嘉实中证 500 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金
联接基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 嘉实基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
嘉实中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 20 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 期中 的财 务资 料未 经审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 嘉实中 证500ETF 联接
基金主 代码 000008
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年3 月 22 日
报告期 末基 金份 额总 额 449,433,432.07 份
投资目 标
紧密跟 踪业 绩比 较基 准， 追求跟 踪偏 离度 及跟 踪误 差的
最小化， 在正 常市 场情 况 下， 本基 金日 均跟 踪偏 离 度的
绝对值 不超 过 0.35% ，年 化跟踪 误差 不超 过 4% 。
投资策 略
本基金 为目 标 ETF 的 联接 基金。 主要 通过 投资 于目 标
ETF 实 现对 业绩 比较 基准 的紧密 跟踪 ，本 基金 相对 于业
绩比较 基准 的日 均跟 踪偏 离度的 绝对 值不 超 过 0.35% ，
年化跟 踪误 差不 超 过 4%。 如因标 的指 数编 制规 则调 整或
其他因 素导 致跟 踪偏 离度 超过上 述范 围， 基金 管理 人应
采取合 理措 施避 免跟 踪偏 离度进 一步 扩大 。
业绩比 较基 准
中证 500 指 数收 益率*95% + 银行 活期 存款 税后 利率
*5%。
风险收 益特 征
本基金 为嘉 实中 证 500ETF 的联接 基金 ，主 要通 过投 资
于嘉实 中证500ETF 来实 现 对业绩 比较 基准 的紧 密跟 踪。
因此， 本基 金的 业绩 表现 与中 证500 指数 及嘉 实中 证
500ETF 的 表现 密切 相关。 本基金 的长 期平 均风 险和 预期
收益率 高于 混合 型基 金、 债券型 基金 及货 币市 场基 金 。
基金管 理人 嘉实基 金管 理有 限公 司 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 嘉实中 证500 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金
基金主 代码 159922
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2013年2月6 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2013年3月15 日
基金管 理人 名称 嘉实基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 中国建 设银 行股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 进行 被动 式指 数化 投资， 紧密 跟踪 标的 指数 ，追
求跟踪 偏离 度和 跟踪 误差 的最小 化。
投资策 略 本基金 采取 完全 复制 法， 即完全 按照 标的 指数 的成 份股
组成及 其权 重构 建基 金股 票投资 组合,并 根据 标的 指 数
成份股 及其 权重 的变 动进 行相应 调整 。
业绩比 较基 准 中证500指数
风险收 益特 征 本基金 为股 票型 基金 ，其 长期平 均风 险和 预期 收益 率高
于混合 型基 金、 债券 型基 金、及 货币 市场 基金 。本 基金
为指数 型基 金， 被动 跟踪 标的指 数的 表现 ，具 有与 标的
指数以 及标 的指 数所 代表 的股票 市场 相似 的风 险收 益特
征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 -81,569.18
2. 本期 利润
17,828,432.06
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0478
4. 期末 基金 资产 净值 767,593,200.06
5. 期末 基金 份额 净值 1.7079
注： （1 ）本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、投 资收益 、其 他收 入（ 不含 公允价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。 （2） 上述 基金
业绩指 标不 包括 持有 人认 购或交 易基 金的 各项 费用 ，计入 费用 后实 际收 益水 平要低 于所 列数 字。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 3.79% 0.95% 3.19% 0.96% 0.60% -0.01%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
图： 嘉 实中 证500ETF 联接 基金份 额累 计净 值增 长率 与同期 业绩 比较 基准 收益 率的历 史走 势 对 比 图
（2013 年3 月 22 日至 2016 年9 月 30 日）
注：按 基金 合同 和招 募说 明书的 约定 ，本 基金 自基 金合同 生效 日 起3 个 月内 为建仓 期， 建仓 期结
束时本 基金 的各 项投 资比 例符合 基金 合同 “第 十二 部分（ 二） 投资 范围 和( 七)投资 限制 ”的 有关
约定。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
期限
证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
何如
本 基 金 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉 实 中 证 医 药 卫 生
ETF、 嘉实 中证 主要
消费ETF 、 嘉实 中证
金融地 产 ETF 及其
联 接 、 嘉 实 沪 深
300ETF 及 其联 接、
嘉实中 证 500ETF 、
嘉实基 本 面 50 指数
（LOF） 、 嘉 实深 证基
本面120ETF 及 其联
接、嘉 实 H 股 指数
（QDII-LOF ） 基 金经
理
2016 年 1
月5 日
- 10 年
曾任职 于 IA 克莱 灵顿
投 资 管 理 公 司
(IA-Clarington
Investments Inc ) 、
富 兰 克 林 坦 普 顿 投 资
管 理 公 司 (Franklin
Templeton
Investments Corp.) 。
2007 年6 月加 入嘉 实基
金管理 有限 公司 ， 先后
任职于 产品 管理 部 、指
数投资 部 ，现 任指 数投
资 部 副 总 监 、 基 金 经
理。 硕士 研究 生， 具有
基金从 业资 格 ，加 拿大
籍。
陈正宪
本基金 、 嘉 实基 本面
50 （LOF ） 、 嘉实 中证
500ETF 、 嘉 实 黄 金
（QDII-FOF-LOF）、
嘉实 H 股 指 数
（QDII-LOF ） 、 嘉实
沪深300ETF 及 其联
接 、 嘉 实 中 创
400ETF 及 其联 接基
金基金 经理
2016 年 1
月5 日
- 11 年
曾 任 职 于 中 国 台 湾 台
育证券 、 中国 台湾 保诚
投信 。 2008 年6 月 加入
嘉 实 基 金 管 理 有 限 公
司， 先后 任职 于产 品管
理部 、指 数投 资部 ，现
任 指 数 投 资 部 执 行 总
监及基 金经 理 。硕 士研
究生 ，具 有基 金从 业资
格，中 国台 湾籍 。
注： （1 ）任 职日 期是 指本 基金基 金合 同生 效之 日； （2 ）证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从
业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内， 本基 金管 理人 严格遵 循了 《证 券法 》、 《证券 投资 基金 法》 及其 各项配 套法 规、
《嘉实 中 证500 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金 基金 合同 》 和 其 他 相 关法律 法规 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本基 金运作 管理 符合 有关 法律 法规和 基金 合同 的规 定和 约定， 无损 害基 金份
额持有 人利 益的 行为 。 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 基金 管理 人严 格执行 证监 会《 证券 投资 基金管 理公 司公 平交 易制 度指导 意见 》和
公司内 部公 平交 易制 度， 各投资 组合 按投 资管 理制 度和流 程独 立决 策， 并在 获得投 资信 息、 投资
建议和 实施 投资 决策 方面 享有公 平的 机会 ；通 过完 善交易 范围 内各 类交 易的 公平交 易执 行细 则、
严格的 流程 控制 、 持续 的 技术改 进 ， 确 保公 平交 易 原则的 实现 ； 通过IT 系 统 和人工 监控 等方 式进
行日常 监控 ，公 平对 待旗 下管理 的所 有投 资组 合。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内， 公司 旗下 所有 投资组 合参 与交 易所 公开 竞价交 易中 ，同 日反 向交 易成交 较少 的单
边交易 量超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的 ， 合 计1 次 ， 为旗 下组 合被 动跟 踪标 的指数 需要 ， 与 其他
组合发 生反 向交 易， 不存 在利益 输送 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本报告 期内 ， 本基 金日 均 跟踪误 差 为0.03% ， 年 化跟 踪误差 为 0.41% ， 符合 基金 合同约 定的 日
均跟踪 误差 不超 过0.35% 的限制 。
本基金 为目 标ETF 的联 接 基金。 主要 通过 投资 于目 标 ETF 实 现对 业绩 比较 基 准的紧 密跟 踪，
在严守 基金 合同 及相 关法 律法规 要求 的前 提下 ，继 续秉承 指数 化投 资管 理策 略，积 极应 对基 金申
购赎回 等因 素对 指数 跟踪 效果带 来的 冲击 ，进 一步 降低基 金的 跟踪 误差 ，力 求获得 与目 标 ETF 所
跟踪的 标的 指数 相近 的平 均收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 1.7079 元 ； 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 3.79% ， 业绩
比较基 准收 益率 为3.19% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 24,931,170.13 3.24
其中： 股票
24,931,170.13 3.24
2 基金投 资 695,563,010.77 90.36 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
46,914,680.88 6.09
8 其他资 产
2,402,186.79 0.31
9 合计
769,811,048.57
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 464,307.00 0.06
B
采矿业 954,361.00 0.12
C
制造业 14,840,931.00 1.93
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
752,387.00 0.10
E
建筑业 852,343.90 0.11
F
批发和 零售 业 1,532,652.22 0.20
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 751,671.80 0.10
H
住宿和 餐饮 业 33,605.00 0.00
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
1,560,510.79 0.20
J
金融业 145,925.00 0.02
K
房地产 业 1,760,241.52 0.23
L
租赁和 商务 服务 业 361,172.50 0.05
M
科学研 究和 技术 服务 业 110,877.00 0.01
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 114,985.00 0.01
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 71,366.40 0.01
R
文化、 体育 和娱 乐业 384,674.00 0.05
S
综合 239,159.00 0.03
合计 24,931,170.13 3.25
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 300072 三聚环 保 4,028 175,620.80 0.02
2 002466 天齐锂 业 4,020 152,961.00 0.02
3 002310 东方园 林 8,450 131,989.00 0.02
4 600584 长电科 技 6,800 131,988.00 0.02
5 600522 中天科 技 12,050 131,827.00 0.02
6 002405 四维图 新 5,700 125,685.00 0.02
7 600201 生物股 份 4,000 124,280.00 0.02
8 002085 万丰奥 威 6,000 123,240.00 0.02
9 600079 人福医 药 5,900 121,481.00 0.02
10 600487 亨通光 电 5,800 114,376.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
报告期 末， 本基 金未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
报告期 末， 本基 金未 持有 权证。
5.9 期 末投 资目标 基金 明细
序
号
基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例
(%)
1
嘉实中 证
500ETF
股票型
交易型 开放
式
嘉实基 金管
理有限 公司
695,563,010.77 90.62
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买
/ 卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IC1610
中证500 股 指期
货IC1610 合约
1 1,263,080.00 16,680.00 -
IC1612
中证500 股 指期
货IC1612 合约
4 4,925,920.00 280,880.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 297,560.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） 415,840.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 100,800.00
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为目 的， 选择 流动 性好、 交易 活跃
的股指 期货 合约 。本 基金 投资于 股指 期货 的目 的在 于满足 基金 日常 投资 管理 需要， 更有 效地 进行
流动性 管理 ，实 现跟 踪标 的指数 的投 资目 标。
本基金 投资 于股 指期 货， 对基金 总体 风险 的影 响很 小，并 符合 既定 的投 资政 策和投 资目 标。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
报告期 内， 本基 金未 参与 国债期 货交 易。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
报告期 内本 基金 投资 的前 十名证 券的 发行 主体 未被 监管部 门立 案调 查， 在本 报告编 制日 前一
年内本 基金 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 未受 到公 开谴责 、处 罚。
5.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 之外 的股 票。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,301,818.58
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 10,066.70
5 应收申 购款 1,042,363.13
6 其他应 收款 47,938.38 嘉实中证 500ETF 联接 2016 年第 3 季度报告
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,402,186.79
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
报告期 末， 本基 金未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
报告期 末， 本基 金前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 340,755,253.81
报告期 期间 基金 总申 购份 额 192,782,964.00
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 84,104,785.74
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 -
报告期 期末 基金 份额 总额 449,433,432.07
注：报 告期 期间 基金 总申 购份额 含转 换入 份额 ；基 金总赎 回份 额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
报告期 内， 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 或者买 卖本 基金 的基 金份 额。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会核 准嘉 实中 证 500 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金募集 的文 件 ；
（2） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 基金 合同 》；
（3） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 招募 说明 书》 ；
（4） 《嘉 实中 证500 交 易 型开放 式指 数证 券投 资基 金联接 基金 托管 协议 》；
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（5） 基金 管理 人业 务资 格批件 、营 业执 照；
（6） 报告 期内 嘉实 中 证500 交 易型 开放 式指 数证 券投资 基金 联接 基金 公告 的各项 原稿 。
8.2 存 放地 点
（1） 北京 市建 国门 北大 街 8 号 华润 大 厦8 层 嘉实 基金管 理有 限公 司
（2） 北京 市西 城区 闹市 口 大街 1 号院 1 号 楼中 国建 设银行 投资 托管 业务 部
8.3 查 阅方 式
（1） 书面 查询 ：查 阅时 间 为每工 作 日8:30-11:30,13:00-17:30 。投 资者 可免 费查阅 ，也 可
按工本 费购 买复 印件 。
（2） 网站 查询 ：基 金管 理 人网址 ：http://www.jsfund.cn
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询本 基金 管理 人嘉 实基金 管理 有限 公司 ，咨 询电话
400-600-8800 ， 或发 电子 邮件，E-mail:service@jsfund.cn 。
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