嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基
金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票
基金主 代码 001637
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 12 月7 日
报告期 末基 金份 额总 额 633,031,897.06 份
投资目 标
本基金 以腾 讯自 选股 大数 据为基 础构 建量 化投 资策
略， 在 严格 控制 风险 的前 提下， 力争 实现 基金 资产 的
长期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 将腾 讯自 选股 大数 据和行 为金 融模 型相 结合 ，
构建大 数据 量化 投资 策略 模型， 在此 基础 上生 成基 金
股票组 合， 力争 获得 长期 、持续 的超 额收 益。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数收 益率*90%+ 中证综 合债 券指 数收 益率
*10%
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 证券 投资 基金， 属于 较高 预期 风险 和
预期收 益的 证券 投资 基金 品种， 其预 期风 险和 预期 收
益高于 混合 型基 金、 债券 型基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 116,085,272.31
2.本期 利润
53,156,357.14
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0687
4.期末 基金 资产 净值 677,310,593.68
5.期末 基金 份额 净值 1.070
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.90% 0.86% 3.10% 0.75% 1.80% 0.11%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图： 嘉实 腾讯 自选 股大 数据策 略股 票 基 金份 额累 计净值 增长 率与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的历
史走势 对比 图
（2015 年 12 月7 日至 2016 年9 月 30 日）
注：本 基金 基金 合同 生效 日 2015 年12 月7 日 至报 告期末 未 满 1 年 。按 基金 合同和 招募 说明 书的
约定， 本基 金自 基金 合同 生效日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时本 基金 的各项 投资 比例 符合
基金合 同（ 十二 （二 ）投 资范围 和（ 四） 投资 限制 ）的有 关约 定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限 证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
刘斌
本 基 金 、 嘉 实
绝 对 收 益 策 略
定 期 混 合 、 对
冲 套 利 定 期 混
合基金 经理
2015 年12
月7 日
- 10 年
曾任长盛基金管理有
限公司金融工程研究
员、高级金融工程研
究员、基金经理、金
融工程与量化投资部
总监等 职务 。2013 年
12 月加 入嘉 实基 金管
理有限公司股票投资
部，从事投资、研究
工作。博士，具有基
金从业 资格 。
注： （1） 基 金经 理任 职日 期 是指本 基金 基金 合同 生效 之日； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证
券业从 业人 员资 格管 理办 法》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 腾讯 自选 股大 数据 策略股 票型 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 3 季度报告
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4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策 略和 运作 分析
2016 年三 季度 ，A 股 市场 窄幅震 荡， 市场 波动 幅度 和波动 率显 著下 降。 在没 有明显 场外 资金
进入的 情况 下， 存量 资金 博弈剧 烈， 投资 者参 与热 情逐渐 下降 ，使 得风 险偏 好和市 场估 值水 平均
难以大 幅提 升， 而另 一方 面，相 对充 裕的 流动 性也 给予市 场一 定支 撑， 使得 市场向 下调 整幅 度较
小，在 个股 分化 剧烈 的情 况下， 各类 投资 热点 此起 彼伏， 切换 快速 。行 业和 风格方 面， 行业 分化
相对较 大， 受地 产销 售量 价齐升 的影 响， 相关 行业 涨幅较 大， 同时 估值 偏高 板块仍 处于 估值 消化
过程中 。在 各板 块和 主题 中，保 险资 金举 牌概 念股 ，特别 是相 关地 产股 票成 为市场 资金 追 逐 的热
点。房 地产 、家 电、 建材 和煤炭 等行 业涨 幅居 前， 而计算 机、 有色 、国 防军 工和传 媒等 行业 跌幅
相对较 大。
本基金 始终 依据 腾讯 自选 股等相 关数 据， 深入 挖掘 用户的 选股 行为 模式 ，同 时发挥 嘉实 基金
的量化 研究 优势 ，结 合价 值、成 长、 流动 性等 传统 金融数 据指 标， 选取 成长 性较好 的优 质公 司，
剔除基 本面 和流 动性 较差 的股票 ，最 终构 建大 数据 组合。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.070 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 4.90% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.10% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 552,922,170.46 79.60
其中： 股票
552,922,170.46 79.60
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
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4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
41,000,000.00 5.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
99,641,446.78 14.34
8 其他资 产
1,086,643.18 0.16
9 合计
694,650,260.42
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 31,079,747.31 4.59
B 采矿业 - -
C 制造业 348,269,899.30 51.42
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
14,850,888.52 2.19
E 建筑业 4,754,546.68 0.70
F 批发和 零售 业 31,805,071.93 4.70
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,500,368.00 0.52
H 住宿和 餐饮 业 5,563,103.00 0.82
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 57,856,959.14 8.54
J 金融业 5,269,860.33 0.78
K
房地产 业
14,926,956.00 2.20
L
租赁和 商务 服务 业
20,859,032.52 3.08
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
14,185,737.73 2.09
S 综合 - -
合计 552,922,170.46 81.63
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000488 晨鸣纸 业 890,055 8,161,804.35 1.21
2 600755 厦门国 贸 811,600 7,117,732.00 1.05 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 3 季度报告
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3 300219 鸿利智 汇 462,800 7,048,444.00 1.04
4 002093 国脉科 技 620,300 7,027,999.00 1.04
5 002172 澳洋科 技 635,000 7,016,750.00 1.04
6 300118 东方日 升 414,600 6,816,024.00 1.01
7 000687 华讯方 舟 331,500 6,344,910.00 0.94
8 600595 中孚实 业 1,163,600 6,341,620.00 0.94
9 300063 天龙集 团 206,200 6,258,170.00 0.92
10 601012 隆基股 份 461,500 6,230,250.00 0.92
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 2016 年第 3 季度报告
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5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 686,831.08
2 应收证 券清 算款 50,114.99
3 应收股 利 -
4 应收利 息 44,438.52
5 应收申 购款 305,258.59
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,086,643.18
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 300219 鸿利智 汇 7,048,444.00 1.04 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,083,721,703.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 57,062,803.11
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 507,752,609.86
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 633,031,897.06
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实腾讯 自选 股大 数据 策略 股票型 证券 投资 基金 设立 的文件 ；
（2） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（3） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
（4） 《嘉 实腾 讯自 选股 大 数据策 略股 票型 证券 投资 基金基 金托 管协 议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 腾讯 自选股 大数 据策 略股 票型 证券投 资基 金公 告的 各项 原稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年 10 月25 日
