华 富 诚 鑫 灵活 配 置 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 上海浦东发 展银行股份有限公 司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年10 月 24 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2016 年 7 月1 日至 2016 年9 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富诚 鑫灵 活配 置混 合
基金主 代码 002726
交易代 码 002726
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 5 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 667,640,811.61 份
投资目 标
在严格 控制 风险 的前 提下 ， 追求 超越 业绩 比较 基
准的投 资回 报， 力争 实现 基金资 产的 长期 稳健 增
值。
投资策 略
本基金 投资 策略 的基 本思 想是在 充分 控制 风险
的前提 下实 现高 收益 。 依 据风险-收益-投 资策 略
关系原 理， 本 基金 采用 包 括资产 配置 策略、 行业
配置策 略和 个股 精选 策略 在内的 多层 次复 合投
资策略 进行 实际 投资 ，高 层策略 作用 是规 避风
险，低 层策 略用 于提 高收 益。
业绩比 较基 准
沪深 300 指 数收 益率 ×50 % ＋上证 国债 指数 收益
率×50 % 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中等 收益 风险 特征 的
基金， 其长 期平 均风 险和 预期收 益率 低于 股票 型
基金， 高于 债券 型基 金、 货币市 场基 金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司
下属分 级基 金的 基金 简称
华富诚 鑫灵 活配 置混 合
A
华富诚 鑫灵 活配 置混
合C 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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下属分 级基 金的 交易 代码 002726 002727
报告期 末下 属分 级基 金的 份额总 额 667,123,349.93 份 517,461.68 份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年7 月1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
华富诚 鑫灵 活配 置混 合 A 华富诚 鑫灵 活配 置混 合 C
1． 本 期已 实现 收益 7,620,597.62 5,409.68
2．本 期利 润 8,096,677.33 4,745.36
3．加 权平 均基 金份 额本 期 利润 0.0156 0.0228
4．期 末基 金资 产净 值 678,883,902.85 540,984.43
5．期 末基 金份 额净 值 1.018 1.045
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
华富诚鑫灵活配置混合 A
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
1.60% 0.06% 2.27% 0.40% -0.67% -0.34%
华富诚鑫灵活配置混合 C
阶段
净值增 长
率①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
①－③ ②－④
过去三 个
月
4.29% 0.35% 2.27% 0.40% 2.02% -0.05% 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注： 根据 《 华富 诚鑫 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 的 规定 ， 本基 金的资 产配 置范 围为 ：
股票资 产占 基金 资产 的 0%-95%， 权证 投资 比例 不得 超过基 金资 产净 值 的3%， 保持现 金或 者到 期日
在一年 以内 的政 府债 券投 资比例 合计 不低 于基 金资 产净值 的 5% 。 如 法律 法规 或监管 机构 以后 允 许
基金投 资其 他品 种， 基金 管理人 在履 行适 当程 序后 ，可以 将其 纳入 投资 范围 。本基 金合 同生 效未
满一年 。 本 基金 建仓 期为2016 年5 月5 日到 2016 年11 月5 日。 本报 告期 内， 本 基金仍 在建 仓期 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
尹培俊
华 富 诚 鑫 灵 活 配
置 混 合 型 基 金 基
金 经 理 、 华 富 强
化 回 报 债 券 型 基
金 基 金 经 理 、 华
2016 年5 月5
日
- 十一年
华 东 师 范 大 学 经 济 学 学 士 ，
本 科 学 历 。 曾 任 上 海 君 创 财
经 顾 问 有 限 公 司 顾 问 部 项 目
经 理 、 上 海 远 东 资 信 评 估 有
限 公 司 集 团 部 高 级 分 析 师 、华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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富 货 币 市 场 基 金
基 金 经 理 、 华 富
安 享 保 本 混 合 型
基 金 基 金 经 理 、
固 定 收 益 部 总 监
助理
新 华 财 经 有 限 公 司 信 用 评 级
部 高 级 分 析 师 、 上 海 新 世 纪
资 信 评 估 投 资 服 务 有 限 公 司
高 级 分 析 师 、 德 邦 证 券 有 限
责 任 公 司 固 定 收 益 部 高 级 经
理，2012 年 加入 华富 基金 管
理 有 限 公 司 ， 曾 任 固 定 收 益
部信用 研究 员。
注： 这里 的任 职日 期指 该 基金成 立之 日 。 证 券从 业 年限的 计算 标准 上 ， 证 券 从业的 含义 遵从 行业
协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析
三季度 整体 经济 表现 仍然 较为疲 弱， 工业 增长 乏力 ，投资 增速 下滑 ，经 济下 行压力 仍大 ，通
胀持续 回落 ，基 本面 对债 市依然 有支 撑。 广义 融资 收缩， 理财 利率 下行 ，社 会投资 预期 回报 率持
续下降 ， 广义 基金 资产 配 置压力 持续 加大 。 央行 重 启14 天逆 回购 ， 释 放对 市 场过度 运用 短期 资金
放杠杆 行为 的担 忧， 对市 场形成 阶段 性冲 击。 但三 季度债 券市 场仍 然维 持收 益率下 行的 趋势 ，收华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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益率曲 线继 续平 坦化 。 三 季度权 益市 场震 荡盘 升， 主要机 会仍 集中 各类 主题 性投资 及消 费类 蓝筹 。
本基金 以债 券、 新股 申购 等低风 险资 产投 资为 主， 三季度 净值 继续 稳步 上涨 。
基本面 的支 撑、 广义 基金 的配置 压力 仍是 促使 债券 市场收 益率 曲线 继续 平坦 化动力 来源 。基
本面来 看， 供给 侧改 革 和L 型经 济走 势仍 对债 市中 长期走 势有 较强 支撑 ，对 违约造 成系 统性 风险
的担忧 在下 降， 债券 收益 率整体 下行 趋势 仍未 改变 。十一 期间 全国 主要 城市 均出台 限制 房地 产过
快上涨 的政 策， 短期 进一 步强化 了后 期房 地产 销量 下滑、 投资 增速 下降 、房 贷回落 的预 期， 信用
收缩有 利于 长端 利率 债的 下行。 但目 前短 端利 率始 终维持 不变 ，期 限利 差和 信用利 差依 然处 于低
位，通 胀预 期有 所反 复， 人民币 贬值 压力 仍大 ，而 市场对 全球 央行 货币 持续 宽松的 预期 在发 生转
变，美 、日 、德 等国 家的 长期国 债收 益率 均有 所反 弹，或 对长 端利 率下 行幅 度形成 制约 。权 益市
场整体 机会 不大 ，短 期或 仍偏向 防御 。本 基金 将严 控债券 信用 风险 和久 期风 险，获 取稳 定回 报，
权益仓 位严 格控 制大 幅波 动和回 撤 ， 并 利用 新股 申 购增强 收益 ， 稳健 地做 好 配置策 略 ， 均 衡投 资，
力争为 基金 持有 人获 取合 理的投 资收 益。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2016 年5 月 5 日 正式成 立。 截止 到2016 年9 月 30 日， 华富 诚 鑫A 类 基金份 额净 值
为1.018 元 ，累 计份 额净 值为 1.018 元， 本报 告期 的份额 累计 净值 增长 率 为1.60% ，同 期业 绩比
较基准 收益 率 为2.27% ； 华富诚 鑫 C 基金 份额 净值 为 1.045 元 ，累 计份 额净 值为 1.045 元， 本报
告期的 份额 累计 净值 增长 率为 4.29% ，同 期业 绩比 较基准 收益 率 为2.27% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2016 年6 月7 日 起至 本 报告期 末（2016 年9 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净 值存在 连续 六
十个工 作日 不满 二百 人的 情形， 至本 报告 期期 末（2016 年9 月30 日） 本基 金 持有人 数仍 不满 二
百人 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 33,001,740.11 3.88
其中： 股票
33,001,740.11 3.88
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
777,409,590.00 91.45
其中： 债券
777,409,590.00 91.45 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中 ： 买 断式 回购 的买 入返 售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
7,467,503.73 0.88
8 其他资 产
32,170,206.96 3.78
9 合计
850,049,040.80
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 3,402,000.00 0.50
C 制造业 10,298,484.11 1.52
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生产 和供
应业
5,767,500.00 0.85
E 建筑业 24,510.48 0.00
F 批发和 零售 业 2,005,547.63 0.30
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,613,980.00 0.53
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软 件和 信息 技术 服务
业
- -
J 金融业 7,889,717.89 1.16
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 33,001,740.11 4.86
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注： 无 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 601939 建设银 行 730,000 3,781,400.00 0.56
2 600009 上海机 场 134,000 3,613,980.00 0.53
3 600028 中国石 化 700,000 3,402,000.00 0.50
4 600332 白云山 120,000 2,932,800.00 0.43
5 600276 恒瑞医 药 58,000 2,554,900.00 0.38
6 600525 长园集 团 179,967 2,501,541.30 0.37
7 600900 长江电 力 180,000 2,394,000.00 0.35
8 002701 奥瑞金 220,000 2,204,400.00 0.32
9 601139 深圳燃 气 230,000 2,159,700.00 0.32
10 601998 中信银 行 350,000 2,093,000.00 0.31
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 40,040,000.00 5.89
其中： 政策 性金 融债 40,040,000.00 5.89
4 企业债 券 215,695,590.00 31.75
5 企业短 期融 资券 521,674,000.00 76.78
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 777,409,590.00 114.42
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 011699926
16 巨石
SCP001
500,000 50,185,000.00 7.39
2 0980154
09 福州 交通
债
400,000 40,552,000.00 5.97
3 011699072
16 天士 力药
SCP001
400,000 40,164,000.00 5.91
4 122780 PR 长 高新 474,900 34,216,545.00 5.04 华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5 041662032
16 威高
CP001
300,000 30,189,000.00 4.44
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报 告编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 67,764.22
2 应收证 券清 算款 19,965,066.66
3 应收股 利 -
4 应收利 息 12,119,376.08
5 应收申 购款 3,000.00
6 其他应 收款 15,000.00
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 32,170,206.96
注：其 他应 收款 为应 收分 销手续 费返 还
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值
(元)
占基金 资
产净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 600525 长园集 团 2,501,541.30 0.37 重大事 项停牌
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目 华富诚 鑫灵 活配 置混 合 A
华富诚 鑫灵 活配 置混
合C
报告期 期初 基金 份额 总额 500,004,949.04 187,966.11
报告期 期间 基金 总申 购份 额 167,121,879.88 970,595.50
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,478.99 641,099.93
报告期期间 基金拆 分变动 份额（份额 减
少以"-"填 列）
- -
报告期 期末 基金 份额 总额 667,123,349.93 517,461.68
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、华 富诚 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 基金 合同
华富诚鑫灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2 、华 富诚 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 托管 协议
3 、华 富诚 鑫灵 活配 置混 合 型证券 投资 基金 招募 说明 书
4 、报 告期 内华 富诚 鑫灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 在指定 报刊 上披 露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
