华 宝 兴 业 创新 优 选 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年第3 季度报告
2016 年9 月30 日
基金管 理人： 华宝兴业基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年10 月25 日
华宝创新优选混合 2016 年第 3 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年10 月21 日复核 了本 报 告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 华宝创 新优 选混 合
基金主 代码 000601
交易代 码 000601
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 5 月14 日
报告期 末基 金份 额总 额 141,515,797.10 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于具 有持 续创新 能力 的企 业， 在控 制
风险的 前提 下为 基金 持有 人谋求 长期 、 稳 定的 资本 增
值。
投资策 略
(1)本 基金 采取 积极 的大 类 资产配 置策 略， 通过 宏观
策略研 究， 综合 考虑 宏观 经济、 国家 财政 政策、 货 币
政策、 产业 政策、 以及 市 场流动 性等 方面 因素 ， 对 相
关资产 类别 的预 期收 益进 行动态 跟踪 ， 决 定大 类资 产
配置比 例；
(2）本 基金 采用 自上 而下 和自下 而上 相结 合的 方法 ，
通过对 拥有 持续 创新 能力 的企业 相关 股票 的深 入分
析，积 极挖 掘企 业的 创新 溢价， 分享 其投 资机 会；
（3） 本基 金基 于流 动性 管 理及策 略性 投资 的需 要，
将投资 于债 券、 货币 市场 工具和 资产 支持 证券 ， 投 资
的目的 是保 证基 金资 产流 动性， 有效 利用 基金 资产 ，
提高基 金资 产的 投资 收益 ； 本基 金将 密切 关注 国内 外
宏观经 济走 势与 我国 财政 、 货币 政策 动向 ， 预 测未 来华宝创新优选混合 2016 年第 3 季度报告
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利率变 动走 势， 自上 而下 地确定 投资 组合 久期 ， 并 结
合信用 分析 等自 下而 上的 个券选 择方 法构 建债 券投
资组合 ；
（4） 在法 律法 规许 可的 前 提下， 本基 金可 基于 谨 慎
原则运 用权 证等 相关 金融 衍生工 具对 基金 投资 组合
进行管 理， 以提 高投 资效 率， 管 理基 金投 资组 合风 险
水平， 以更 好地 实现 本基 金的投 资目 标。
业绩比 较基 准
中证 800 指 数收 益率 ×80 % + 上证 国债 指数 收益 率
×20%
风险收 益特 征
本基金 是一 只主 动投 资的 混合型 基金 ， 其 长期 平均 预
期风险 和预 期收 益率 低于 股票型 基金 ， 高 于债 券型 基
金、货 币市 场基 金。
基金管 理人 华宝兴 业基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 7 月 1 日 － 2016 年9 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -3,416,717.43
2.本期 利润
104,048.44
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0007
4.期末 基金 资产 净值 123,339,742.73
5.期末 基金 份额 净值 0.872
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ，计 入费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.11% 1.10% 2.86% 0.67% -2.75% 0.43%
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
（2014 年 5 月 14 日至 2016 年 9 月 30 日）
注：按 照基 金合 同的 约定 ，自基 金成 立日 期 的6 个 月内达 到规 定的 资产 组合 ，截 至 2014 年11 月
14 日 ，本 基金 已达 到合 同 规定的 资产 配置 比例 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
陈乐华
本 基 金 基
金经理
2014 年10 月
22 日
2016 年9 月
7 日
10 年
硕士。曾在中信建投
证券有限责任公司从
事 行 业 研 究 工 作 。
2010 年 5 月 加入 华宝
兴业基金管理有限公
司担任基金经理助理
的职务 ， 2014 年10 月
至2016 年9 月任 华宝
兴业创新优选混合型
证券投资基金基金经
理。
区伟良
本 基 金 基
金 经 理 、
华 宝 转 型
升级混
合 、 华 宝
生 态 中 国
混 合 基 金
经理
2016 年9 月
7 日
- 6 年
硕士。2010 年 4 月加
入华宝兴业基金管理
有限公司，先后担任
分析师、基金经理助
理的职 务。2015 年 4
月起任华宝兴业生态
中国混合型证券投资
基 金 基 金 经 理 ，2015
年12 月 兼任 华宝 兴业华宝创新优选混合 2016 年第 3 季度报告
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转型升级灵活配置混
合型证券投资基金基
金经理 。2016 年 9 月
起兼任华宝兴业创新
优选混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、任 职日 期以 及离 任 日期均 以基 金公 告为 准。
2、证 券从 业含 义遵 从行 业 协会《 证券 业从 业人 员资 格管理 办法 》的 相关 规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人遵守 《中 华人 民共 和国 证券法 》、 《中 华人 民共 和国证 券投 资基
金法》 及其 各项 实施 细则 、《华 宝兴 业创 新优 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》和 其他 相关 法律
法规的 规定 、监 管部 门的 相关规 定， 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在控
制投资 风险 的基 础上 ，为 基金份 额持 有人 谋取 最大 利益， 没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，基 金管 理人 通过严 格执 行投 资决 策委 员会议 事规 则、 公司 股票 库管理 制度 、中
央交易 室制 度、 防火 墙机 制、系 统中 的公 平交 易程 序、每 日交 易 日 结报 告、 定期基 金投 资绩 效评
价等机 制， 确保 所管 理的 所有投 资组 合在 授权 、研 究分析 、投 资决 策、 交易 执行、 业绩 评估 等投
资管理 活动 和环 节得 到公 平对待 。同 时， 基金 管理 人严格 遵守 法律 法规 关于 公平交 易的 相关 规定
和公司 内部 制度 要求 ，分 析了本 公司 旗下 所有 投资 组合之 间的 整体 收益 率差 异、分 投资 类别 （股
票、债 券） 的收 益率 差异 以及连 续四 个季 度期 间内 、不同 时间 窗下 同向 交易 的交易 价差 ；分 析结
果未发 现异 常情 况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少
的单边 交易 量超 过该 证券 当 日成 交量 的 5% 。 本报 告 期内， 本基 金未 发现 异常 交易行 为。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
A 股市 场经 历一 季度 系统 性的向 下调 整， 在二 、三 季度整 体以 区间 震荡 为主 。从三 季度 单季
度来看 ，上 证指 数上 涨2.56% ， 沪深300 上涨3.15% ，创业 板下 跌 3.5% 。在 此 期间， 美联 储加 息
预期增 强、G20 峰会 召开 、落后 产能 去产 能推 进等 事项并 没有 给市 场带 来较 大的影 响， 市场 整体
波澜不 惊。 从具 体子 行业 来看，PPP 相关 的行 业如 建筑、 环保 等在 三季 度表 现强势 ，房 地产 、煤
炭、钢 铁等 周期 板块 也有 阶段性 的良 好表 现， 但传 媒、计 算机 等新 兴产 业则 表现 相 对弱 势， 市场华宝创新优选混合 2016 年第 3 季度报告
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结构分 化更 加明 显。
本基金 在三 季度 前期 配置 了较多 的煤 炭、 半导 体以 及医药 等板 块；9 月 份以 来，根 据市 场环
境的变 化， 除了 在仓 位控 制上更 加审 慎外 ，更 多的 对组合 结构 进行 调整 ：一 方面， 较大 幅度 减持
了周期 性子 行业 的配 置比 重，如 煤炭 等； 同时 ，适 当降低 了估 值较 高的 子行 业的配 置比 重， 如半
导体等 ；另 一方 面， 增持 了部分 具备 中长 期逻 辑、 成长性 良好 且估 值相 对便 宜的新 兴产 业， 并保
持对部 分景 气度 较好 的消 费类行 业的 关注 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至本 报告 期末 ，本 报告 期内基 金份 额净 值增 长率 为 0.11% ， 同期 业绩 比较 基准收 益率 为
2.86% ，基 金表 现落 后于 比 较基 准 2.75% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内 ，本 基金 不存 在连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 低于 二百 人或 者基金 资产 净值
低于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 96,667,644.25 77.36
其中： 股票
96,667,644.25 77.36
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
26,093,414.49 20.88
8 其他资 产
2,193,287.25 1.76
9 合计
124,954,345.99
100.00
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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 76,966,351.30 62.40
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 8,544,792.96 6.93
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 6,524,630.45 5.29
J 金融业 - -
K
房地产 业
1,859,961.42 1.51
L
租赁和 商务 服务 业
1,847,712.00 1.50
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 924,196.12 0.75
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 96,667,644.25 78.38
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002456 欧菲光 171,855 6,248,647.80 5.07
2 300252 金信诺 167,200 5,989,104.00 4.86
3 002665 首航节 能 384,400 3,663,332.00 2.97
4 002583 海能达 292,332 3,592,760.28 2.91
5 300136 信维通 信 119,333 3,046,571.49 2.47
6 002462 嘉事堂 58,717 2,497,234.01 2.02
7 002179 中航光 电 61,500 2,482,140.00 2.01 华宝创新优选混合 2016 年第 3 季度报告
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8 300410 正业科 技 56,923 2,433,458.25 1.97
9 002055 得润电 子 75,000 2,397,000.00 1.94
10 300416 苏试试 验 61,200 2,316,420.00 1.88
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资股 指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 未投 资股 指期 货。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 未投 资国 债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 未投 资国 债期 货。 华宝创新优选混合 2016 年第 3 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
创新优 选基 金截 至2016 年9 月30日 持仓 前十 名证 券中 的首航 节能 （002665）于2016 年1 月5日收
到北京 证监 局《 关于 对北 京首航 艾启 威节 能技 术股 份有限 公司 采取 监管 谈话 行政监 管措 施的 决定
书》 ， 因 公司 在财 务核 算 、 信息 披露、 内部 控制 等 方面存 在问 题， 予以 监管 谈话。 此后 于2016 年2
月25 日 收到 深圳 证券 交易 所中小 板管 理部 出具 的监 管关注 函（ 中小 板关 注函 【2016 】第34号）,
因公司 在利 润分 配预 案的 具体理 由、 合理 性， 利润 分配预 案与 公司 业绩 匹配 的具体 理由 等方 面披
露不全 ，给 予关 注。
创新优 选基 金截 至2016 年9 月30日 持仓 前十 名证 券中 的金信 诺（300252）于2015 年11 月1日收
到深圳 市公 安局 龙岗 分局 消防监 督管 理大 队的 深公 龙（消 ）行 罚决 字[2015]9066 号 《行 政处 罚决
定书》 。认 定公 司分 支机 构深圳 金信 诺生 产部 存在 成品库 与办 公室 用泡 沫彩 钢板分 隔未 及时 整改
的情况 ，构 成不 及时 消除 火灾隐 患的 违法 行为 ，违 反了《 中华 人民 共和 国消 防法》 相关 规定 ，并
根据《 深圳 经济 特区 消防 条例》 对深 圳金 信诺 生产 部上述 违法 行为 作出 罚款15,000 元的 处罚 。
本基金 管理 人通 过对 上述 上市公 司进 行进 一步 了解 和分析 ，认 为上 述处 分不 会对公 司的 投资
价值构 成实 质性 影响 ，因 此本基 金管 理人 对上 述股 票的投 资判 断未 发生 改变 。报告 期内 ，本 基金
投资的 前十 名证 券的 其余 八名证 券的 发行 主体 没有 被监管 部门 立案 调查 或在 本报告 编制 日前 一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票未 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 89,308.55
2 应收证 券清 算款 2,096,044.76
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,249.65
5 应收申 购款 1,684.29
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 2,193,287.25
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 002665 首航节 能 3,663,332.00 2.97 重大事 项停 牌
2 002462 嘉事堂 2,497,234.01 2.02 重大事 项停 牌
3 002055 得润电 子 2,397,000.00 1.94 重大事 项停 牌
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 146,673,611.38
报告期 期间 基金 总申 购份 额 4,346,642.94
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 9,504,457.22
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 141,515,797.10
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 49,558.43
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 -
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 -
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 49,558.43
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
0.04
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期基 金管 理人 未运 用固有 资金 投资 本基 金。
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
中国证 监会 批准 基金 设立 的文件 ；
华宝兴 业创 新优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同；
华宝兴 业创 新优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 ；
华宝兴 业创 新优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议；
基金管 理人 业务 资格 批件 、营业 执照 和公 司章 程；
基金管 理人 报告 期内 在指 定报刊 上披 露的 各种 公告 ；
基金托 管人 业务 资格 批件 和营业 执照 。
8.2 存 放地 点
以上文 件存 于基 金管 理人 及基金 托管 人住 所备 投资 者查阅 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可以 通过 基金 管理 人网站 ，查 阅或 下载 基金 合同、 招募 说明 书、 托管 协议及 基金 的各
种定期 和临 时公 告。
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