嘉实主题精选混合型证券投资基 金2016 年第3
季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月20 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 嘉实主 题混 合
基金主 代码 070010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月21 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,666,648,799.45 份
投资目 标
充分把 握中 国崛 起过 程中 的投资 机会 ， 谋 求基 金资 产
长期稳 定增 值。
投资策 略
采用“ 主题 投资 策略 ” ， 从 主题发 掘、 主题 配置 和个
股精选 三个 层面 构建 股票 投资组 合， 并优 先考 虑股 票
类资产 的配 置， 剩余 资产 配置于 固定 收益 类和 现金 类
等大类 资产 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指 数增 长率 ×95 % ＋同业 存款 收益 率 × 5%
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -197,921,395.99 嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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2.本期 利润
77,330,285.35
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0286
4.期末 基金 资产 净值 4,465,201,896.73
5.期末 基金 份额 净值 1.674
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 1.63% 0.59% 3.01% 0.76% -1.38% -0.17%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
图：嘉 实主 题混 合基 金份 额累计 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 的历 史走势 对比 图 嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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（2006 年7 月 21 日至 2016 年9 月 30 日 ）
注：按 基金 合同 约定 ，本 基金自 基金 合同 生效 日 起6 个月 内为 建仓 期。 建仓 期结束 时本 基金 的各
项投资 比例 符合 基金 合同 第十四 条（ （二 ）投 资范 围 、 （八 ）2. 投资 组合 比例 限 制）约 定： （1）资
产配置 范围 为： 股票 资 产30%～95% ， 债 券0～70%， 权证 0 ～3% ， 现 金或 者到 期日在 一年 以内 的政
府债券 不低 于基 金资 产净 值的 5%；（ 2） 持 有一 家上 市公司 的股 票， 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的
10%；（ 3） 本基 金与 基金 管 理人管 理的 其他 基金 持有 一家公 司发 行的 证券 总和 ，不超 过该 证券 的
10%；（ 4 ） 在 任何 交易 日买 入权证 的总 金额 ， 不 超过 上一交 易日 基金 资产 净值 的千分 之五 ； （5）持
有的全 部权 证， 其市 值不 超过基 金资 产净 值 的3%；（ 6 ） 法律 法规 和基 金合 同 规定的 其他 限制 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
邹唯
本 基 金
基 金 经
理
2013 年10 月29
日
- 14 年
曾 任 职 于 长 城 证 券 研 究 发
展中心； 嘉实 基金 管理 有 限
公司研 究部， 先后 任嘉 实 浦
安保本 、 嘉 实稳 健混 合、 嘉
实 策 略 混 合 和 嘉 实 主 题 混
合基金 经理； 上海 磐信 投 资
管理有 限公 司， 任 董事 总 经
理。 2013 年 7 月加 入嘉 实 基
金管理 有限 公司， 硕士 研 究
生， 具 有基 金从 业资 格， 中
国国籍 。
注： （1 ）任 职日 期、 离任 日期是 指公 司作 出决 定后 公告之 日； （2） 证券 从业 的含义 遵从 行业 协会
《证券 业从 业人 员资 格管 理办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 主题 精选 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，本着 诚实 信用 、勤
勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金资 产， 在严 格控 制风 险的基 础上 ， 为 基金 份额 持有人 谋求 最大 利益 。
本基金 运作 管理 符合 有关 法律法 规和 基金 合同 的规 定和约 定， 无损 害基 金份 额 持有人 利益 的行 为 。 嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
此前， 我们 认为 三季 度会 有反弹 机会 ，主 要是 来自 于国内 外环 境暂 时处 于一 个相对 稳定 期，
国内经 济有 所回 暖， 同时 短期 CPI 回 落， 猪周 期到 高点， 通胀 往下 走， 对悲 观的滞 涨预 期阶 段性
减弱。 国外 环境 美联 储暂 时没有 加息 ，英 国退 欧敲 定，给 市场 带来 喘息 的机 会。三 季度 的反 弹符
合预期 。
报告期 内本 基金 严格 执行 了该策 略判 断， 先以 高仓 位参与 了市 场反 弹， 之后 降低了 仓位 。主
题上依 然选 择的 是新 兴产 业、并 购整 合、 大健 康等 存在较 大产 业空 间和 盈利 模式清 晰的 主题 ，需
要强调 的是 ，在 标的 的筛 选上， 除了 符合 主题 特征 ，我们 更强 调资 产质 量的 优质、 以及 成长 的确
定性。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.674 元； 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 1.63% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.01% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元 ） 占基金 总资 产的 比例 （% ） 嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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1 权益投 资 2,990,223,421.77 66.63
其中： 股票
2,990,223,421.77 66.63
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
250,129,000.00 5.57
其中： 债券
250,129,000.00 5.57
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
1,029,600,000.00 22.94
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
203,026,953.94 4.52
8 其他资 产
14,696,516.65 0.33
9 合计
4,487,675,892.36
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,321,195,883.45 51.98
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 18,460,000.00 0.41
F 批发和 零售 业 286,943,870.75 6.43
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 241,628,552.87 5.41
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 27,000,000.00 0.60
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
301,900.00 0.01
R 文化、 体育 和娱 乐业
94,693,214.70 2.12
S 综合 - -
合计 2,990,223,421.77 66.97
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002283 天润曲 轴 33,600,000 313,152,000.00 7.01
2 002048 宁波华 翔 12,454,926 293,438,056.56 6.57
3 002618 丹邦科 技 8,813,558 286,881,312.90 6.42
4 002175 东方网 络 12,850,853 241,467,527.87 5.41
5 002619 巨龙管 业 10,431,629 222,193,697.70 4.98
6 000525 红 太 阳 13,823,858 221,043,489.42 4.95
7 600759 洲际油 气 24,152,925 192,981,870.75 4.32
8 002617 露笑科 技 11,522,282 178,364,925.36 3.99
9 300317 珈伟股 份 4,460,736 162,950,686.08 3.65
10 603703 盛洋科 技 4,155,400 127,695,442.00 2.86
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 10,129,000.00 0.23
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 240,000,000.00 5.37
其中： 政策 性金 融债 240,000,000.00 5.37
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 250,129,000.00 5.60
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 160204 16 国开 04 2,200,000 220,000,000.00 4.93
2 160209 16 国开 09 200,000 20,000,000.00 0.45
3 080025 08 国债 25 100,000 10,129,000.00 0.23
注：报 告期 末， 本基 金仅 持有上 述 3 支债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。 嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 股指期 货交 易。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内本基 金投资的 前 十名证券的发 行主体未 被 监管部门立案 调查，在 本 报告编制日前 一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,326,304.11
2 应收证 券清 算款 8,955,529.48
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,879,722.20
5 应收申 购款 534,960.86
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,696,516.65
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002283 天润曲 轴 313,152,000.00 7.01 重大事 项停 牌 嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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2 002175 东方网 络 241,467,527.87 5.41 重大事 项停 牌
3 600759 洲际油 气 192,981,870.75 4.32 重大事 项停 牌
4 603703 盛洋科 技 127,695,442.00 2.86 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 2,757,990,643.65
报告期 期间 基金 总申 购份 额 103,990,866.30
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 195,332,710.50
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 2,666,648,799.45
注： 报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 及红 利再投 资份 额； 基金 总赎 回份额 含转 换出 份 额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会批 准嘉 实 主题精 选混 合型 证券 投资 基金募 集的 文件 ；
（2） 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书》；
（4） 《嘉 实主 题精 选混 合 型证券 投资 基金 基金 托管 协议》 ；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 嘉实 主题 精选混 合型 证券 投资 基金 公告的 各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
北京市 建国 门北 大 街 8 号 华润大 厦8 层嘉 实基 金管 理有限 公司 嘉实主题混合 2016 年第 3 季度报告
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8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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