南 方 稳 健 成长 贰 号 证 券投 资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏,
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述
或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投 资有 风险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基
金的招 募说 明书 。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方稳 健成 长贰 号混 合
交易代 码 202002
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 7 月25 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,479,543,941.41 份
投资目 标
本基金 为稳 健成 长型 基金 ， 在控 制投 资风 险并 保持 基
金投资 组合 良好 的流 动性 的前提 下， 力求 使该 为投 资
者提供 稳健 和长 期稳 定的 资本利 得。
投资策 略
在股票 投资 方面 ， 本 基金 根据上 市公 司的 获利 能力 和
成长潜 力， 主要 可以 区分 为价值 型股 票和 成长 型股
票。本 基金 明确 界定 了价 值型和 成长 型股 票的 特征 ，
并依据 该特 征分 别构 造一 个投资 组合 。 本 基金 投资 于
这两个 组合 内股 票的 比例 不低于 股票 投资 部分 的
80%。
业绩比 较基 准
本基金 业绩 比较 基准 为上 证综合 指数 ×80%+ 上 证国
债指数 ×20 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合基 金， 属证 券投资 基金 中的 风险 收益 适
中的品 种。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南稳贰 号” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 93,447,469.82
2.本期 利润
18,750,490.37
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0041
4.期末 基金 资产 净值 1,880,466,204.92
5.期末 基金 份额 净值 0.4198
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。 2. 上述 基金 业绩 指
标不包 括持 有人 认购 或交 易基金 的各 项费 用， 计入 费用后 实际 收益 水平 要低 于所列 数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.99% 0.62% 2.34% 0.62% -1.35% 0.00%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
应帅
本 基 金 基
金经理
2012 年11 月
23 日
- 15 年
北大光华管理学院管
理学硕士，具有基金
从业资格。曾担任长
城基金管理公司行业
研究员 ，2007 年 加入
南方基 金，2007 年 5
月至 2009 年2 月， 任
南方宝元基金经理；
2007 年5 月至2012 年
11 月， 任南 方成 份基
金经理 ； 2010 年12 月南方稳健成长贰号混合 2016 年第 3 季度报告
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至 2016 年3 月， 任南
方 宝 元 基 金 经 理 ；
2012 年 11 月至 今， 任
南方稳健基金经理；
2012 年 11 月至 今， 任
南稳贰号基金经理；
2016 年 3 月 至今 ，任
南方驱 动基 金经 理。
注：1. 对 基金 的首 任基 金 经理 ， 其 “任 职日 期 ” 为 基金合 同生 效日 ， “ 离 任 日期 ” 为根 据公 司决
定确定 的解 聘日 期； 对此 后的非 首任 基金 经理 ， “ 任职日 期 ” 和“ 离任 日期 ”分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 稳健 成长贰 号证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 着诚 实信用 、勤 勉尽 责的
原则管 理和 运用 基金 资产 ，在 严 格控 制风 险的 基础 上，为 基金 份额 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 。基 金的 投资 范围、 投资 比例 及投
资组合 符合 有关 法律 法规 及基金 合同 的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 国内 宏观 经 济平稳 运行 ， 房 地产 市场 继续强 势运 行， 人民 币汇 率弱势 调整 。 国
内资本 市场 在 3 月份 反弹 之后， 进入 了窄 幅震 荡整 理区间 ，三 季度 市场 虽有 上涨， 但幅 度微 弱 ，
难以形成趋势 性行情。 三 季度，前期热 点主题有 所 退潮，尤其是 新能源汽 车 板块下跌幅 度较大。
本基金三季度 一直维持 较 为稳定的仓位 ，较少择 时 ，注重行业和 个股配置 。 三季度本基 金主要增南方稳健成长贰号混合 2016 年第 3 季度报告
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加了金 融、 地产 和 PPP 主 题板块 ，而 在新 能源 汽车 、食品 饮料 上则 进行 了整 体减持 。本 基金 将 继
续采取 自下 而上 的选 股策 略，争 取获 得较 好的 绝对 收益和 相对 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年三 季度 沪深300 指 数增长 率 为3.15% ， 基金 净值增 长率 为 0.99% ，业 绩基准 为 2.34% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,307,863,627.04 69.26
其中： 股票
1,307,863,627.04 69.26
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
413,041,909.70 21.87
其中： 债券
413,041,909.70 21.87
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
150,306,343.78 7.96
8 其他资 产
17,197,414.45 0.91
9 合计
1,888,409,294.97
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 15,606,000.00 0.83
B 采矿业 - -
C 制造业 693,444,284.70 36.88
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
17,896,910.48 0.95
E 建筑业 121,848,560.60 6.48
F 批发和 零售 业 32,547.63 0.00 南方稳健成长贰号混合 2016 年第 3 季度报告
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G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 29,229,936.00 1.55
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 44,365,110.11 2.36
J 金融业 282,170,129.12 15.01
K
房地产 业
55,527,300.00 2.95
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 16,658,048.40 0.89
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 22,164,800.00 1.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
8,920,000.00 0.47
S 综合 - -
合计 1,307,863,627.04 69.55
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
无。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600273 嘉化能 源 7,859,500 73,014,755.00 3.88
2 601166 兴业银 行 4,500,000 71,865,000.00 3.82
3 002304 洋河股 份 956,525 64,173,262.25 3.41
4 600978 宜华生 活 5,269,868 60,445,385.96 3.21
5 000333 美的集 团 1,985,950 53,640,509.50 2.85
6 600030 中信证 券 3,313,600 53,415,232.00 2.84
7 600519 贵州茅 台 140,900 41,975,519.00 2.23
8 002466 天齐锂 业 1,045,384 39,776,861.20 2.12
9 600266 北京城 建 2,790,000 38,139,300.00 2.03
10 601998 中信银 行 6,349,903 37,972,419.94 2.02
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 95,787,500.00 5.09
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 317,254,409.70 16.87
其中： 政策 性金 融债 317,254,409.70 16.87 南方稳健成长贰号混合 2016 年第 3 季度报告
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4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 413,041,909.70 21.96
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 080220 08 国开 20 1,900,000 192,641,000.00 10.24
2 110417 11 农发 17 500,000 50,045,000.00 2.66
3 150024
15 附 息国
债24
500,000 50,010,000.00 2.66
4 110322 11 进出 22 300,000 30,081,000.00 1.60
5 130247 13 国开 47 200,000 22,308,000.00 1.19
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内，本 基金投资 的 前十名证券的 发行主体 没 有被监管部门 立案调查 的 情况。本基金 投
资的前 十名 证券 的发 行主 体没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 的情况 。 南方稳健成长贰号混合 2016 年第 3 季度报告
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5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 中，没 有投 资于 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 669,039.60
2 应收证 券清 算款 4,834,253.81
3 应收股 利 20,000.00
4 应收利 息 11,466,144.42
5 应收申 购款 207,976.62
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 17,197,414.45
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,559,631,749.48
报告期 期间 基金 总申 购份 额 55,058,487.50
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 135,146,295.57
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 4,479,543,941.41
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：基 金管 理人 未持 有本 基金份 额。 南方稳健成长贰号混合 2016 年第 3 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。
-
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、《 南方 稳健 成长 贰号 证 券投资 基金 基金 合同 》。
2 、《 南方 稳健 成长 贰号 证 券投资 基金 托管 协议 》。
3 、南 方稳 健成 长贰 号证 券 投资基 金 2016 年 3 季度 报 告原文 。
8.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
8.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
