华 泰 柏 瑞 交易 型 货 币 市场 基 金 2016 年第3
季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华泰柏瑞基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中的 财务 资料 未经 审计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至2016 年9 月30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华泰柏 瑞货 币 ETF
交易代 码 511830
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年7 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 10,050,685.80 份
投资目 标
在力争 保持 基金 资产 安全 和高流 动性 的前 提下 ， 追 求
超过业 绩比 较基 准的 稳健 投资收 益。
投资策 略
本基金 将采 用主 动的 投资 管理策 略对 短期 货币 市场
工具进 行投 资， 在投 资中 将充分 利用 现代 金融 工 程 理
论以及 数量 分析 方法 来提 高投资 决策 的及 时性 与合
理性， 在保 证基 金资 产的 安全性 和流 动性 的基 础上,
获得稳 健的 投资 收益 。
业绩比 较基 准
本基金 的业 绩比 较基 准为 当期银 行活 期存 款利 率 （ 税
后） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 较高流 动性 、低 风险 的品
种， 其预 期风 险和 预期 收 益率都 低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金和 债券 型基 金。
基金管 理人 华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金 的 基金 简称 华泰柏 瑞货 币 ETFA 级 华泰柏 瑞货 币 ETFB 级
下属分 级基 金的 交易 代码 511830 002469
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额 10,040,992.27 份 9,693.53 份
华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
华泰柏 瑞货 币 ETFA 级 华泰柏 瑞货 币 ETFB 级
1. 本期已 实现 收益 6,984,729.07 5,889.06
2．本 期利 润 6,984,729.07 5,889.06
3．期 末基 金资 产净 值 1,004,099,217.06 969,348.38
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 货币 市场 基金
采用摊 余成 本法 核算 ，因 此，公 允价 值变 动收 益为 零，本 期已 实现 收益 和本 期利润 的金 额相 等。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华泰柏瑞货币ETFA 级
阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6078% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5184% 0.0018%
华泰柏瑞货币ETFB 级
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
0.6094% 0.0018% 0.0894% 0.0000% 0.5200% 0.0018%
华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 4 页 共 11 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较 华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 5 页 共 11 页
注： 本 基金 于2016 年2 月26 日新 增B 类 份额， 上述A 级指 标计 算日期 为2015 年7 月14 日 至2016
年9 月30 日， 上述B 级 指 标计算 日期 为 2016 年 2 月 26 日至2016 年 9 月 30 日。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
郑青
固定收益
部副总 监、
本基金的
基金经 理
2015 年7 月
14 日
- 11 年
经济学 硕士。 曾任 职于 国信 证
券股份 有限 公司、 平安 资产 管
理有限 责任 公司 ，2008 年3
月至 2010 年 4 月任 中海 基 金
管理有 限公 司交 易员 ，2010
年加入 华泰 柏瑞 基金 管理 有
限公司 ， 任 债券 研究 员。2012
年 6 月 起任 华泰 柏瑞 货币 市
场证券 投资 基金 基金 经理 ，
2013 年 7 月起 任华 泰柏 瑞 信
用增利 债券 型证 券投 资基 金华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 6 页 共 11 页
基金经 理。2015 年1 月起任
固定收 益部 副总 监。 2015 年7
月起任 华泰 柏瑞 交易 型货 币
市场证 券投 资基 金的 基金 经
理。2016 年 9 月起 任华 泰 柏
瑞天添 宝货 币市 场证 券投 资
基金的 基金 经理 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 内本 基金 的运 作符 合相关 法律 、法 规以 及基 金合同 的约 定， 不存 在损 害基金 持有 人利
益的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期 内， 本基 金管 理人 根据《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》的 要求 ，通
过科学 完善 的制 度及 流程 ，从事 前、 事中 和事 后等 环节严 格控 制不 同基 金之 间可能 的利 益输 送。
首先投 资部 和研 究部 通过 规范的 决策 流程 来确 保公 平对待 不同 投资 组合 。其 次交易 部对 投资 指令
的合规 性、 有效 性及 合理 性进行 独立 审核 ，在 交易 过程中 启用 投资 交易 系统 中的公 平交 易模 块，
确保公 平交 易的 实施 。同 时，风 险管 理部 对报 告期 内的交 易进 行日 常监 控和 分析评 估。
本报告 期内 ，上 述公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交 易 行为 。 本报 告期 内无下 列情 况: 所有 投资 组 合参与 的交 易
所公开 竞价 同日 反向 交易 成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5%
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 央行 重启 了14 天、28 天逆 回购 ，虽 然 利率 比 7 天 的利 率高 ，从 而抬高 了银 行
间质押 式回 购的 加权 利率 中枢， 但是 由于 公开 市场 操作在 整个 三季 度中 是净 投放的 ，因 此除 了 9
月后半 月之 外其 他时 间资 金面都 比较 稳定 宽松 。9 月 末受到 季末 因素 、 汇率 波 动、MPA 考 核因 素影
响，非 银机 构之 间资 金面 出现紧 张， 回购 、同 业存 款、存 单、 短融 利率 均出 现上行 ， 以 AAA 评级
的一年 期同 业存 单利 率为 例，9 月最 高时 比之 前较 低时候 的利 率高 大 约20BP 。货币 基金 在这 段时
间中通 过提 前安 排资 金到 期，提 高高 流动 性资 产比 例的方 法， 应对 机构 的集 中赎回 ，保 证了 流动
性。同 时择 机配 置了 相对 高收益 的资 产。
华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 7 页 共 11 页
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ， 本基 金A 级份 额本 报告 期内 累计 收益率 上 涨0.6078%, 同 期 本基金 的业 绩比
较基准 上 涨0.0894% ，B 级 份额本 报告 期内 累计 收益 率上 涨 0.6094% ， 同 期本 基 金的业 绩比 较基 准
上涨0.0894%。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 617,688,678.93 53.50
其中： 债券 617,688,678.93 53.50
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
98,000,467.00
8.49
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
430,789,109.64 37.31
4 其他资 产 8,040,045.03 0.70
5 合计 1,154,518,300.60 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 16.49
其中： 买断 式回 购融 资 -
序号 项目 金额（ 元） 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 148,499,577.25 14.78
其中： 买断 式回 购融 资 - -
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
序号 发生日 期
融资余 额占 基金 资产 净值
比例（%）
原因 调整期
1 2016 年9 月28 日 20.08
9 月27 日我 公司 大宗
交易报 盘机 故障 ， 系
统没有 接到 场内 赎
回数据 ， 基 金经 理在
28 日 投资 决策 时根
据当时 投资 系统 的
1 个交 易日 华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 8 页 共 11 页
信息制 定了 相应 的
投资策 略， 安排 了一
笔正回 购。 但由 于基
金规模 较小 ， 28 日确
认该笔 赎回 后导 致
当日正 回购 比例 被
动超 标0.08% 。29 日
比例已 经恢 复正 常
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 112
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 120
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 88
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
注：在 本报 告期 内本 货币 市场基 金投 资组 合平 均剩 余期限 未超 过120 天。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 22.76
14.78
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 24.88 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 20.91 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-120 天 20.75 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 120 天(含)-397 天（ 含） 24.76 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 114.07 14.78
华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 9 页 共 11 页
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 59,993,102.85 5.97
其中： 政策 性金 融债 59,993,102.85 5.97
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 230,233,732.76 22.91
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 327,461,843.32 32.58
8 其他 - -
9 合计 617,688,678.93 61.46
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 债券数 量（ 张 ） 摊余成 本( 元)
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 041557005
15 中色
CP002
900,000 90,053,843.10 8.96
2 041558105
15 蒙 中电
CP001
500,000 50,149,575.18 4.99
3 111610360
16 兴业
CD360
500,000 50,028,241.89 4.98
4 111610363
16 兴业
CD363
500,000 50,000,000.00 4.97
4 111610240
16 兴业
CD240
500,000 50,000,000.00 4.97
5 111616126
16 上海 银行
CD126
500,000 49,607,386.71 4.94
6 111695409
16 成都 农商
银行CD011
500,000 48,839,250.81 4.86
7 041560117
15 内蒙 电投
CP001
400,000 40,029,278.02 3.98
8 160204 16 国开 04 400,000 39,984,290.63 3.98
9 111611334
16 平安
CD334
300,000 29,686,059.08 2.95
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 - 华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 10 页 共 11 页
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1424%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0257%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.1076%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 计价 采用 摊余 成本 法，即 计价 对象 以买 入成 本列示 ，按 票面 利率 或商 定利率 并考 虑其
买入时 的溢 价与 折价 ，在 其剩余 期限 内按 照实 际利 率法每 日计 提收 益。
本基金 通过 每日 计算 基金 收益并 分配 的方 式 ， 使 基 金份额 资产 净值 保持 在人 民币 100.00 元。
5.8.2
本基金 本报 告期 内不 存在 剩余期 限小 于397 天 但剩 余存续 期超 过 397 天 的浮 动利率 债券 的摊
余成本 超过 当日 基金 资产 净值 的 20 ％的 情况 。
5.8.3
本基金 本报 告期 内不 存在 投资的 前十 名证 券的 发行 主体被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 8,039,921.07
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 123.96
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 8,040,045.03
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华泰柏 瑞货 币 ETFA 级 华泰柏 瑞货 币ETFB 级 华泰柏瑞货币 ETF2016 年第 3 季度报告
第 11 页 共 11 页
报告期 期初 基金 份额 总额 13,479,532.27 9,634.59
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,370,817.29 58.94
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 4,809,357.29 -
报告期 期末 基金 份额 总额 10,040,992.27 9,693.53
注：本 基金 在基 金合 同生 效日进 行份 额折 算， 将面 额折算 为 100 元。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注： 无。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、本 基金 的中 国证 监会 批 准募集 文件
2 、本 基金 的《 基金 合同 》
3 、本 基金 的《 招募 说明 书 》
4 、本 基金 的《 托管 协议 》
5 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照
6 、本 基金 的公 告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 民生 路 1199 弄 证大 五道 口广 场1 号楼 17 层
8.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅 ， 也 可按 工本 费购 买 复印件 。 投资 者对 本报 告 如有疑 问 ， 可 咨
询基金 管理 人华 泰柏 瑞基 金管理 有限 公司 。 客户 服 务热线 ：400-888-0001 （免 长途费 ） 021-3878
4638 公司 网址 ：www.huatai-pb.com
华泰柏瑞基金管理有限公司
2016 年10 月25 日
