对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华宝海外中国混合(241001)

华宝海外中国混合:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 兴 业 海外 中 国 成 长混 合 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 3 季 度 报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国建设银 行股份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 10 页 



§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定 , 于2016 年 10 月 21 日复 核了 本 报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容,保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或者 重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 2.1 基 金基 本情况 基金简 称 华宝海 外中 国混 合 基金主 代码 241001 交易代 码 241001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年5 月7 日 报告期 末基 金份 额总 额 127,984,235.00 份 投资目 标 主要投 资于 海外 上市 的中 国公司 的股 票, 在全 球资 本市场 分享 中国 经济增 长, 追求 资本 长期 增值。 投资策 略 本基金 将结 合宏 观经 济环 境、 政策 形势 、 证券 市场 走 势的综 合分 析, 主动判 断市 场时 机, 进行 积极的 资产 配置 ,合 理确 定基金 在股 票、 债券等 各类 资产 类别 上的 投资比 例, 以最 大限 度地 降低投 资组 合的 风险、 提高 收益 。 本 基金 各类资 产配 置的 比例 范围 为: 股 票占 基金 资产总 值 的60%-95% ,债 券和其 他资 产占 基金 资产 总值 的 5%-40% 。 业绩比 较基 准 MSCI china free 指数( 以 人民币 计算)。 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 , 其 长期 平均 预期风 险和 预期 收益率 低于 股票 型基 金, 高于债 券型 基金 、货 币市 场基金 。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司


华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 10 页


2.2 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人 项目 境外投 资顾 问 境外资 产托 管人 名称 英文 - The Bank of New York Mellon Corporation 中文 - 纽约梅 隆银 行 注册地 址 - One Wall Street New York , NY10286 办公地 址 - One Wall Street New York , NY10286 邮政编 码 - NY10286 §3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -10,010,614.31


2.本期 利润 8,120,204.49 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0805 4.期末 基金 资产 净值 162,734,763.72 5.期末 基金 份额 净值 1.272 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。


2.所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ,计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。 3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准 收益率 ③ 业绩比 较基 准收 益率标 准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 7.71% 0.89% 14.38% 0.97% -6.67% -0.08%


华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 10 页


3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2008 年 5 月 7 日至 2016 年 9 月 30 日 ) 注:按 照基 金合 同的 约定 ,自基 金合 同生 效之 日起 不超 过 6 个 月内 完成 建仓 ,截 至 2008 年11 月 6 日, 本基 金已 经达 到基 金合同 规定 的资 产配 置比 例。 §4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介 姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 周欣 本基金基 金经理、 华宝中国 互联股票 基 金 经 理、华宝 兴业资产 管理(香 港)有限 公司投资 部经理 2009 年12 月31 日 - 17 年 北京大学经济学硕士、耶鲁 大学商学院工商管理硕士, 曾在德意志银行亚洲证券、 法国巴黎银行亚洲证券、东 方证券资产管理部从事证券 研 究 投 资 工 作 。2009 年 12 月加入华宝兴业基金管理有 限公司,曾任海外投资管理 部总经 理。2009 年 12 月至 今担任华宝兴业海外中国成 长混合型证券投资基金基金 经理、2015 年9 月兼 任华 宝 兴业中国互联网股票型证券 投资基金基金经理。目前兼 任华宝 兴业 资产 管理 ( 香港 ) 有限公 司投 资部 经理 。 注:1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关 规 定。


华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 10 页


4.2 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 、《 合格 境内 机构 投资者 境外 证券 投资 管理 试行办 法》 及其 各项 实施 细则、 《华 宝兴 业海 外中国 成长 混合 型证 券投 资基金 基金 合同 》和 其他 相关法 律法 规的 规定 、监 管部门 的相 关规 定, 依照诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原则 管理 和运 用基 金资 产,在 控制 投资 风险 的基 础上, 为基 金份 额持 有人谋 取最 大利 益, 没有 损害基 金份 额持 有人 利益 的行为 。 由于股 、债 市的 系统 性风 险和申 购赎 回引 起的 基金 资产规 模变 化, 海外 中国 成长证 券投 资基 金在短 期内 出现 过股 票投 资占基 金资 产净 值高 于 95% 的情 况。 发生 此类 情况 后 ,该基 金均 在合 理 期限内 得到 了调 整, 没有 给投资 人带 来额 外风 险或 损失。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常 情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报 告 期内, 本基 金未 发现 异常 交易行 为。 4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明 三季度 港股 市场 在英 国公 投脱离 欧盟 冲击 低于 预期 、美国 加息 预期 继续 延后 、港股 通资 金连 续流入 以及 中国 宣布 实施 深港通 等多 重利 多因 素影 响下震 荡上 涨, 恒生 指数 上涨 12% , 恒生 国企 指数上 涨10% ,MSCI China Free 指 数受 益于 科技 权 重股良 好表 现上 涨14.4% 。6 月 下旬 英国 公投 脱离欧 盟, 对于 欧洲 银行 业股票 、英 镑与 欧元 汇率 、欧洲 股票 市场 一度 造成 很大冲 击和 震荡 ,短 期内也 带动 港股 市场 下跌 。而后 市场 预期 美国 将因 此延后 加息 ,英 国和 欧盟 将放松 流动 性以 抵御 市场冲 击, 市场 情绪 得以 缓和。 由于 担心 英国 公投 退出欧 盟的 影响 以及 美国 经济 持 续增 长的 基础 尚不稳 固, 美联 储官 员三 季度对 继续 加息 的时 间的 表态总 体趋 于鸽 派, 因此 美国加 息预 期延 后到华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 10 页


今年年 底, 部分 资金 回流 新兴市 场。 此外 由于 中 国A 股市 场打 击操 纵违 规行 为,规 范收 紧资 产重 组事项 ,A 股表 现较 为平 淡,因 此大 陆银 行理 财资 金和保 险资 金等 在持 续资 产配置 压力 作用 下, 寻求低 估值 、高 分红 收益 率的投 资标 的, 通过 沪港 通机制 持续 买入 港股 市场 上低估 值的 银行 等大 市值股 票。 同时 在恒 生指 数和恒 生国 企指 数中 权重 较大的 中国 移动 、 腾 讯等 公司二 季报 业绩 较好 , 也带动 指数 上行 。最 近宣 布的深 港通 实施 力度 超出 市场预 期, 带动 港股 市场 中小市 值 板 块表 现。 三季度 上涨 最多 的是 信息 科技类 股, 带动 板块 大 涨22.5% 。汽 车类 股受 到车 辆 购置税 减免 和 主要厂 商进 入新 产品 周期 因素的 刺激 ,业 绩持 续走 强,带 动可 选消 费类 股上 涨17.6% 。 金融 板块 反弹13% , 主 要是 由于 高股 息收益 率的 银行 板块 受到 中国港 股通 南下 资金 持续 买入推 动股 价表 现 。 表现最 弱的 是受 制于 原油 价格疲 软的 能源 板块 , 微 涨 0.2% 。 必 选消 费和 工业 板块由 于总 体产 能 过 剩状况 持续 , 表现 平淡 , 小涨 1.0% 和1.6% 。 本 基金 鉴于英 国退 欧冲 击影 响短 暂, 美国 加息 预期 延 后,因 此在 三季 度大 部分 时间保 持总 体仓 位 在85% 以上。 我们 增 持 了盈 利前 景较确 定的 电子 商务 类股、 受益 于限 电改 善的 风力发 电类 股、 以及 受益 于新产 品周 期启 动业 绩前 景明朗 的汽 车类 股, 减持了 中小 市值 地产 股以 及缺乏 业绩 催化 剂的 其他 可选消 费类 股。 截至本 报告 期末 ,本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 7.71% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 14.38% ,基 金表 现落 后于 比较基准 6.67% 。 4.5 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低 于五千 万元 的情 形。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况 序号 项目 金额( 人民 币元 ) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 135,113,579.76 80.34 其中: 普通 股 115,759,914.74 68.83 优先股 - 0.00 存托凭 证 19,353,665.02 11.51 房地产 信托 凭证 - 0.00 2 基金投 资 - 0.00 3 固定收 益投 资 - 0.00 其中: 债券 - 0.00 资产支 持证 券 - 0.00 4 金融衍 生品 投资 - 0.00 华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 10 页


其中: 远期 - 0.00 期货 - 0.00 期权 - 0.00 权证 - 0.00 5 买入返 售金 融资 产 - 0.00 其中 : 买 断式 回购 的买 入 返售金 融资 产 - 0.00 6 货币市 场工 具 - 0.00 7 银行存 款和 结算 备付 金 合计 12,816,533.29 7.62 8 其他资 产 20,252,691.83 12.04 9 合计 168,182,804.88 100.00


5.2 报 告期 末在各 个国 家(地 区) 证券市 场的 股票及 存托 凭证投 资分 布 国家( 地区 ) 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 香港 115,759,914.74 71.13 美国 19,353,665.02 11.89 合计 135,113,579.76 83.03


5.3 报 告期 末按行 业分 类的股 票及 存托凭 证投 资组合 行业类 别 公允价 值( 人民 币元 ) 占基金 资产 净值 比例 (% ) 材料 6,791,331.64 4.17 工业 18,042,885.87 11.09 非必需 消费 品 35,000,358.74 21.51 必需消 费品 0.00 0.00 保健 2,319,285.30 1.43 金融 21,450,173.95 13.18 信息技 术 22,629,689.32 13.91 电信服 务 0.00 0.00 公用事 业 28,879,854.94 17.75 合计 135,113,579.76 83.03


5.4 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 及存托 凭证 投资 明细 序 号 公司名 称 ( 英文) 公司名 称 (中文) 证券 代码 所 在 证 券 市 所 属 国 家 (地 数量( 股) 公允价 值 ( 人民 币元) 占基金 资产净 值比例 (%) 华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 10 页


场 区) 1 COGOBUY GROUP 科通芯 城 400 HK 香 港 香 港 980,000 10,783,953.39 6.63 2 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H 龙源电 力 916 HK 香 港 香 港 1,946,000 10,556,123.39 6.49 3 TENCENT HOLDINGS LTD 腾讯控 股 700 HK 香 港 香 港 48,400 8,876,587.49 5.45 4 HUANENG RENEWABLES CORP-H 华能新 能 源 958 HK 香 港 香 港 3,728,000 8,666,839.23 5.33 5 DYNAGREEN ENVIRONMENTAL PR-H 绿色动 力 环保集 团 股份有 限 公司 1330 HK 香 港 香 港 2,529,000 8,383,601.59 5.15 6 BEIJING ENTERPRISES WATER GR 北控水 务 集团 371 HK 香 港 香 港 1,818,000 8,202,499.99 5.04 7 GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H 广汽集 团 2238 HK 香 港 香 港 938,000 8,052,283.73 4.95 8 LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO L 龙光地 产 3380 HK 香 港 香 港 2,552,000 7,646,822.10 4.70 9 CHINA HONGQIAO GROUP LTD 中国宏 桥 1378 HK 香 港 香 港 1,130,000 6,791,331.64 4.17 10 CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR Ctrip.com 国际有 限 公司 CTRP US 纳 斯 达 克 美 国 21,100 6,561,786.56 4.03


5.5 报 告期 末按债 券信 用等级 分类 的债券 投资 组合 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。


5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 金融 衍生品 投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 金融衍 生品 。


华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 10 页


5.9 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 基金 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 基金。


5.10 投 资组 合报告 附注 5.10.1


基金管 理人 没有 发现 本基 金投资 的前 十名 证券 的发 行主体 在报 告期 内被 监管 部门立 案调 查, 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。


5.10.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.10.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 人民 币元 ) 1 存出保 证金 - 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 229,161.16 4 应收利 息 748.69 5 应收申 购款 20,022,781.98 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 20,252,691.83


5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 未存 在流 通受 限情 况。


§6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 97,167,325.88 报告期 期间 基金 总申 购份 额 34,282,148.36 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 3,465,239.24 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 ( 份额 减少 以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 127,984,235.00


华宝海外中国混合 2016 年第 3 季度报告 第 10 页 共 10 页


§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 :


华宝兴 业海 外中 国成 长混 合型证 券投 资基 金基 金合 同;


华宝兴 业海 外中 国成 长混 合型证 券投 资基 金招 募说 明书;


华宝兴 业海 外中 国成 长混 合型证 券投 资基 金托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 8.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年10 月25 日