华 福 大 健 康灵 活 配 置 混合 型 证 券 投资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华福基金管 理有限责任公司
基金托 管人： 兴业银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华福大健康 2016 年第 3 季度报 告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 兴业 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金
的招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华福大 健康
交易代 码 001730
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年8 月27 日
报告期 末基 金份 额总 额 304,428,393.41 份
投资目 标
本基金 为混 合型 基金 ， 主 要投资 于大 健康 相关 产业 ， 在严 格控 制风
险和保 持资 产流 动性 的基 础上， 通过 积极 主动 的投 资管理 ， 力 争实
现基金 资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 是混 合型 基金 ， 根 据宏观 经济 发展 趋势 、 政 策面因 素 、金 融
市场的 利率 变动 和市 场情 绪， 综合 运用 定性 和定 量 的方法， 对股 票、
债券和 现金 类资 产的 预期 收益风 险及 相对 投资 价值 进行评 估 ， 确 定
基金资 产在 股票 、 债 券及 现金类 资产 等资 产类 别的 分配比 例。 在有
效控制 投资 风险 的前 提下 ，形成 大类 资产 的配 置方 案。
业绩比 较基 准 中证健 康产 业指 数收 益率 ×80%+ 中证 综合 债指 数收 益率 × 20%
风险收 益特 征
本基金 属于 混合 型基 金， 其风险 和预 期收 益高 于货 币市场 基金 、 债
券基金 ， 低于 股票 型基 金 ，属 于证 券投 资基 金中 中 高风险 、 中高 预
期收益 的品 种。
基金管 理人 华福基 金管 理有 限责 任公 司
基金托 管人 兴业银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 7,538,055.18
2.本期 利润
-1,464,053.73
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0046
4.期末 基金 资产 净值 278,322,195.46
5.期末 基金 份额 净值 0.914
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.87% 0.73% 5.92% 0.75% -6.79% -0.02%
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2 、 比 较基 准= 中证 健 康产业 指数 收益 率 （H30344 ） *80%+ 中证 综合 债指 数 收益率 （H11009 ） *20%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、本 基金 成立 于2015 年8 月 27 日；
2 、 比 较基 准= 中证 健 康产业 指数 收益 率 （H30344 ） *80%+ 中证 综合 债指 数 收益率 （H11009 ） *20%
3.3 其 他指 标
无。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金
经理期 限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任日
期
张晓南
基金经
理
2015
年 8 月
27 日
- 6 年
硕士研 究生 ， 特 许金 融分 析师 （CFA） 、 金 融风
险管理 师 （FRM） ， 拥 有6 年证券 、 基 金行 业工
作经验 。 曾任 职于 鹏华 基 金管理 有限 公司 ， 现华福大健康 2016 年第 3 季度报 告
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任职于华福基金管理有限责任公司权益投资
部， 自 2015 年 8 月 起担 任华福 大健 康灵 活配
置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 ，自 2015 年
11 月 起 担 任 华 福 丰 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金 基金 经理 。
1、此 处的 任职 日期 和离 任 日期均 指公 司作 出决 定后 正式对 外公 告载 明日 期。
张晓南 先生 为本 基金 的首 任基金 经理 ，任 职日 期为 基金合 同生 效日 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》等 有关法 律法 规的
规定， 基金 合同 、招 募说 明书等 基金 法律 文件 的约 定，本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责的 原则 管理 和运
用基金 资产 ，在 控制 风险 的前提 下， 为基 金份 额持 有人谋 求最 大利 益， 不存 在违法 违规 或损 害基
金持有 人利 益的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基 金 管理 人按照 法律 法规 关于 公平 交易的 相关 规定 ，严 格执 行公司 公平 交易
管理制 度， 加强 了对 所管 理的不 同投 资组 合同 向交 易价差 的分 析， 确保 公司 管理的 不同 投资 组合
在授权 、研 究分 析、 投资 决策、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理活 动和 环节 得到公 平对 待。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金有可 能导 致不 公平 交易 和利益 输送 的异 常交 易。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 市场 整体 在2900-3100 间 震荡 ，在7 月 中旬 、8 月 中旬 及9 月上 旬为 月中最 高点 ，在
月初及 月末 市场 表现 均较 差。9 月中 旬及 下旬 两次 周一低 开低 走， 虽然 影响 因素不 尽相 同， 但市
场人气 低迷 、交 投冷 淡， 热点转 换较 快， 且持 续时 间也都 较短 ，市 场整 体处 于震荡 行情 中。
当前投 资者 风险 偏好 有所 修复， 但仍 然处 于较 低水 平。震 荡行 情中 ，本 基金 在保持 中性 股票
仓位的 情况 下更 多进 行自 下而上 的个 股选 择， 在行 业及个 股选 择上 更多 倾向 于业绩 明确 且估 值较
低的标 的， 同时 部分 配置 弹性较 高的 品种 以便 提高 组合收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 份额 净值为 0.914 元；
报告期 内， 投资 回报 率为-0.87% ，业 绩比 较基 准率 为 5.92% 。 华福大健康 2016 年第 3 季度报 告
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4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产净
值低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 239,068,120.57 85.09
其中： 股票
239,068,120.57 85.09
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
41,718,271.69 14.85
8 其他资 产
189,098.60 0.07
9 合计
280,975,490.86
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 14,264,847.30 5.13
B 采矿业 16,314,000.00 5.86
C 制造业 141,833,217.53 50.96
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 5,938,513.49 2.13
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 10,013,060.30 3.60
J 金融业 - -
K
房地产 业
3,581,281.95 1.29
L
租赁和 商务 服务 业
6,138,000.00 2.21 华福大健康 2016 年第 3 季度报 告
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M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,202,000.00 1.87
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
12,572,000.00 4.52
R 文化、 体育 和娱 乐业
23,211,200.00 8.34
S 综合 - -
合计 239,068,120.57 85.90
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002299 圣农发 展 569,910 14,264,847.30 5.13
2 000793 华闻传 媒 1,240,000 13,119,200.00 4.71
3 600763 通策医 疗 400,000 12,572,000.00 4.52
4 600566 济川药 业 419,954 12,552,425.06 4.51
5 600519 贵州茅 台 40,000 11,916,400.00 4.28
6 000530 大冷股 份 1,149,921 11,832,687.09 4.25
7 002739 万达院 线 150,000 10,092,000.00 3.63
8 600637 东方明 珠 400,000 9,880,000.00 3.55
9 002519 银河电 子 400,069 9,861,700.85 3.54
10 600887 伊利股 份 599,937 9,664,985.07 3.47
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 内未 进行 资产支 持证 券投 资。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 华福大健康 2016 年第 3 季度报 告
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5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 参与 股指期 货投 资。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 投资 股指 期货 将根 据风险 管理 的原 则， 以套 期保值 为主 要目 的， 有选 择地投 资于 股指
期货。 套期 保值 将主 要采 用流动 性好 、交 易活 跃的 期货合 约。 本基 金在 进行 股指期 货投 资时 ，将
通过对 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 的研 究， 并结 合 股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流动 性及风 险特 征， 通过 资产 配置、 品种 选 择 ，谨
慎进行 投资 ，以 降低 投资 组合的 整体 风险 。法 律法 规对于 基金 投资 股指 期货 的投资 策略 另有 规定
的，本 基金 将按 法律 法规 的规定 执行 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 投资 范围 不包 含国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 内未 参与 国债期 货投 资。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 投资 范围 不包 括国 债期货 ，无 相关 投资 评价 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内，未 发现本基 金 投资的前十名 证券的发 行 主体本期出现 被监管部 门 立案调查，或 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 167,185.03 华福大健康 2016 年第 3 季度报 告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 16,950.79
5 应收申 购款 4,962.78
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 189,098.60
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600887 伊利股 份 9,664,985.07 3.47 临时停 牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 331,640,528.17
报告期 期间 基金 总申 购份 额 553,103.32
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 27,765,238.08
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 304,428,393.41
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本基金 本报 告期 内基 金管 理人持 有本 基金 份额 未发 生变动 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 ， 基 金管 理人 未投资 本基 金。 华福大健康 2016 年第 3 季度报 告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
（1） 中国 证监 会准 予华 福 大健康 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 募集 注册 的文 件；
（2） 《华 福大 健康 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》；
（3） 《华 福大 健康 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
（4） 《华 福大 健康 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金托 管协议 》；
（5） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 ；
（6） 报告 期内 在指 定信 息 披露媒 体上 公开 披露 的各 项公告 。
8.2 存 放地 点
基金管 理人 和基 金托 管人 办公场 所， 并登 载于 基金 管理人 互联 网站 （www.hffunds.cn）。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办公
场所免 费查 阅 。 投 资者 对 本报告 书如 有疑 问 ， 可 拨 打客服 电话 （40000-96326 ） 咨 询本 基金 管理 人。
华 福基 金管理 有限 责任公 司
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