对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
嘉实新兴市场(000340)

嘉实新兴市场:2016年第三季度报告查看PDF公告

嘉实新兴市场 2016 年第 3 季度报告 
 
 
嘉实新兴市场债券型证券投资基金 
2016 年第 3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 嘉实基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 第 2 页 共 14 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 20 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金是 由嘉 实新 兴市 场双币 分级 债券 型证 券投 资基金 转型 而 成。根 据《 嘉实 新兴 市场 双币分 级债 券型 证券 投资 基金基 金合 同》 的有 关规 定,嘉 实新 兴市 场双 币分级 债券 型证 券投 资基 金的两 年运 作期 届满 日 为2015 年11 月 26 日, 原嘉 实新兴 市场 A、 嘉实 新兴市 场 B 分 级运 作终 止 ,嘉实 新兴 市 场 A 转 换为 嘉实新 兴市 场 C2 , 嘉实 新 兴市 场 B 转 换为 嘉 实新兴 市 场A1, 并更 名为 “嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 ” 。 本基 金转 为嘉实 新兴 市场 债 券 型证券 投资 基金 后 , 基 金 合同 、 托 管协 议以 及招 募 说明书 等法 律文 件名 称将 一并变 更 , 投 资目 标、 投资策 略、 投资 范围 、投 资限制 、投 资管 理程 序等 将保持 不变 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 嘉实新 兴市 场债 券 基金主 代码 000342 基金运 作方 式 契约型 基金合 同生 效日 2015 年11 月 26 日 报告期 末基 金份 额总 额 574,641,547.54 份 投资目 标 本 基金 在审 慎的投 资管 理和 风险 控制 下,力 争总 回报 最 大化, 以谋 求长 期保 值增 。 投资策 略 本 基金 通过 研究全 球新 兴市 场经 济运 行趋势 ,深 入分 析 不 同国 家和 地区财 政及 货币 政策 对经 济运行 的影 响, 结 合 对中 长期 利率走 势、 通货 膨胀 及各 类债券 的收 益率 、 波 动性 的预 期,自 上而 下地 决定 债券 组合久 期, 对投 资 组合类 属资 产的 比例 进行 最优化 配置 和动 态调 整。 第 3 页 共 14 页


业绩比 较基 准 同期人 民币 一年 期定 期存 款利率+1% 风险收 益特 征 本基金 为债 券型 基金, 主 要投资 于新 兴市 场的 各类 债券, 其 预期 风险 和预期 收益 低于 股票 型基 金、混 合型 基金 , 高于货 币市 场基 金。 基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司 境外资 产托 管人 英文名称:The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited 中文名 称: 香 港上 海汇 丰 银行有 限公 司 下属分 级基 金的 基金 简称 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 下属分 级基 金的 交易 代码 000342 000341 报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 534,530,865.89 份 40,110,681.65 份 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 1.本期 已实 现收 益 11,801,508.88 5,536,888.51 2.本期 利润 16,430,420.67 8,448,069.95 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0335 0.2192 4.期末 基金 资产 净值 597,211,248.40 284,983,617.91 5.期末 基金 份额 净值 1.117 1.064 注: (1 )本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入( 不含 公允价 值变 动收 益) 扣除相 关费 用后 的余 额, 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 (2) 上述 基金 业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ,计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 (3 ) 本基 金于2015 年 11 月26 日对 原嘉 实新 兴市 场 A 和 嘉实 新兴 市 场B 份 额实施 了转 换。 嘉实 新兴市 场A 转换 为嘉 实新 兴市 场 C2 ; 嘉 实新 兴市 场B 转换 为嘉 实新 兴市 场A1。( 4 ) 本基 金转 换为 嘉实新 兴市 场债 券型 证券 投资基 金后 , 嘉实 新兴 市 场 A1 份额 以人 民币 计价 并 申购 , 收 取申 购、赎 回费。 嘉实 新兴 市场 C2 份 额以美 元计 价并 申购 , 计 提销售 服务 费, 不收 取申 购费。 (5) 嘉 实新 兴 市场 C2 的 期末 基金 份额 净 值单位 为美 元 。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 嘉实新兴市场 A1 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 3.33% 0.19% 0.63% 0.01% 2.70% 0.18% 第 4 页 共 14 页


月 嘉实新兴市场 C2 阶段 净值增 长 率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个 月 2.50% 0.12% 0.63% 0.01% 1.87% 0.11%


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 图1: 嘉实 新兴 市场A1 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月27 日至 2016 年9 月 30 日) 第 5 页 共 14 页


图2: 嘉实 新兴 市场C2 份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 (2015 年 11 月27 日至 2016 年9 月 30 日) 注:按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ,本 基金 自基 金合同 生效 日 起6 个 月内 为建仓 期, 建仓 期结 束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十五 部分( 二) 投资 范围 和( 四)投 资限 制 ” 的有 关约定 。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 关子宏 本基金基 金经理 2013 年11 月26 日 - 16 年 经济学硕士, 特许金融分析 师, 在2012 年1 月加 入嘉 实 基金管理有限公司,现就任 于嘉实基金固定收益部并兼 任嘉实国际固定收益投资总 监。 关先 生在 亚洲 固定 收益 、 美元信用债、全球债券组合 和外汇 投资 方面 具有 超过12第 6 页 共 14 页


年的经验,曾就职于霸菱资 产管理(亚洲)有限公司担 任亚洲债券投资总监,瑞士 信贷资产管理有限公司(新 加坡及北京)的亚洲固定收 益及外汇部董事,保诚资产 管理(新加坡)有限公司的 亚洲固定收益投资董事和首 域投资(香港)有限公司的 基金经 理等 职务 。 注: (1 )任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日; (2 )证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。


4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 报告期 内, 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、 《嘉实 新兴 市场 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ,本着 诚实 信用 、勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产, 在严 格控 制风 险的基 础上 , 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。 本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定 , 无 损害 基金 份额 持有人 利益 的 行 为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和 公司内 部公 平交 易制 度, 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策, 并在 获得投 资信 息、 投资 建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ;通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、 严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 , 确 保公 平交 易 原则的 实现 ; 通过 IT 系 统 和人工 监控 等方 式进 行日常 监控 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内, 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ,同 日反 向交 易成交 较少 的单 边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的, 合 计1 次 , 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 , 与 其 他 组合发 生反 向交 易, 不存 在利益 输送 行为 。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 2016 年三 季度 , 美 股 (+3.3% ) , 欧 股 (+4.0%)和 A 股 (+2.6% ) ) 涨; 油 价 (-0.2% ) 和 黄金(-0.5% ) 略跌 。 本季度 , 全球 货币 政策 预 期先松 后紧 。 季度 初 , 由 于英国 公投 退欧 引发 市场 焦虑未 消除 , 市第 7 页 共 14 页


场普遍 预期 全球 央行 将保 持进一 步货 币宽 松政 策 。 美联储 公 布6 月 FOMC 会 议 纪要 , 整 体鸽 派。 英 格兰银 行于 八月 份会 议将 基准利 率 从0.5%降至 0.25% ,七 年来 首次 降息 ,国 债 购买规 模增 加600 亿至4350 亿英 镑; 此外 , 新推出 规 模 100 亿的 公司 债购买 计划 和规 模最 高 到1000 亿的 低息 贷款 项目。 然而, 随后 欧洲 央行 维持 利率和 购债 规模 、期 限不 变,令 不少 投资 者感 到失 望。欧 洲央 行行 长德拉 吉称 ,目 前欧 元区 不需要 更多 刺激 。预 计利 率未来 一段 时间 内将 维持 在当前 或更 低水 平, 如有需 要 QE 项 目将 延长 至 2017 年3 月 之后 ,一 直 持续到 通胀 路径 与目 标相 符之时 。 美联储 则开 始释 放可 能加 息信息 。 美 联储 主席 耶伦 在Jackson Hole 经 济政 策研 讨会发 表讲 话, 表示最 近几 个月 加息 的概 率在上 升。 虽然 美联 储最 终于九 月议 息会 议按 兵不 动,符 合预 期, 会议 记录称 要等 待更 多就 业和 通胀好 转的 证据 , 不 过年 内加息 概率 增加 , 点 阵图 显示年 内或 加息 一次 。 叁名委 员投 反 对 票, 耶伦 称经济 未过 热, 一定 条件 下今年 加息 一次 。 日本央 行9 月会 议也 未降 息,但 引入 新货 币刺 激框 架。新 型 QQE 政 策主 要由 两部分 组成 :收 益率曲 线控 制, 调节 短端 以及长 端利 率, 将继 续购 买日本 国债 直 至10 年期 国 债收益 率保 持 在 0 附近, 同时 决定 修改 政策 框架, 取消 所持 日本 国债 平均期 限目 标; 通胀 超调 承诺, 承诺 扩大 基础 货币水 平直 至CPI 超越 2% 的目标 , 并且 稳定 在2% 的 上方 。 黑 田东 彦称 , 新 框 架将使 得货 币政 策更 加灵活 和可 持续 。 经济数 据方 面, 美国 二季 度 GDP 增长 1.1% 符 合预 期 , 消费 增长 抢眼 , 其 增速 经修正 后由 原先 的2.83%上修 至2.94% , 仍 创五年 来季 度第 二快 增速 。第三 季度 月均 新增 非农 就业 23.2 万人 ,其 中6,7 月数 据显 著超 过市 场预期 。失 业率 维持 在4.9% ,高 于市 场预 期 的4.8% 。工资 同比 增长 为 2.4% , 低 于市 场预 期的2.6% 。8 月 核心CPI 同比 增2.3% , 为 六个月 来最 大增 幅 , 整 体来 看 , 美 国 经济数 据向 好, 增加 了加 息预期 。 欧元区 经济 发展 依旧 不均 衡, 二 季度GDP 季环 比初 值增 0.3% , 持平 预期 和前 值。 德 国、 荷 兰 和西班 牙经 济持 续增 长, 而法国 和意 大利 经济 增长 陷入停 滞。 各国 之间 的发 展差距 持续 扩张 。日 本二季 度GDP 年 化环 比增 长 0.7%,持 平 预期 。








中国 经济 平稳 驶过 前半 程,二 季 度 GDP 增长 6.7% 持平一 季度 ,且 略高 于预 期。8 月经 济数 据全面 超预 期, 备受 关注 的房地 产和 固定 资产 投资 双企稳 ,但 分析 称, 整体 来看, 经济 仍有 下行 压力, 主因 是楼 市调 控或 令房地 产投 资增 速下 行, 制造业 受大 宗商 品价 格上 涨影响 ,未 来贸 易是 否有改 善仍 存疑 。还 有分 析师建 议, 警惕 楼市 下行 风险。 多数 分析 师称 ,稳 增长政 策仍 会持 续发 力。


G20 峰会 于9 月初 在中 国杭州 顺利 举行 ,中 国国 家主席 习近 平称 应统 筹兼 顾财政 、货 币、第 8 页 共 14 页


结构性 改革 政策 ,中 美双 方承诺 采取 包括 上述 政策 在内的 所有 工具 提振 增长 。央行 副行 长易 纲在 G20 发 布会 上称 , G20 达成 共识, 不以 竞争 为目 的进 行货币 贬值 , 并 就汇 率进 行更紧 密沟 通和 协 调 。


原 油价 格在 本季 度先 跌 后升。7 月 以来, 市场 预期 原油需 求增 长放 缓, 同时 库存和 供应 不 断膨胀 , 原油 市场 至少 到 明 年上 半年 将持 续过 剩 , 导致原 油价 格持 续下 挫 至40 美 元。 随后 , 受益 于OPEC 官 员和 主要 供应 国 官员如 沙特 石油 部长 相距 表态将 会晤 商讨 原油 市场 形势和 维护 石油 稳 定。 油价 从 40 美 元处 反弹 。 此 后 , 沙 特与 俄罗 斯宣 布达成 油价 “维稳 ” 协议 , 普 京表 示将 推动 与 OPEC 达成 冻产 协议 ,称 “ 达成一 定程 度的 妥协 是正 确的”。 9 月 底,OPEC 宣 布八年 来首 度达 成 限产协 议 , 同 意将 产出 目 标设定 在3250-3300 万桶/ 日区间 ; 将成 立技 术性 委 员会 , 研 究限 产的 实 施机制 ;今 年 11 月 决定 减 产时长 。美 油大 涨 至 48 美 元大关 。 人民币 汇率 方面 , 受 美联 储 加息预 期上 升影 响, 美元 持 续走强 , 在 岸人 民币 兑美 元 报 6.6718 , 按季 跌0.36% ; 离岸 人民 币兑美 元 报 6.6770 ,按 季 跌 0.09% 。 中国 央行 货币 政策委 员会 委员 樊纲 表示, 中国 经济 已经 见底 , 政府 将适 度调 控允 许人 民币缓 慢贬 值。9 月19 号 , 香港 隔夜 人民 币 银 行间利 率一 度暴 涨超 过 23% ,创 今年1 月 以来 最 大 升 幅。市 场称 ,央 行可 能在 境内外 市场 同时 行 动,对 人民 币汇 率进 行干 预。此 举意 在增 加做 空人 民币的 成本 ,以 减少 人民 币贬值 压力 。 中国美 元债 方面 ,我 们看 好行业 的龙 头企 业或 银行 ,尤其 是受 到政 府支 持的 国企。 我们 也看 好投资 评级 的永 续债 和银 行次级 债, 主要 是因 为其 收益率 更具 吸引 力, 在目 前流动 性放 松的 情况 下,该 类债 券的 违约 率较 低。在 高收 益债 券方 面, 我們也 会适 当地 加入 一些 工业行 业高 息债 为组 合带来 超额 收益 。一 级市 场发行 最近 比较 火热 。我 们知道 一些 企业 (包 括投 资级和 高收 益债 券) 正准备 到一 级市 场发 行新 的债券 。我 们预 留了 部分 资金参 与一 级市 场债 券的 发售, 因为 这些 债券 一般都 有新 发行 折价 ,价 格比较 便宜 。 我们认 为 , 全 球经 济复 苏 仍不稳 定的 情况 下 , 收 益 率难以 回升 。 而11 月的 美 国总统 大选 导致 的政策 不稳 定, 会让 投资 者对市 场维 持观 望。 我们认 为, 在1 )全 球经 济低增 长, 低通 胀和 低利 率, 2 ) 不稳 定的 市场 环境 ,尤其 是充 满 未 知数的 人民 币走 势, 和3 )更多 央行 在走 向宽 松政 策的大 背景 下, 将利 好美 元信用 债产 品。2016 年开始 ,市 场对 油价 ,欧 洲银行 业及 中国 宏观 经济 的产生 一定 的担 忧。 然而 ,市场 情绪 开始 在二 月改善 ,中 国经 济数 据强 于预期 ,油 价反 弹, 固定 收益市 场稳 步走 高。 直 到6 月底 英国 脱欧 公投 的黑天 鹅事 件发 生, 再次 引发了 大规 模的 避险 需求 。在英 国和 日本 央行 宣布 流动性 支持 和宽 松货 币政策 后很 快恢 复 , 对 美 联 储加 息的 预期 也被 推迟 到 12 月。 在这 一轮 波动 , 新兴市 场表 现优 于美 国和欧 洲市 场。 由于基 本 面 (较 好的 信用 质量) 和 技术面 (供 不应 求) 的 双 重支撑 , 中 国美 元债第 9 页 共 14 页


在亚洲 美元 债市 中表 现最 为出色 ,2015 年全 年回 报5.0%, 而 1H2016 的半 年时 间内回 报更 高达 5.6%。 截至本 报告 期末 嘉实 新兴 市场 A1 基 金份 额净 值为1.117 元, 本报 告期 基金 份 额净值 增长 率为 3.33% ;截 至本 报告 期末 嘉 实新兴 市 场 C2 基金 份额 净 值为 1.064 美元 ,本 报告 期基金 份额 净值 增 长率 为2.50%; 同期 业绩 比较基 准收 益率 为 0.63% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 14,122,753.42 1.57 其中: 普通 股 - - 优先股 - - 存托凭 证 - - 房地产 信托 凭证 14,122,753.42 1.57 2 基金投 资 22,719,838.21 2.52 3 固定收 益投 资 763,102,321.29 84.62 其中: 债券 763,102,321.29 84.62 资产支 持证 券 - - 4 金融衍 生品 投资 153,561.31 0.02 其中: 远期 153,561.31 0.02 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返 售金 融资 产 - - 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - - 6 货币市 场工 具 - - 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 55,040,530.59 6.10 8 其他资 产 46,660,531.43 5.17 9 合计 901,799,536.25 100.00


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 新加坡 14,122,753.42 1.60 第 10 页 共 14 页


合计 14,122,753.42 1.60


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 工业 8,554,755.58 0.97 房地产 5,567,997.84 0.63 合计 14,122,753.42 1.60 注:本 基金 持有 的股 票及 存托凭 证采 用全 球行 业分 类标准 (GICS ) 进行 行业 分类。





5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资 明细 序号 公司名 称 (英文) 公司名 称(中 文) 证券代 码 所在证 券市场 所属国 家(地 区) 数量 (股) 公允价 值( 人 民币元 ) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT - AREIT SP 新加坡 证券交 易所 新加坡 693,000 8,554,755.58 0.97 2 CAPITALAND MALL TRUST - CT SP 新加坡 证券交 易所 新加坡 523,800 5,567,997.84 0.63 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 2 只权 益性 投资 。


5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 债券信 用等 级 公允价 值 ( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) AA- - - A+ 22,397,100.00 2.54 A 6,347,182.12 0.72 A- 33,640,375.76 3.81 BBB+ 50,021,262.91 5.67 BBB 42,519,202.03 4.82 BBB- 145,095,815.07 16.45 BB+ 42,616,457.64 4.83 BB 79,339,740.05 8.99 BB- 34,361,657.30 3.90 B+ 172,411,402.12 19.54 第 11 页 共 14 页


B 59,215,864.34 6.71 B- 75,136,261.95 8.52 CCC- - - C - - 注:本 基金 持有 的债 券主 要采用 国际 权威 评级 机构 (标普 、穆 迪) 提供 的债 券信用 评级 信息 ,上 述机构 未提 供评 级信 息的 债券采 用内 部评 级。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 人民 币 元) 占基金 资产 净值 比 例(% ) 1 HK0000207057 ITNL INTL PTE LTD 213,000 21,300,639.00 2.41 2 US105756BX78 FED REPUBLIC OF BRAZ 25,000 18,573,132.09 2.11 3 XS1241499919 DAWN VICTOR LTD 26,000 17,782,968.04 2.02 4 XS1084926432 TIMES PROPERTY


HLDG LTD 153,000 15,848,352.00 1.80 5 XS1160444391 CIFI HOLDINGS GROUP 21,500 15,631,334.14 1.77 注1 : 本表 所使 用的 证券 代码为 彭博 代码 ; 注2 : 数量 列示 债券 面值 ,以外 币计 价的 债券 面值 按照期 末中 国人 民银 行公 布的人 民币 兑外 币汇 率中间 价折 算为 人民 币。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 报告期 末, 本基 金未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 序号 衍生品 类别 衍生品 名称 公允价 值( 人民 币元) 占基金 资产 净值 比例 (%) 1 远期投 资 外汇远 期 ( 新加 坡币对 美元 ) 209,351.97 0.02 2 远期投 资 外汇远 期 ( 新加 坡币对 美元 ) 32,784.39 0.00 3 远期投 资 外汇远 期 ( 美元 对新加 坡币 ) -33,675.52 -0.00 4 远期投 资 外汇远 期 ( 欧元 对美元 ) -54,899.53 -0.01 第 12 页 共 14 页


注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 4 只金 融衍 生品 投资。


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产 净值比 例(%) 1 DBX II HRVST CSI CHI ETF 基金 交易型 开放 式 db x-tracke rs 22,719,838.21 2.58 注:报 告期 末, 本基 金仅 持有上 述 1 只基 金。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查, 在本 报告编 制日 前一 年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。


5.10.2


本基金 投资 的前 十名 股票 中,没 有超 出基 金合 同约 定 的备 选股 票库 之外 的股 票。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 3,401,054.63 2 应收证 券清 算款 27,728,732.65 3 应收股 利 - 4 应收利 息 12,509,047.18 5 应收申 购款 3,021,696.97 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 46,660,531.43


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 报告期 末, 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 报告期 末, 本基 金前 十名 权益性 投资 中不 存在 流通 受限情 况。


第 13 页 共 14 页


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报告期 期初 基金 份额 总额 397,172,831.37 36,843,291.52 报告期 期间 基金 总申 购份 额 176,641,410.63 5,672,648.68 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 39,283,376.11 2,405,258.55 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 - - 报告期 期末 基金 份额 总额 534,530,865.89 40,110,681.65


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金 情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 嘉实新 兴市 场 A1 嘉实新 兴市 场 C2 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 - 76,532.14 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 - 76,532.14 报告期期末 持有的 本基金 份额占基金 总 份额比 例(%) - 0.19 注:报 告期 内, 基金 管理 人未运 用固 有资 金申 购、 赎回或 者买 卖本 基金 的基 金份额 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 报告期 内, 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 (1) 中国 证监 会《 关于 核准嘉 实新 兴市 场债 券型 证券投 资基 金募 集的 批复 》; (2) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 基金 合同 》; (3) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 招募 说明 书》; (4) 《嘉 实新 兴市 场债 券 型证券 投资 基金 托管 协议 》; (5) 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照; (6) 报告 期内 嘉实 新兴 市场债 券型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。 第 14 页 共 14 页


8.2 存 放地 点 北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 8.3 查 阅方 式 (1) 书面 查询 :查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ,也 可 按工本 费购 买复 印件 。 (2) 网站 查询 :基 金管 理 人网址 :http://www.jsfund.cn 投资者 对本 报告 如有 疑问 ,可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ,咨 询电话 400-600-8800 , 或发 电子 邮件, E-mail:service@jsfund.cn 。 嘉实基金管理有限公司 2016 年10 月25 日