建 信 优 化 配置 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 3 季 度 报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信优化配置混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信优 化配 置混 合
基金主 代码 530005
交易代 码 530005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 3 月1 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,865,869,244.54 份
投资目 标
通过合 理的 资产 配置 和积 极的证 券选 择， 在实 现长 期
资本增 值的 同时 兼顾 当期 收益。
投资策 略
基金管 理人 对宏 观经 济、 行业及 上市 公司 、 债 券、 货
币市场 工具 等进 行定 性与 定量相 结合 的研 究， 运用 自
上而下 和自 下而 上相 结合 的投资 策略 ， 在 大类 资产 配
置这一 宏观 层面 与个 股个 券选择 这一 微观 层面 优化
投资组 合。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 ： 60 % × 富时 中 国 A600 指数
+40%× 中国 债券 总指 数。
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型证 券投 资基金 ， 一 般情 况下 其风 险
和收益 高于 货币 市场 基金 和债券 型基 金， 低于 股票 型
基金。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 118,518,969.02
2.本期 利润
67,597,401.82
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0357
4.期末 基金 资产 净值 2,436,287,643.44
5.期末 基金 份额 净值 1.3057
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益；
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.74% 0.77% 2.51% 0.49% 0.23% 0.28%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期， 本基 金投 资比例 符合 基金 合同 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
邱宇航
权 益 投 资
部 总 经 理
助 理 、 本
基 金 的 基
金经理
2015 年5 月
20 日
- 9
硕士 。2007 年7 月 加入 本
公 司 ，从 事 行业 研究 ，历
任研究 员、 基金 经理 助理 、
基 金 经理 、 权益 投资 部总
经理助 理。 2011 年7 月 11
日至 2014 年 3 月 27 日任
建 信 恒久 价 值混 合型 证券
投 资 基 金 基金 经 理；2013
年6 月14 日起 任建 信消 费
升 级 混合 型 证券 投资 基金
基金经 理； 2015 年5 月 20建信优化配置混合 2016 年第 3 季度报告
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日 起 任建 信 优化 配置 混合
基金基 金经 理。
陶灿
本 基 金 的
基金经 理
2011 年7 月
11 日
2016 年4 月
22 日
9
硕士 。2007 年7 月 加入 本
公 司 ，从 事 行业 研究 ，历
任研究 员、 基金 经理 助理 、
基金经 理、 资深 基金 经理 。
2011 年 7 月 11 日至 2016
年4 月22 日任 建信 优化 配
置 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ；2014 年 5 月 14
日 起 任建 信 改革 红利 股票
型 证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2016 年 2 月 23 日起
任 建 信现 代 服务 业股 票型
证券投 资基 金基 金经 理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 基金 管理 人不存 在损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。基 金管 理人勤 勉尽 责地
为基金 份额 持有 人谋 求利 益，严 格遵 守了 《证 券法 》、《 证券 投资 基金 法》 、其他 有关 法律 法规
的规定 和《 建信 优化 配置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管 理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
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4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 季度 ，市 场在 比 较狭窄 的区 间内 呈震 荡态 势；整 个市 场成 交清 淡。 一方面 ，经 济
面临下 行压 力， 市场 对政 府采取 进一 步的 财政 对冲 政策抱 有较 大期 望，PPP 等相关 行业 股票 表现
相对较 好； 另一 方面 ，由 于流动 性非 常宽 松， 资金 配置面 临资 产荒 的压 力， 房地产 市场 成交 量价
快速上 行， 行业 资金 在地 产股中 频繁 举牌 ，也 带动 相关产 业链 股票 上涨 。房 地产的 过快 上涨 ，呈
现了泡 沫化 的倾 向， 累积 了一定 风险 ，最 终招 致了 相关的 政策 调控 。
本基 金3 季 度在 以绩 优成 长股为 主要 配置 ，用 部分 仓位参 与了 主题 轮动 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率2.74% ， 波 动 率0.77% ， 业 绩比较 基准 收益 率 2.51% ， 波动 率0.49% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,454,453,134.81 59.03
其中： 股票
1,454,453,134.81 59.03
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,389,890.70 0.06
其中： 债券
1,389,890.70 0.06
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,006,037,083.13 40.83
8 其他资 产
1,912,595.77 0.08
9 合计
2,463,792,704.41
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 26,347,641.72 1.08
B 采矿业 95,371,409.25 3.91 建信优化配置混合 2016 年第 3 季度报告
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C 制造业 777,975,841.21 31.93
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
50,403,844.26 2.07
E 建筑业 219,023.67 0.01
F 批发和 零售 业 147,323,248.19 6.05
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 109,559,804.70 4.50
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 58,414,961.75 2.40
J 金融业 97,912,473.70 4.02
K
房地产 业
71,811,489.89 2.95
L
租赁和 商务 服务 业
7,431,185.00 0.31
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
11,682,211.47 0.48
S 综合 - -
合计 1,454,453,134.81 59.70
注：以 上行 业分 类 以2016 年09 月30 日的 证监 会行 业分类 标准 为依 据。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 未投 资沪 港通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 300081 恒信移 动 4,523,748 83,327,438.16 3.42
2 600271 航天信 息 2,529,072 55,816,619.04 2.29
3 601288 农业银 行 15,651,200 48,988,256.00 2.01
4 000625 长安汽 车 2,500,467 39,682,411.29 1.63
5 601898 中煤能 源 6,571,169 37,127,104.85 1.52
6 601225 陕西煤 业 6,181,900 35,175,011.00 1.44
7 000920 南方汇 通 2,029,588 32,818,437.96 1.35
8 600029 南方航 空 4,685,646 32,799,522.00 1.35
9 000820 金城股 份 1,236,500 30,850,675.00 1.27
10 002078 太阳纸 业 4,523,100 29,354,919.00 1.20
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 1,389,890.70 0.06
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,389,890.70 0.06
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 113010 江南转 债 10,890 1,389,890.70 0.06
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。 建信优化配置混合 2016 年第 3 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，中国农 业
银行股 份有 限公 司（601288 ）2016 年 1 月 23 日发 布 公告称 ，农 行北 京分 行票 据 买入 返售 业务 发
生重大 风险 事件 ，经 核查 ，涉 案 金额 为39.15 亿元 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,695,192.26
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 207,670.41
5 应收申 购款 9,733.10
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,912,595.77
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113010 江南转 债 1,389,890.70 0.06
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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,921,508,233.17
报告期 期间 基金 总申 购份 额 13,856,051.98
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 69,495,040.61
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,865,869,244.54
注：上 述总 申购 份额 含红 利再投 资和 转换 转入 份额 ，总赎 回份 额含 转换 转出 份额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 3,354,285.54
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 3,354,285.54
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.18
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本基金 本报 告期 未发 生管 理人运 用固 有资 金投 资本 基金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 优 化配置 混合 型证 券投 资基 金设立 的文 件；
2 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
4 、《 建信 优化 配置 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照； 建信优化配置混合 2016 年第 3 季度报告
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6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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