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华宝品质生活(000867)

华宝品质生活:2016年第三季度报告查看PDF公告

 
 
华 宝 兴 业 品质 生 活 股 票型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告 
 
2016 年9 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 华宝兴业基 金管理有限公司 
基金托 管人: 中国银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2016 年10 月25 日 
 
 
 华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 
第 2 页 共 11 页


§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。 基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 华宝品 质生 活股 票 基金主 代码 000867


交易代 码 000867 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2015 年 1 月21 日 报告期 末基 金份 额总 额 300,829,711.79 份 投资目 标 本基金 主要 投资 那些 致力 于提升 大众 生活 品质 的相 关公司 股票 , 在 控制 风险 的前提 下, 力争 为投 资者 带 来长期 、稳 定的 投资 回报 。 投资策 略 本基金 采取 积极 的大 类资 产配置 策略 , 通 过宏 观策 略 研究 , 综 合考 虑宏 观经 济、 国家财 政政 策 、 货 币政 策、 产业政 策、 以及 市场 流动 性等方 面因 素, 对相 关资 产 类别的 预期 收益 进行 动态 跟踪, 决定 大类 资产 配置 比 例。本 基金 采用 自上 而下 和自下 而上 相结 合的 方法 , 通过投 资于 那些 符合 生活 品质主 题且 具有 较强 竞争 优势的 上市 公司 , 把 握中 国经济 增长 和居 民消 费升 级 过程中 的投 资机 会。 本基 金基于 流动 性管 理及 策略 性 投资的 需要 , 将 投资 于债 券、 货 币市 场工 具和 资产 支 持证券 , 投 资的 目的 是保 证基金 资产 流动 性, 有效 利 用基金 资产 , 提 高基 金资 产的投 资收 益。 本基 金将 密 切关注 国内 外宏 观经 济走 势与我 国财 政、 货币 政策 动 向, 预 测未 来利 率变 动走 势, 自 上而 下地 确定 投资 组华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 第 3 页 共 11 页


合久期 , 并 结合 信用 分析 等自下 而上 的个 券选 择方 法 构建债 券投 资组 合。 本基 金将在 严格 控制 风险 的前 提 下, 主 动进 行权 证投 资。 基金权 证投 资将 以价 值分 析 为基础 ,在 采用 数量 化模 型分析 其合 理定 价的 基础 上, 把 握市 场的 短期 波动 , 进行 积极 操作, 在风 险 可 控的前 提下 力争 实现 稳健 的超额 收益 。 如 法律 法规 或 监管机 构以 后允 许基 金投 资于其 他金 融产 品, 基金 管 理人可 根据 法律 法规 及监 管机构 的规 定及 本基 金的 投资目 标, 制定 与本 基金 相适应 的投 资策 略、 比例 限 制、信 息披 露方 式等。 业绩比 较基 准 沪深 300 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率 ×20% 。 风险收 益特 征 本基金 是一 只主 动投 资的 股票型 证券 投资 基金 , 属 于 证券投 资基 金中 的预 期风 险和预 期收 益都 较高 的品 种, 其 预期 风险 和预 期收 益高于 混合 型基 金、 债券 型 基金和 货币 市场 基金 。 基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司


§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2016 年 7 月 1 日 - 2016 年9 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 10,965,742.85 2.本期 利润


13,172,862.54 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0433 4.期末 基金 资产 净值 250,495,231.53 5.期末 基金 份额 净值 0.833 注:1. 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 (不 含公 允价值 变动 收益 )扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2. 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实 际收益 水平 要低 于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现 3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 5.44% 0.91% 2.81% 0.64% 2.63% 0.27% 华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 第 4 页 共 11 页





3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 (2015 年 1 月 21 日至 2016 年 9 月 30 日) 注:按 照基 金合 同的 规定 ,基金 管理 人应 当自 基金 合同生 效之 日起 六个 月内 使基金 的投 资组 合比 例符合 基金 合同 的有 关约 定。截 至 2015 年7 月21 日,本 基金 已达 到合 同规 定的资 产配 置比 例。





§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 胡戈游 助 理 投 资 总 监 、 本 基 金 基 金 经 理 、 华 宝 兴 业 宝 康 消 费 品 混 合 、 华 宝 核 心 优 势 混 合 基 金经理 2015 年1 月 21 日 - 11 年 硕士, 拥有CFA 资格。 2005 年 2 月 加入 华宝 兴业基金管理有限公 司,曾任金融工程部 数量分析师、国内投 资部基金经理助理的 职务,2009 年 5 月至 2010 年 6 月 任华 宝兴 业宝康灵活配置证券 投资基金基金经理, 2010 年1 月至2012 年 1 月任华宝兴业多策 略增长开放式证券投 资 基 金 基 金 经 理 。 2011 年 2 月 起任 华宝华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 第 5 页 共 11 页


兴业宝康消费品证券 投资基金基金经理, 2013 年7 月至2015 年 12 月任 华宝 兴业 宝康 灵活配置证券投资基 金基金 经理 ,2015 年 1 月兼任华宝兴业品 质生活股票型证券投 资 基 金 基 金 经 理 。 2015 年 3 月 起任 助理 投资总 监。2016 年 1 月起任华宝兴业核心 优势灵活配置混合型 证券投资基金基金经 理。 光磊 本 基 金 基 金 经 理 、 华 宝 医 药 生 物 混 合 基金经 理 2015 年4 月 9 日 - 9 年 硕士。曾在汇添富基 金管理有限公司任投 资研究部高级行业分 析师。 2012 年 10 月加 入华宝兴业基金管理 有限公司,任华宝兴 业宝康消费品证券投 资 基 金 基 金 经 理 助 理。2014 年 6 月至 2015 年 5 月 兼任 华宝 兴业行业精选混合型 证券投资基金基金经 理助理 。2015 年 4 月 起任华宝兴业品质生 活股票型证券投资基 金基金 经理 。2016 年 9 月起兼任华宝兴业 医药生物优选混合型 证券投资基金基金经 理。 注:1 、任 职 日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。 2、证 券从 业含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业品 质生 活股 票型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律 法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产, 在控华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 第 6 页 共 11 页


制投资 风险 的基 础上 ,为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益, 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明 4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 本报告 期内 ,基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中 央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评 价等机 制, 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投 资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时, 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定 和公司 内部 制度 要求 ,分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 (股 票、债 券) 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ;分 析结 果未发 现异 常情 况。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 本报告 期内 ,基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 。 本报告 期内 ,本 基金 未发 现异常 交易 行为 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 本报告 期内 经济 格局 稳定 ,从已 经披 露的 部分 宏观 指标看 ,制 造业 景气 平稳 ,地产 、汽 车等 行业去 库存 明显 , 就业 指 标持续 回升 。G20 峰会 的成 功举办 , 人民 币即 将正 式 加入 SDR , 市 场对 中 国经济 未来 的发 展也 有了 更多期 待。 在这 种格 局下 ,A 股 市场 中的 大股 票表 现较好 ,与 传统 经济 密切相 关的 地产 、基 建、 银行、 钢铁 、煤 炭、 建材 等行业 涨幅 居前 。同 时, 业绩较 稳定 ,分 红率 高的不 少公 司也 受到 市场 较多关 注。 本基金 在报 告期 内配 置相 对均衡 ,跟 随市 场的 变化 做了相 应布 局, 取得 一定 收益。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 ,本 报告 期内基 金份 额净 值 增 长率 为 5.44% , 同期 业绩 比较 基准收 益率 为 2.81% ,基 金表 现领 先于 比 较基 准 2.63% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 者基金 资产 净值 低于五 千万 元的 情形 。 华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 第 7 页 共 11 页


§5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 231,925,261.69 85.08 其中: 股票


231,925,261.69 85.08 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- -








资产 支持 证券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


- - 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


40,344,849.38 14.80 8 其他资 产


329,111.95 0.12 9 合计





272,599,223.02





100.00


5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合 5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 5,898,142.29 2.35 B 采矿业 - - C 制造业 171,759,601.64 68.57 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 4,858,727.20 1.94 E 建筑业 26,234.84 0.01 F 批发和 零售 业 8,999,955.00 3.59 G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 2,871,650.12 1.15 H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 5,824,488.12 2.33 J 金融业 6,234,960.00 2.49 K 房地产 业 16,370,512.00 6.54 L 租赁和 商务 服务 业 1,008,876.00 0.40 M 科学研 究和 技术 服务 业 3,896,100.00 1.56 N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 11,508.48 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - 华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 第 8 页 共 11 页


Q 卫生和 社会 工作 759,816.00 0.30 R 文化、 体育 和娱 乐业 3,404,690.00 1.36 S 综合 - - 合计 231,925,261.69 92.59


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 002236 大华股 份 1,099,097 17,046,994.47 6.81 2 002415 海康威 视 582,670 14,257,934.90 5.69 3 600048 保利地 产 751,600 7,215,360.00 2.88 4 002142 宁波银 行 398,400 6,234,960.00 2.49 5 002714 牧原股 份 240,303 5,870,602.29 2.34 6 002508 老板电 器 142,000 5,860,340.00 2.34 7 002090 金智科 技 209,508 5,797,086.36 2.31 8 600352 浙江龙 盛 626,200 5,761,040.00 2.30 9 000921 海信科 龙 447,900 5,294,178.00 2.11 10 601155 新城控 股 375,700 4,745,091.00 1.89





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 华宝品质生活股票 2016 年第 3 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资股 指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 未投 资股 指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 未投 资国 债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 未投 资国 债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


基金管理人没 有发现本 基 金投资的前十 名证券的 发 行主体在报告 期内被监 管 部门立案调查 , 也没有 在报 告编 制日 前一 年内受 到公 开谴 责、 处罚 ,无证 券投 资决 策程 序需 特别说 明。 5.11.2


基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 174,515.39 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 7,898.72 5 应收申 购款 146,697.84 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 329,111.95


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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。


5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 307,143,695.29 报告期 期间 基金 总申 购份 额 6,200,047.35 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 12,514,030.85 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 300,829,711.79 注:总 申购 份额 含转 换入 份额; 总赎 回份 额含 转换 出份额 。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 单位: 份 报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 373,231.35 报告期 期间 买入/申 购总 份 额 - 报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 - 报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 373,231.35 报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比例 (% ) 0.12


7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。 §8 备查文 件目录 8.1 备 查文 件目录 中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ;


华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金基 金合 同;


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华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金招 募说 明书 ;


华宝兴 业品 质生 活股 票型 证券投 资基 金托 管协 议;


基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程;


基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ;


基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。 8.2 存 放地 点 以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。 8.3 查 阅方 式 投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ,查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各 种定期 和临 时公 告。 华宝兴业基金管理有限公司 2016 年10 月25 日