华 泰 柏 瑞 精选 回 报 灵 活配 置 混 合 型证 券 投
资基金 2016 年第 3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月24 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。
投资有 风险 ，投 资者 在作 出投资 决策 前应 仔细 阅读 本基金 的招 募说 明书 。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
自2016 年8 月3 日至 2016 年9 月1 日华 泰柏 瑞中 国军工 主题 股票 型证 券投 资基金 以通 讯方
式召开 基金 份额 持有 人大 会， 自 2016 年9 月2 日 起 ， 本 基金 由 “ 华泰 柏瑞 中 国军工 主题 股票 型证
券投资 基金 ”转 型为 “华 泰柏瑞 精选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 ”， 基金简 称为 “华 泰柏
瑞精选 回报 混合 ” ， 基 金 代码保 持不 变 。 关 于转 型 的详细 内容 见我 公 司2016 年 8 月 3 日 刊登 在中
国证券 报、 上海 证券 报、 证券时 报的 《华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 关于 以通 讯方式 召开 华泰 柏瑞
中国军 工主 题股 票型 证券 投资基 金基 金份 额持 有人 大会的 公告 》。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
转型后 ：
基金简 称 华泰柏 瑞精 选回 报混 合
交易代 码 001524
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 9 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,001,545,806.59 份
投资目 标
通过深 入研 究 ， 本 基金 对 股票 、 债 券等 金融 资产 进
行灵活 配置 ， 在 合理 控制 投 资风险 和保 障基 金资 产
流动性 的基 础上 ，追 求基 金资产 的长 期稳 定增 值，
力争为 投资 者创 造高 于业 绩比较 基准 的投 资回 报 。
投资策 略
本基金 以股 票类 资产 为主 要投资 工具 ， 通 过精 选个
股获取 资产 的长 期增 值； 通 过适度 的大 类资 产配 置
来降低 组合 的风 险。 本 基 金将 “ 自上 而下 ”的趋
势投资 和 “ 自下 而上 ”的 个股选 择相 结合 。 投 资决华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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策的重 点在 于寻 找具 有巨 大发展 潜力 的趋 势， 发现
并投资 于有 能力 把握 趋势 并在竞 争中 处于 优势 的
公司。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深300 指数 收益 率
*60%+ 上证 国债 指数 收益 率*40%
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 其 预 期风险 与预 期收 益高 于
债券型 基金 与货 币市 场基 金，低 于股 票型 基金 。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
转型前 ：
基金简 称 华泰柏 瑞中 国军 工
交易代 码 001524
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 3 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,001,639,894.43 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 通过积 极挖 掘军 工主 题
相关行 业所 蕴含 的投 资机 会， 追 求超 越业 绩比 较基
准的投 资回 报， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳定 增
值。
投资策 略
本基金 以股 票类 资产 为主 要投资 工具 ， 通 过精 选个
股获取 资产 的长 期增 值； 通 过适度 的大 类资 产配 置
来降低 组合 的风 险。 本 基 金将 “ 自上 而下 ”的趋
势投资 和 “ 自下 而上 ”的 个股选 择相 结合 。 投 资决
策的重 点在 于寻 找具 有巨 大发展 潜力 的趋 势， 发现
并投资 于有 能力 把握 趋势 并在竞 争中 处于 优势 的
公司。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ： 中证军 工指 数收 益率 ×
80%+银 行人 民币 活期 存款 利率（ 税后 ） × 20% 。
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期 收益和 风险 水平 高于 混
合型基 金、 债券 型基 金与 货币市 场基 金。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标 （转 型后）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 9 月 2 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 3,833,496.08
2.本期 利润
3,246,297.05
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0032 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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4.期末 基金 资产 净值 1,018,310,568.26
5.期末 基金 份额 净值 1.0167
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.1 主 要财 务指标 （转 型前）
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月1 日 ）
1.本期 已实 现收 益 6,309,124.64
2.本期 利润
7,747,972.57
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0077
4.期末 基金 资产 净值 1,015,159,795.88
5.期末 基金 份额 净值 1.0135
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现 （转 型后）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2016 年9 月
2 日 －
2016 年9 月
30 日
0.32% 0.06% -0.74% 0.43% 1.06% -0.37%
华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：图 示日 期 为2016 年9 月2 日至 2016 年 9 月 30 日。本 基金 自 2016 年 9 月 2 日 ，由 “华 泰柏
瑞中国 军工 主题 股票 型证 券投资 基金 ”转 型为 “华 泰柏瑞 精选 回报 灵活 配置 混合型 证券 投资 基
金” 。
3.2 基 金净 值表现 （转 型前）
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
2016 年7 月
1 日 －
2016 年9 月
1 日
0.77% 0.08% 0.09% 1.17% 0.68% -1.09%
华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2016 年3 月29 日至2016 年9 月 1 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 处于 建仓
期。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 前）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方纬
本 基 金 的 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 13
经济学 硕士 。2003 年
9 月至2005 年1 月任
上 海 金 信 研 究所 研 究
员；2005 年 1 月至
2007 年2 月 任万 家基
金 管 理 有 限 公司 高 级
研究员 ；2007 年 2 月
加 入 华 泰 柏 瑞基 金 管
理 有 限 公 司 ，历 任 研
究 员 、 高 级 研究 员 、
基金经理助理。2014
年 8 月 任华 泰柏 瑞价
值 增 长 混 合 型证 券 投华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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资 基 金 的 基 金经 理 。
2015 年 4 月至 2016
年 8 月 任华 泰柏 瑞新
利 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。2015 年 5 月 起任
华 泰 柏 瑞 消 费成 长 灵
活 配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 的 基 金经 理 ，
2015 年 5 月至 2016
年 8 月 任华 泰柏 瑞惠
利 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。2015 年 8 月 起任
华 泰 柏 瑞 中 国 制 造
2025 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基金 的 基
金经理 。2016 年 3 月
起 任 华 泰 柏 瑞精 选 回
报 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。2016 年 9 月 起任
华 泰 柏 瑞 多 策略 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资
基金的 基金 经理 。
李灿
本 基 金 的 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 6
北 京 大 学 西 方经 济 学
硕士。2010 年 7 月加
入 华 泰 柏 瑞 基金 管 理
有 限 公 司 ， 历任 研 究
员 、 高 级 研 究员 、 基
金经理 助理 。2015 年
6 月至2016 年8 月任
华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混
合 型 证 券 投 资基 金 的
基金经 理。2015 年 8
月 起 任 华 泰 柏瑞 中 国
制造 2025 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金
的基金 经理 。2016 年
3 月 起 任 华 泰柏 瑞 精
选 回 报 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资 基金 的 基
金经理 。
杨景涵
本 基 金 的 基
金经理
2016 年 8 月
17 日
- 11
中 山 大 学 经 济 学 硕
士 。 特 许 金 融分 析 师华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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（CFA ） ， 金 融风 险 管
理师 （FRM）。 2004 年
至 2006 年 于 平 安 资
产 管 理 有 限 公司 ， 任
投资分 析师 ；2006 年
至2009 年9 月于 生命
人 寿 保 险 公 司， 历 任
投 连 投 资 经 理、 投 资
经 理 、 基 金 投资 部 负
责人。2009 年 10 月
加 入 本 公 司 ，任 专 户
投 资 部 投 资 经 理 。
2014 年 6 月至 2015
年 4 月 任研 究部 总监
助理。2015 年 4 月起
任 华 泰 柏 瑞 新利 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年5 月 起任 华泰
柏 瑞 惠 利 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资基 金 的
基金经 理。2016 年 8
月 起 任 华 泰 柏瑞 精 选
回 报 灵 活 配 置混 合 型
证券投 资 基 金的 基 金
经理。2016 年 9 月起
任 华 泰 柏 瑞 爱利 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资
基 金 和 华 泰 柏瑞 多 策
略 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介 （转型 后）
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
方纬
本 基 金 的 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 13
经济学 硕士 。2003 年
9 月至2005 年1 月任
上 海 金 信 研 究所 研 究
员；2005 年 1 月至
2007 年2 月 任万 家基
金 管 理 有 限 公司 高 级
研究员 ；2007 年 2 月华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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加 入 华 泰 柏 瑞基 金 管
理 有 限 公 司 ，历 任 研
究 员 、 高 级 研究 员 、
基金经理助理。2014
年 8 月 任华 泰柏 瑞价
值 增 长 混 合 型证 券 投
资 基 金 的 基 金经 理 。
2015 年 4 月至 2016
年 8 月 任华 泰柏 瑞新
利 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。2015 年 5 月 起任
华 泰 柏 瑞 消 费成 长 灵
活 配 置 混 合 型证 券 投
资 基 金 的 基 金经 理 ，
2015 年 5 月至 2016
年 8 月 任华 泰柏 瑞惠
利 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。2015 年 8 月 起任
华 泰 柏 瑞 中 国 制 造
2025 灵 活 配 置 混 合
型 证 券 投 资 基金 的 基
金经理 。2016 年 3 月
起 任 华 泰 柏 瑞精 选 回
报 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。2016 年 9 月 起任
华 泰 柏 瑞 多 策略 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资
基金的 基金 经理 。
李灿
本 基 金 的 基
金经理
2016 年 3 月
29 日
- 6
北 京 大 学 西 方经 济 学
硕士。2010 年 7 月加
入 华 泰 柏 瑞 基金 管 理
有 限 公 司 ， 历任 研 究
员 、 高 级 研 究员 、 基
金经理 助理 。2015 年
6 月至2016 年8 月任
华 泰 柏 瑞 盛 世中 国 混
合 型 证 券 投 资基 金 的
基金经 理。2015 年 8
月 起 任 华 泰 柏瑞 中 国
制造 2025 灵 活 配 置
混 合 型 证 券 投资 基 金
的基金 经理 。2016 年华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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3 月 起 任 华 泰柏 瑞 精
选 回 报 灵 活 配置 混 合
型 证 券 投 资 基金 的 基
金经理 。
杨景涵
本 基 金 的 基
金经理
2016 年 8 月
17 日
- 11
中 山 大 学 经 济 学 硕
士 。 特 许 金 融分 析 师
（CFA ） ， 金 融风 险 管
理师 （FRM）。 2004 年
至 2006 年 于 平 安 资
产 管 理 有 限 公司 ， 任
投资分 析师 ；2006 年
至2009 年9 月于 生命
人 寿 保 险 公 司， 历 任
投 连 投 资 经 理、 投 资
经 理 、 基 金 投资 部 负
责人。2009 年 10 月
加 入 本 公 司 ，任 专 户
投 资 部 投 资 经 理 。
2014 年 6 月至 2015
年 4 月 任研 究部 总监
助理。2015 年 4 月起
任 华 泰 柏 瑞 新利 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年5 月 起任 华泰
柏 瑞 惠 利 灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资基 金 的
基金经 理。2016 年 8
月 起 任 华 泰 柏瑞 精 选
回 报 灵 活 配 置混 合 型
证券投 资 基 金的 基 金
经理。2016 年 9 月起
任 华 泰 柏 瑞 爱利 灵 活
配 置 混 合 型 证券 投 资
基 金 和 华 泰 柏瑞 多 策
略 灵 活 配 置 混合 型 证
券 投 资 基 金 的基 金 经
理。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次 交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 ，二 级市 场整 体运 行平稳 ，沪 深300 全 收益 指数上 涨 4.49%, 但 创业 板 指数小 幅下 跌
3.5%， 显示 出风 格逐 步倾 向于价 值回 归的 态势 。相 比二季 度， 交易 保持 了一 定的活 跃度 ，各 种题
材反复 炒作 。新 股上 市后 涨幅有 一定 回落 ，但 整体 保持平 稳。 宏观 经济 运行 平稳， 房地 产市 场销
售火爆 ，引 发了 政策 转向 。但金 融市 场的 货币 政策 仍然维 持宽 松， 财政 政策 积极， 以 PPP 为 主要
稳增长 的手 段。 资金 的配 置需求 仍然 十分 活跃 。展 望四季 度， 随着 政策 对房 地产市 场的 监管 越来
越严厉 ，全 年稳 增长 目标 基本完 成， 上市 公司 财务 数据的 逐步 披露 ，资 本市 场预计 会面 临一 些压
力。精 选回 报基 金将 尽可 能的在 契约 规定 的范 围内 ，运用 多种 盈利 手段 ，合 理寻求 稳健 可靠 的投
资机会 ，尽 可能 提升 基金 净值， 保护 投资 者利 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
转型前 一日 （2016 年 9 月1 日） ，本 基金 份额 净值 为 1.0135 元，2016 年 7 月 1 日至 2016
年9 月1 日 期间 ，基 金净 值上 涨 0.77% ，同 期本 基 金的业 绩比 较基 准上 涨 0.09% 。
本报告 期末 ，本 基金 份额 净值 为 1.0167 元，2016 年 9 月 2 日至 2016 年9 月 30 日期 间， 基
金净值 上 涨0.32% ，同 期 本基金 的业 绩比 较基 准下 跌 0.74%。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
无。 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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§5 投资组 合报告
转 型后 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 62,770,143.90 5.90
其中： 股票
62,770,143.90 5.90
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
969,114,000.00 91.05
其中： 债券
969,114,000.00 91.05
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
18,762,862.37 1.76
8 其他资 产
13,722,621.94 1.29
9 合计
1,064,369,628.21
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿业 - -
C 制造业 12,211,319.68 1.20
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 6,194,510.48 0.61
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 44,364,313.74 4.36
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - - 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 13 页 共 21 页
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 62,770,143.90 6.16
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 本基 金本 报告 期未 投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000001 平安银 行 1,400,000 12,698,000.00 1.25
2 601288 农业银 行 2,500,000 7,825,000.00 0.77
3 601169 北京银 行 800,000 7,280,000.00 0.71
4 000895 双汇发 展 300,000 7,077,000.00 0.69
5 601668 中国建 筑 1,000,000 6,170,000.00 0.61
6 002142 宁波银 行 380,000 5,947,000.00 0.58
7 601939 建设银 行 1,100,000 5,698,000.00 0.56
8 000488 晨鸣纸 业 559,904 5,134,319.68 0.50
9 600015 华夏银 行 480,000 4,824,000.00 0.47
10 600908 无锡银 行 8,902 92,313.74 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 50,050,000.00 4.92
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 668,239,000.00 65.62
其中： 政策 性金 融债 668,239,000.00 65.62
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 250,825,000.00 24.63
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 969,114,000.00 95.17
华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 14 页 共 21 页
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160208 16 国开 08 1,400,000 139,874,000.00 13.74
2 150218 15 国开 18 1,000,000 104,390,000.00 10.25
3 150209 15 国开 09 800,000 85,064,000.00 8.35
4 160408 16 农发 08 700,000 71,106,000.00 6.98
5 160303 16 进出 03 600,000 60,780,000.00 5.97
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 15 页 共 21 页
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 40,090.38
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,682,531.56
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 13,722,621.94
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
转 型前 ：
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 65,168,264.62 6.12
其中： 股票
65,168,264.62 5.56
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,013,983,000.00 86.45
其中： 债券
1,013,983,000.00 86.45
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - - 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资
产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
79,493,105.94 6.78
8 其他资 产
14,334,415.55 1.22
9 合计
1,172,978,786.11
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 12,590,793.25 1.24
D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供应 业 - -
E 建筑业 6,363,349.26 0.63
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 174,024.29 0.02
J 金融业 45,851,682.82 4.52
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
188,415.00 0.02
S 综合 - -
合计 65,168,264.62 6.42
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 未投 资沪港 通股 票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000001 平安银 行 1,400,000 13,230,000.00 1.30 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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2 601288 农业银 行 2,500,000 7,950,000.00 0.78
3 000895 双汇发 展 300,000 7,257,000.00 0.71
4 601169 北京银 行 800,000 7,192,000.00 0.71
5 601668 中国建 筑 1,000,000 6,340,000.00 0.62
6 002142 宁波银 行 380,000 6,281,400.00 0.62
7 601939 建设银 行 1,100,000 5,830,000.00 0.57
8 600015 华夏银 行 480,000 5,025,600.00 0.50
9 000488 晨鸣纸 业 559,904 4,932,754.24 0.49
10 601997 贵阳银 行 16,167 301,029.54 0.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 50,060,000.00 4.93
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 642,970,000.00 63.34
其中： 政策 性金 融债 642,970,000.00 63.34
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 320,953,000.00 31.62
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,013,983,000.00 99.88
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 160208 16 国开 08 3,200,000 319,424,000.00 31.47
2 160408 16 农发 08 700,000 70,805,000.00 6.97
3 160303 16 进出 03 600,000 60,486,000.00 5.96
4 160205 16 国开 05 500,000 52,295,000.00 5.15
5 011699135
16 同方
SCP001
500,000 50,200,000.00 4.95
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
第 18 页 共 21 页
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有出 现被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 14,388.73
2 应收证 券清 算款 546,579.84
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,773,446.98
5 应收申 购款 - 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,334,415.55
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。
§6 开放式 基金份额变动 （转 型后）
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年9 月2 日 ） 基 金份 额
总额
1,001,639,894.43
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
-
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
94,087.84
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 1,001,545,806.59
§7 开放式 基金份额变动 （转 型前）
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年 3 月 29 日 ）基 金份
额总额
1,001,514,242.44
报告期 期初 基金 份额 总额 1,001,824,134.15
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
-
减: 基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回
份额
184,239.72
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 - 华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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份额（ 份额 减少 以"-"填列）
报告期 期末 基金 份额 总额 1,001,639,894.43
§8 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型后）
8.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型后）
注：无 。
8.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 后）
注：无 。
§9 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 （ 转型前）
9.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 （转 型 前）
注：无 。
9.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 （ 转型 前）
注：无 。
§10 备查文 件目录
10.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
10.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
10.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨华泰柏瑞精选回报混合 2016 年第 3 季度报告
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询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
