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华富国泰民安(000767)

华富国泰民安:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 富 国 泰 民安 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 3 季 度 报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华富基金管 理有限公司 
基金托 管人: 上海浦东发 展银行股份有限公 司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。








基金托 管人 上海 浦东 发展 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定, 于 2016 年10 月 24 日 复核 了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现、 投资 组合 报告 等内容 ,保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误导 性陈述 或者 重大 遗漏 。








基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 财务 资料 未经 审计 。





本报告 期间 为2016 年 7 月1 日至 2016 年9 月30 日。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华富国 泰民 安灵 活配 置混 合 基金主 代码 000767 交易代 码 000767 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 2 月4 日 报告期 末基 金份 额总 额 199,127,029.50 份 投资目 标 本基金 将从 与国 泰民 安主 题相关 的证 券中 精选 优质 标的进 行投 资, 分享 我国 国泰民 安领 域未 来发 展的 红 利,力 求取 得超 额收 益。 投资策 略 本基金 通过 定量 与定 性相 结合的 方法 分析 宏观 经济 、 证券市 场以 及国 泰民 安相 关行业 的发 展趋 势, 评估 市 场的系 统性 风险 和各 类资 产的预 期收 益与 风险 , 据 此 合理制 定和 调整 股票 、 债 券等各 类资 产的 比例 , 在 保 持总体 风险 水平 相对 稳定 的基础 上, 力争 投资 组合 的 稳定增 值。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率*50%+ 中证全 债指 数收 益率*50% 风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 , 其 预期收 益及 预期 风险 水平 高 于债券 型基 金和 货币 市场 基金, 但低 于股 票型 基金 , 属于中 等风 险水 平的 投资 品种。 基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 上海浦 东发 展银 行股 份有 限公司 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 3 页 共 11 页





§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -5,526,391.21 2.本期 利润


-4,500,838.66 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0222 4.期末 基金 资产 净值 192,074,641.51 5.期末 基金 份额 净值 0.965 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -2.23% 0.50% 2.72% 0.41% -4.95% 0.09%


华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 4 页 共 11 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 份额净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收 益 率变 动的比 较 注:根 据《 华富 国泰 民安 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 的规 定, 股票投 资占 基金 资产 的比例 范围 为0-95% , 投 资 于本合 同界 定的 国泰 民安 相关证 券不 低于 非 现 金基 金资产 的 80% ; 其余 资产投 资于 债券 、权 证、 货币市 场工 具、 资产 支持 证券等 金融 工具 ;权 证投 资比例 不得 超过 基金 资产净 值 的3%; 保持 现金 或者到 期日 在一 年以 内的 政府债 券投 资比 例合 计不 低于基 金资 产净 值 的 5%。如 法律 法规 或监 管机 构以后 允许 基金 投资 其他 品种, 基金 管理 人在 履行 适当程 序后 ,可 以将 其纳入 投资 范围 。本 基金 建仓期 为 2015 年2 月4 日到 2015 年8 月4 日 ,建 仓 期结 束 时各 项资 产 配置比 例符 合合 同约 定。 本报告 期内 ,本 基金 严格 执行了 《华 富国 泰民 安灵 活配置 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》的 规定 。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 证券从 说明 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 5 页 共 11 页


期限 业年限 任职日 期 离任日 期 龚炜 华富国泰民安灵活配 置混合型基金基金经 理、 华富 智慧 城市 灵活 配置混合型基金基金 经理 、 华 富竞 争力 优选 混合型 基金 基金 经理 、 华富成长趋势混合型 基金基 金经 理 、 公 司公 募投资决策委员会主 席、公 司副 总经 理 2015 年2 月 4 日 - 十二年 安徽财 经大 学金 融学 硕士 , 研究生 学历 。 历任 湘财 证 券 有 限 责 任 公 司 研 究 发 展 部 行业研 究员 、 中国 证监 会 安 徽监管 局机 构处 科员 、 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 研 究 发 展部行 业研 究员 、 投资 管 理 部基金 经理 助理 、 天治 创 新 先 锋 股 票 型 基 金 和 天 治 成 长 精 选 股 票 型 基 金 的 基 金 经 理 、 权 益 投 资 部 总 监 , 2012 年9 月加 入华 富基 金 管 理有限 公司 , 曾任 研究 发 展 部金融 工程 研究 员 、 公 司 投 研 副 总 监 、 基 金 投 资 部 总 监、 投 研总 监、 公 司总 经 理 助理,2014 年 8 月 7 日至 2015 年 2 月 11 日 任华 富 灵 活 配 置 混 合 型 基 金 基 金 经 理。 刘文正 华富国泰民安灵活配 置混合型基金基金经 理, 华富 智慧 城市 灵活 配置混合型基金基金 经理 、 公 司公 募投 资决 策委员 会成 员 、 基 金投 资部副 总监 2015 年2 月 4 日 - 十二年 工 商 管 理 硕 士 , 研 究 生 学 历。 历任 天治 基金 管理 有 限 公司系 统管 理员 、 行业 研 究 员, 2010 年 9 月加 入华 富 基 金管理 有限 公司 , 曾任 研 究 发展部 行业 研究 员 、 华 富 竞 争 力 优 选 混 合 型 基 金 基 金 经理助 理 , 研 究发 展部 总 监 助理。2013 年 6 月 7 日至 2015 年 5 月 27 日 任华 富 策 略 精 选 混 合 型 基 金 基 金 经 理。 张亮 华富国泰民安灵活配 置混合型基金基金经 理 2015 年2 月27 日 - 六年 上 海 交 通 大 学 材 料 加 工 工 程学硕 士, 研究 生学 历。 曾 任 天 治 基 金 管 理 有 限 公 司 行业研 究员 , 2013 年 7 月加 入华富 基金 管理 有限 公司 , 先 后 担 任 研 究 发 展 部 行 业 研究员 、 华富 竞争 力优 选 混 合型基 金基 金经 理助 理。 注:龚 炜、 刘文 正的 任职 日期指 该基 金成 立之 日, 张亮的 任职 日期 指公 司作 出决定 之日 。证 券从 业年限 的计 算标 准上 ,证 券从业 的含 义遵 从行 业协 会《证 券业 从业 人员 资格 管理办 法》 的相 关规华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 6 页 共 11 页


定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规, 对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行 为合法 合规 ,未 发现 异常 情况; 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ;基 金各种 账户 类、 申购 赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ,未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规 要求, 结合 实际 情况 ,制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ,对证 券的 一级 市场 申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全 部纳入 公平 交易 管理 中, 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程 上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ,并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。 本报告 期内 ,公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略 和 运作 分析 2016 第三 季度 , 沪深 300 指数累 计上 涨3.15% , 上证 综指 涨 2.56% , 深 证成 指 涨 0.74% , 创 业 板指上 涨-3.5% , 市 场在 经 历了一 季度 的大 幅下 跌 , 二季度 的小 幅反 弹之 后 , 继续呈 现区 间窄 幅震 荡的局 面。 从三 季度 的行 业表现 来看 , 涨 幅较 大的 是食房 地产 、 建 筑、 建 材 、 煤炭、 家电 等行 业, 而计算 机、 国防 军工 等行 业则相 对较 弱。 本基金 组合 在三 季度 结构 总体均 衡, 配置 中传 统周 期性行 业和 新兴 产业 整体 均衡, 重点 关注 处于行 业周 期性 拐点 的行 业, 以及 行业 仍处 于上 升 期, 且估 值相 对合 理的 标 的。 三季 报整 体来 看, 指数处 于窄 幅震 荡, 主 要 的机会 来自 于自 下而 上的 行业和 个股 的选 择, 本基 金三季 度基 于自 下而 上和自 上而 下的 角度 对部 分结构 性的 机会 进行 了把 握,并 取得 了一 定的 业绩 。 由于地 产的 持续 向好 ,宏 观经济 在三 季度 阶段 性反 弹,但 整体 让然 比较 弱, 随着房 地产 调控 的展开 , 宏 观经 济可 能在 未来的 一两 个季 度出 现走 弱迹象 。 经 济走 弱预 期直 接影响 人民 币的 走势 , 人民币 在四 季度 可能 仍维 持小幅 贬值 态势 。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 7 页 共 11 页


国际方 面, 要密 切关 注美 联储的 加息 进程 和英 国的 退欧进 程, 美联 储年 底加 息的概 率上 升, 英国在 年末 正式 开始 脱欧 进程, 届时 会对 世界 经济 和资本 市场 产生 巨大 影响 。 自年初 开始 大跌 以来 ,市 场经历 了一 季度 的大 幅下 跌,二 、三 季度 进入 窄幅 震荡, 部分 景气 度较高 的行 业和 个股 自2 月份以 来 , 经 历了 大幅 上 涨。 对2016 年 第四 季度 的 行情 , 总 体上 市场 仍 然是结 构性 行情 , 指数 波 动空间 或许 有限 , 但结 构 性的热 点有 望层 出不 穷 。 从结构 性的 角度 考虑 , 我们下 一阶 段的 布局 将围 绕以下 几个 方面 来进 行: 一、股 价处 于周 期底 部、 受益于 供给 侧改 革的 传统行 业标 的。 二、 部分 质地优 良, 估值 相对 合理 的新型 成长 标的 。三 、部 分出现 了拐 点的 符合 消费升 级大 方向 的消 费股 。四、 细分 领域 处于 景气 周期上 升期 且估 值相 对合 理的标 的。


4.5 报 告期 内基 金 的业 绩表现 本基金 于2015 年2 月 4 日 正式成 立。 截 止2016 年9 月30 日, 本基 金份 额净 值 为 0.965 元, 累计份 额净 值 为0.965 元 。报告 期, 本基 金份 额净 值增长 率为-2.23% , 同期 业绩比 较基 准收 益率 为2.72% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 出现 基金份 额持 有人 数量 不满 二百人 或基 金资 产净值 低于 五千 万的 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 74,801,961.38 38.71 其中: 股票


74,801,961.38 38.71 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


118,123,469.56 61.12 8 其他资 产


326,783.23 0.17 9 合计





193,252,214.17





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 64,012,363.07 33.33 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 4,688,315.24 2.44 F 批发和 零售 业 9,289.32 0.00 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - - J 金融业 19,153.39 0.01 K 房地产 业 6,072,840.36 3.16 L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 - - R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 74,801,961.38 38.94


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 注:无 。





5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 600183 生益科 技 948,500 11,761,400.00 6.12 2 000823 超声电 子 765,900 9,252,072.00 4.82 3 000608 阳光股 份 772,626 6,072,840.36 3.16 4 600586 金晶科 技 1,285,500 5,913,300.00 3.08 5 600328 兰太实 业 438,568 5,885,582.56 3.06 6 300321 同大股 份 160,386 5,737,007.22 2.99 7 002463 沪电股 份 1,088,900 5,694,947.00 2.96 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 9 页 共 11 页


8 603328 依顿电 子 200,099 5,644,792.79 2.94 9 300476 胜宏科 技 221,276 5,219,900.84 2.72 10 601789 宁波建 工 703,600 4,664,868.00 2.43





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


注:本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 注:本 报告 期末 本基 金无 股指期 货投 资。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 注:本 基金 本报 告期 内未 投资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基 金投 资的 前十 名证 券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查, 或在 报告编 制日 前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。 5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ,没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 265,750.61 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 54,082.62 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 10 页 共 11 页


5 应收申 购款 6,950.00 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 326,783.23


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 注:本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 公允价 值( 元) 占基金 资 产 净值比 例 (% ) 流通受 限情 况说 明 1 601789 宁波建 工 4,664,868.00 2.43 重大事 项停牌 5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分 由于计 算中 四舍 五入 的原 因,本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 208,711,655.68 报告期 期间 基金 总申 购份 额 785,807.23 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 10,370,433.41 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 199,127,029.50


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 注:本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。 华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度 报告 第 11 页 共 11 页


§8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 1 、华 富国 泰民 安灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 基金 合同








2 、华 富国 泰民 安灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 托管 协议








3 、华 富国 泰民 安灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书








4 、报 告期 内华 富国 泰民 安 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金在 指定 报刊 上披 露的 各项公 告 8.2 存 放地 点 基金管 理人 、基 金托 管人 处 8.3 查 阅方 式 投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅, 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站 查阅。