建 信 优 选 成长 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信优选成长混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信优 选成 长混 合
基金主 代码 530003
交易代 码 530003
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 9 月 8 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,557,419,938.13 份
投资目 标
通过投 资于 具有 良好 业绩 成长性 和投 资价 值的
上市公 司， 实现 基金 资产 长期增 值。
投资策 略
本基金 管理 人将 综合 运用 定量分 析和 定性 分析
手段， 对证 券市 场当 期的 系统性 风险 以及 可预 见
的未来 时期 内各 大类 资产 的预期 风险 和预 期收
益率进 行分 析评 估， 并据 此制定 本基 金在 股票 、
债券、 现 金等 资产 之间 的 配置比 例、 调 整原 则和
调整范 围， 定 期或 不定 期 地进行 调整， 以达 到规
避风险 及提 高收 益的 目的 。
业绩比 较基 准
75%× 富时 中国A600 成长 指数 +2 0%× 中国 债券 总
指数+5 %× 1 年 定期 存款 利 率。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其
预期风 险和 预期 收益 高于 货币市 场基 金、 债券 型
基金, 低于 股票 型基 金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属分 级基 金的 基金 简称 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
下属分 级基 金的 交易 代码 530003 960028 建信优选成长混合 2016 年第 3 季度报告
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报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 1,552,697,998.48 份 4,721,939.65 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
1． 本 期已 实现 收益 66,203,965.23 90,826.02
2．本 期利 润 59,774,502.26 -433,152.83
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0403 -0.1346
4．期 末基 金资 产净 值 2,757,589,061.09 8,398,337.18
5．期 末基 金份 额净 值 1.7760 1.7786
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加入本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、本 基金 于2016 年4 月7 日起 新增H 类 份额 ，并 于 2016 年6 月22 日 在香 港特别 行政 区发 售。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
建信优选成长混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.71% 1.10% 1.45% 0.68% 1.26% 0.42%
建信优选成长混合 H
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
2.80% 1.10% 1.45% 0.68% 1.35% 0.42%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1. 本基 金 于2016 年4 月7 日 起新 增H 类份 额， 并于 2016 年 6 月 22 日发 售。
2.本报 告期 ，本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
姚锦
权 益 投 资
部 副 总 经
理、 研究 部
首 席 策 略
分析师 、 本
基 金 的 基
金经理
2012 年2 月
17 日
- 12
博士 。 曾 任天 津通 广三 星 电子
有限公 司工 程师 ， 天弘 基 金管
理 公 司 研 究 员 、 研 究 部 副 主
管、 研 究部 主管、 投资 部 副总
经理兼研究总监等职，2009
年 3 月 17 日至 2011 年3 月3
日 担 任 天 弘 永 利 债 券 型 证 券
投 资 基 金 基 金 经 理 ；2009 年
12 月 17 日至 2011 年 5 月 5
日 任 天 弘 周 期 策 略 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 。 历 任我建信优选成长混合 2016 年第 3 季度报告
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公司研 究部 首席 策略 分析 师、
权 益 投 资 部 副 总 监 兼 研 究 部
首 席 策 略 分 析 师 ，2012 年 2
月 17 日 起任 建信 优选 成 长混
合型证 券投 资基 金基 金经 理，
2012 年8 月14 日至2014 年3
月 6 日 任 建 信 社 会 责 任 混 合
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ；
2014 年1 月 20 日 起任 建 信保
本基金 的基 金经 理 ， 该 基 金于
1 月 23 日起 转型 为建 信 积极
配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金， 姚锦 继续 担任 该基 金 的 基
金经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信优 选成 长混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 欧日 货币 政 策未进 一步 宽松 ， 日 本率 先采取 财政 刺激 措施 ， 其 后的 G20 代 表全
球政策 重点 从货 币转 向财 政。 政 策转 向在 短期 增加 了经济 增长 的确 定性 ， 降 低了市 场的 避险 情绪 ，
同时温 和增 长的 数据 提高 了市场 对于 美联 储年 底加 息的预 期。 因此 代表 避险 的黄金 表现 较差 ，而
美国股 票市 场维 持高 位。 中国经 济三 季度 数据 逐渐 表现出 需求 好转 ， 市 场仍 在观察 需求 的持 续 性 。
三季度 股票 市场 热点 切换 较快， 上游 资源 品， 房地 产和 PPP 都 有阶 段性 表现 ，前期 表现 较好
的白酒 板块 由于 价格 预期 比较充 分， 估值 反映 较为 充分等 影响 出现 调整 。三 季度债 券市 场收 益率
震荡下 行。 本基 金受 益于 上游资 源品 的表 现， 但是 在其他 热点 上布 局较 少。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期优 选成 长A 净值 增长 率2.71% ， 波动 率 1.10% ， 优 选成 长H 净值 增长 率 2.80% ， 波动
率1.10%; 业绩 比较 基准 收 益率 1.45% ，波 动率0.68% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,417,677,209.85 86.92
其中： 股票
2,417,677,209.85 86.92
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
346,417,749.61 12.45
8 其他资 产
17,323,698.81 0.62
9 合计
2,781,418,658.27
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 76,614,575.34 2.77
B 采矿业 1,161,684,804.96 42.00 建信优选成长混合 2016 年第 3 季度报告
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C 制造业 691,649,966.98 25.01
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
62,505,956.70 2.26
E 建筑业 45,750.11 0.00
F 批发和 零售 业 44,493,872.85 1.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 134,897,055.76 4.88
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
72,861,288.88 2.63
J 金融业 177,223.18 0.01
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 46,802,056.00 1.69
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 22,466,799.28 0.81
R 文化、 体育 和娱 乐业 103,477,859.81 3.74
S 综合 - -
合计 2,417,677,209.85 87.41
注：以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 600547 山东黄 金 5,724,797 218,629,997.43 7.90
2 600489 中金黄 金 12,770,885 154,910,835.05 5.60
3 002007 华兰生 物 2,951,829 110,929,733.82 4.01
4 600188 兖州煤 业 8,369,886 104,205,080.70 3.77
5 000983 西山煤 电 10,319,434 98,860,177.72 3.57
6 601225 陕西煤 业 17,339,080 98,659,365.20 3.57
7 300356 光一科 技 2,507,605 96,292,032.00 3.48
8 601898 中煤能 源 16,516,079 93,315,846.35 3.37
9 000975 银泰资 源 5,832,770 85,683,391.30 3.10
10 600715 文投控 股 3,401,339 84,319,193.81 3.05
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金 该报 告期 内投 资前 十名证 券的 发行 主体 均无 被监管 部门 立案 调查 和在 报告编 制日 前一
年内受 到公 开谴 责、 处罚 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。 建信优选成长混合 2016 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,050,221.72
2 应收证 券清 算款 15,720,219.62
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,692.38
5 应收申 购款 492,565.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,323,698.81
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 000975 银泰资 源 85,683,391.30 3.10 重大资 产重 组
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 建信优 选成 长混 合 A 建信优 选成 长混 合 H
报告期 期初 基金 份额 总额 1,476,930,011.57 86,648.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 313,304,742.18 4,801,568.33
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 237,536,755.27 166,276.79
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,552,697,998.48 4,721,939.65
注：本 基 金A 类 的总 申购 份额含 转换 转入 份额 ，总 赎回份 额含 转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
建信优选成长混合 A
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 2,965,973.76 建信优选成长混合 2016 年第 3 季度报告
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报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 2,965,973.76
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.19
注：分 级基 金持 有份 额占 总份额 比例 的计 算中 ，对 下属分 级基 金， 比例 的分 母采用 各自 级别 的份
额。
建信优选成长混合 H
本 报告 期基 金管 理人 未持有 本基金 H 类份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 选成长 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 优选 成长 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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