华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
1
华 安 科技 动 力混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
2
§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 21 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安科 技动 力混 合
基金主 代码 040025
交易代 码 040025
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 12 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 233,473,054.60 份
投资目 标
本 基 金 重 点 投 资 于 以 科 学 技 术 为 动 力 在 产 业 价 值 链 中 占
据优势 地位 的行 业或 企业 ， 关注 其科 技创 新或 技术 突破后
产生的 增长 动能 ， 在 严格 控制风 险的 前提 下， 力争 实现基
金资产 的长 期稳 健增 值。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持
股票配 置比 例的 相对 稳定 ， 避免 因过 于主 动的 仓位 调整带
来额外 的风 险。 个股 选择 中以产 业链 价值 结构 为主 要判别华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
3
基准， 选取 以科 学技 术为 动力在 产业 价值 链中 占据 优势地
位的行 业或 企业 ， 同时 从 市场广 度、 技术 深度、 产 业宽度
和政策 强度 等方 面寻 找选 取财务 状况 良好 、 盈 利能 力较强
且资产 质量 较好 的公 司并 作为重 点投 资对 象。
业绩比 较基 准 80%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 20% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 41,498,279.94
2. 本期 利润 34,176,233.81
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1654
4. 期末 基金 资产 净值 741,167,728.74
5. 期末 基金 份额 净值 3.175
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
4
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去3 个月 6.08% 0.80% 2.81% 0.67% 3.27% 0.13%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安科 技动 力混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2011 年 12 月 20 日 至 2016 年 9 月 30 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
谢振东 本基金 2015-03-25 - 6 年 硕士研 究生 ，6 年 证券 、 基华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
5
的基金
经理
金行业 从业 经验。 具有 基 金
从业资 格证 书。 曾 任华 泰 联
合 证 券 行 业 研 究 员 。2011
年9 月 加入 华安 基金， 曾 任
投资研 究部 高级 研究 员、 基
金 投 资 部 基 金 经 理 助 理 。
2015 年 3 月 起同 时担 任 本
基金、 华 安安 顺灵 活配 置 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2015 年 3 月至 2016
年9 月同 时担 任华 安动 态 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金、
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
6
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的 单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为5
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期 内 ， 资 本市 场表 现 相对稳 定 ， 本 基金 坚持 自 下而上 的选 股思 路 ， 持 续 寻找符 合新华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
7
消费、 科技 创新 的相 关标 的，整 体跑 赢了 比较 基准 。
站在目 前时 点 ， 我 们清 晰 地看到 中国 经济 仍然 缺乏 持续向 上的 驱动 力 、 改 革 进入实 战阶
段后面 临的 困难 ， 甚至 在 货币超 发背 景下 全球 也出 现了越 来越 多的 政治 、 经 济不稳 定性 ； 但
积极的 一面 ， 自 15 年6 月至 16 年2 月中 国资 本市 场 已经在 短期 内经 历了 较大 幅度调 整 ， 起
码从微 观结 构角 度释 放了 较大风 险。
区别于 全面 指数 牛市 、结 构牛市 ，我 们倾 向于 认 为 16 年 是典 型的 行业 牛市 ： 自 2 月以
来很多 个股 甚至 细分 行业 ， 比 如智 能驾 驶 、OLED 、 芯片自 主 、 白 酒等 都走 出 了翻倍 行情 ， 这
背后其 实是 中国 巨大 的工 程师红 利、 政策 支持 所带 来 的科技 创新 以及 庞大 中产 阶级所 驱动 的
消费升 级 ； 而 我们 相信 这 一趋势 远未 结束 ， 这些 自 下而上 、 由点 及面 的科 技 创新和 消费 升级
甚至孕 育着 整个 经济 转型 的希望 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值 为3.175 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 6.08% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.81% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
基于此，我 们对于 下一阶 段市场不悲 观：16 年的 股 票市场更多 的可能 是一个 震荡和分
化的时 期， 这对 于自 下而 上选股 创造 了良 好的 环境 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 658,041,602.27 86.59
其中： 股票 658,041,602.27 86.59
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - - 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
8
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 94,767,666.27 12.47
7 其他各 项资 产 7,140,680.52 0.94
8 合计 759,949,949.06 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
13,351,000.00 1.80
B 采矿业
21,809,000.00
2.94
C 制造业
487,650,201.65 65.79
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
10,195,600.00 1.38
E 建筑业
27,696,250.11 3.74
F 批发和 零售 业
36,927,629.95 4.98
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
559,000.00 0.08
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
30,603,283.01 4.13
J 金融业
668,398.37 0.09
K 房地产 业
3,723,170.00 0.50
L 租赁和 商务 服务 业
5,774,210.65 0.78
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
668,388.48 0.09
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- - 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
9
R 文化、 体育 和娱 乐业
9,185,470.05 1.24
S 综合
9,230,000.00 1.25
合计
658,041,602.27 88.78
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 600093 禾嘉股 份 3,700,000 52,836,000.00 7.13
2 600867 通化东 宝 1,400,000 31,808,000.00 4.29
3 001696 宗申动 力 3,000,000 30,480,000.00 4.11
4 000030 富奥股 份 2,199,906 20,679,116.40 2.79
5 300285 国瓷材 料 550,760 20,240,430.00 2.73
6 600477 杭萧钢 构 1,900,000 19,304,000.00 2.60
7 600998 九州通 850,000 18,258,000.00 2.46
8 002475 立讯精 密 850,087 17,188,759.14 2.32
9 600110 诺德股 份 1,650,000 16,632,000.00 2.24
10 600083 博信股 份 800,000 16,352,000.00 2.21
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
10
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
无。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 379,323.11
2 应收证 券清 算款 631,340.27
3 应收股 利 -
4 应收利 息 20,590.01
5 应收申 购款 6,109,427.13
6 其他应 收款 - 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
11
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 7,140,680.52
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 171,317,986.44
报告期 基金 总申 购份 额 91,670,184.42
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 29,515,116.26
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 233,473,054.60
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8
备查文 件目 录
8.1 备查 文件目 录 华安科技动力混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
12
1、 《华 安科 技动 力混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《华 安科 技动 力混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《华 安科 技动 力混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十五日
