嘉实新机遇灵活配置混合型发起式
证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
嘉实新机遇混合发起式 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实新 机遇 混合 发起 式
基金主 代码 001620
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 7 月13 日
报告期 末基 金份 额总 额 40,010,000,000.00 份
投资目 标
本基金 在严 格控 制风 险的 前提下 ， 通 过优 化大 类资 产
配置和 选择 高安 全边 际的 证券， 力争 实现 基金 资产 的
长期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 将从 宏观 面、 政策 面、 基 本面 和资 金面 等四 个
角度进 行综 合分 析， 在控 制风险 的前 提下 ， 合 理确 定
本基金 在股 票、 债券 、 现 金等各 类资 产类 别的 投资 比
例， 并 根据 宏观 经济 形势 和市场 时机 的变 化适 时进 行
动态调 整。
业绩比 较基 准 沪深 300*50%+ 中债 总指 数*50%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 证券 投资 基金， 风险 与收 益高 于债 券
型基金 与货 币市 场基 金， 低于股 票型 基金 ， 属 于较 高
风险、 较高 收益 的品 种。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 183,892,126.32
2.本期 利润
890,848,861.68
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0337
4.期末 基金 资产 净值 39,768,974,459.80
5.期末 基金 份额 净值 0.994
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.58% 0.75% 2.59% 0.41% -0.01% 0.34%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图： 嘉实 新机 遇混 合发 起式 基 金份 额累 计净 值增 长率与 同期 业绩 比较 基准 收益率 的历 史走 势对
比图
（2015 年7 月13 日至 2016 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 （十 二 （ 二） 投 资范 围和 （ 四） 投 资限制 ） 的 有关 约定 。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期
限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
王茜
本基金 、 嘉实 多
元债券 、 嘉实 多
利分级 债券 、 嘉
实新起 点混 合 、
嘉实新起航混
合基金 经理 、 公
司固定收益业
务体系配置策
略组组 长。
2015 年7 月
13 日
- 14 年
曾任武汉市商业银行
信贷资金管理部总经
理助理，中信证券固
定收益部，长盛债券
基金基金经理、长盛
货 币 基 金 经 理 。2008
年11 月 加盟 嘉实 基金
管理有限公司，现任
固定收益业务体系配
置策略组组长。工商
管理硕士，具有基金
从业资 格， 中国 国籍 。
谢泽林
本基金 、 嘉实 成
长收益 混合 、 嘉
实策略混合基
金经理
2015 年9 月
10 日
- 7 年
2009 年 7 月 加入 嘉实
基金管理有限公司研
究部，曾任行业研究
员一职。现任职于股
票投资部。硕士研究
生，具有基金从业资
格。
注： （1 ）基 金经 理王 茜的 任职日 期是 指本 基金 基金 合同生 效之 日， 基金 经理 谢泽林 的任 职日 期是
指公司 作出 决定 后公 告之 日； （2） 证券 从业 的含 义 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》
的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 新机 遇灵 活配 置混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 和其 他相 关法 律法规 的规 定， 本着
诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金资 产， 在严格 控制 风险 的基 础上 ，为基 金份 额持 有人
谋求最 大利 益。 本基 金运 作管理 符合 有 关 法律 法规 和基金 合同 的规 定和 约定 ，无损 害基 金份 额持
有人利 益的 行为 。 嘉实新机遇混合发起式 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
国内3 季度 经济 数据 相对 平稳， 通胀 也比 较温 和， 房 价持续 上涨 带来 政策 调控 的压力 比较 大，
核心城 市的 限购 限贷 政策 频出 。A 股在3 季 度呈 现震 荡向上 行情 ， 沪深300 指 数上 涨 3.15% 、 中 证
500 指 数上 涨3.34% ， 其中 建筑建 材、 房 地产、 家电 等 房地产 产业 链板 块涨 幅居 前， 计算 机、 传 媒、
电子等 板块 跌幅 居前 。市 场呈现 结构 性行 情。 本基 金坚持 在严 格控 制风 险的 前提下 ，通 过优 化大
类资产 配置 、选 择安 全边 际较高 和流 动性 较好 的个 股，力 争实 现基 金资 产的 长期稳 健增 值。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 0.994 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.58% ， 业绩
比较基 准收 益率 为2.59% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 20,909,337,764.56 52.58
其中： 股票
20,909,337,764.56 52.58
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,631,350,000.00 4.10 嘉实新机遇混合发起式 2016 年第 3 季度报告
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其中： 债券
1,631,350,000.00 4.10
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
15,800,201,858.96 39.73
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
1,395,916,693.69 3.51
8 其他资 产
33,434,696.79 0.08
9 合计
39,770,241,014.00
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 233,212,833.75 0.59
B 采矿业 151,638,505.37 0.38
C 制造业 13,617,156,218.93 34.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
906,955,416.94 2.28
E 建筑业 411,156,478.63 1.03
F 批发和 零售 业 684,206,579.69 1.72
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 984,599,758.33 2.48
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,509,636,212.34 3.80
J 金融业 928,446,659.66 2.33
K
房地产 业
448,223,017.04 1.13
L
租赁和 商务 服务 业
304,856,549.36 0.77
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 160,891,147.86 0.40
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
56,797,332.88 0.14
R 文化、 体育 和娱 乐业
502,403,124.78 1.26
S 综合 9,157,929.00 0.02
合计 20,909,337,764.56 52.58
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％） 嘉实新机遇混合发起式 2016 年第 3 季度报告
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1 000651 格力电 器 27,238,480 605,239,025.60 1.52
2 601166 兴业银 行 32,783,711 523,555,864.67 1.32
3 600887 伊利股 份 30,266,502 487,593,347.22 1.23
4 000333 美的集 团 17,121,105 462,441,046.05 1.16
5 601336 新华保 险 7,276,311 299,856,776.31 0.75
6 002450 康得新 13,547,082 244,931,242.56 0.62
7 600115 东方航 空 38,114,895 236,693,497.95 0.60
8 600518 康美药 业 14,570,585 236,334,888.70 0.59
9 600519 贵州茅 台 773,212 230,347,586.92 0.58
10 300017 网宿科 技 3,286,014 229,363,777.20 0.58
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 1,631,350,000.00 4.10
其中： 政策 性金 融债 1,631,350,000.00 4.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,631,350,000.00 4.10
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150222 15 国开 22 5,000,000 500,100,000.00 1.26
2 160204 16 国开 04 5,000,000 500,000,000.00 1.26
3 160401 16 农发 01 3,800,000 380,190,000.00 0.96
4 160419 16 农发 19 2,000,000 200,080,000.00 0.50
5 140220 14 国开 20 500,000 50,980,000.00 0.13
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实新机遇混合发起式 2016 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 874,195.68
2 应收证 券清 算款 444,444.72
3 应收股 利 -
4 应收利 息 32,116,056.39
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 33,434,696.79
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600887 伊利股 份 487,593,347.22 1.23 重大事 项停 牌 嘉实新机遇混合发起式 2016 年第 3 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 40,010,000,000.00
报告期 期间 基金 总申 购份 额 -
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 -
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 40,010,000,000.00
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.02
注：报 告期 内， 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目
持有份 额总
数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有 资
金
10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3 年
基金管 理人 高级 管
理人员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,000.00 0.02 10,000,000.00 0.02 3 年
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实 新机遇 灵活 配置 混合 型发 起式证 券投 资基 金募 集的 文件；
（2） 《嘉 实新 机遇 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金基 金合 同》 ；
（3） 《嘉 实新 机遇 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金托 管协 议》 ；
（4） 《嘉 实新 机遇 灵活 配 置混合 型发 起式 证券 投资 基金招 募说 明书 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 新机 遇 灵活配 置混 合型 发起 式证 券投资 基金 公告 的各 项原 稿。
9.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司
9.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
嘉 实基 金管理 有限 公司
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