华 泰 柏 瑞 货币 市 场 证 券投 资 基 金2016 年第
3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定 ， 于2016 年 10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞货 币
交易代 码 460006
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2009 年5 月 6 日
报告期 末基 金份 额总 额 38,316,716,604.79 份
投资目 标
在有效 保持 基金 资产 安全 和高流 动性 的前 提下 ， 追 求
超过业 绩基 准的 稳健 投资 收益。
投资策 略
本基金 采取 主动 的投 资管 理策略 对短 期货 币市 场工
具进行 投资 ， 在 投资 中将 充分利 用现 代金 融工 程 理 论
以及数 量分 析方 法来 提高 投资决 策的 及时 性与 合理
性， 在保 证基 金资 产的 安 全性和 流动 性的 基础 上 ， 获
得稳健 的投 资收 益。
业绩比 较基 准 当期银 行活 期存 款税 后收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 较高流 动性 、低 风险 的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华泰柏 瑞货 币 A 华泰柏 瑞货 币 B
下属分 级基 金的 交易 代码 460006 460106
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 343,117,609.09 份 37,973,598,995.70 份
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
华泰柏 瑞货 币 A 华泰柏 瑞货 币 B
1. 本期已 实现 收益 2,184,938.56 332,695,524.50
2．本 期利 润 2,184,938.56 332,695,524.50
3．期 末基 金资 产净 值 343,117,609.09 37,973,598,995.70
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰柏瑞货币 A
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.5958% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5064% 0.0007%
华泰柏瑞货币 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.6563% 0.0007% 0.0894% 0.0000% 0.5669% 0.0007%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度 报告
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注：本 基金 未规 定建 仓期 ，本报 告期 各项 资产 配置 比例符 合合 同约 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑青
固定收益
部副总 监、
本基金的
基金经 理
2012 年6 月
29 日
- 11 年
郑青女 士，11 年 证券 （基 金）
从业经 验， 经济 学硕 士。 曾 任
职于国 信证 券股 份有 限公 司、
平安资 产管 理有 限责 任公 司，
2008 年3 月至2010 年4 月任
中海基 金管 理有 限公 司交 易
员，2010 年加 入华 泰柏 瑞 基
金管理 有限 公司， 任债 券研 究
员。2012 年 6 月起 任华 泰 柏
瑞货币 市场 证券 投资 基金 基
金经理 ，2013 年 7 月起 任 华
泰柏瑞 信用 增利 债券 型证 券华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度 报告
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投资基 金基 金经 理。 2015 年1
月起任 固定 收益 部副 总监 。
2015 年 7 月起 任华 泰柏 瑞 交
易型货 币市 场证 券投 资基 金
的基金 经理 。2016 年 9 月起
任华泰 柏瑞 天添 宝货 币市 场
证券投 资基 金 的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 央行 重启 了14 天、28 天逆 回购 ，虽 然 利率 比 7 天 的利 率高 ，从 而抬高 了银 行
间质押 式回 购的 加权 利率 中枢， 但是 由于 公开 市场 操作在 整个 三季 度中 是净 投放的 ，因 此除 了 9
月后半 月之 外其 他时 间资 金面都 比较 稳定 宽松 。9 月 末受到 季末 因素 、 汇率 波 动、MPA 考 核因 素影
响，非 银机 构之 间资 金面 出现紧 张， 回购 、同 业存 款、存 单、 短融 利率 均出 现上行 ， 以 AAA 评级
的一年 期同 业存 单利 率为 例，9 月最 高时 比之 前较 低时候 的利 率高 大 约20BP 。货币 基金 在这 段时
间中通 过提 前安 排资 金到 期，提 高高 流动 性资 产比 例的方 法， 应对 机构 的集 中赎回 ，保 证了 流动
性。同 时择 机配 置了 相对 高收益 的资 产。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本 基金A 类和B 类 分别 上涨0.5958%和0.6563%， 同 期本 基金 的业绩 比较 基
准上 涨0.0894% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
注：无 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 14,753,152,520.19 32.50
其中： 债券 14,753,152,520.19 32.50
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
5,306,661,692.34
11.69
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
2,686,174,641.60 5.92
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
25,159,711,196.89 55.43
4 其他资 产 171,809,747.96 0.38
5 合计 45,391,335,157.38 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 11.89
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 6,985,669,967.89 18.23
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每日 融资 余额占 资产 净值 比例
的简单 平均 值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
注：在 本报 告期 内本 基金 债券正 回购 的基 金余 额未 超过资 产净 值 的20% 华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度 报告
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5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 113
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 119
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 66
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注： 无。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 29.43
17.71
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
0.78 -
2 30 天( 含)-60 天 18.58 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 11.36 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 20.81 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 37.84 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 118.02 17.71
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 209,633,746.57 0.55
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 3,137,577,632.59 8.19
其中： 政策 性金 融债 3,137,577,632.59 8.19
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 5,000,712,199.88 13.05
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 6,405,228,941.15 16.72 华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度 报告
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8 其他 - -
9 合计 14,753,152,520.19 38.50
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
298,864,258.44 0.78
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160401 16 农发 01 11,000,000 1,100,208,792.92 2.87
2 111613005
16 浙商
CD005
10,000,000 999,619,186.98 2.61
3 160204 16 国开 04 6,400,000 639,522,232.40 1.67
4 111695745
16 大连 银行
CD008
5,000,000 491,633,017.44 1.28
5 111611256
16 平安
CD256
4,000,000 396,891,683.84 1.04
6 150222 15 国开 22 3,700,000 370,037,061.41 0.97
7 160202 16 国开 02 3,000,000 298,864,258.44 0.78
8 111610530
16 兴业
CD530
3,000,000 298,013,300.25 0.78
9 111609250
16 浦发
CD250
3,000,000 297,730,011.90 0.78
10 111610531
16 兴业
CD531
3,000,000 295,756,181.99 0.77
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.0494%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0221%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0391%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度 报告
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买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式， 使基 金份额 资产 净值 保持 在人 民币 1.00 元。
5.8.2
本基金 本报 告期 内不 存在 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
5.8.3
本基金 本报 告期 内不 存在 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 159,450,767.66
4 应收申 购款 12,358,980.30
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 171,809,747.96
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华泰柏 瑞货 币A 华泰柏 瑞货 币 B
报告期 期初 基金 份额 总额 420,170,351.89 36,578,524,949.34
报告期 期间 基金 总申 购份 额 229,705,028.60 62,016,223,409.56
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 306,757,771.40 60,621,149,363.20
报告期 期末 基金 份额 总额 343,117,609.09 37,973,598,995.70
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
序号
交易方 式 交易日 期
交易份 额（ 份）
交易金 额（ 元） 适用费 率 华泰柏瑞货币 2016 年第 3 季度 报告
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1 申购 2016 年8 月10 日 20,000,000.00 20,000,000.00 -
2 申购 2016 年7 月20 日 10,000,000.00 10,000,000.00 -
合计
30,000,000.00 30,000,000.00
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的的 公告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 如有 疑问 ，可咨 询基 金管 理人 华泰 柏瑞基 金管 理有 限公 司。
客户服 务热 线：400-888-0001 （ 免长 途费 ） 021-3878 4638
公司网 址：www.huatai-pb.com
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