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嘉实快线A(000917)

嘉实快线:2016年第三季度报告

 
 
嘉实机构快线货币市场基金 
2016 年第 3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 16 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定 , 于2016 年10 月 20 日复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实机 构快 线货 币 场内简 称 嘉实快 线( 嘉实 机构 快 线H 类份 额场 内简 称) 交易代 码 000917 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年6 月25 日 报告期 末基 金份 额总 额 13,562,195,532.05 份 投资目 标 在力求 基金 资产 安全 性 、 流动性 的基 础上 , 追求 超 过业绩 比较 基准 的稳 定收益 。 投资策 略 本基金 跟踪 分析 市场 资金 面变化 及投 资者 交易 行为 变化 , 结 合宏 观和 微 观研究 制定 投资 策略 , 谋 求在满 足安 全性 、 流动 性 需要的 基础 上 , 实 现 较高的 当期 收益 。 业绩比 较基 准 按税后 计算 的中 国人 民银 行公布 的人 民币 活期 存款 基准利 率 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金 , 基金的 风险 和预 期收 益低 于股票 型基 金 、 混 合 型基金 、债 券型 基金 。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 下属 分 级基 金的 基金 简称 下属分 级基 金的 场内 简称 下属分 级基 金的 交易 代码 报告期 末下属 分 级基 金的份 额总 额 嘉实机 构快 线货 币A - 000917 8,279,476,327.34 份 嘉实机 构快 线货 币B - 000918 334,385,080.90 份 嘉实机 构快 线货 币C - 000919 4,929,745,681.65 份 嘉实机 构快 线货 币H 嘉实快 线 511960 18,588,442.16 份


嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 16 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标


1.本期 已实 现收 益 2.本 期利 润 3. 期末 基金 资产 净 值 报告期 ( 2016 年7 月1 日 - 2016 年9 月30 日 ) 嘉实机 构快 线货 币A 21,686,496.97 21,686,496.97 8,279,476,327.34 嘉实机 构快 线货 币B 13,931,221.59 13,931,221.59 334,385,080.90 嘉实机 构快 线货 币C 26,580,056.31 26,580,056.31 4,929,745,681.65 嘉实机 构快 线货 币H 15,959,447.90 15,959,447.90 1,858,844,216.25 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益, 由于 本基 金采 用摊余 成本 法核 算 , 因 此 , 公 允价 值变 动收 益为 零 , 本 期已 实现 收益 和本 期 利润的 金额 相等 。 (2) 嘉实机 构快 线货 币A、 嘉实 机构快 线货 币 B、 嘉实 机构 快线货 币 C 和嘉 实机 构快 线货 币 H 适用不同 的管理 费率 和销 售费 率。 (3)本 基金 无持 有人 认购/ 申购或 交易 基金 的各 项费 用。 (4 )自 2015 年 12 月 31 日 起, 本基 金收 益分配 从按 月结 转份 额调 整为 “ 每日 分配 、按 日支 付 ”。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实机构快线货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6321% 0.0013% 0.0881% 0.0000% 0.5440% 0.0013%


嘉实机构快线货币 B 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6336% 0.0013% 0.0881% 0.0000% 0.5455% 0.0013%


嘉实机构快线货币 C 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 0.6454% 0.0012% 0.0881% 0.0000% 0.5573% 0.0012% 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 16 页





嘉实机构快线货币 H 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.6260% 0.0013% 0.0881% 0.0000% 0.5379% 0.0013% 3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1 : 嘉实 机构 快线 货币A 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年9 月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 16 页


图2 : 嘉实 机构 快线 货币B 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年9 月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 16 页


图3 : 嘉实 机构 快线 货币C 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年6 月 25 日至 2016 年9 月 30 日) 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 16 页


图4 : 嘉实 机构 快线 货币H 基金 累计 净值 收益 率与 同期业 绩比 较基 准收 益率 的历史 走势 对比 图 (2015 年 12 月31 日至 2016 年9 月 30 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 (十二 ( 二) 投 资范 围和 ( 四) 投 资限制 ) 的 有关约 定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 万晓西 本 基 金 、 嘉 实 宝A/B 、 嘉 实活 钱 包 货 币 、 嘉 实 3 个月 理财 债 券 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 基 金 经 理 , 公 司 固 定 收 益 业 务 体 系 短 端 alpha 2015 年 6 月 25 日 - 16 年 曾任职 于中 国农 业银 行黑 龙 江省分 行及 深圳 发展 银行 的 国际业 务部, 南方 基金 固定 收 益部总 监助 理、 首 席宏 观研 究 员、南 方现 金增 利基 金经 理, 第一创 业证 券资 产管 理总 部 固定收 益总 监、 执行 总经 理, 民生证 券资 产管 理事 业部 总 裁助理 兼投 资研 究部 总经 理,嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 16 页


策略组 组长 2013 年 2 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 固定 收益 业 务体系 短 端alpha 策 略组 组 长,中 国国 籍。 张文玥 本 基 金 、 嘉 实 安 心 货 币 、 嘉 实 货 币 、 嘉 实 宝A/B 、 嘉 实理 财宝7 天 债券、 嘉实 1 个 月理 财债券 、 嘉实3 个 月 理 财 债 券 基金经 理 2015 年 7 月 14 日 - 8 年 曾任中 国邮 政储 蓄银 行股 份 有限公 司金 融市 场部 货币 市 场交易 员及 债券 投资 经理 。 2014 年 4 月加 入嘉 实基 金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士, 具 有基 金从 业资 格。 李金灿 本 基 金 、 嘉 实 超 短 债 债 券 、 嘉 实 宝 、 嘉 实 薪 金 宝 货 币 、 嘉 实 理 财 宝 7 天 债 券 、 嘉 实 安 心 货 币 基 金 经理 2016 年2 月5 日 - 7 年 曾任Futex Trading Ltd 期货 交易员、 北 京 首创 期货 有限 责 任公司 研究 员、 建 信基 金管 理 有限公 司债 券交 易员 。2012 年 8 月 加入 嘉实 基金 管理 有 限公司 , 曾 任债 券交 易员, 现 任职于 固定 收益 业务 体系 短 端 alpha 策 略组 。硕 士研 究 生,具 有基 金从 业资 格。 李曈 本 基 金 、 嘉 实 安 心 货 币 、 嘉 实 活 钱 包 货 币 、 嘉 实 理 财 宝 7 天债 券、 嘉 实 货 币 、 嘉 实 活 期 宝 货 币 基金经 理 2016 年 4 月 21 日 - 7 年 曾任中 国建 设银 行金 融市 场 部、机 构业 务部 业务 经理 。 2014 年12 月 加入 嘉实 基金 管 理有限 公司, 现任 职于 固定 收 益业务 体系 短 端 alpha 策略 组。 硕 士研 究生, 具有 基金 从 业资格 。 注: (1 )基 金经 理万 晓西 的任职 日期 是指 本基 金基 金合同 生效 之日 ,基 金经 理张文 玥、 李金 灿、 李曈的 任职 日期 是指 公司 作出决 定后 公告 之日 ; (2 )证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。 4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法》 、 《 证券投 资基 金法 》 及 其各 项配套 法规 、 《嘉 实机构 快线 货币 市场 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定, 本着 诚实 信用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产, 在严格 控制 风险 的基 础上 ,为基 金份 额持 有人 谋求 最大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有关 法 律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ,无损 害基 金份 额持 有人 利益的 行为 。 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 16 页


4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 本基 金未 发生 异常交 易行 为。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年三 季度, 全球 经济 运行总 体平 稳, 发达 经济 体中欧 元区 经济 复苏 好于 预期, 美国 经 济 增长弱 于预 期, 新兴 经济 体经济 增长 略好 于预 期。 但是全 球经 济面 临的 风险 依然较 多, 英国 退欧 的负面 影响 还可 能继 续发 酵,金 融市 场震 荡和 避险 情绪的 升温 可能 会进 一步 冲击市 场, 此外 ,美 联储加 息、 美国 大选 和意 大利公 投等 一系 列风 险事 件可能 会加 剧市 场波 动。IMF 最 新发 布的 《全 球经济 展望 》 (WEO ) ,下 调 2016 年 全球 经济 将增 长 率预 期0.1% 至 3.1% ,下 调2017 年 增长 率预 期 0.1% 至3.4% , 大 幅下 调2016 年美 国经 济增 速0.8% 只1.6% , 上 调中 国2016 年经 济 增速0.1% 至6.6% , 但仍警 示中 国应 关注 高企 的非金 融公 司债 务问 题。


2016 年三 季度 国内 经济 平 稳增长 ,工 业、 投资 、消 费和出 口等 月度 指标 整体 表现有 所差 异 , 经济下 行压 力依 然较 大。2016 年7 月至 8 月, 我国 规模以 上工 业增 加值 同比 实际增 长 6.15% ,比 二季度 高 出0.08 个 百分 点 ;7 至8 月 固定 资产 投资 同比增 速 为8.10% , 比二 季度回 落 1.6 个 百分 点;7 至 8 月社 会消 费品 零售总 额同 比增 速 为 10.40% , 比 二季 度回 升0.17 个百 分点 ;7 至8 月出 口金额 同比 增速 均值 为-4.20% , 好于 二季 度的-5.00% 。 具体来 看, 投资 增速 继续 回落, 房地 产投 资、 基建 投资和 民间 投资 增速 均呈 现回落 ;消 费表 现略有 好转 ;受 国家 促进 外贸回 稳政 策措 施效 果逐 渐显现 等影 响, 出口 表现 略有好 转。 在投 资、 消费和 出口 这三 架马 车中 ,投资 对拉 动经 济需 继续 发挥关 键作 用, 在房 地产 投资和 民间 投资 双双 回落的 同时 ,作 为稳 增长 主要抓 手的 基建 投资 更需 进一步 增效 加码 。 2016 年三 季度 在岸 人民 币 汇率贬 值 0.4% ,离 岸人 民 币汇率 贬 值 0.08% ,7-8 月 央行外 汇资 产 下降3824 亿元 ,跨 境资 金 波动 进 一步 加大 。 2016 年二 季报 我们 判断 “ 在经济 下行 压力 仍然 较大 、积 极 财政 政策 后续 需进 一步加 大发 力 、嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 16 页


信用风 险高 发、 杠杆 率高 企以及 人民 币汇 率贬 值的 背景下 , 预 计 2016 年 三季 度货币 政策 执行 中 性 稳健 , 财 政政 策更 增效 给 力, 市场 利率 中枢 维持 平 稳, 货币 市场 维持 平稳 , 但 波动较 前期 增大 。 ” 事实上 ,2016 年 三季 度经 济平稳 运行 , 但 投资 增速 继续下 行, 经济 下行 压力 依然较 大, 利率 波 动 频率增 强, 汇率 呈现 阶段 性贬值 ,跨 境资 金波 动加 大。央 行三 季度 货币 政策 维持稳 健基 调, 但通 过增加 公开 市场 操作 期限 和拉 长 MLF 操作 期限 ,适 度提高 短端 融资 成本 ,抑 制杠杆 水平 ,总 体流 动性边 际收 紧。 在此期 间, 我们 紧跟 央行 政策风 向和 操作 节奏 ,合 理应对 缴税 和节 假日 等时 点因素 和人 民币 汇率阶 段性 波动 ,保 证流 动性安 全的 同时 ,把 握时 点性收 益相 对高 点, 积极 调整组 合, 保持 了基 金的流 动性 安全 和收 益平 稳增长 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期嘉 实机 构快 线货 币 A 的 基金 份额 净值 收益 率为 0.6321% , 嘉实 机构 快线货 币 B 的基 金份额 净值 收益 率 为0.6336% , 嘉 实机 构快 线货 币C 的基金 份额 净值 收益 率 为0.6454% , 嘉 实机 构 快线货 币H 的基 金份 额净 值收益 率 为 0.6260% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.0881% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 4,838,870,693.06 30.01 其中: 债券 4,838,870,693.06 30.01 资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 3,780,131,257.59 23.45 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,456,152,536.84 46.24 4 其他资 产 48,162,578.69 0.30 5 合计 16,123,317,066.18 100.00


嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 16 页


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 10.39 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 - - 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注: (1 )报 告期 内债 券回 购融资 余额 为报 告期 内每 日的融 资余 额的 合计 数, 报告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 基金 资产 净值 比例 的简单 平均 值。 (2) 报告期 内本 基金 每日 债券 正回购 的资 金余 额均 未超 过资产 净值 的20% 。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 58 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 63 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 33 注:报 告期 内每 个交 易日 投资组 合平 均剩 余期 限均 未超 过 120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 37.55


4.66


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债

















-























-





2 30 天( 含)-60 天 28.11




















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其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债

















-























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3 60 天( 含)-90 天 24.31




















-





其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债

















-























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4 90 天( 含)-120 天 7.53




















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其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债

















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5 120 天(含)-397 天( 含) 6.86




















-





其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债

















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合计 104.37 4.66 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 12 页 共 16 页


5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 投资 组合平 均剩 余存 续期 均未 超过 240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 480,477,378.01 3.12 其中: 政策 性金 融债 480,477,378.01 3.12 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 1,380,904,329.09 8.97 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 2,977,488,985.96 19.33 8 其他 - - 9 合计 4,838,870,693.06 31.42 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - - 注:上 表中 ,附 息债 券的 成本包 括债 券面 值和 折溢 价,贴 现式 债券 的成 本包 括债券 投资 成本 和内 在应收 利息 。 5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111608295 16 中信 CD295 5,000,000 497,416,055.50 3.23 2 111617208 16 光大 CD208 4,000,000 398,492,073.85 2.59 3 111616139 16 上 海银 行 CD139 3,000,000 299,708,378.13 1.95 4 111618238 16 华夏 CD238 3,000,000 297,997,449.20 1.93 5 160401 16 农发 01 2,600,000 260,065,906.92 1.69 6 011699773 16 商飞 SCP002 2,300,000 230,321,700.48 1.50 7 111696556 16 上 海农 商银 行CD046 2,300,000 229,109,656.49 1.49 8 111611271 16 平安 CD271 2,000,000 199,833,077.11 1.30 9 111614114 16 江 苏银 行 CD114 2,000,000 199,720,030.72 1.30 10 111695523 16 徽 商银 行 CD075 2,000,000 199,703,120.85 1.30


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 0 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 13 页 共 16 页


报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0317% 报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0035% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0160%


报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 报告期 内每 个交 易日 负偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.25% 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 报告期 内每 个交 易日 正偏 离度的 绝对 值均 未达 到0.5% 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1 基 金计 价方法 说明 本基金 采用 固定 份额 净值 , 嘉实 机构 快线 货币A、B 、C 类 基金 份额 账面 净值 始终保 持 为 1.00 人民币 元, 嘉实 机构 快线 货币 H 类基 金份 额账 面净 值始终 保持 为100.00 人 民 币元。 本基金 估值 采用 摊余 成本 法,即 估值 对象 以买 入成 本列示 ,按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其 买入时 的溢 价与 折价 ,在 其剩余 期限 内平 均摊 销, 每日计 提收 益或 损失 。 5.9.2 声 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 , 或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 报告期内本基 金投资的前 十名证券的发 行主体未被 监管部门立案 调查,在本 报告编制日 前 一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。 5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 46,031,772.09 4 应收申 购款 2,050,806.60 5 其他应 收款 80,000.00 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 48,162,578.69


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§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 基金合 同生效 日 ( 2015 年6 月 25 日 ) 基金份 额总额 报告期 期初 基金 份 额总额 报告期 期间 基金 总 申购份 额 报告期 期间 基金 总 赎回份 额 报告期 期末 基金 份 额总额 嘉实 机构 快线 货币A - 8,085,178,793.62 25,101,100,780.83 24,906,803,247.11 8,279,476,327.34 嘉实 机构 快线 货币B - 307,057,184.56 20,148,205,940.83 20,120,878,044.49 334,385,080.90 嘉实 机构 快线 货币C - 3,283,042,083.98 8,654,803,998.77 7,008,100,401.10 4,929,745,681.65 嘉实 机构 快线 货币H - 10,278,999.65 50,415,176.47 42,105,733.96 18,588,442.16 注:报 告期 期间 基金 总申 购份额 含红 利再 投份 额及 转换入 份额 、基 金份 额自 动升降 级调 增份 额, 总赎回 份额 含转 换出 份额 及自动 升降 级调 减份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回 2016 年9 月30 日 -150,000,000.00 -150,070,080.14 - 2 赎回 2016 年9 月28 日 -50,000,000.00 -50,000,000.00 - 3 红利再 投 资 2016 年9 月19 日 - 39,930.12 - 4 红利再 投 资 2016 年9 月19 日 964,820.45 - - 5 红利再 投 资 2016 年8 月15 日 - 35,671.03 - 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 15 页 共 16 页


6 红利再 投 资 2016 年8 月15 日 33,384.91 - - 7 红利再 投 资 2016 年8 月15 日 652,628.25 - - 8 申购 2016 年8 月10 日 100,000,000.00 100,000,000.00 - 9 红利再 投 资 2016 年7 月15 日 - 4,462.24 - 10 红利再 投 资 2016 年7 月15 日 185,706.81 - - 11 申购 2016 年7 月11 日 16,500,000.00 16,500,000.00 - 12 申购 2016 年7 月6 日 300,000,000.00 300,000,000.00 - 合计 218,336,540.42 216,509,983.25





§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会核 准嘉 实 机构快 线货 币市 场基 金募 集的文 件;


(2) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金合 同》 ;


(3) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金招 募说 明书 》 ;


(4) 《 嘉实 机构 快线 货币 市场基 金基 金托 管协 议》 ;


(5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照;


(6) 报告 期内 嘉实 机构 快线货 币市 场基 金公 告的 各项原 稿。 8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。


(2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn


投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件,E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实机构快线货币 2016 年第 3 季度报告 第 16 页 共 16 页


嘉实基金管理有限公司 2016 年10 月25 日