建 信 中 小 盘先 锋 股 票 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 建信基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
建信中小盘先锋股票 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 建信中 小盘 先锋 股票
基金主 代码 000729
交易代 码 000729
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年8 月20 日
报告期 末基 金份 额总 额 222,097,126.95 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有竞 争优势 和较 高成 长性 的中 小盘股 票 ，
在严格 控制 风险 的前 提下 ，追求 基金 资产 的长 期稳 定增值 。
投资策 略
本基金 根据 各项 重要 的经 济指标 分析 宏观 经济 发展 变动趋 势 ，
判断当 前所 处的 经济 周期 ， 进而 对未 来做 出科 学预 测。 在 此基
础上， 结合 对流 动性 及资 金流向 的分 析， 综合 股市 和债市 的估
值及风 险分 析进 行灵 活的 大类资 产配 置。 此外， 本 基金将 持续
地进行 定期 与不 定期 的资 产配置 风险 监控 ， 适时 地 做出相 应的
调整。
业绩比 较基 准
85%× 中证500 指数 收益 率 +15%× 中债 综合 全价 （总 值）指 数
收益率 。
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 其风险 与预 期收 益水 平高 于货币 市场
基金、 债券 基金， 混合 型基 金， 属 于证 券投 资基 金中 较高风 险、
较高预 期收 益的 品种 。
基金管 理人 建信基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,583,711.54
2.本期 利润
15,747,250.65
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0672
4.期末 基金 资产 净值 329,384,058.83
5.期末 基金 份额 净值 1.483
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 损益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动损 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.22% 0.84% 3.02% 0.86% 1.20% -0.02%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 报告 期本 基金 的投 资组合 比例 符合 基金 合同 的要求 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
顾中汉
权 益 投 资
部总经
理 、 本 基
金 的 基 金
经理
2014 年8 月
20 日
- 12
硕 士 。曾 任 北京 市房 管局
科员 ，2004 年4 月 起就 职
于 易 方达 基 金管 理公 司，
历 任 交易 员 、研 究员 、基
金 经 理助 理 、投 资经 理，
2010 年 1 月至 2011 年 5
月任社 保 109 组合 的投 资
经理 。 顾 中汉 于 2011 年6
月 加 入本 公 司， 历任 基金
经 理 、研 究 部副 总监 、权建信中小盘先锋股票 2016 年第 3 季度报告
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益 投 资部 副 总监 、副 总经
理、总经理，2011 年 10
月 11 日起 任 建信 恒 久价
值 混 合型 证 券投 资基 金基
金经理 ；2011 年 12 月 13
日至2013 年5 月3 日任建
信 优 化配 置 混合 型证 券投
资基金 基金 经理 ；2014 年
8 月20 日 起任 建信 中小 盘
先 锋 股 票 基 金 的 基 金 经
理；2015 年 5 月 22 日起
任 建 信核 心 精选 混合 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，基 金管 理人 不存在 损害 基金 份额 持有 人利益 的行 为。 基金 管理 人勤勉 尽责 地为
基金份 额持 有人 谋求 利益 ，严格 遵守 了《 证券 法》 、《证 券投 资基 金法 》、 其他有 关法 律法 规的
规定和 《建 信中 小盘 先锋 股票型 证券 投资 基金 基金 合同》 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
为了公 平对 待投 资人 ，保 护投资 人利 益， 避免 出现 不正当 关联 交易 、利 益输 送等违 法违 规行
为，公 司根 据《 证券 投资 基金法 》、 《证 券投 资基 金管理 公司 内部 控制 指导 意见》 、《 证券 投资
基金公 司公 平交 易制 度指 导意见 》、 《基 金管 理公 司特定 客户 资产 管理 业务 试点办 法》 等法 律法
规和公 司内 部制 度， 制定 和修订 了《 公平 交易 管理 办法》 、《 异常 交易 管理 办法》 、《 公司 防范
内幕交 易管 理办 法》 、《 利益冲 突管 理办 法》 等风 险管控 制度 。公 司使 用的 交易系 统中 设置 了公
平交易 模块 ，一 旦出 现不 同基金 同时 买卖 同一 证券 时，系 统自 动切 换至 公平 交易模 块进 行操 作，
确保在 投资 管理 活动 中公 平对待 不同 投资 组合 ，严 禁直接 或 通 过第 三方 的交 易安排 在不 同投 资组
合之间 进行 利益 输送 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未出 现所 有投 资组合 参与 的交 易所 公开 竞价同 日反 向交 易成 交较 少的单 边交 易量
超过该 证券 当日 成交 量 的5％的 情况 。本 报告 期， 未 发现本 基金 存在 异常 交易 行为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年3 季度 ，A 股市 场 小幅震 荡 ， 保 持平 稳 ， 波 动较小 。 上证 综指 上证2.6% 、 沪深300 指建信中小盘先锋股票 2016 年第 3 季度报告
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数上 证3.1% 、 中 证500 指 数上 涨 3.3% 、 中 小板综 指 上涨 0.3% ， 创业 板综指 下 跌3.1% 。 整 体上 看，
地产产 业链 表现 较好 ，地 产、煤 炭、 家电 、建 筑、 建材等 行业 涨幅 居前 ，计 算机、 有色 、军 工、
传媒、 电力 设备 等行 业表 现较差 ，有 一定 幅度 的下 跌；市 场风 格上 ，市 场表 现出弱 市特 征， 低估
值蓝筹 表现 相对 好些 ，有 一定的 正收 益， 而估 值较 高的小 盘成 长有 所下 跌。
自二季 度权 威人 士讲 话定 调经 济 L 型 之后 ，三 季度 在房地 产和 基建 投资 的支 撑下， 宏观 经济
相对平 稳， 市场 对宏 观经 济预期 也基 本稳 定， 对股 市信心 有一 定程 度的 恢复 。监管 方面 ，金 融监
管全面 从严 ，银 监会 出台 银行理 财资 金监 管新 规， 保监会 加强 对保 险资 金的 监管。 国际 市场 上，
投资者 对货 币政 策预 期发 生改变 ，英 国脱 欧之 后投 资者对 全球 主要 经济 体继 续货币 宽松 有一 定的
预期， 但没 有继 续宽 松； 市场反 思这 一轮 全球 极度 宽松货 币政 策的 作用 和未 来可能 产生 的负 面效
果；另 外， 美国 加息 预期 变得更 为强 烈； 投资 者开 始预期 全球 宽松 的货 币政 策基本 到头 ，未 来可
能会缓 慢进 入加 息周 期。
本基金 采取 自下 而上 精选 个股的 投资 策略 ，重 点配 置企业 盈利 增长 较快 、估 值安全 边际 相对
较高的 个股 配置 ，公 用事 业、券 商、TMT 和农 林牧 渔等业 绩较 为确 定的 板块 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告 期基 金净 值增 长 率4.22% ， 波 动 率0.84% ， 业 绩比较 基准 收益 率 3.02% ， 波动 率0.86% 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 276,350,680.55 81.55
其中： 股票
276,350,680.55 81.55
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
61,883,055.48 18.26
8 其他资 产
650,097.45 0.19
9 合计
338,883,833.48
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 27,456,862.08 8.34
B 采矿业 - -
C 制造业 116,110,011.84 35.25
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
32,702,818.32 9.93
E 建筑业 6,961,197.71 2.11
F 批发和 零售 业 5,799,605.58 1.76
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 8,336,427.00 2.53
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 8,842,649.66 2.68
J 金融业 18,258,889.15 5.54
K
房地产 业
14,307,323.50 4.34
L
租赁和 商务 服务 业
10,306,099.44 3.13
M 科学研 究和 技术 服务 业 7,347,204.00 2.23
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 19,921,592.27 6.05
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 276,350,680.55 83.90
注：以 上行 业分 类 以2016 年9 月30 日的 中国 证监 会 行业分 类标 准为 依据 。
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000998 隆平高 科 691,776 13,745,589.12 4.17
2 600965 福成股 份 892,661 13,711,272.96 4.16
3 601199 江南水 务 1,393,408 12,833,287.68 3.90
4 600584 长电科 技 654,700 12,707,727.00 3.86
5 000826 启迪桑 德 342,773 11,376,635.87 3.45
6 300332 天壕环 境 1,076,300 10,461,636.00 3.18
7 601888 中国国 旅 228,618 10,306,099.44 3.13 建信中小盘先锋股票 2016 年第 3 季度报告
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8 002236 大华股 份 649,020 10,066,300.20 3.06
9 601211 国泰君 安 558,748 9,912,189.52 3.01
10 002445 中南文 化 515,617 9,667,818.75 2.94
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 报告 期内 未投 资于 国债期 货。 建信中小盘先锋股票 2016 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金本报告 期末按公 允 价值占基金资 产净值比 例 投资的前十名 证券发行 主 体中，国泰君 安
证券股 份有 限公 司 （601211 ， 以 下简 称 “ 该公 司” ） 发布公 告：2016 年1 月 29 日， 全国 中小 企业
股份转 让系 统有 限责 任公 司就2015 年12 月31 日该 公司在 新三 板做 市业 务中 的异常 报价 行为 给 予
公开谴 责。2016 年 2 月 26 日，该 公司 收到 中国 证 券监督 管理 委员 会上 海监 管局《 关于 对国 泰君
安证券 股份 有限 公司 采取 限制新 增做 市业 务等 监管 措施的 决定 》 （ 沪证 监决[2016]15 号） ， 采 取限
制该公 司新 增新 三版 做市 业务三 个月 等监 管措 施。
5.11.2
基金投 资的 前十 名 股 票未 超出基 金合 同规 定的 投资 范围。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 600,660.25
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 28,405.67
5 应收申 购款 21,031.53
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 650,097.45
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 未存 在流 通受 限的情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 263,915,586.84
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,199,610.74
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 48,018,070.63
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-" - 建信中小盘先锋股票 2016 年第 3 季度报告
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填列）
报告期 期末 基金 份额 总额 222,097,126.95
注：上 述总 申购 份额 含转 换转入 份额 ，总 赎回 份额 含转换 转出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本 基金 本报 告期 基金 管理人 未持 有本 基金 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 基金 本报 告期 未发 生管理 人运 用固 有资 金投 资本基 金的 情况 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 建信 中 小盘先 锋股 票型 证券 投资 基金设 立的 文件 ；
2 、《 建信 中小 盘先 锋股 票 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
3 、《 建信 中小 盘先 锋股 票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》；
4 、《 建信 中小 盘先 锋股 票 型证券 投资 基金 托管 协议 》；
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
6 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照；
7 、报 告期 内基 金管 理人 在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 或基 金托 管人 处。
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅。 也可 在支 付工 本费 后， 在 合理 时间 内取 得上 述文件 的复 印 件 。
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