南 方 安 享 绝对 收 益 策 略定 期 开 放 混合 型 发
起 式 证 券 投资 基 金 2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 南方基金管 理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年第 3 季 度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
本报告 中 财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 南方安 享绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式
交易代 码 002527
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月8 日
报告期 末基 金份 额总 额 285,515,688.39 份
投资目 标
灵活应 用多 种绝 对收 益策 略对冲 本基 金的 系统 性风 险， 寻求 基金 资
产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 力争 通过 合理 判断 市场走 势 ，合 理配 置股 票 、股 指期 货 、债
券等投 资工 具的 比例 ， 通 过定量 和定 性相 结合 的方 法精选 个股 ， 并
通过卖 出股 指期 货合 约对 冲股票 组合 的市 场风 险 ， 在尽量 避免 投资
组合资 产损 失的 前提 下力 争实现 较为 稳定 的绝 对回 报。
业绩比 较基 准 中国人 民银 行公 布的 同期 一年期 定期 存款 基准 利率( 税后)+2%
风险收 益特 征
本基金 为特 殊的 混合 型基 金， 通过 采用 多种 绝对 收 益策略 剥离 市场
系统性 风险 ， 因此 相对 股 票型基 金和 一般 的混 合型 基金其 预期 风险
较小。 而相 对其 业绩 比较 基准， 由于 绝对 收益 策略 投资结 果的 不确
定性， 因此 不能 保证 一定 能获得 超越 业绩 比较 基准 的绝对 收益 。
基金管 理人 南方基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
注：本 基金 在交 易所 行情 系统净 值揭 示等 其他 信息 披露场 合下 ，可 简称 为“ 南方安 享绝 对收 益 ” 。
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 899,431.07
2.本期 利润
-1,095,974.78
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0038
4.期末 基金 资产 净值 285,855,948.75
5.期末 基金 份额 净值 1.001
注：1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入(不 含公 允 价值变 动收 益) 扣除
相关费 用后 的余 额, 本期 利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动损 益。
2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ，计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.40% 0.13% 0.88% 0.01% -1.28% 0.12%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：基 金合 同生 效日 至本 报告期 末不 满一 年。 本基 金的建 仓为 六个 月， 截至 报告日 本基 金建 仓期
尚未结 束。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓
名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
朱
卫
华
本 基金
基 金经
理
2016 年4 月8
日
- 7 年
清华大 学计 算机 科学 与技 术专业 硕士 ，
具有基 金从 业资 格，2009 年 2 月加入
南方基 金， 担任 数量 化投 资 部高级 研究
员；2014 年 4 月至 2014 年 11 月， 任
数量化 投资 部投 资经 理助 理， 现 任数 量
化投资 部总 监助 理； 2014 年12 月至 今，
任南方绝 对收益 基金经 理 ；2016 年 4
月 至 今 ， 任 南 方 安 享 绝 对 收 益 基 金 经
理；2016 年 5 月至 今， 任 南方卓 享绝
对收益 基金 经理 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年第 3 季 度报告
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注：1. 对基 金的 首任 基 金经理 ，其 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日， “离 任 日期” 为根 据公 司
决定确 定的 解聘 日期 ； 对 此后的 非首 任基 金经 理， “ 任职日 期” 和 “离 任日 期 ” 分别 指根 据公 司决
定确定 的聘 任日 期和 解聘 日期。
2.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规、
中国证 监会 和《 南方 安享 绝对收 益策 略定 期开 放混 合型发 起式 证券 投资 基金 基金合 同》 的规 定，
本着诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持
有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金运 作整 体合 法合规 ，没 有损 害基 金份 额持有 人利 益。 基金
的投资 范围 、投 资比 例及 投资组 合符 合有 关法 律法 规及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价， 未出 现同日 反向 交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情
况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金 三季 度投 资主 要包 括部分 仓位 的量 化对 冲操 作， 新股 申购 及交 易所 回 购等现 金管 理 。
量化对 冲部 分投 资由 于股 指期货 的政 策限 制， 股票 现货的 选择 范围 不大 ，模 型的超 额收 益受
到了不 小的 影响 ， 同时 由 于政策 限制 导致 股指 期货 的流动 性越 来越 差以 及期 货贴水 的长 期存 在，
对冲部 分的 规模 不够 大 ， 收益不 是很 理想 ， 所以 本 基金操 作上 仍以 部分 仓位 交易为 主 。 在 对冲 之
外， 我们 也进 行了 网下 的 新股申 购和 交易 所回 购等 现金管 理的 操作 ，给 基金 贡献了 部分 的收 益 。
在后续 的投 资过 程中 ， 随 着期货 的逐 步正 常化 ， 本 基金的 操作 将逐 渐回 归常 态， 以量 化对 冲为 主，
希望可 以给 投资 者提 供合 理的回 报。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末 ， 本 基金 份 额净值为 1.001 元 ， 报 告 期内 ， 份 额净 值增 长率 为-0.40％ ， 同期 业
绩基准 增长 率 为0.88％。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 32,751,151.06 11.43
其中： 股票
32,751,151.06 11.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
155,000,000.00 54.11
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售金融 资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
89,413,479.22 31.22
8 其他资 产
9,277,266.53 3.24
9 合计
286,441,896.81
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 4,419,647.35 1.55
C 制造业 12,565,170.88 4.40
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 2,162,734.00 0.76
E 建筑业 45,750.11 0.02
F 批发和 零售 业 1,245,599.40 0.44
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,207,484.40 1.12
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 116,824.00 0.04
J 金融业 2,355,356.52 0.82 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年第 3 季 度报告
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K
房地产 业
2,234,328.00 0.78
L
租赁和 商务 服务 业
1,046,684.00 0.37
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
1,110,154.80 0.39
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,241,417.60 0.78
S 综合 - -
合计 32,751,151.06 11.46
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600998 九州通 57,000 1,224,360.00 0.43
2 601601 中国太 保 42,000 1,207,500.00 0.42
3 300144 宋城演 艺 47,100 1,153,950.00 0.40
4 600066 宇通客 车 51,900 1,144,914.00 0.40
5 601898 中煤能 源 202,319 1,143,102.35 0.40
6 600276 恒瑞医 药 25,900 1,140,895.00 0.40
7 600376 首开股 份 90,200 1,133,814.00 0.40
8 600867 通化东 宝 49,798 1,131,410.56 0.40
9 600309 万华化 学 54,988 1,130,553.28 0.40
10 601225 陕西煤 业 198,200 1,127,758.00 0.39
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年第 3 季 度报告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
代码 名称
持仓量 （ 买/
卖）
合约市 值 （ 元）
公允价 值变
动（元 ）
风险说 明
IF1610 IF1610 -31 -30,200,820.00 -141,960.00 -
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） -141,960.00
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -4,927,020.00
股指期 货投 资本期 公 允价 值变动 （元 ） 297,300.00
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，根 据风 险管 理的 原则 ，主要 采用 流动
性好、 交易 活跃 的期 货合 约，通 过对 现货 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 结合 股指期 货定 价模 型寻
求其合 理估 值水 平， 与现 货资产 进行 匹配 ，力 争获 得稳定 的正 向超 额收 益。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 内未 投资 国债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 6,140,209.90
2 应收证 券清 算款 3,089,138.64
3 应收股 利 - 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年第 3 季 度报告
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4 应收利 息 47,917.99
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 9,277,266.53
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限的股 票。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 297,572,089.41
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,098,662.19
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 14,155,063.21
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 285,515,688.39
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 10,000,000.00
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例（% ） 3.50
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人不 存在 申购 、赎 回或 买卖本 基金 的情 况。 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式 2016 年第 3 季 度报告
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§8 报告期 末发起式基金发起 资金持有份额情况
项目 持有份 额总 数
持有份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额总
数
发起份 额占
基金总 份额
比例（%）
发起份 额承
诺持有 期限
基金管 理人 固有
资金
10,000,000.00 3.50 10,000,000.00 3.50
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 高级
管理人 员
- - - - -
基金经 理等 人员 497,035.56 0.17 497,035.56 0.17
自合同生效之
日起不少于3 年
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,497,035.56 3.68 10,497,035.56 3.68
自合同生效之
日起不少于3 年
注：上 述份 额总 数均 包含 利息结 转份 额
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
1 、南 方安 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 基金 合同
2 、南 方安 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基金 托管 协议
3 、南 方安 享绝 对收 益策 略 定期开 放混 合型 发起 式证 券投资 基 金 2016 年3 季 度 报告原 文
9.2 存 放地 点
深圳市 福田 区福 田街 道福 华一路 六号 免税 商务 大 厦31-33 层
9.3 查 阅方 式
网站：http://www.nffund.com
