华 宝 兴 业 多策 略 增 长 开放 式 证 券 投资 基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华宝兴业多策略股票 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年10 月 21 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报 告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝兴 业多 策略 股票
基金主 代码 240005
交易代 码 240005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2004 年 5 月11 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,068,739,040.84 份
投资目 标
通过各 风格 板块 间资 产配 置以及 各板 块内 精选 个股 ，
在控制 风险 的前 提下 为持 有人谋 求最 大回 报。
投资策 略
本基金 看好 中国 经济 的发 展前景 和证 券市 场存 在的
投资机 会， 注重 资产 在各 风格板 块间 的配 置， 同时 在
各风格 板块 内部 精选 个股 。
业绩比 较基 准
80％× 上证 180 指数 和深 证 100 指 数的 复合 指数+20 ％
× 上 证国 债指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 投资 基金 中的较 高风 险、 较高 收益 的
品种。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 78,657,752.87
2.本期 利润
102,263,245.38
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0248
4.期末 基金 资产 净值 2,217,855,190.77
5.期末 基金 份额 净值 0.5451
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 4.67% 0.82% 2.89% 0.63% 1.78% 0.19%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
(2004 年 5 月 11 日至 2016 年 9 月 30 日)
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2004 年11 月华宝兴业多策略股票 2016 年第 3 季度报告
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11 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
蔡目荣
国 内 投 资
部 副 总 经
理 、 本 基
金 基 金 经
理 、 华 宝
资 源 优 选
混 合 、 华
宝 新 机 遇
混 合 基 金
经理
2015 年11 月
5 日
- 13 年
硕士。 曾在 金信 研究、
国金证券股份有限公
司 从 事 研 究 工 作 。
2008 年 6 月 进入 华宝
兴业基金管理有限公
司，先后担任高级分
析师、研究部总经理
助理、基金经理助理
和 交 易 员 的 职 务 。
2012 年 8 月 起任 华宝
兴业资源优选混合型
证券投资基金基金经
理。2015 年 6 月 起兼
任华宝兴业新机遇灵
活配置混合型证券投
资 基 金 基 金 经 理 。
2015 年11 月 任华 宝兴
业多策略增长开放式
证券投资基金基金经
理。2015 年 3 月 起任
国 内 投 资 部 副 总 经
理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相 关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业多 策略 增长 开放式 证券 投资 基金 基金 契约》 和其 他相 关法
律法规 的规 定、 监管 部门 的相关 规定 ，依 照诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，在
控制投 资风 险的 基础 上， 为基金 份额 持有 人谋 取最 大利益 ， 没 有损 害基 金份 额持有 人利 益的 行 为 。 华宝兴业多策略股票 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 基金 与公 司旗 下所 有其他 投资 组合 之间 的整 体收益 率差 异、 分投
资类别 （股 票、 债券 ）的 收益率 差异 以及 连续 四个 季度期 间内 、不 同时 间窗 下同向 交易 的交 易价
差；分 析结 果 未 发现 异常 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金 管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。
本报告 期内 ，本 基金 未 发 现异常 交易 行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年三 季度 ，国 内经 济 呈底部 企稳 态势 ，主 要受 益于房 地产 销售 回暖 以及 积极基 建投 资。
从微观 数据 看，PMI 指数 三季度 已经 底部 企稳 回升 ，7 、8 月 份国 内规 模企 业 工业利 润增 长明 显复
苏；8 月份 国内 固定 资产 投资也 出现 触底 回升 态势 。从外 围经 济体 看， 虽然 美国近 期消 费和 就业
数据都 略显 低迷 ，但 整体 而言美 国经 济还 处于 温和 复苏， 其 8 月份 核 心CPI 走高可 能引 来后 续加
息风险 。欧 洲三 季度 经济 形势继 续低 迷， 但由 于英 国脱欧 事件 没有 继续 发酵 ，欧央 行并 未继 续放
大宽松 力度 。日 本经 济受 到日元 持续 升值 影响 ，经 济表现 也是 较为 低迷 。
A 股市 场三 季度 整体 较 为 平稳， 从风 格上 看上 证指 数小幅 上涨 ，创 业板 指数 小幅下 跌。 三季
度在市 场平 稳情 况下 主题 板块继 续成 为市 场关 注焦 点， 如 PPP 、供 给侧 和保 险举牌 概念 股等 。从
行业板 块看 ，煤 炭、 建材 和家电 行业 表现 较好 ，而 计算机 、传 媒和 有色 行业 表现较 差。 三季 度上
证指数 涨 幅2.56% ， 深成 指涨 幅 0.74% ， 创业 板指 数跌幅 跌 幅 3.5% 。
本基金 在三 季度 大部 分时 间维持 了中 性仓 位， 季度 末仓位 较期 初略 有提 升。 三季度 本基 金主
要降低 了采 掘、 房地 产板 块配置 ，适 度增 加了 传媒 、电子 和化 工等 板块 配置 比重。
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4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内 基 金份 额净 值增 长率 为 4.67% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为
2.89% ，基 金表 现领 先于 比 较基 准 1.78% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 基金资 产净 值低
于五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 1,767,075,470.13 78.43
其中： 股票
1,767,075,470.13 78.43
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
249,527,000.00 11.07
其中： 债券
249,527,000.00 11.07
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
233,987,483.98 10.39
8 其他资 产
2,513,317.34 0.11
9 合计
2,253,103,271.45
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 61,600,374.85 2.78
B 采矿业 324,041,046.97 14.61
C 制造业 874,859,408.80 39.45
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
17,874,846.00 0.81
E 建筑业 94,519,345.28 4.26
F 批发和 零售 业 97,039,670.40 4.38
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - 华宝兴业多策略股票 2016 年第 3 季度报告
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H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 42,432,000.00 1.91
J 金融业 28,902,301.04 1.30
K
房地产 业
109,421,374.89 4.93
L
租赁和 商务 服务 业
73,895,589.90 3.33
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 26,242,762.00 1.18
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
16,246,750.00 0.73
S 综合 - -
合计 1,767,075,470.13 79.67
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002690 美亚光 电 3,700,000 79,661,000.00 3.59
2 600123 兰花科 创 8,049,788 60,775,899.40 2.74
3 002191 劲嘉股 份 5,349,845 55,477,892.65 2.50
4 002146 荣盛发 展 6,600,000 51,612,000.00 2.33
5 601699 潞安环 能 5,800,000 46,458,000.00 2.09
6 002385 大北农 6,200,000 45,322,000.00 2.04
7 002415 海康威 视 1,849,950 45,268,276.50 2.04
8 000671 阳光城 6,960,000 43,917,600.00 1.98
9 000401 冀东水 泥 4,429,930 43,900,606.30 1.98
10 600138 中青旅 2,144,010 43,866,444.60 1.98
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 249,527,000.00 11.25
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - - 华宝兴业多策略股票 2016 年第 3 季度报告
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5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 249,527,000.00 11.25
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 010107 21 国债 ⑺ 2,300,000 249,527,000.00 11.25
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝兴业多策略股票 2016 年第 3 季度报告
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5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 ，
也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ，无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 691,340.90
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,725,218.96
5 应收申 购款 96,757.48
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,513,317.34
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,221,957,005.67
报告期 期间 基金 总申 购份 额 47,410,255.92
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 200,628,220.75
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
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报告期 期末 基金 份额 总额 4,068,739,040.84
注：总 申购 份额 含红 利再 投资和 转换 入份 额； 总赎 回份额 含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 1,391,164.80
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 1,391,164.80
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.03
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 基金 合同 ；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 招募 说明 书；
华宝兴 业多 策略 增长 开放 式证券 投资 基金 托管 协议 ；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人办 公场 所备 投资者 查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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