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南方日添益A(002324)

南方日添益:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
南 方 日 添 益货 币 市 场 基金 
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 南方基金管 理有限公司 
基金托 管人: 中国农业银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 
第 2 页 共 14 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。




















基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定, 于 2016 年 10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容, 保 证复 核内 容不 存在 虚 假记载 、 误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。




















基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产,但 不保 证 基金一 定 盈 利 。




















基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险, 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅读 本 基 金的招 募说 明书 。




















本报告 财务 资料 未经 审计 。








本报告 期 自2016 年07 月01 日 起至2016 年 09 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 南方日 添益 货币 交易代 码 002324 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年2 月 3 日 报告期 末基 金份 额总 额 2,255,346,163.37 份 投资目 标 在控制 投资 组合 风险, 保 持流动 性的 前提 下 , 力 争 为 投资人 提供 稳定 的收 益。 投资策 略 本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 , 在 控制 利 率 风 险、 尽 量降 低基 金净 值波 动风险 并满 足流 动性 的 前 提 下,提 高基 金收 益。 业绩比 较基 准 同期中 国人 民银 行公 布的 七天通 知存 款利 率( 税 后 ) 风险收 益特 征 本基金 为货 币市 场基 金, 其长期 平均 风险 和预 期 收 益 率低于 股票 型基 金、 混合 型基金 和债 券型 基金 。 基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司 下属 分 级基 金 的 基金 简称 南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 下属分 级基 金的 交易 代码 002324 002325 报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 154,381,703.05 份 2,100,964,460.32 份 注:本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ,可 简称 为“ 南方日 添益 ” 。


南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 3 页 共 14 页


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 1. 本期已 实现 收益 3,327,705.46 16,116,230.22 2.本 期利 润 3,327,705.46 16,116,230.22 3.期 末基 金资 产净 值 154,381,703.05 2,100,964,460.32 注:本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入( 不含 公允 价 值变动 收益)扣 除相 关费用 后的 余额,本 期利 润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 , 由于 货币市 场基 金采 用 摊余成 本法 核算 ,因 此, 公允价 值变 动收 益为 零, 本期已 实现 收益 和本 期利 润的金 额相 等。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 南方日添益货币 A 阶段 净值收 益 率① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.7243% 0.0052% 0.3456% 0.0000% 0.3787% 0.0052%


南方日添益货币 E 阶段 净值收 益率 ① 净值收 益率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ① -③ ②-④ 过去三 个 月 0.7889% 0.0053% 0.3456% 0.0000% 0.4433% 0.0053% 注:南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 4 页 共 14 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 5 页 共 14 页


注:南 方日 添 益E 级 份额 实际存 续 从 2016 年6 月28 日开 始。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 夏晨曦 本基金基 金经理 2016 年2 月 3 日 - 11 年 香港科 技大 学理 学硕 士, 具 有 基金从 业资 格。2005 年5 月 加入南 方基 金, 曾 担任 金融 工 程研究 员、 固定 收益 研究 员、 风险控 制员 等职 务, 现 任固 定 收益部 副总 监。2008 年5 月 至 2012 年7 月 ,任 固定 收 益 部投资 经理 , 负 责社 保、 专 户 及年金 组合 的投 资管 理; 2012 年 7 月至 2015 年 1 月, 任 南 方润元 基金 经理 ;2012 年8 月至今 ,任 南方 理 财 14 天基 金经理 ;2012 年 10 月至 今, 任南方 理 财60 天基 金经 理 ;南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 6 页 共 14 页


2013 年 1 月至 今, 任南 方 收 益宝基 金经 理;2014 年7 月 至今, 任 南方 现金 增利 基金 经 理;2014 年 7 月至 今, 任 南 方现金 通基 金经 理; 2014 年7 月至今, 任南 方薪 金宝 基金 经 理;2014 年12 月至 今, 任 南 方理财 金基 金经 理; 2016 年2 月至今, 任南 方日 添益 货币 基 金经理 。 董浩 本基金基 金经理 2016 年2 月 3 日 - 6 年 南开大 学金 融学 硕士, 具有 基 金从业 资格 。2010 年 7 月加 入南方 基金, 历任 交易 管理 部 债券交 易员、 固定 收益 部货 币 理财类 研究 员;2014 年3 月 至 2015 年9 月 ,任 南方 现 金 通基金 经理 助理 ;2015 年9 月至2016 年 8 月, 任 南方50 债基金 经理 ;2015 年 9 月至 今, 任 南方 现金 通、 南 方中 票 基金经 理;2016 年 2 月至 今, 任南方 日添 益货 币基 金经 理; 2016 年 8 月至 今, 任南 方10 年国债 基金 经理 。 刘莹 本基金基 金经理 2016 年7 月 29 日 - 7 年 女, 中国 科学 院管 理科 学与 工 程专业 硕士, 具有 基金 从业 资 格。 曾任 泰康 资产 管理 有限 公 司固定 收益 交易 员、 信 诚人 寿 保险有 限公 司固 定收 益研 究 员。2014 年 8 月加 入南 方 基 金,任 固定 收益 部研 究员 ; 2015 年 2 月至 2016 年 4 月, 任南方 理 财60 天基 金经 理 助 理;2016 年 4 月至 今, 任 南 方理 财14 天、 南方 收益 宝 、 南方理 财金 基金 经理 ;2016 年7 月 至今, 任南 方日 添益 货 币基金 经理 。 蔡奕奕 本基金基 金经理 2016 年8 月 26 日 - 10 年 女, 中南 大学 管理 科学 与工 程 专业硕 士, 具有 基金 从业 资 格。曾 先后 就职 于万 家基 金、 银河基 金、 融通 基金, 历任 交 易员、 研究 员、 基 金经 理助 理; 2011 年10 月至 2015 年3 月, 任融通 易支 付货 币基 金经 理;南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 7 页 共 14 页


2012 年 3 月至 2015 年 3 月, 任融通 四季 添利 债券 基金 经 理; 2012 年 11 月至 2015 年3 月, 任融 通岁 岁添 利债 券基 金 经理;2014 年 8 月至2015 年 3 月, 任 融通 月月 添利 定开 债 券基金 经理 。2015 年 4 月加 入南方 基金 ;2016 年 8 月至 今, 任 南方 薪金 宝、 南 方理 财 金、南 方日 添益 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、 中国证 监会 和《 南方 日添 益货币 市场 基金 基金 合同 》的规 定, 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和运 用基 金资 产, 在严 格控制 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋求 最大 利益。 本报 告期 内, 基金运 作整 体合 法合 规, 没有损 害基 金份 额持 有人 利益。 基金 的投 资范 围、 投资比 例及 投资 组合 符合有 关法 律法 规及 基金 合同的 规定 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 , 本基 金管 理 人严格 执行 《 证券 投资 基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 , 完 善 相应制 度及 流程 ,通 过系 统和人 工等 各种 方式 在各 业务环 节严 格控 制交 易公 平执行 ,公 平对 待旗 下管理 的所 有基 金和 投资 组合。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价 , 未 出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 2016 年三 季度 债券 市场 收 益率整 体出 现下 行, 价格 上涨。 中债 总财 富指 数和 中债总 净价 指数 三季度 分别 上涨 了1.92% 和 1.02% 。 经济基 本面 并不 是支撑 债券 市场 上涨 的主 要因素 。 规 模以 上 工 业增加 值月 同比 增 速6 月 底以来 企稳 回升 。房 地产 销售继 续火 爆, 百城 住宅 价格指 数月 同比 增速 持续创 新高 。 但 房地 产开 发投资 完成 额累 计同 比增 速仍在 底部 徘徊 , 显 示地 产新增 投资 意愿 不强 。 消费继 续保 持较 稳定 的月 同比增 速。PPI 月同 比增 速逐月 缩窄 ,环 比增 速也 已连续 两个 月转 正。南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 8 页 共 14 页


CPI 同 比增 速出 现较 大下 滑, 在 2% 以内 继续 下降 , 但未超 市场 预期 。资 金面 是对带 动收 益率 下行 的主要 因素 。6 月底 “脱 欧公投 ”以 来, 进一 步宽 松的预 期带 动全 球收 益率 出现一 波下 行。 受此 影响, 国 内10 年期 国债 收 益率曾 一度 下行 约 15BP 。9 月中 旬, 央行 再度 重启28 天逆 回购 ,保 证 季末资 金面 平稳 ,因 此收 益率再 度出 现下 行。 截 至9 月末 ,10 年期 国债 三季 度累计 下 行 11BP 。6 个月 和1 年期的 AAA 等级 同业存 单利 率分 别下 行 了15BP 和2BP , 货 币市 场利 率曲线 陡峭 化。 三季 度,本 基金 维持 了相 对中 性的久 期策 略, 采取 “哑 铃型” 的配 置结 构, 充分 把握短 期再 投资 机会 的同时 ,也 试图 通过 相对 长久期 资产 保持 组合 的进 攻性, 并适 度通 过杠 杆策 略提升 基金 的收 益水 平。 展望四 季度 , 十一 长假 期 间, 多地 密集 出台 了地 产 调控政 策 , 旨 在 对 过热 的 地产降 温 。 此 外, 汽车销 量同 比增 速在 三季 度出现 拐点 ,可 能在 四季 度继续 拖累 工业 生产 。但 政府主 导的 基建 投资 预计能 够及 时对 冲房 地产 和工业 生产 的增 速下 滑, 因此经 济会 否再 度出 现失 速有待 进一 步观 察。 海外市 场看 , 市 场对 美联 储 12 月份 加息 一次 的预 期 较为一 致, 欧央 行并 未出 台进一 步宽 松的 政策 略超市 场预 期。 在此 影响 下海外 长期 国债 收益 率预 计将继 续上 行。 美联 储加 息预期 将带 动美 元指 数上行 , 人民 币汇 率的 贬 值压力 将继 续存 在 , 并 束 缚央行 放松 短端 利率 的政 策。 此外 , 美国 大选、 “脱欧 公投 ”后 续等 黑天 鹅的存 在, 也会 对市 场造 成一定 冲击 。因 此整 体 而 言,四 季度 债券 市场 的波动 性预 计会 加大 ,并 仍需关 注信 用风 险。 其中 ,货币 市场 利率 预计 也会 面临较 大波 动。 四季 度,本 基金 将高 度关 注组 合的流 动性 风险 ,采 取相 对谨慎 的久 期策 略, 灵活 把握波 段操 作机 会; 同时, 本基 金仍 将密 切关 注信用 风险 ,加 强个 券资 质的跟 踪, 进一 步降 低组 合信用 风险 敞口 ,严 格控制 个券 等级 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 本报告 期A 级基 金净 值收 益率 为 0.7243% , 同 期业 绩 比较基 准收 益率 为0.3456% 。E 级 基金 净 值收益 率 为0.7889% ,同 期业绩 比较 基准 收益 率 为0.3456% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 无。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 固定收 益投 资 1,503,903,132.05 65.66 其中: 债券 1,503,903,132.05 65.66 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 9 页 共 14 页


资产支 持证 券 -


- 2 买入返 售金 融资 产 100,000,350.00 4.37 其中: 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - - 3 银行存 款和 结算 备付 金合 计 677,731,654.31 29.59 4 其他资 产 8,742,343.06 0.38 5 合计 2,290,377,479.42 100.00


5.2 报 告期 债券回 购融 资情况


序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例( %) 1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 13.58 其中: 买断 式回 购融 资 - 序号 项目 金额( 元) 占基金 资产 净值 的比 例( %) 2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 33,999,829.00 1.51 其中: 买断 式回 购融 资 - - 注:报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净 值比例 的简 单平 均值 。 债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明 注:在 本报 告期 内本 货币 市场基 金债 券正 回购 的资 金余额 未超 过资 产净 值 的20 %。 5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限 5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况 项目 天数 报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 106 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 113 报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 82


报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明 注:本 报告 期内 本货 币市 场基金 投资 组合 平均 剩余 期限未 超 过120 天。 5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例


序号 平均剩 余期 限 各期限 资产 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 各期限 负债 占基 金资 产净 值 的比例 (% ) 1 30 天 以内 17.76


1.51


南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 10 页 共 14 页


其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 2 30 天( 含)-60 天 8.39 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 3 60 天( 含)-90 天 33.36 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 4 90 天( 含)-120 天 20.85 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 5 120 天(含)-397 天( 含) 20.80 - 其中: 剩余 存续 期超 过 397 天的浮 动利 率债 - - 合计 101.17 1.51 5.4 报 告期 内投资 组合 平均剩 余存 续期超 过 240 天 情况 说明 注:本 报告 期内 ,本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余存续 期未 超 过240 天。 5.5 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


序号 债券品 种 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 1 国家债 券 - - 2 央行票 据 - - 3 金融债 券 120,208,442.96 5.33 其中: 政策 性金 融债 120,208,442.96 5.33 4 企业债 券 - - 5 企业短 期融 资券 420,586,138.69 18.65 6 中期票 据 - - 7 同业存 单 963,108,550.40 42.70 8 其他 - - 9 合计 1,503,903,132.05 66.68 10 剩余存 续期 超 过397 天的 浮 动利率 债券 - -


5.6 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细 序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量( 张 ) 摊余成 本( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 111694936 16 宁波 银行 CD143 3,000,000 297,797,862.19 13.20 2 160414 16 农发 14 1,000,000 100,183,164.84 4.44 3 111697837 16 长安 银行 CD035 600,000 59,870,872.19 2.65 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 11 页 共 14 页


4 111697922 16 中原 银行 CD109 600,000 59,868,677.88 2.65 5 111697906 16 杭州 联合 银行CD165 600,000 59,867,793.58 2.65 6 111697949 16 九江 银行 CD075 600,000 59,863,632.77 2.65 7 111697783 16 青海 银行 CD018 600,000 59,579,841.42 2.64 8 111697665 16 吉林 银行 CD157 600,000 59,136,442.41 2.62 9 111697714 16 齐鲁 银行 CD038 600,000 59,122,690.89 2.62 10 111610528 16 兴业 CD528 600,000 58,721,412.24 2.60


5.7 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离


项目 偏离情 况


报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1207% 报告期 内偏 离度 的最 低值 -0.0017% 报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0762% 报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明 注:没 有超 过0.25% 情况 。 报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明 注:没 有超 过0.5% 情况 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.9 投 资组 合报告 附注 5.9.1


本基金 采用 “摊 余成 本法 ”计价 ,即 计价 对象 以买 入成本 列示 ,按 票面 利率 或商定 利率 并考 虑其买 入时 的溢 价与 折价 ,在其 剩余 期限 内平 均摊 销,每 日计 提收 益。 5.9.2


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 出现 被监管 部门 立案 调查 ,或 在报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 12 页 共 14 页


5.9.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 10,092.26 2 应收证 券清 算款 - 3 应收利 息 8,732,250.80 4 应收申 购款 - 5 其他应 收款 - 6 待摊费 用 - 7 其他 - 8 合计 8,742,343.06


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 项目 南方日 添益 货 币 A 南方日 添益 货 币 E 报告期 期初 基金 份额 总额 1,336,507,981.40 2,030,570,729.79 报告期 期间 基金 总申 购份 额 222,188,996.58 70,431,575.86 报告期 期间 基金 总赎 回份 额 1,404,315,274.93 37,845.33 报告期 期末 基金 份额 总额 154,381,703.05 2,100,964,460.32


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细





序 号 交易方 式 交易日 期 交易份 额( 份) 交易金 额 ( 元) 适用费 率 1 赎回确 认 2016 年8 月23 日 4.64 4.64 0.00% 2 转换确 认 2016 年8 月18 日 26,826.10 26,826.10 0.00% 3 红利发 放 2016 年8 月18 日 1.63 1.63 0.00% 4 红利发 放 2016 年8 月17 日 3.01 3.01 0.00% 5 红利发 放 2016 年8 月16 日 1.54 1.54 0.00% 6 红利发 放 2016 年8 月15 日 7.60 7.60 0.00% 7 红利发 放 2016 年8 月12 日 1.50 1.50 0.00% 8 红利发 放 2016 年8 月11 日 1.65 1.65 0.00% 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 13 页 共 14 页


9 转换确 认 2016 年8 月10 日 201,369,971.50 201,369,971.50 0.00% 10 红利发 放 2016 年8 月10 日 15,292.94 15,292.94 0.00% 11 红利发 放 2016 年8 月9 日 11,520.87 11,520.87 0.00% 12 红利发 放 2016 年8 月8 日 47,040.42 47,040.42 0.00% 13 红利发 放 2016 年8 月5 日 12,903.12 12,903.12 0.00% 14 红利发 放 2016 年8 月4 日 27,632.62 27,632.62 0.00% 15 红利发 放 2016 年8 月3 日 79,296.06 79,296.06 0.00% 16 红利发 放 2016 年8 月2 日 10,567.37 10,567.37 0.00% 17 红利发 放 2016 年8 月1 日 31,747.97 31,747.97 0.00% 18 红利发 放 2016 年7 月29 日 11,377.00 11,377.00 0.00% 19 红利发 放 2016 年7 月28 日 11,378.00 11,378.00 0.00% 20 红利发 放 2016 年7 月27 日 11,221.33 11,221.33 0.00% 21 红利发 放 2016 年7 月26 日 10,874.81 10,874.81 0.00% 22 红利发 放 2016 年7 月25 日 33,826.10 33,826.10 0.00% 23 红利发 放 2016 年7 月22 日 10,772.72 10,772.72 0.00% 24 红利发 放 2016 年7 月21 日 11,341.64 11,341.64 0.00% 25 红利发 放 2016 年7 月20 日 11,341.11 11,341.11 0.00% 26 红利发 放 2016 年7 月19 日 11,215.06 11,215.06 0.00% 27 红利发 放 2016 年7 月18 日 37,774.63 37,774.63 0.00% 28 红利发 放 2016 年7 月15 日 21,373.05 21,373.05 0.00% 29 红利发 放 2016 年7 月14 日 14,837.15 14,837.15 0.00% 30 红利发 放 2016 年7 月13 日 19,424.98 19,424.98 0.00% 31 红利发 放 2016 年7 月12 日 13,546.82 13,546.82 0.00% 32 红利发 放 2016 年7 月11 日 41,255.91 41,255.91 0.00% 33 红利发 放 2016 年7 月8 日 13,711.44 13,711.44 0.00% 34 红利发 放 2016 年7 月7 日 16,658.99 16,658.99 0.00% 南方日添益货币 2016 年第 3 季 度报告 第 14 页 共 14 页


35 红利发 放 2016 年7 月6 日 13,780.16 13,780.16 0.00% 36 红利发 放 2016 年7 月5 日 13,881.36 13,881.36 0.00% 37 红利发 放 2016 年7 月4 日 39,179.78 39,179.78 0.00% 38 红利发 放 2016 年7 月1 日 13,115.06 13,115.06 0.00% 39 红利发 放 2016 年6 月30 日 12,708.42 12,708.42 0.00% 合计 - -


注:本 基金 管理 人投 资于 本基 金 A 级 (日 添 益A)。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、南 方日 添益 货币 市场 基 金基金 合同 2 、南 方日 添益 货币 市场 基 金托管 协议 3 、南 方日 添益 货币 市场 基 金 2016 年3 季 度报 告原 文 8.2 存 放地 点 深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层 8.3 查 阅方 式 网站:http://www.nffund.com