华 泰 柏 瑞 积极 优 选 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 10 月 24 日复 核了
本报告 中的 财务 指标 、净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、误 导性
陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本 报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞积 极优 选股 票
交易代 码 001097
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 3 月26 日
报告期 末基 金份 额总 额 795,974,807.29 份
投资目 标
本基金 以对 经济 周期 和产 业周期 的研 究判 断为 基础 ，
优选受 益于 经济 发展 、 市 场改革 且处 于行 业领 先地 位
的上市 公司 证券 ，追 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 以股 票类 资产 为主 要投资 工具 ， 通 过精 选个 股
获取资 产的 长期 增值 ； 通 过适度 的大 类资 产配 置来 降
低组合 的系 统性 风险 。
本基金 将 “ 自上 而下 ” 的 趋势投 资和 “自 下而 上” 的
个股选 择相 结合 。 投 资决 策的重 点在 于寻 找具 有巨 大
发展潜 力的 趋势 ， 发 现并 投资于 有能 力把 握趋 势并 在
竞争中 处于 优势 的公 司。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：80%* 沪深 300 指数 收益 率
+20%* 中债 国债 总指 数收 益 率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 预 期收益 和风 险水 平高 于混 合
型基金 、债 券型 基金 与货 币市场 基金 。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司 华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 11,416,156.47
2.本期 利润
13,505,850.42
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0166
4.期末 基金 资产 净值 485,322,348.25
5.期末 基金 份额 净值 0.610
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣 除相
关费用 后的 余额 ，本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.87% 0.69% 2.85% 0.64% 0.02% 0.05%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、图 示日 期为2015 年3 月26 日至2016 年9 月 30 日。
2、 按 基金 合同 规定 ， 本基 金自基 金合 同生 效日 起6 个月内 为建 仓期 ， 截至 报 告日本 基金 的各 项投
资比例 已达 到基 金合 同第 十二部 分（ 二） 投资 范围 中规定 的各 项比 例： 本基 金股票 资产 的投 资比
例占基 金资 产 的80-95%； 在扣除 股指 期货 合约 需缴 纳的交 易保 证金 后， 现金 和到期 日在 一年 以 内
的政府 债券 的投 资比 例不 低于基 金资 产净 值 的5% 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
方伦煜
投 资 部 总
监 、 本 基
金 的 基 金
经理
2015 年3 月
26 日
- 16
方伦煜先生，管理学
硕士，16 年 证券 从业
经历，历任广发证券
股份有限公司行业研华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告
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究员、招商证券有限
公司投资经理、巨田
基金管理有限公司研
究员，广发证券股份
有限公司投资经理。
2008 年6 月至2010 年
2 月任中国人寿资产
管理有限公司投资经
理，2010 年 2 月至
2012 年 2 月 任职 于华
安基金管理有限公司
基金投 资部 ，2012 年
3 月加入华泰柏瑞基
金 管 理 有 限 公 司 ，
2012 年 4 月 起担 任华
泰柏瑞基金成长混合
型 证 券 投 资 基 金 经
理。2015 年 3 月 起担
任华泰柏瑞积极优选
股票型证券投资基金
的基金 经理 。2015 年
6 月起 任投 资部 总监 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。 本 报告 期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告
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所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
尽 管宏 观经 济形 势并 不乐观 ，但 政策 维稳 的取 向明确 ，市 场心 态逐 步趋 稳。三 季 度 A 股 指数
在年初 以来 形成 的大 平台 区间小 幅波 动， 重心 有所 上抬。
鉴于市 场环 境的 变换 ，本 基金对 持仓 结构 进行 了调 整。目 前基 金的 持股 结构 主要集 中在 具有
估值优 势的 大金 融板 块和 白马成 长股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 基金 份额净 值 为0.610 元 ，基 金份额 净值 增长 2.87%， 本基金 的业 绩比
较基准 增长 2.85%。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 421,831,959.27 86.53
其中： 股票
421,831,959.27 86.53
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
65,387,746.18 13.41
8 其他资 产
270,305.50 0.06
9 合计
487,490,010.95
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 7,329,000.00 1.51
B 采矿业 34,367,941.68 7.08
C 制造业 124,788,351.19 25.71 华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告
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D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 15,736,227.24 3.24
F 批发和 零售 业 56,831,002.97 11.71
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 13,712,879.28 2.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 17,590,927.92 3.62
J 金融业 141,085,513.99 29.07
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 6,158,115.00 1.27
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,232,000.00 0.87
S 综合 - -
合计 421,831,959.27 86.92
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：本 基金 本报 告期 末未 通过沪 港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601398 工商银 行 8,068,326 35,742,684.18 7.36
2 600016 民生银 行 2,999,938 27,779,425.88 5.72
3 600028 中国石 化 5,499,988 26,729,941.68 5.51
4 000776 广发证 券 994,400 16,278,328.00 3.35
5 601166 兴业银 行 999,991 15,969,856.27 3.29
6 601288 农业银 行 5,000,000 15,650,000.00 3.22
7 601668 中国建 筑 2,500,000 15,425,000.00 3.18
8 002465 海格通 信 1,192,206 14,831,042.64 3.06
9 600118 中国卫 星 450,000 14,323,500.00 2.95
10 600000 浦发银 行 838,386 13,824,985.14 2.85
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注： 本基 金本 报告 期末 未持有 债券 。 华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债券 。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
公允价 值变 动总 额合 计 （ 元） 0
股指期 货投 资 本 期收 益 （ 元） -1,169,920.00
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期内基金 投资的前十 名证券的发行 主体除广发 证券（000776 ）外 ，没有 出现被监管部 门
立案调 查， 或在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年 8 月 26 日发 布关 于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会调 查通 知书
的公告 。因 涉嫌 未按 规定 审查、 了解 客户 身份 等违 法违规 行为 ，公 司被 中国 证监会 立案 调查 。
广发证 券股 份有 限公 司 2015 年 9 月 12 日 发布 关于 收到中 国证 券监 督管 理委 员会 《行 政处华泰柏瑞积极优选股票 2016 年第 3 季度报告
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罚事先告知书》的公告。证监会拟决定：一、对广发证券责令整改，给予警告，没收违法所得
6,805,135.75 元， 并 处 以20,415,407.25 元罚 款； 二、 对 王新 栋给 予警 告， 并 处以 10 万 元罚 款；
三、 对林 建何 给予 警告 ， 并 处以 10 万 元罚 款； 四 、 对 梅纪元 给予 警告 ， 并处 以 10 万元 罚款 ； 五、
对周翔 给予 警告 ，并 处 以10 万 元罚 款。
此事件 对公 司整 体影 响不 大， 股价 已经 充分 反应 。 我们量 化选 股模 型认 为公 司的成 长性 和 估
值在非 银金 融股 中都 是较 好的， 所以 进行 了配 置。 基金持 仓会 随着 市场 变化 而变化 。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 情形。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 227,768.40
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 18,275.38
5 应收申 购款 24,261.72
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 270,305.50
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002465 海格通 信 14,831,042.64 3.06 重大事 项停牌
。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 830,361,430.12
报告期 期间 基金 总申 购份 额 10,894,918.41
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 45,281,541.24
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 795,974,807.29
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：无 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：无 。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告。
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客 户服 务热线 ：400-888-0001 （ 免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
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