 3.17
3
ISHARES MSCI
CHINA ETF
ETF
交易型 开放
式指数
BlackRock Fu
nd Advisors
647,746.60 3.12
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.10.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 人民 币元 ）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 33,901.00
4 应收利 息 105.43
5 应收申 购款 1,084.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 35,091.01
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 28,774,993.63
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,163,771.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,141,111.34
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 27,797,654.27
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 全 球资源 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 全球 资源 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 全球 资源 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 全球 资源 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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2016 年10 月25 日
