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300ETF(510300)

300ETF:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 泰 柏 瑞 沪深 300 交 易型 开 放 式 指数 证 券
投资基金 2016 年第 3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华泰柏瑞基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国工商银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中的 财务 资料 未经 审计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华泰柏 瑞沪 深 300ETF 交易代 码 510300 基金运 作方 式 交易型 开放 式 基金合 同生 效日 2012 年 5 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 5,800,987,690.00 份 投资目 标 紧密跟 踪标 的指 数表 现, 追求跟 踪偏 离度 和跟 踪误 差的 最小化 。 投资策 略 本基金 主要 采取 完全 复制 法, 即 完全 按照 标的 指数 的成 份股组 成及 其权 重构 建基 金股票 投资 组合 , 并 根据 标的 指数成 份股 及其 权重 的变 动进行 相应 调整 。 但 在因 特殊 情况 (如 流动 性不 足) 导致 无法获 得足 够数 量的 股票 时, 基金管 理人 将运 用其 他合 理的投 资方 法构 建本 基金 的 实际投 资组 合, 追求 尽可 能贴近 目标 指数 的表 现。 业绩比 较基 准 沪深300 指数 风险收 益特 征 本基金 属于 股票 型基 金中 的指数 型基 金, 股票 最低 仓位 为95% ,并 采用 完全 复制 的被动 式投 资策 略: 一方 面, 相对于 混合 基金 、 债券 基 金与货 币市 场基 金而 言 , 其风 险和收 益较 高 , 属 于股 票 型基金 中高 风险 、 高收 益 的产 品; 另一 方面 , 相 对于 采用 抽样复 制的 指数 型基 金而 言, 其风险 和收 益特 征将 更能 与标的 指数 保持 基本 一致 。 基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 161,996,463.43 2.本期 利润


848,869,130.58 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1446 4.期末 基金 资产 净值 19,225,528,190.44 5.期末 基金 份额 净值 3.3142 注:1 、 上 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 , 计入 费 用后实 际收 益水 平要 低于所 列数 字。 2、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 ( 不含 公允 价 值变动 收益 ) 扣 除相 关费用 后的 余额 ,本 期利 润为本 期已 实现 收益 加上 本期公 允价 值变 动收 益。 3、本 基金 于2012 年5 月11 日 建仓 完毕 并进 行了 基 金份额 折算 ,折 算比 例 为0.37094933 。期 末 还原后 基金 份额 累计 净值= (期 末基 金份 额净 值+ 基 金份额 累计 分红 金额 ) × 折算比 例 , 该 净值 可 反映投 资者 在认 购期 以份 额面 值 1.00 元 购买 沪深300ETF 后的 实际 份额 净值 变动情 况。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标 准差② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准收益 率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 4.39% 0.79% 3.15% 0.80% 1.24% -0.01%


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 注:1 、图 示日 期为2012 年5 月4 日至 2016 年9 月30 日。


2、 按 基金 合同 规定 , 本 基 金自基 金合 同生 效日 起3 个月内 为建 仓期 , 截至 报 告期末 本基 金的 各项 投资比 例已 达到 基金 合同 第十三 部分 (二 )投 资范 围中规 定的 比例 ,即 投资 于指数 成份 股、 备选 成份股 的比 例不 低于 基金 资产净 值 的95 %。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 柳军 本 基 金 的 基金经 理 、 指 数 投 资 部 总 监 2012 年5 月 4 日 - 15 年 柳军 ,15 年证 券 (基 金 ) 从 业经历 , 复旦 大学 财务 管 理 硕士,2000 年至2001 年在 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 公 司从事 财务 工作 , 2001 年至华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


2004 年 任 华 安 基 金 管 理 有 限 公 司 高 级 基 金 核 算 员 , 2004 年7 月起 加入 本公 司 , 历任基 金事 务部 总监 、 基 金 经理助 理 。 2009 年6 月起任 华泰柏 瑞 ( 原友 邦华 泰) 上 证 红 利 交 易 型 开 放 式 指 数 基金基 金经 理。2010 年 10 月1 日起 任华 泰柏 瑞指 数 投 资部副 总监 。 2011 年1 月起 担 任 华 泰 柏 瑞 上 证 中 小 盘 ETF 及华 泰柏 瑞上 证中 小 盘 ETF 联 接 基 金 基 金 经 理 。 2012 年 5 月 起担 任华 泰 柏 瑞沪深 300ETF 及 华泰 柏 瑞 沪深 300ETF 联接 基金 基 金 经理 。 2015 年2 月 起任 华 泰 柏瑞指 数投 资部 总监 。2015 年 5 月 起 任 华 泰 柏 瑞 中 证 500 ETF 及 华 泰 柏 瑞 中 证 500ETF 联 接 基 金 的 基 金 经 理。





4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定, 不存 在损 害基金 持有 人利 益的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ,通 过科学 完善 的制 度及 流程 ,从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。 首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令 的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ,在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块, 确保公 平交 易的 实施 。 同 时, 风险 管理 部对 报告 期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估 。 本 报告 期 内,上 述公 平交 易制 度总 体执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交 易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 。 4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 从三季 度回 看 , 2016 全 年 市场处 于低 风险 偏好 , 追 逐低风 险 、 具 有稳 定投 资 回报的 资产 标的 。 也正因 此, 三季 度作 为 A 股集中 分红 期, 高分 红送 转组合 的超 额收 益显 著。7-8 两个月份 ,上 证 红利指 数上 涨 8.63% ( 全收 益指数 涨 幅 10.65% ) , 同 期沪 深 300 上涨 5.51% , 中 证 500 上涨 5.07% , 创业板 指下挫-1.62% 。三 季度中 下旬, 在订 单超 预 期落地 的驱动 下,PPP 主 题相关 板块得 到市 场 热捧, 涨幅 居前 。 由于市 场对 于经 济好 转的 悲观预 期, 尽管 宏观 数据 改善, 但市 场整 体表 现偏 弱。9 月份 A 股 齐跌, 其中 前期 涨幅 较小 的小盘 股跌 幅也 有所 支撑 。 我们严格按照 基金合同的 规定,紧密跟 踪标的指数 、跟踪偏离最 小化的投资 策略进行被 动 投 资。本 报告 期 内 ,本 基金 的累计 跟踪 偏离 为 1.240% ,日均 绝对 跟踪 偏离 度为 0.026%, 期间 日 跟 踪误差 为0.044%, 较好 地 实现了 本基 金的 投资 目标 。 4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 基金 份额净 值 为3.3142 元, 还 原后基 金份 额累 计净 值 为1.2913 元 ,本 报告期 内基 金份 额净 值上 涨 4.39% , 本基 金的 业绩 比较基 准上 涨3.15% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 注:无 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (%) 1 权益投 资 19,115,223,666.61 99.30 其中: 股票 19,115,223,666.61 99.30 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资 - - 其中: 债券 - - 资产支 持证 券 - - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产 - - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 - - 华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


金融资 产 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 131,105,974.83 0.68 8 其他资 产 2,754,552.94 0.01 9 合计 19,249,084,194.38 100.00 注: 上述 股票 投资 包括 可 退替代 款估 值增 值。 5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 14,395,920.00 0.07 B 采矿业 670,064,861.61 3.49 C 制造业 6,177,700,935.98 32.13 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 732,439,108.05 3.81 E 建筑业 653,992,214.93 3.40 F 批发和 零售 业 400,702,488.87 2.08 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 570,557,902.06 2.97 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 1,150,097,214.33 5.98 J 金融业 6,798,589,130.08 35.36 K 房地产 业 1,120,068,134.25 5.83 L 租赁和 商务 服务 业 228,312,233.47 1.19 M 科学研 究和 技术 服务 业 136,192.50 0.00 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 146,368,850.17 0.76 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 30,146,602.32 0.16 R 文化、 体育 和娱 乐业 327,882,014.28 1.71 S 综合 93,769,863.71 0.49 合计 19,115,223,666.61 99.43 注:上 述股 票投 资组 合不 包括可 退替 代款 估值 增值 。


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪 港通 投资 股 票投 资组合 注:本 基金 本报 告期 末未 持有沪 港通 股票 。 5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细 序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


1 601318 中国平 安 23,633,078 807,305,944.48 4.20 2 600016 民生银 行 51,443,833 476,369,893.58 2.48 3 601166 兴业银 行 28,904,061 461,597,854.17 2.40 4 000002 万


科A 16,914,225 442,645,268.25 2.30 5 600036 招商银 行 22,467,083 404,407,494.00 2.10 6 600519 贵州茅 台 1,121,587 334,131,983.17 1.74 7 601328 交通银 行 59,218,577 327,478,730.81 1.70 8 600000 浦发银 行 18,774,000 309,583,260.00 1.61 9 000651 格力电 器 13,176,506 292,781,963.32 1.52 10 600837 海通证 券 17,544,990 279,140,790.90 1.45 注:上 述股 票价 值不 包括 可退替 代估 增。 5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券投 资。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。 5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。





5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 注:本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1





报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体没 有被 监管部 门立 案调 查的 ,也 没有在 报告 编制 日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,790,986.88 2 应收证 券清 算款 859,348.69 3 应收股 利 - 4 应收利 息 28,806.95 5 应收申 购款 - 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 75,410.42 8 其他


9 合计 2,754,552.94


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 注:本 基金 本报 告期 末前 十名股 票中 不存 在流 通受 限情况 。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 6,605,587,690.00 报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,234,800,000.00 华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 11 页


减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,039,400,000.00 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 5,800,987,690.00


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:无 。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:无 。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件 2 、本 基金 的《 基金 合同 》


3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》


4 、本 基金 的《 托管 协议 》


5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照


6 、本 基金 的公 告 8.2 存 放地 点 上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层 8.3 查 阅方 式 投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 , 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 , 可 咨 询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客户 服 务热线 :400-888-0001 (免 长途费 ) 021-3878 4638 公司 网址 :www.huatai-pb.com 华泰柏瑞基金管理有限公司 华泰柏瑞沪深 300ETF2016 年第 3 季度报告 第 11 页 共 11 页


2016 年10 月25 日