平 安 大 华 财富 宝 货 币 市场 基 金 2016 年第3
季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 平安大华基 金管理有限公司
基金托 管人： 平安银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 平安 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月23 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 平安大 华财 富宝 货币
场内简 称 -
交易代 码 000759
前端交 易代 码 -
后端交 易代 码 -
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 8 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,843,474,170.23 份
投资目 标 在严格 控制 基金 资产 投资 风险和 保持 基金 资产 较
高流动 性的 基础 上 ， 力 争获 得超越 业绩 比较 基准 的
稳定回 报。
投资策 略 根据对 未来 短期 利率 变动 的预测 ， 确定 和调 整基 金
投资组 合的 平均 剩余 期限 。 对各类 投资 品种 进行 定
性分析 和定 量分 析方 法 ， 确 定和调 整参 与的 投资 品
种和各 类投 资品 种的 配置 比例 。 在 严格 控制 投资 风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上 ， 力 争获 得稳 定的 当
期收益 。
业绩比 较基 准 同期七 天通 知存 款利 率（ 税后）
风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 ， 是 证券投 资基 金中 的低 风
险品种 。本 基金 的风 险和 预期收 益低 于股 票型 基
金、混 合型 基金 、债 券型 基金。
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基金托 管人 平安银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期已 实现 收益 33,944,629.98
2．本 期利 润 33,944,629.98
3．期 末基 金资 产净 值 4,843,474,170.23
注：1 、本 基金 无持 有人 认购或 交易 基金 的各 项费 用。
2、 本期 已实 现收 益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动损 益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 损益， 由于 本基 金采
用摊余 成本 法核 算， 因此 ，公允 价值 变动 收益 为零 ，本期 已实 现收 益和 本期 利润的 金额 相等 。
3、 本基 金按 日结 转 份额。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6720% 0.0004% 0.3450% 0.0000% 0.3270% 0.0004%
业绩比 较基 准： 同期 七天 通知存 款利 率（ 税后 ）
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
1、本 基金 基金 合同 于2014 年8 月 21 日 正式 生效 ， 截至报 告期 末已 满 两 年；
2、 按照 本基 金的 基金 合同 规定， 基金 管理 人应 当自 基金合 同生 效之 日起 六个 月内使 基金 的投 资 组
合比例 符合 基金 合同 的约 定，截 至报 告期 末本 基金 已完成 建仓 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
申俊华
本 基 金 的 基
金经理
2014 年9 月
25 日
- 8
申 俊 华女 士 ，湖 南 大学
金 融 学博 士 ，8 年 证券
基 金 从业 经 验， 曾 在中
国 中 投证 券 有限 责 任公
司 担 任 固 定 收 益 研 究
员。2012 年 加入 平安 大
华 基 金管 理 有限 公 司，
现 担 任平 安 大华 财 富宝平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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货 币 市场 基 、平 安 大华
交 易 型货 币 市场 基 金基
金经理 。
WANG AO
本 基 金 的 基
金经理
2015 年11
月4 日
- 3
WANG AO 先生，CAIA 、
FRM， 澳 大利 亚莫 纳什 大
学 商 学( 金 融 学 、 经 济
学)学 士， 曾 任职 原深 发
展 银 行国 际 业务 部 外汇
政策管 理室 。2012 年 9
月 加 入平 安 大华 基 金管
理 有 限公 司 ，现 担 任平
安 大 华财 富 宝货 币 市场
基 金 、平 安 大华 鼎 信定
期 开 放债 券 型证 券 投资
基 金 、平 安 大华 鑫 享混
合 型 证券 投 资基 金 基金
经理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则 、 《平 安大 华财 富宝 货币市 场基 金基 金合 同 》 和其他 相关 法律 法规 的规 定， 并本 着诚 实信 用、
勤勉尽 责、 取信 于市 场、 取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金持 有人谋 求最 大利 益。
本报告 期内 ，基 金投 资管 理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 和公
司制定 的公 平交 易相 关制 度。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。
报告期 内， 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过
该证券 当日 成交 量 的5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 货币 市场 流 动性月 末季 末波 动特 征较 为明显 ，7 天回 购利 率季 度平均 维持 在
2.48% 附近 ， 较2 季 度略有 上行。3 季 度本 基金 在存 款和存 单报 价偏 低的 情况 下， 适 度增 加了 短 期平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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债券的 配置 比例 ，并 对月 末季末 保 有 一定 的流 动性 留存， 以扑 捉阶 段性 投资 机会。
中国经 济目 前正 经历 低速 增长阶 段 ， 基 本面 不好 不 坏， 季度 波幅 较小 。 对 于2016 年4 季 度而
言，需 要警 惕流 动性 边际 收紧带 来的 影响 ，一 方面 来自于 人民 币贬 值预 期造 成的流 动性 外流 ，另
一方面 全球 央行 对持 续宽 松政策 的反 思和 中国 央行 的按兵 不动 都会 对市 场资 金面形 成收 紧预 期。
同时，4 季 度也 是传 统资 金季节 性波 动高 峰期 。因 此对未 来的 投资 操作 ，以 加强流 动性 管理 为主
要原则 ，增 加类 现金 比例 的投资 ，适 度增 加杠 杆， 增加波 段性 操作 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 内， 本基 金份 额净 值增长 率 为0.6720% ，同 期业绩 基准 增长 率 为 0.3450% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续 20 个 工作 日基 金份 额 持有人 数量 不 满200 人 、 基 金资产 净值 低
于5000 万 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 固定收 益投 资 4,331,243,390.29 80.3300
其中： 债券 4,242,243,390.29 78.6800
资产支 持证 券 89,000,000.00
1.6500
2 买入返 售金 融资 产 -
-
其中： 买 断式 回购 的买 入 返售金
融资产
- -
3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 734,980,883.12 13.6300
4 其他资 产 325,498,193.89 6.0400
5 合计 5,391,722,467.30 100.0000
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 6.1300
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例 （ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 546,010,260.98 11.2700
其中： 买断 式回 购融 资 - - 平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本报告 期内 本货 币市 场基 金债券 正回 购的 资金 余额 未超过 资产 净值 的20% 。
5.3 基金 投资 组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 86
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 107
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 80
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情 况说 明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 期限 未超 过 120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净
值的比 例（%）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 30.2100
11.2700
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
2.8800 -
2 30 天( 含)-60 天 29.2300 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.2300 -
3 60 天( 含)-90 天 14.8100 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
0.4100 -
4 90 天( 含)-120 天 3.7000 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
1.0300 -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 26.6500
-
其中： 剩余 存续 期超 过 397 天
的浮动 利率 债
- -
合计 104.6000 11.2700
5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明
本基金 本报 告期 内投 资组 合平均 剩余 存续 期未 超 过240 天。 平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （%）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 319,053,926.30 6.5900
其中： 政策 性金 融债
319,053,926.30 6.5900
4 企业债 券 - -
5
企业短 期融 资券
889,607,810.64
18.3700
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 3,033,581,653.35 62.6300
8 其他 - -
9 合计 4,242,243,390.29 87.5900
10 剩余存 续期 超 过 397 天的 浮动
利率债 券
268,778,035.42 5.5500
5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111614137 16 江 苏银 行
CD137
2,000,000 199,499,279.21 4.1200
2 111696055 16 广 州农 村
商业银 行
CD115
2,000,000 199,421,578.91 4.1200
3 111695243 16 贵 阳银 行
CD016
1,000,000 99,907,655.34 2.0600
4 111695313 16 天 津农 村
商业银 行
CD008
1,000,000 99,899,608.41 2.0600
5 111614113 16 江 苏银 行
CD113
1,000,000 99,860,015.33 2.0600
6 111695460 16 广 州农 村
商业银 行
CD105
1,000,000 99,857,440.52 2.0600
7 111695497 16 华 侨永 亨
中国 CD001
1,000,000 99,847,232.65 2.0600
8 111695853 16 盛 京银 行
CD092
1,000,000 99,762,602.42 2.0600
9 111614141 16 江 苏银 行
CD141
1,000,000 99,720,268.11 2.0600 平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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10 111696084 16 广 州银 行
CD062
1,000,000 99,712,874.77 2.0600
5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1243%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0660%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1006%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
本基金 本报 告期 内未 出现 负偏离 度的 绝对 值达 到0.25% 的 情况 。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
本基金 本报 告期 内未 出现 正偏离 度的 绝对 值达 到0.5% 的情 况。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 份） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例（%）
1 142047 花呗04A1 400,000 40,000,000.00 0.8300
2 142007 花呗03A1 390,000 39,000,000.00 0.8100
3 131935 花呗02A1 100,000 10,000,000.00 0.2100
5.9 投 资组 合报告 附注
5.9.1
本基金 采用 摊余 成本 法计 价,即 计价 对象 以买 入成 本 列示, 按票 面利 率或 商定 利 率并考 虑其 买
入时的 溢价 与折 价, 在其 剩 余期限 内按 实际 利率 法摊 销,每 日计 提收 益。
5.9.2
本基金本报告 期投资的 前 十名证券的发 行主体,本 期 没有出现被监 管部门立 案 调查的情形, 也
没有出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.9.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 13,143,182.19 平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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4 应收申 购款 312,355,011.70
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 325,498,193.89
5.9.4 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 3,613,240,141.50
报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,418,121,195.46
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 5,187,887,166.73
报告期 期末 基金 份额 总额 4,843,474,170.23
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金投 资本 基金 。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2016 年8 月， 管理 人根 据 《货 币市 场基 金监 督管 理 办法 》 的 要求 ， 依法 对本 基金的 《 基金 合
同》和 《托 管协 议》 进行 了相应 更新 ，并 已公 告。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准平 安 大华财 富宝 货币 市场 基金 设立的 文件
（2） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金基 金合 同
（3） 平安 大华 财富 宝货 币 市场基 金托 管协 议
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 报告 期内 平安 大华 财 富宝货 币市 场基 金在 指定 报刊上 各项 公告 的原 稿 平安大华财富宝货币 2016 年第 3 季度报告
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9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人平 安大 华基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4008004800 （免 长途话 费）
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