华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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华 安 策略 优 选混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 交通 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 21 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 华安策 略优 选混 合
基金主 代码 040008
交易代 码 040008 （前 端） 041008 （后 端）
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2007 年 8 月 2 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,364,546,491.70 份
投资目 标
以优选 股票 为主 ， 配合 多 种投资 策略 ， 在充 分控 制 风险的 前提 下
分享中 国经 济成 长带 来的 收益， 实现 基金 资产 的长 期稳定 增 值 。
投资策 略
① 资 产配 置策 略
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家政 策等 可能 影响 证券 市场的 重要
因素的 研究 和预 测 ， 并 利 用公司 研究 开发 的数 量模 型工具 ， 分析
和比较 不同 证券 子市 场和 不同金 融工 具的 收益 及风 险特征 ， 确定
合适的 资产 配置 比例 。 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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② 股 票投 资策 略
本 基 金 的 股 票 投 资 策 略 将 采 用 “ 自 下 而 上 ” 和 “ 自上而下 ” 相 结 合
的方法 ， 通过 综合 运用 多种 投资策 略优 选出 投资 价值 较高的 公司
股票。在构建投资组合时主要以 “ 自下而上” 的优选成长策略为
主， 辅 以 “ 自 上而 下 ” 的主 题优选 策略 、 逆 势操 作策 略， 优 选具 有
良好投 资潜 力的 个股 ，力 求基金 资产 的中 长期 稳定 增值。
③ 债 券投 资策 略
本基金 可投 资于 国债 、 金融 债、 企业 债和 可转 换债 券等 债券品 种，
基金管 理人 通过 对收 益率 、 流 动性 、 信 用风 险和 风险 溢价等 因素
的综合 评估 ， 合理 分配 固 定收益 类证 券组 合中 投资 于国债 、 金融
债、企 业债 、短 期金 融工 具等产 品的 比例 ，构 造债 券组合 。
④ 权 证、 资产 支持 证券 和 其他衍 生工 具投 资策 略。
业绩比 较基 准 80%× 沪深 300 指数 收益 率 ＋20%× 中 债国 债总 财富 指 数收益 率 。
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基金 的风险 与预 期收 益高 于债 券型基 金和
货币市 场基 金 、 低 于股 票 型基金 ， 属于 证券 投资 基 金中的 中高 风
险投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主 要财 务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
1. 本期 已实 现收 益 152,229,592.74
2. 本期 利润 187,849,058.71
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0558
4. 期末 基金 资产 净值 3,790,488,065.23 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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5. 期末 基金 份额 净值 1.1266
注：1 、所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交
易佣金 ，开 放式 基金 的申 购赎回 费、 红利 再投 资费 、基金 转换 费等 ） ， 计入 费 用后实 际收 益
水平要 低于 所列 数字 。
2、本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
3.2 基 金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①- ③ ②- ④
过去三 个月 5.16% 0.89% 2.87% 0.64% 2.29% 0.25%
3.2.2 自 基金 合同生 效以来 基金 累计 净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
华安策 略优 选混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2007 年 8 月 2 日 至 2016 年 9 月 30 日) 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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注： 根据 《华 安策 略优 选混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 规定 ， 本 基金 建仓 期不 超过6 个月 。
基金管 理人 在基 金合 同生 效后6 个月 内已 使基 金的 投资组 合比 例符 合基 金合 同的有关 约定 。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基 金经 理( 或基金 经理 小组) 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金
的基金
经理、
投资研
究部高
级总监
2013-06-05 - 16 年
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，
16 年 银行 、基 金从 业经 历 。
曾在上 海银 行从 事信 贷员 、
交 易 员 及 风 险 管 理 。2004
年 10 月 加入 华安 基金 管 理
有限公 司， 任 研究 发展 部 研
究 员 。 现 任 投 资 研 究 部 总
监。 2013 年 6 月起 担任 本 基
金 的 基 金 经 理 。2014 年 6
月 起 担 任 投 资 研 究 部 高 级
总监。2015 年 6 月至 2016
年 9 月同 时担 任华 安国 企 改
革 主 题 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2016 年 3 月 起同 时担 任 华华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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安 沪 港 深 外 延 增 长 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2016 年 5 月起，
同 时 担 任 华 安 安 禧 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。
注: 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管 理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公 平交 易专 项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的 iwind 群， 发布 询 价需求 和结 果， 做到 信息 公开。 若是 多个 投资 组合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中 ，出 现同 日反 向 交易成 交较 少的 单边 交易 量超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的 次数 为
5 次， 未出 现异 常交 易。
4.4 报 告期 内基 金的投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
中国经 济继 续承 受下 行压 力， 但经 济调 整、 转型 、 升 级的趋 势也 不断 发酵 ， 通 缩态势 不
断消除 ，出 现了 自发 企稳 的迹象 ；但 房地 产领 域出 现过热 迹象 ，需 要关 注。
宏观政 策方 面， 政府 通过 推广 PPP 的 模 式拉 动基 建 ，积极 推动 过剩 产业 去产 能，取 得
了一定 成效 。 但 PPP 模 式 是否会 在执 行中 变形 ，以 及去产 能中 过于 行政 化的 一些倾 向， 仍
然需要 观察 。货 币政 策相 对稳定 ，人 民币 汇率 趋于 正常波 动。
国外方 面 ， 欧 美经 济继 续 温和增 长 ， 全 球政 策框 架 从货币 政策 开始 转向 财政 政策 ， 利 率华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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有阶段 性见 底的 倾向 。
中观方 面 ， 有 些行 业在 供 给面改 善的 情况 下 ， 产 品 价格出 现持 续上 涨或 者超 跌回升 ； 一
些新兴 行业 继续 蓬勃 发展 ； 另 外还 有一 些传 统行 业 出现了 供应 链整 合升 级的 动作 。 这 些都 带
来了投 资机 会。
在上述 因素 作用 下 ， 市 场 窄幅震 荡 ， 细 分行 业、 个 股分化 明显 ， 基本 面为 主 的状态 仍然
明显， 但热 点相 对分 散。
本基金 在报 告期 内坚 持价 值投 资 、长 线投 资， 净值 有所回 升。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2016 年 09 月 30 日， 本 基金份 额净 值为1.1266 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 5.16% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.87% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
中国经 济仍 处于 消化 产能 过剩的 周期 阶段 ， 但 产能 过 剩的压 力正 在逐 步缩 小的 趋势之 中 。
这决定 了 ： 一 方面 ， 基 本 的经济 动能 —— 投资 —— 仍将处 于比 较弱 的状 态 ， 从而决 定了 整体
经济将 处于 动能 不足 的弱 势状态 ； 另一 方面 ， 产 能 过剩程 度边 际上 相对 改善 ， 使 企业 整体 盈
利从下 滑转 为趋 稳 ， 收 入 初次分 配变 化以 及产 业链 上的价 值再 分配 ， 开始 代 替总量 萎缩 成为
利润变 化主 要内 容 。 供 给 面的总 量调 整还 在继 续 ， 但结构 优化 逐渐 成为 主导 性内容 。 预计 未
来过剩 产能 收缩 速度 会加 快，企 业盈 利状 况进 一步 改善。
主导中 国经 济 、 股 市的 核心 还是改 革与 转型 。 改革 已经 经过了 反腐 、 顶层 设计 两大 阶段 ，
逐步进 入以 落地 实施 为主 的阶段 ， 而且 在不 少方 面 都实现 了有 效推 进 。 改 革 是一个 复杂 艰巨
的系统 工程 ， 既要 看到 成 效显 著 、 充满 希望 ， 也要 看到困 难和 风险 。 同时 ， 在大趋 势的 带动
下， 大量 企业 开始 积极 适 应未来 发展 趋势 ， 推动 企 业提高 效率 、 升级 转型 ， 微观活 力的 逐步
提升将 会汇 总到 行业 、总 量态势 上。
房地产 泡沫 风险 是我 们重 点关注 的问 题 。 核 心问 题 是城市 化进 程中 ， 公共 服 务供给 的巨
大不平 衡 ， 以 及财 税体 制 的刚性 约束 。 短期 内， 通 过一些 金融 、 行政 措施 遏 制部分 城市 房价
过快上 涨的 势头 是必 要的 。
总的来 说 ， 短 期的 困难 蕴含 着中长 期的 改善 。 我们 认为 中国经 济将 继续 在增 速基 本平稳 、
供求逐 步平 衡 、 结 构不 断 升级 、 制 度稳 步变 革的 大 框架下 运行 。 相应 地， 我 们认为 市场 将继
续呈 现 结构 性行 情 ： 传 统 产业中 的优 势企 业在 产能 收缩 、 价 格见 底以 及积 极 进行产 业整 合的
驱动下 ， 盈利 继续 改善 ； 新兴行 业将 继续 保持 高增 长， 其优 势公 司的 盈利 将 继续保 持较 高增华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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长。 这些 公司 的股 票如 果 估值合 理 ， 则 股价 仍然 保 持稳步 上扬 趋势 。 与此 同 时， 没有 核心 竞
争力 、 不 适应 转型 的传 统 行业公 司 ， 以 及新 兴行 业 中竞争 力不 足 、 股 票估 值 泡沫仍 很明 显的
公司， 将随 着时 间的 流逝 而被证 伪， 股价 震荡 下行 。
本基金 将继 续按 照投 资价 值、 长线 持有 的思 路， 寻 找传统 和新 兴行 业中 ， 具 有鲜明 核心
竞争力 、 业绩 表现 优秀 而 稳定 、 行 业发 展势 头良 好 、 企 业家 能够 长期 专注 于 业务发 展 ， 且 股
价合理 或明 显低 于内 在价 值的企 业进 行投 资。
4.6 报 告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人 或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形 。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报 告期 末基 金资产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 3,474,217,900.09 91.00
其中： 股票 3,474,217,900.09 91.00
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金
融资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 340,304,508.78 8.91
7 其他各 项资 产 3,103,768.14 0.08
8 合计 3,817,626,177.01 100.00
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5.2 报 告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
38,560,844.00
1.02
C 制造业
2,030,548,039.18 53.57
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
1,140.00 0.00
E 建筑业
93,549,511.61 2.47
F 批发和 零售 业
155,204,075.10 4.09
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
84,043,710.50 2.22
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
313,283,118.81 8.26
J 金融业
222,151,896.60 5.86
K 房地产 业
272,413,901.04 7.19
L 租赁和 商务 服务 业
7,967.00 0.00
M 科学研 究和 技术 服务 业
5,080.00 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
264,434,067.85 6.98
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
9,916.00 0.00
R 文化、 体育 和娱 乐业
4,632.40 0.00
S 综合
- -
合计
3,474,217,900.09 91.66
5.3 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 300017 网宿科 技 4,484,846 313,042,250.80 8.26
2 600340 华夏幸 福 9,649,768 272,412,950.64 7.19
3 300070 碧水源 14,285,897 264,431,953.47 6.98
4 000333 美的集 团 7,902,090 213,435,450.90 5.63
5 002120 新海股 份 3,861,252
195,379,351.20 5.15
6 002594 比亚迪 3,414,630 189,819,281.70 5.01
7 002475 立讯精 密 8,967,679 181,326,469.38 4.78 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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8 002415 海康威 视 7,361,399 180,133,433.53 4.75
9 600867 通化东 宝 6,957,666 158,078,171.52 4.17
10 002450 康得新 7,687,101 138,982,786.08 3.67
5.4 报 告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报 告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本 期国 债期 货投资 政策
无。
5.10.2 报 告期 末本 基金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本 期国 债期 货投资 评价
无。
5.11 投 资组 合报 告附注
5.11.1 本报告期内， 本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基金投资的前十名股票中， 不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。
5.11.3 其他 资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 2,486,616.88
2 应收证 券清 算款 165,646.47
3 应收股 利 -
4 应收利 息 108,112.82
5 应收申 购款 343,391.97
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,103,768.14
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 300070 碧水源 264,431,953.47 6.98
重大事 项
停牌
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 3,419,571,434.98
报告期 基金 总申 购份 额 228,211,290.65 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
13
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 283,236,233.93
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 3,364,546,491.70
§ 7
基 金 管理人 运用 固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§ 8
备 查 文件目 录
8.1 备 查文 件目 录
1、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安策 略优 选混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存 放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查 阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司 华安策略优选混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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二 〇一 六年十 月二 十五日
