嘉实深证基本面 120 交易型开放式指数证券投
资基金联接基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
嘉实深证基本面 120ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期 中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 嘉实深 证基 本 面 120ETF 联接
基金主 代码 070023
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年8 月 1 日
报告期 末基 金份 额总 额 60,458,166.40 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的
最小化 。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金， 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 。在 投资 运作 过程
中， 本 基金 将在 综合 考虑 合规、 风险、 效率 、 成 本 等因
素的基 础上 ， 决 定采 用一 级市场 申赎 的方 式或 证券 二级
市场交 易的 方式 进行 目 标ETF 的 买卖 。
业绩比 较基 准 深证基 本 面 120 指数*95% + 银行 同业 存款 利率*5%
风险收 益特 征
本基金 为深 证基 本 面 120ETF 的 联接 基金 ，其 业绩 表 现
与深证 基本 面 120 指 数及 深证基 本 面120ETF 的表 现 密
切相关 ，长 期平 均风 险和 预期收 益率 高于 混合 型基 金、
债券型 基金 、及 货币 市场 基金。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
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2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 深证基 本面120 交易 型开 放 式指数 证券 投资 基金
基金主 代码 159910
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2011年8月1 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2011 年9 月 27 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合 ，并 根据 标的 指数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。
业绩比 较基 准 深证基 本面120 指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高
于混合 型基 金、 债券 型基 金、及 货币 市场 基金 。本 基金
为指数 型基 金， 被动 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 894,038.15
2. 本期 利润
4,312,227.79
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0715
4. 期末 基金 资产 净值 81,711,474.09
5. 期末 基金 份额 净值 1.3515
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 所述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 5.60% 0.94% 6.40% 0.96% -0.80% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图：嘉 实深 证基 本 面 120 联接基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的
历史走 势对 比图
（2011 年8 月1 日至 2016 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “十 四、 基金的 投资 （二） 投资 范 围和 （ 八）2、 基金 投
资组合 比例 限制 ”的 有关 约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经
理期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期
离任
日期
何如
本 基金、嘉 实中证 主
要 消费 ETF 、嘉实 中
证 医药 卫生 ETF、嘉
实 中证 金融地 产 ETF
及 其联接、 嘉实沪 深
300ETF 及 其联 接、 嘉
实中证 500ETF 及其
联接、 嘉实 基本 面 50
指 数（LOF ） 、嘉实 H
股指数 （QDII-LOF）、
嘉 实 深 证 基 本 面
120ETF 、 嘉 实 黄 金
（ QDII-FOF-LOF) 基
金经理
2016 年1 月
5 日
- 10 年
曾 任 职 于 IA 克 莱 灵 顿
投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc )、富
兰 克 林 坦 普 顿 投 资 管 理
公司(Franklin
Templeton
Investments Corp.) 。
2007 年6 月 加入 嘉实 基
金 管 理 有 限 公 司 ， 先 后
任 职 于 产 品 管 理 部 、 指
数 投 资 部 ， 现 任 指 数 投
资部副 总监、 基金 经理 。
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基 金
从业资 格， 加拿 大籍 。
刘珈吟
本 基金、嘉 实中证 主
要 消费 ETF 、嘉实 中
证 医药 卫生 ETF、嘉
实 中证 金融地 产 ETF
及 其联接、 嘉实深 证
基本 面120ETF 、 嘉实
中创 400ETF 及其 联
接基金 经理
2016 年3 月
24 日
- 7 年
2009 年 加入 嘉实 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 指 数
投 资 部 指 数 研 究 员 一
职 。 现 任 指 数 投 资 部 基
金经理 。
注： （1 ）任 职日 期是 指公 司作出 决定 后公 告之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 深证 基本 面120 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金基 金合 同》 和其他 相关 法律 法规
的规定 ，本 着诚 实信 用、 勤勉尽 责的 原则 管理 和运 用基金 资产 ，在 严格 控制 风险的 基础 上， 为基
金份额 持有 人谋 求最 大利 益。本 基金 运作 管理 符合 有关法 律法 规和 基金 合同 的规定 和约 定， 无损
害基金 份额 持有 人 利 益的 行为。 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
报告期 内 ， 本 基金 日均 跟 踪误差 为0.15% ， 年化 跟踪 误差 为 2.36% 。 符 合基 金合 同约定 的日 均
跟踪误 差不 超 过0.35% 的 限制。 本基 金跟 踪误 差来 源主要 包括 报告 期内 基金 申赎、 长期 停牌 个股
及其重 新估 值的 影响 。
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪。
本基金 在严 守基 金合 同及 相关法 律法 规要 求的 前提 下，继 续秉 承指 数化 投资 管理策 略， 积极 应对
基金申 购赎 回等 因素 对指 数跟踪 效果 带来 的冲 击， 进一步 降低 基金 的跟 踪误 差，力 争投 资回 报与
业绩比 较基 准保 持一 致。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.3515 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 5.60% ， 业绩
比较基 准收 益率 为6.40% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 3,036,318.82 3.68
其中： 股票
3,036,318.82 3.68
2 基金投 资 74,361,735.44 90.24
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
4,453,723.72 5.40
8 其他资 产
557,120.27 0.68
9 合计
82,408,898.25
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 3,587.00 0.00
B
采矿业 77,254.00 0.09
C
制造业 1,869,460.34 2.29
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
87,875.40 0.11
E
建筑业 47,374.00 0.06
F
批发和 零售 业 116,911.00 0.14
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
11,349.52 0.01
J
金融业 337,711.00 0.41
K
房地产 业 438,849.56 0.54
L
租赁和 商务 服务 业 7,945.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 38,002.00 0.05
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 3,036,318.82 3.72
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000002 万
科Ａ 9,400 245,998.00 0.30
2 000651 格力电 器 10,700 237,754.00 0.29
3 000333 美的集 团 4,400 118,844.00 0.15
4 000001 平安银 行 11,480 104,123.60 0.13
5 000858 五 粮 液 2,600 86,736.00 0.11
6 000338 潍柴动 力 7,900 72,759.00 0.09
7 000157 中联重 科 14,600 67,598.00 0.08
8 000100 TCL 集团 18,200 62,244.00 0.08
9 000725 京东方 Ａ 24,200 57,354.00 0.07
10 000776 广发证 券 3,300 54,021.00 0.07
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 嘉实深 证基 股票型 交易型 开放 嘉实基 金管 74,361,735.44 91.01 嘉实深证基本面 120ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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本面120ETF 式 理有限 公司
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 4,611.82
2 应收证 券清 算款 492,310.53
3 应收股 利 -
4 应收利 息 829.99
5 应收申 购款 59,367.93
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 557,120.27
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 000100 TCL 集团 62,244.00 0.08 重大事 项停 牌
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 60,465,996.83
报告期 期间 基金 总申 购份 额 8,711,272.73
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 8,719,103.16
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 60,458,166.40
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金募 集的
文件；
（2） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金基 金合 同》；
（3） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金招 募说 明书》 ；
（4） 《嘉 实深 证基 本面120 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金联 接基 金托 管协 议》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 深证 基本 面 120 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金公告 的各 项原
稿。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可嘉实深证基本面 120ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
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