华 润 元 大 中创 100 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投 资 基 金 联接 基 金 2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华润元大基 金管理有限公司
基金托 管人： 招商证券股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 招商 证券 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
2.1 基金 产品 情况
基金简 称 中创100 联接
交易代 码 001713
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年12 月 23 日
报告期 末基 金份 额总 额 57,072,590.19 份
投资目 标
通过投 资于 目 标ETF， 紧 密跟踪 标的 指数， 追求 跟 踪偏离 度和 跟踪 误
差最小 化。
投资策 略
本基金 以华 润元 大中 创100ETF 基金 （目 标ETF ）作 为其主 要投 资标
的。 本基 金并 不参 与目 标 ETF 的 管理 ， 主要 以一 级市 场申购 的方 式进
行投资 ， 获取 基金 份额 净 值上涨 带来 的收 益 ； 在 目 标 ETF 基金 份额 二
级市场 交易 流动 性较 好的 情况下 ， 也可以 通过 二级 市场买 卖目 标 ETF
的基金 份额 。
1、资 产配 置策 略
为使本 基金 在保 障日 常申 购赎回 的前 提下 ， 更好 的 跟踪标 的指 数 ， 将
严格遵 照投 资范 围的 约定 进行投 资 。 在 巨额 申购 赎 回发生 、 成份 股大
比例分 红等 情况 下， 基金 管理人 将在 综合 考虑 冲击 成本因 素和 跟踪 效
果后， 及时 将股 票配 置比 例调整 至合 理水 平。
在正常 市场 情况 下， 本基 金力 争 净值 增长 率与 业绩 比较基 准之 间的 日
均跟踪 偏离 度的 绝对 值不 超过 0.3% ，年 跟踪 误差 不 超过 4% 。
2、目 标ETF 的 投资 策略
1）申 购和 赎回 ：目 标ETF 开放申 购赎 回后 ，以 股票 组合进 行申 购赎
回。 中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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2）二 级市 场方 式： 目标ETF 上 市交 易后 ，在 二级 市 场进行 目 标ETF
基金份 额的 交易 。
当目 标ETF 申购 、 赎回 或 二级市 场交 易模 式进 行了 变更或 调整 ， 本基
金也将 作相 应的 变更 或调 整。 在投 资运 作过 程中 ， 本基金 将在 综合 考
虑合规 、 风 险、 效 率、 成 本等因 素的 基础 上， 决定 采用一 级市 场申 赎
的方式 或二 级市 场交 易的 方式进 行目 标ETF 的 买卖 。
3、本 基金 可通 过买 入标 的 指数成 分股 来跟 踪标 的指 数。基 金还 将投
资于股 指期 货和 其他 经中 国证监 会允 许的 衍生 工具 ， 如权 证以 及其 他
与标的 指数 或标 的指 数成 份股相 关的 衍生 工具 。 基 金投资 股指 期货 将
根据风 险管 理的 原则 ， 主要 选择流 动性 好 、 交 易活 跃的 股指期 货合 约，
以提高 投资 效率 ，从 而更 好地跟 踪标 的指 数， 实现 投资目 标。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全
性和保 证流 动性 的基 础上 ，结合 宏观 分析 和微 观分 析制定 投资 策略 。
此外 ， 本 基金 还将 积极 参 与风险 低且 可控 的债 券回 购等投 资 ， 以 及国
债期货 投资 。 基金 投资 国 债期货 将本 着 谨 慎的 原则 ， 充 分考 虑其 流动
性和风 险收 益特 征， 适度 参与国 债期 货投 资。
4、投 资组 合的 调整
根据每 个交 易日 申购 赎回 情况及 本基 金实 际权 益类 资产仓 位情 况， 决
定对目 标ETF 的 操作 方式 和数量 。 在部 分情 况下 ， 本基金 将会 根据 目
标ETF 二级 市场 交易 情况 ， 适时 选择 对目 标ETF 进 行二级 市场 交易 操
作。
业绩比 较基 准 中创100 指 数收 益率 ?95 ％+银 行活 期存 款收 益率 （ 税后） ?5 ％
风险收 益特 征
本基金 属 于ETF 联接 基金 ，通过 投资 于目 标 ETF 跟 踪标的 指数 表现 ，
具有与 标的 指数 以及 标的 指数所 代表 的证 券市 场相 似的风 险收 益特
征。 同 时， 本 基金 为被 动 式投资 的股 票型 指数 基金 ， 跟踪 中创 100 指
数， 其预 期风 险和 预期 收 益高于 混合 型基 金 、 债 券 型基金 和货 币市 场
基金， 其风 险收 益特 征与 标的指 数所 表现 的市 场组 合的风 险收 益特 征
相似。
基金管 理人 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商证 券股 份有 限公 司
2.1.1 目 标基 金基本 情况
基金名 称 华润元 大中 创100 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金
基金主 代码 159942
基金运 作方 式 交易型 开放 式
基金合 同生 效日 2015年5月25 日
基金份 额上 市的 证券 交易 所 深圳证 券交 易所
上市日 期 2015年6月25 日
基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 招商证 券股 份有 限公 司
2.1.2 目 标基 金产品 说明
投资目 标 本基金 采用 被动 式投 资策 略，通 过严 格的 投资 程序 约束和 数量 化风 险管 理手
段，力 争控 制本 基金 的净 值增长 率与 业绩 比较 基准 表现相 当， 以便 为投 资者中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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带来长 期收 益。
投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法，即 完全 按照 标的 指数 的成份 股组 成及 其权 重构
建投资 组合 ，并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。当 预期
指数成 份股 发生 调整 和成 份股发 生配 股、 增发 、分 红等行 为时 ，或 因基 金的
申购和 赎回 等对 本基 金跟 踪标的 指数 的效 果可 能带 来影响 时， 或因 某些 特殊
情况导 致流 动性 不足 时， 或其他 原因 导致 无法 有效 复制和 跟踪 标的 指数 时，
基金管 理人 可以 对投 资组 合管理 进行 适当 变通 和调 整，从 而使 得投 资组 合紧
密地跟 踪标 的指 数。
当预期 成份 股发 生调 整和 成份股 发生 配股 、增 发、 分红等 行为 时， 以及 因基
金的申 购和 赎回 对本 基金 跟踪标 的 指 数的 效果 可能 带来影 响时 ，基 金管 理人
会对投 资组 合进 行适 当调 整，降 低跟 踪误 差。
如有因 受股 票停 牌、 股票 流动性 或其 他一 些影 响指 数复制 的市 场因 素的 限制 ，
使基金 管理 人无 法依 指数 权重购 买成 份股 ，基 金管 理人可 以根 据市 场情 况，
结合经 验判 断， 对投 资组 合进行 适当 调整 ， 以 获得 更接近 标的 指数 的收 益率 。
定期调 整： 本基 金股 票组 合根据 所跟 踪的 中创100 指 数对其 成份 股的 调整 而进
行相应 的定 期跟 踪调 整。
不定期 调整 ： 根据 指数 编 制规则 ， 中创100 指 数成 份 股因增 发 、 送 配等 股权 变
动而需 进行 成份 股权 重新 调整时 ， 本 基金 将根 据中 创100 指数 在股 权 变 动公 告
日次日 发布 的临 时调 整决 定及其 需调 整的 权重 比例 ，进行 相应 调整 。
本基金 将采 用货 币市 场工 具对基 金资 产进 行流 动性 管理。 在满 足安 全性 和保
证流动 性的 基础 上， 本基 金将结 合宏 观分 析和 微观 分析制 定投 资策 略， 有效
利用基 金资 产， 更好 地实 现跟踪 标的 指数 的投 资目 标。同 时， 根据 本基 金的
申购和 赎回 情况 ，对 股票 投资组 合进 行调 整， 从而 有效跟 踪标 的指 数。
为有效 管理 投资 组合 ， 基 金可投 资于 经中 国证 监会 允许的 各种 金融 衍生 产品 ，
如股指 期货 、权 证以 及其 他与标 的指 数或 标的 指数 成份股 相关 的衍 生工 具。
基金投 资于 衍生 工具 的目 标， 是 使得 基金 的投 资组 合 更紧 密地 跟踪 标的 指数 ，
以便更 好地 实现 基金 的投 资目标 。基 金投 资于 各种 衍生工 具的 比例 合计 不超
过基金 资产 总值 的10% 。 基 金拟投 资于 新推 出的 金融 衍生产 品的 ， 需 将有 关投
资方案 通知 基金 托管 人， 并报告 中国 证监 会备 案后 公告。 在正 常市 场情 况下 ，
本基金 力争 净值 增长 率与 业绩比 较基 准之 间的 日均 跟踪偏 离度 的绝 对值 不超
过0.2% ，年 跟踪 误差 不超 过2%。
业绩比 较基 准 中创100指数
风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金， 其预期 的风 险与 收益 高于 混合型 基金 、债 券型 基金
与货币 市场 基金 ，为 证券 投资基 金中 高预 期风 险、 高预期 收益 的品 种。 同时
本基金 为交 易型 开放 式指 数基金 ，采 用完 全复 制法 跟踪标 的指 数表 现， 具有
与标的 指数 以及 标的 指数 所代表 的公 司相 似的 风险 收益特 征。
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 400,124.96 中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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2. 本期 利润
-1,081,875.62
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0255
4. 期末 基金 资产 净值 57,914,075.96
5. 期末 基金 份额 净值 1.015
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 （例 如， 开放 式 基金的 申购 赎回 费、
基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于所 列数字 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个月 -2.87% 0.99% -2.78% 1.01% -0.09% -0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：1 、本 基金 合同 于2015 年 12 月 23 日 生效 ，截 至报告 期末 ，本 基金 基金 合同生 效未 满一 年。 中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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2、 按 基金 合同 规定， 基金 管理人 应当 自基 金合 同生 效之日 起 6 个月 内使 基金 的投资 组合 比例 符 合
基金合 同的 有关 约定 。建 仓期结 束时 ，本 基金 的各 项资产 配置 比例 符合 基金 合同中 的相 关约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
李武群
华 润 元大 中创
100 交 易 型开
放 式 指数 证券
投 资 基金 基金
经 理 、华 润元
大中创 100 交
易 型 开放 式指
数 证 券投 资基
金 联 接基 金经
理
2016 年7 月
20 日
- 7 年
曾任中信银行福州分行统计
分析岗 、 华 西证 券股 份有 限公
司研究所高级研究员和股票
投资部 投资 经理 助理 ， 2016 年
4 月20 日起 担任 华润 元大 中创
100 交 易型 开放 式指 数证 券投
资基金 基金 经理 ， 2016 年7 月
20 日 起担 任华润 元大 中 创100
交易型开放式指数证券投资
基金联 接基 金经 理。 中国 ， 中
国科学院研究生院微电子学
与固体 电子 学博 士， 具有 基金
从业资 格。
李孟霞
华 润 元大 中创
100 交 易 型开
放 式 指数 证券
投 资 基金 基金
经 理 、华 润元
大中创 100 交
易 型 开放 式指
数 证 券投 资基
金 联 接基 金基
金经理
2016 年8 月
5 日
- 19 年
曾任台湾经济研究院研究助
理， 台 湾中 日证 券衍 生性 金融
商品部 研究 员， 台湾 宝来 期货
交易部 交易 员， 台湾 宝来 证券
新金融 商品 部副 经理 ， 台 湾中
华开发工业银行金融交易部
经理， 台湾 富邦 投信ETF 基金
管理部 基金 经理 ， 台 湾元 大投
信指数暨量化投资事业群资
深基金 经理 。2016 年 7 月 20
日起担 任华 润元 大中 创100 交
易型开放式指数证券投资基
金基金 经理 ， 2016 年8 月5 日
起担任 华润 元大 中创100 交易
型开放式指数证券投资基金
联接基金基金经理。中国台
湾， 台 湾国 立成 功大 学政 治经
济研究 所法 学硕 士， 具有 基金
从业资 格。
杨伟 -
2015 年12
月23 日
2016 年8 月
12 日
7 年
曾任兴业证券股份有限公司
风险管 理专 员， 平安 信托 有限中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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责任公司金融工程及量化投
资研究 员， 2014 年 11 月 20 日
起至2016 年8 月12 日担 任华
润元大 富时 中国A50 指数 型证
券投资 基金 基金 经理 ， 2015 年
5 月 8 日起 至 2016 年 8 月 12
日担任华润元大信息传媒科
技混合型证券投资基金基金
经理，2015 年 5 月 25 日 起至
2016 年 8 月 12 日担 任华 润元
大中 创100 交易 型开 放式 指数
证券投 资基 金基 金经 理，2015
年 12 月 23 日起至 2016 年 8
月12 日 担任 华润 元大 中 创100
交易型开放式指数证券投资
基金联接基金基金经理。中
国， 厦 门大 学经 济学 博士 ， 具
有基金 从业 资格 。
注：1. 基金 经理 任职 日期 和离任 日期 为公 司作 出决 定后正 式对 外公 告之 日； 担任新 成立 基金 的基
金经理 ，即 基金 的首 任基 金经理 ，其 任职 日期 为基 金合同 生效 日。
2.证券 从业 年限 计算 标准 遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》中 的相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
在本报 告期 内， 本基 金管 理人严 格遵 循了 《中 华人 民共和 国证 券投 资基 金法 》及其 各项 实施
细则、 本基 金基 金合 同和 其他相 关法 律法 规的 规定 ，并本 着诚 实信 用、 勤勉 尽责、 取信 于市 场、
取信于 社会 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 为基 金 持 有人谋 求最 大利 益。 本报 告期内 ，基 金投 资管
理符合 有关 法规 和基 金合 同的规 定， 没有 损害 基金 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 严格遵 守法 律法 规及 公司 内部制 度关 于公 平交 易的 相关规 定， 在投
资管理 活动 中公 平对 待不 同投资 组合 ，公 平交 易制 度执行 情况 良好 ，未 发生 违反公 平交 易制 度的
行为。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，未 发现 本基 金存在 异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年第 三季 度股 票市 场 持续横 盘整 理， 以中 小板 和创业 板为 代表 的小 盘成 长股板 块盘 整后中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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略有下 跌， 以富 时中 国 A50 指数 为代 表的 大盘 蓝筹 板块小 幅盘 整后 略有 上升 。创业 板指 数下 跌
3.50% ， 中 小板 指数 下跌1.58% ， 上证 综指 上 涨2.56% ， 沪 深300 指 数上 涨3.15% ， 上 证 50 指 数上
涨2.58% ， 中创100 指数 下 跌 2.94% 。 中信 一级29 个 行业中 房地 产 （11.95% ） 、 煤炭 （10.11%）、
家电 （9.83% ） 板 块走 势较 强， 涨幅 较大 ； 而计 算机 （-7.70% ） 、 有色 金属 （-4.97% ） 、 国 防军 工
（-4.22% ） 板块 走势 明 显 较弱， 跌幅 居前 。
本基金 为目 标ETF 的 联接 基金， 报告 期内 ，本 基金 主要投 资于 目 标 ETF ，获 得与目 标 ETF 所
跟踪的 标的 指数 相近 的平 均收益 率。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.015 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-2.87% ， 同期 业绩
比较基 准收 益率 为-2.78% ； 报告 期内 ， 本 基金 的日 均跟踪 偏离 度 为0.045% ， 在合同 规定 的目 标控
制范围 之内 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 存在 连续二 十个 工作 日基 金资 产净值 低于 五千 万元 的情 形，出 现该 情况
的时间 范围 为2016 年7 月 5 日至 9 月 21 日 。 经 过 基金管 理人 积极 地持 续营 销， 截 至本 报告 期末 ，
本基金 资产 净值 已超 过五 千万元 。本 报告 期内 ，本 基金不 存在 连续 二十 个工 作日基 金份 额持 有人
数量不 满二 百人 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 248,694.00 0.43
其中： 股票
248,694.00 0.43
2 基金投 资 54,463,248.42 93.33
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
3,562,135.29 6.10 中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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8 其他资 产
80,663.80 0.14
9 合计
58,354,741.51
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 150,922.00 0.26
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应业 - -
E
建筑业 6,736.00 0.01
F
批发和 零售 业 9,756.00 0.02
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 33,334.00 0.06
J
金融业 17,345.00 0.03
K
房地产 业 782.00 0.00
L
租赁和 商务 服务 业 7,252.00 0.01
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 9,255.00 0.02
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 13,312.00 0.02
S
综合 - -
合计 248,694.00 0.43
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 002129 中环股 份 6,300 52,101.00 0.09
2 002266 浙富控 股 3,200 18,784.00 0.03
3 300027 华谊兄 弟 900 11,142.00 0.02
4 002450 康得新 600 10,848.00 0.02
5 002415 海康威 视 400 9,788.00 0.02
6 002024 苏宁云 商 900 9,756.00 0.02
7 300059 东方财 富 500 9,575.00 0.02 中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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8 300070 碧水源 500 9,255.00 0.02
9 300104 乐视网 200 8,850.00 0.02
10 002142 宁波银 行 400 6,260.00 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细
序号 基金名 称 基金类 型 运作方 式 管理人
公允价 值 （ 人民
币元）
占基金 资产
净值比 例(%)
1 中创100 指数基 金
交易型 开放
式
华润元 大基
金管理 有限
公司
54,463,248.42 94.04
注：上 述基 金明 细为 本基 金本报 告期 末持 有的 全部 基金。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资股 指期 货。
5.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未持 仓股 指期货 。
5.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。 中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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5.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 投资国 债期 货。
5.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未持 仓国 债期货 。
5.12 投 资组 合报告 附注
5.12.1
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 证券 中没 有出 现发 行主体 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编
制日前 一年 内受 到公 开谴 责、处 罚的 情形 。
5.12.2
本报告 期内 本基 金投 资的 前十名 股票 没有 超出 基金 合同规 定的 备选 股票 库。
5.12.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 43,417.98
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,180.33
5 应收申 购款 34,065.49
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 80,663.80
5.12.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.12.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值(元)
占基金 资 产
净值比 例 （%）
流通受 限情 况
说明
1 002129 中环股 份 52,101.00 0.09 重大事 项停 牌
2 300027 华谊兄 弟 11,142.00 0.02 重大事 项停 牌
3 300070 碧水源 9,255.00 0.02 重大事 项停 牌
5.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，投 资组合 报告 中数 字分 项之 和与合 计项 之间 可能 存在 尾差。 中创 100 联接 2016 年第 3 季度 报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 49,295,543.14
报告期 期间 基金 总申 购份 额 19,415,063.64
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 11,638,016.59
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 57,072,590.19
注：本 基金 总申 购份 额含 红利再 投、 转换 入份 额， 总赎回 份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期期 初基 金管 理人未 持有 本基 金份 额， 且报告 期内 基金 管理 人持 有基金 份额 未发 生变
动。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 基金 管理 人未运 用固 有资 金投 资本 基金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 关于 核准 本 基金募 集的 批复 ；
2 、本 基金 基金 合同 ；
3 、本 基金 托管 协议 ；
4 、本 报告 期内 在指 定报 刊 上披露 的各 项公 告。
8.2 存 放地 点
以上备 查文 件存 放于 基金 管理人 和基 金托 管人 的办 公场所 。
8.3 查 阅方 式
基金持 有人 可在 办公 时间 到基金 管理 人和 基金 托管 人的办 公场 所或 网站 免费 查阅。
华润元大基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
