华 富 中 小 板指 数 增 强 型证 券 投 资 基金 2016
年第3 季 度报 告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华富基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 ， 于2016 年 10 月 24 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现、 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 财务 资料 未经 审计 。
本报告 期间 为2016 年 7 月1 日至 2016 年9 月30 日。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华富中 小板 指数 增强
基金主 代码 410010
交易代 码 410010
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 9 日
报告期 末基 金份 额总 额 5,289,744.17 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 以被 动跟 踪标 的指 数为
主， 力 争控 制本 基金 净值 增长率 与业 绩比 较基 准之 间的
日均跟 踪偏 离度 的绝 对值 不超 过0.5% ， 年 化跟 踪误 差不
超过7.75% 。在 分享 中小 板市场 平均 收益 的基 础之 上，
力争通 过增 强手 段实 现超 越比较 基准 的投 资收 益， 谋求
基金资 产的 长期 增值 。
投资策 略
作为指 数增 强型 基金 ， 本 基金的 投资 策略 是在 指数 化投
资的基 础之 上 ， 采 用适 度 的主动 投资 辅助 提高 收益 ， 降
低投资 风险 。 指 数化 投资 部分本 基金 采用 完全 复制 的方
法， 按 照标 的指 数的 成分 股组成 及其 权重 构建 指数 化投
资组合 ， 并 按照 标的 指数 成分股 及其 权重 的变 动进 行相
应调整 。 主 动投 资部 分本 基金将 采用 定量 结合 定性 的方
法适度 调整 资产 配置 及精 选个股 ， 在 一定 的跟 踪误 差范
围内追 求超 越指 数的 收益 。
业绩比 较基 准
中小板 指数 收益 率*90%+ 一 年期银 行定 期存 款利 率( 税
后)*10%
风险收 益特 征
本基金 属于 股票 型基 金 ， 属于较 高风 险 、 较 高收 益 的投
资品种 。一 般情 况下 ，其 风险和 收益 高于 混合 型基 金、华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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债券型 基金 和货 币市 场基 金。
基金管 理人 华富基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -67,534.75
2.本期 利润
-232,223.32
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0394
4.期末 基金 资产 净值 7,309,803.85
5.期末 基金 份额 净值 1.382
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投 资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低 于
所列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -3.36% 0.94% -1.36% 0.91% -2.00% 0.03%
华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据《 华富 中小 板指 数增强 型证 券投 资基 金基 金合同 》的 规定 ，本 基金 的资产 配置 范围 为：
投资于 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为85%-95% ，其 中被动 投资 于标 的指 数成 份股及 备选 成份 股的
比例不 低于 股票 资产 的 80% ；现 金或 者到 期日 在一 年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ；
其他金 融工 具的 投资 比例 符合法 律法 规和 监管 机构 的规定 。本 基金 建仓 期 为2011 年 12 月 9 日到
2012 年6 月9 日， 建 仓期 结束时 各项 资产 配置 比例 符合合 同约 定。 本报 告期 内， 本 基金 严格 执 行
了《华 富中 小板 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
朱蓓
华 富 中 小
板 指 数 增
2012 年12
月19 日
- 九年
上 海 交 通 大 学 安 泰 管 理 学
院 会 计 学 硕 士 、 研 究 生 学华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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强 型 基 金
基金经
理 、 华 富
量 子 生 命
力 混 合 型
基 金 基 金
经 理 、 华
富中证
100 指数
基 金 基 金
经理
历， 曾担 任平 安资 产管 理 有
限 责 任 公 司 量 化 投 资 部 投
资经理 助理 ，2009 年11 月
进 入 华 富 基 金 管 理 有 限 公
司，曾 任金 融工 程研 究员 、
产品设 计经 理。
注：这 里的 任职 日期 指公 司作出 决定 之日 。证 券从 业年限 的计 算标 准上 ，证 券从业 的含 义遵 从行
业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人认真 遵循 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》及 相关法 律法 规，
对本基 金的 管理 始终 按照 基金合 同、 招募 说明 书的 要求和 公司 制度 的规 定进 行。本 基金 的交 易行
为合法 合规 ，未 发现 异常 情况； 相关 信息 披露 真实 、完整 、准 确、 及时 ；基 金各种 账户 类、 申购
赎回、 注册 登记 业务 均按 规定的 程序 进行 ，未 出现 重大违 法违 规或 违反 基金 合同的 行为 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金 管理 人根 据中 国证 监会《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》等 相关 法规
要求， 结合 实际 情况 ，制 定了《 华富 基金 管理 有限 公司公 平交 易管 理制 度》 ，对证 券的 一级 市场
申购、 二级 市场 交易 相关 的研究 分析 、投 资决 策、 授权、 交易 执行 、业 绩评 估等投 资管 理环 节全
部纳入 公平 交易 管理 中， 实行事 前控 制、 事中 监控 、事后 分析 反馈 的流 程化 管理。 在制 度和 流程
上确保 各组 合享 有同 等信 息知情 权、 均等 交易 机会 ，并保 持各 组合 的独 立投 资决策 权。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 未发 现本 基金 存在异 常交 易行 为。 本基 金报告 期内 不存 在参 与的 交易所 公开 竞价
同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 超过 该证 券当 日成交 量 的5% 的情 形。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
三季度 市场 处于 震荡 盘整 期。国 内基 本面 依然 疲弱 ，市场 处于 流动 性受 限的 困局， 市场 缩量
盘整。 经济 减速 、政 策态 度、联 储加 息的 变化 成为 影响市 场波 动的 主要 因素 。三季 度沪 深 300 指华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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数上 涨3.15% ， 中 小板 指数 下跌 1.58% 。 其中 ， 涨 幅最 大的三 个行 业分 别为 建筑 材料、 综合、 建 筑
装饰， 跌幅 最大 的三 个行 业分别 为计 算机 、传 媒、 有色金 属。
作为中 小板 指数 增强 型基 金，本 基金 的仓 位和 结构 会严格 按照 基金 合同 的要 求进行 配置 ，将
跟踪误 差控 制在 基金 合同 要求的 范围 内， 同时 力争 实现超 越比 较基 准的 投资 收益。
四季度 联储 加息 预期 仍在 ，来自 美国 大选 和欧 、日 央行的 决策 对联 储的 决定 会有重 要影 响。
加之三 季报 中小 公司 的财 务数据 不尽 如人 意， 人民 币汇率 下跌 ，房 价持 续上 涨，我 们预 期四 季度
A 股市 场仍 为存 量资 金博 弈，但 是波 动会 加大 ，市 场会继 续延 续震 荡盘 整走 势至 少 6 个 月以 上。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
本基金 于2011 年12 月9 日正式 成立 。 截 止2016 年9 月 30 日， 本基 金份 额净 值为 1.382 元，
累计份 额净 值 为1.382 元 。报告 期， 本基 金份 额净 值增长 率为-3.36% ， 同期 业绩比 较基 准收 益率
为-1.36% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
从2014 年9 月4 日 起至 本 报告期 末（2016 年9 月 30 日） ，本 基金 基金 资产 净 值存在 连续 六
十个工 作日 低于 五千 万元 的情形 ， 至 本报 告期 期末 （2016 年 9 月 30 日） 基金资 产净值 仍低 于 5000
万元 。 本 基金 管理 人会 根 据 《 公开 募集 证券 投资 基 金运作 管理 办法 》 ， 积 极采 取相关 措施 ， 并将 严
格按照 有关 法规 的要 求对 本基金 进行 监控 和操 作。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 6,342,278.89 81.35
其中： 股票 6,342,278.89 81.35
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 1,000,000.00 12.83
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 452,293.94 5.80
8 其他资 产 1,865.15 0.02
9 合计 7,796,437.98 100.00 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 45,054.00 0.62
B 采 矿 业 - -
C 制造业 3,464,152.37 47.39
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
- -
E 建筑业 164,831.84 2.25
F 批发和 零售 业 152,280.32 2.08
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
585,555.60 8.01
J 金融业 527,665.47 7.22
K 房地产 业 69,068.04 0.94
L 租赁和 商务 服务 业 147,078.47 2.01
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 37,726.78 0.52
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 114,376.00 1.56
S 综合 - -
合计 5,307,788.89 72.61
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 - -
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
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J 金融业 1,034,490.00 14.15
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 1,034,490.00 14.15
5.2.3 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
注：无
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （元 ）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002142 宁波银 行 14,013 219,303.45 3.00
2 002415 海康威 视 7,327 179,291.69 2.45
3 002450 康得新 8,642 156,247.36 2.14
4 002024 苏宁云 商 14,048 152,280.32 2.08
5 002304 洋河股 份 2,147 144,042.23 1.97
6 002673 西部证 券 5,742 136,142.82 1.86
7 002739 万达院 线 1,700 114,376.00 1.56
8 002594 比亚迪 2,025 112,569.75 1.54
9 002736 国信证 券 6,715 110,663.20 1.51
10 002456 欧菲光 2,702 98,244.72 1.34
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 6,000 204,960.00 2.80
2 000728 国元证 券 9,200 188,140.00 2.57
3 000783 长江证 券 17,500 185,850.00 2.54 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4 600030 中信证 券 10,400 167,648.00 2.29
5 000776 广发证 券 7,600 124,412.00 1.70
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
注：本 基金 本报 告期 末无 股指期 货投 资。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
-
注：本 基金 本报 告期 末无 国债期 货投 资。
5.10.1
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 未出 现被 监管部 门立 案调 查， 或在 报告编 制 日 前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2 基金投 资的 前十 名股 票中 ，没有 投资 于超 出基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,698.46 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 166.69
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,865.15
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 未存 在流通 受限 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 5,244,656.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 1,696,047.97
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 1,650,959.85
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 5,289,744.17
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有运 用固 有资 金投 资本基 金。 华富中小板指数增强型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 本基 金管 理人没 有申 购、 赎回 或者 买卖本 基金 份额 的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金基 金合 同
2 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金托 管协 议
3 、华 富中 小板 指数 增强 型 证券投 资基 金招 募说 明书
4 、报 告期 内华 富中 小板 指 数增强 型证 券投 资基 金在 指定报 刊上 披露 的各 项公 告
8.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
8.3 查 阅方 式
投资者 可于 本基 金管 理人 办公时 间预 约查 阅， 相关 公开披 露信 息也 可以 登录 基金管 理人 网站
查阅。
