华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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华 安 日日 鑫 货币 市 场基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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§1
重要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招 募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016 年 7 月1 日起至9 月30 日止。
§2
基金产 品概 况
基金简称 华安日日鑫货币
基金主代码 040038
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年11 月26 日
报告期末基金份额总额 4,723,491,926.97 份
投资目标 为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安
全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋
求资产的稳定增值。
投资策略 本基金将根据市场情况和可投资品种的容量，在严谨深入的研
究分析基础上，综合考量宏观经济形势、市场资金面走向、信
用债券的信用评级、协议存款交易对手的信用资质以及各类资
产的收益率水平等，确定各类货币市场工具的配置比例并进行华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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积极的投资组合管理，在保证基金资产的安全性和流动性的基
础上力争为投资人创造稳定的收益。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。
本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券
型基金。
基金管理人 华安基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属 分级基金的 基金简称 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币 B 货币 ETF
下属 分级基金 的交易代码 040038 040039 511600
报告 期末下属 分级基金的
份额总额
295,935,548.28
份
1,408,076,950.54
份
3,019,479,428.15
份
注： 自2016 年9月12日起， 本基金新增场内基金份额 （H类基金份额） 简称为 “货币ETF” ，
基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元； 场外基金份额
（A类基金份额） 简称为 “华安日日鑫货币A”， 基金份额净值为1.00元； 场外基金份额
（B类基金份额）简称为 “华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2016 年 7 月1 日-2016 年9 月30 日)
华安日日鑫货币 A 华安日日鑫货币B 华安日日鑫货币 H
1.本期已实现收益 1,981,371.18 13,918,633.61 2,628,929.29
2.本期利润 1,981,371.18 13,918,633.61 2,628,929.29
3.期末基金资产净值 295,935,548.28 1,408,076,950.54 3,019,479,428.15
注：1 、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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益， 由于货币市场基金 采用摊余成本法核算， 因此， 公允价值变动收 益为零， 本期已 实
现收益和本期利润的金额相等。
2、自2016年9月12日起，本基金增设H类份额类别。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 收益率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
1 、华 安日日 鑫货 币 A:
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.5931% 0.0015% 0.2722% 0.0000% 0.3209% 0.0015%
2 、华 安日日 鑫货 币 B：
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.6539% 0.0015% 0.2722% 0.0000% 0.3817% 0.0015%
3 、华 安日日 鑫货 币 H：
阶段
净值收
益率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①-③ ②-④
2016-9-12 至
2016-9-30
0.1188% 0.0011% 0.0562% 0.0000% 0.0626% 0.0011%
注：自2016年9月12日起,本基金增设H类份额。
本基金自成立起至2016年8月29日,利润分配是按月结转份额。 自2016年8月30日起至今,
利润分配是按日结转份额。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来 基 金累计 净值 收益率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率变
动 的比 较 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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华安日日鑫货币市场基金
份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2012 年11 月26 日至2016 年9 月30 日)
1 、华安日日鑫货币 A
2 、华安日日鑫货币 B 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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3 、华安日日鑫货币 H
华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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§4
管理人 报告
4.1 基金 经理（ 或基 金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
郑可成
本基金的基
金经理， 固定
收益部助理
总监
2012-11-26 - 15 年
硕士研究生，15 年证
券 基 金 从 业 经 历 。
2001 年 7 月至 2004
年 12 月在闽发证券
有 限 责 任 公 司 担 任 研
究 员 ， 从 事 债 券 研 究
及投资，2005 年1 月
至2005 年9 月在福建
儒 林 投 资 顾 问 有 限 公
司任研究员，2005 年
10 月至 2009 年 7 月
在 益 民 基 金 管 理 有 限
公 司 任 基 金 经 理 ，
2009 年8 月至今任职
于 华 安 基 金 管 理 有 限
公司固定收益部。
2010 年 12 月起担任
华 安 稳 固 收 益 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2012 年9 月起
同 时 担 任 华 安 安 心 收
益 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。2012
年 11 月起同时担任
本 基 金 的 基 金 经 理 。
2012 年 12 月起同时
担 任 华 安 信 用 增 强 债
券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。2013 年 5
月 起 同 时 担 任 华 安 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。2014
年 8 月起同时担任华
安 七 日 鑫 短 期 理 财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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华 安 年 年 红 定 期 开 放
债 券 型 证 券 投 资 基 金
的基金经理。2015 年
3 月 起 担 任 华 安 新 动
力 灵 活 配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年5 月起同
时担任华安新机遇保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。2015
年 6 月起同时担任华
安 添 颐 养 老 混 合 型 发
起 式 证 券 投 资 基 金 的
基金经理。 2015 年11
月 起 ， 同 时 担 任 华 安
安 益 保 本 混 合 型 证 券
投 资 基 金 的 基 金 经
理；2015 年12 月起，
同 时 担 任 华 安 乐 惠 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。2016
年 2 月起，同时担任
华 安 安 康 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。 2016 年4 月起，
同 时 担 任 华 安 安 禧 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基
金的基金经理。
孙丽娜
本基金的基
金经理
2014-08-30 - 6 年
硕士研究生，6 年债
券 、 基 金 行 业 从 业 经
验 。 曾 任 上 海 国 际 货
币 经 纪 公 司 债 券 经 纪
人。2010 年8 月加入
华 安 基 金 管 理 有 限 公
司 ， 先 后 担 任 债 券 交
易员、 基金经理助理。
2014 年8 月起担任本
基 金 及 华 安 汇 财 通 货
币 市 场 基 金 、 华 安 七
日 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2014 年 10 月华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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起 同 时 担 任 华 安 现 金
富 利 投 资 基 金 的 基 金
经理。2015 年2 月起
担 任 华 安 年 年 盈 定 期
开 放 债 券 型 证 券 投 资
基 金 的 基 金 经 理 。
2015 年6 月起同时担
任 华 安 添 颐 养 老 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基
金的基金经理。
李邦长
本基金的基
金经理
2016-03-02 - 6 年
硕 士 研 究 生 ， 具 有 基
金从业资格证书. 曾
任 安 永 华 明 会 计 师 事
务所审计师，2010 年
3 月 加 入 华 安 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 先 后 从
事 基 金 运 营 、 债 券 交
易 和 债 券 研 究 等 工
作，2014 年9 月起担
任 基 金 经 理 助 理 ，
2016 年3 月起担任华
安 月 月 鑫 短 期 理 财 债
券 型 证 券 投 资 基 金 、
华 安 季 季 鑫 短 期 理 财
债 券 型 证 券 投 资 基
金 、 华 安 月 安 鑫 短 期
理 财 债 券 型 证 券 投 资
基 金 、 华 安 日 日 鑫 货
币 市 场 基 金 的 基 金 经
理.
注： 此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日， 即以公告日为准。 证券从业的
含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 等有关法律法规及基金合
同、 招募说明书等有关基金法律文件的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产， 在控制风险的前提下， 为基金份额持有人谋求最大利益， 不存在违法违规
或未履行基金合同承诺的情形。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国证监会 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ， 公司制定了 《华
安基金管理有限公司公平交易管理制度》 ，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产
管理组合及其他投资组合资产在研究分析、 投资决策、 交易执行等方面全部纳入公平交
易管理中。 控制措施包括： 在研究环节， 研究 员在为公司管理的各类投资组合提供研究
信息、 投资建议过程中 ， 使用晨会发言、 发送 邮件、 登录在研究报告 管理系统中等方式
来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。 在投资环节， 公司各投资组合经
理根据投资组合的风格和投资策略， 制定并严格执行交易决策规则 ， 以保证各投资组合
交易决策的客观性和独立性。 同时严格执行投资决策委员会、 投资总监、 投资组合经理
等各投资决策主体授权机制， 投资组合经理在授权范围内自主决策， 超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。 在交易环节， 公 司实行强制公平交易机制， 确保各投资组
合享有公平的交易执行机会。 （1 ） 交 易 所 二级 市 场 业 务 ， 遵 循 价 格优 先 、 时 间 优 先 、
比例分配、 综合平衡的控制原则， 实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公
平 性 。 （2 ） 交 易 所 一级 市 场 业 务 ， 投 资 组 合 经 理 按 意 愿 独 立 进 行 业务 申 报 ， 集 中 交 易
部以投资组合名义对外进行申报。 若该 业务以公司名义进行申报与中签， 则按实际中签
情况以价格优先、 比例分配原则进行分配。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商 分配。 （3 ） 银行
间市场业务遵循指令时间优先原则， 先到先询价的控制原则。 通过内部共同的iwind 群，
发布询价需求和结果， 做到信息公开。 若是多个投资组合进行一级市场投标， 则各投资
组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向， 交易员以此进行投标， 以确
保中签结果与投资组合投标意向一一对应。 若中签量过小无法合理进行比例分配， 且以
公司名义获得，则投资部门在风控部门的监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、
分析与评估环节， 公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易
的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、
不 同 投 资 组 合 同 日 和 临 近 交 易 日 的 反 向 交 易 以 及 可 能 导 致 不 公 平 交 易 和 利 益 输 送 的 异
常交易行为进行监控； 风险管理部根据市场公认的第三方信息 （如： 中债登的债券估值） ，华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查， 对不同投资组
合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交
易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，公司合规监察
稽核部会同基金投资、 交易部门讨论制定了公募基金、 专户针对股票 、 债券、 回购等投
资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则， 并在投资系统中进行了设置， 实现
了完全的系统控制。 同时加强了对基金、 专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易
的检查； 风险管理部开发了同向交易分析系统， 对相关同向交易指标进行持续监控， 并
定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。 本报告期内， 除指 数基金以外的所有投
资组合参与的交易所公开竞价交易中， 出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该
证券当日成交量的5%的次数为 5 次，未出现异常交易。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度， 海外主要发达经济体各项经济数据显示经济复苏迹象缓慢， 各国货币政策
虽未出现明显的分化， 但开始反思负利率的刺激效果和负面影响。 美国新增就业数据波
动加大，PMI 数据符合市场预期，加息预期升温；欧元区经济增速放缓，失业率维持高
位， 财政货币政策未进一步宽松； 日本持续面临低增长和通缩困境， 日央行当前在维持
力度不变的同时加入收益率曲线调控的措施。国内经济方面，7 月经济金融遇冷后，8
月基本面边际有所改善， 投资回暖， 房地产投 资增速回升， 民间投资 且跌回稳； 央行在
三季度的流动性管理主要通过公开市场操作+MLF 等组合方式进行， 维稳资金面波动， 除
季末流动性有所收紧外， 银行间资金供给总体较为充裕。 货币政策方面， 央行重启 14 天
和 28 天逆回购， 维稳资金面之余加大长端资金比重， 拉长操作久期， 存去金融杠杆意
图。 三季度债市走势波动加大， 收益率总体下行， 尤其是超长久期利率债的价值洼地被
市场挖掘，30Y 期国债 收益率下行幅度超过 30bp ； 信用债方面， 中 低等级、 中长久期品
种受资产荒背景下的配置压力推动，收益率大幅下行；三季度信用风险爆发频率放缓，
在产能过剩行业龙头债的估值修复行情下，信用利差有所收窄。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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本报告期内， 我们勤勉 尽责， 稳健操作， 在保 证组合流动性安全、 剩 余期限相对较
短的前提下， 甄选优质个券， 维持组合内相对较高的债券仓位， 同时捕捉流动性收紧资
金利率冲高机会， 投资定存和逆回购等品种锁定高收益， 并适时根据市场变化调整组合
结构，灵活把握投资机会，为持有人获得了可观的组合收益。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
华安日日鑫货币A：
投资回报：0.5931%
比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币B：
投资回报：0.6539%
比较基准：0.2722%
华安日日鑫货币H：
投资回报：0.1188%
比较基准：0.0562%
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
楼市调控政策的密集出台， 意味著前期房地产放松政策的实施告一段落， 楼市过热
现象受到抑制，居民加杠杆行为逐步降温。在房地产去杠杆叠加金融去杠杆的环境下，
国内经济增长动能依然疲弱， 经济下行压力依然不减， 预计未来供给侧改革和需求侧刺
激将两手抓， 攻守兼备， 防止经济出现断崖式下行。 基于实体经济尚未出现明显复苏拐
点， 通胀持续在低位徘徊， 央行预计将继续实施稳健的货币政策， 增加短期货币工具操
作频率， 维持货币市场适当的流动性。 受资产荒和配置压力推动， 前期信用债收益率出
现进一步下行， 尤其是中低等级品种下行幅度更大， 导致信用利差处 于历史低位。 目前
企业融资环境未实质改善， 信用尾部风险暴露依然明显， 整体上看， 债券市场实际资质
较好的品种估值相对安全， 而产能过剩行业尤其是实际资质较弱的品种仍然将承受信用
风险和估值风险双重压力。
我们将继续重视组合的流动性风险， 维持适中的久期策略， 灵活进行波段操作捕捉
市场机会； 同时， 我们 将跟踪债券的信用风险， 定期梳理组合持仓券 种， 资产配置向中
高等级品种倾斜， 并关注同业存款和逆回购的价格走势， 把握流动性紧张时点的投资机
会。 我们将秉承稳健、 专业的投资理念， 优化组合结构， 控制风险， 勤勉尽责地维护持
有人的利益。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的
情形。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 3,511,056,742.08 65.11
其中：债券 3,511,056,742.08 65.11
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 589,302,243.95 10.93
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 1,276,070,695.40 23.67
4 其他资产 15,690,669.66 0.29
5 合计 5,392,120,351.09 100.00
5.2 报告 期债券 回购 融资 情况
序号 项目 占基金资产净值比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 11.60
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额 占基金资产净值比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 666,277,680.58 14.11
其中：买断式回购融资 - -
注： 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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占资产净值比例的简单平均值。
债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20 ％的 说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20 ％。
5.3 基金 投资组 合平 均剩 余期 限
5.3.1 投资组 合平 均剩余 期限 基本情 况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 99
报告期内投资组合平均剩余期限最高值
100
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 59
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 120 天 情况 说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。
5.3.2 报告期 末投 资组合 平均 剩余期 限分 布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
1 30天以内 20.86 14.11
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 13.10 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 49.00 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120 天 6.16 - 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397 天
（含）
24.72 -
其中： 剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 113.82 14.11
5.4 报告期 内投 资组合平 均剩 余存续 期超 过 240 天 情况说 明
报告期内投资组合无平均剩余存续期超过240天的情况。
5.5 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 69,819,682.64 1.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 200,744,278.41 4.25
其中：政策性金融债 200,744,278.41 4.25
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,869,156,442.46 39.57
6 中期票据 - -
7 同业存单 1,371,336,338.57 29.03
8 其他 - -
9 合计 3,511,056,742.08 74.33
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告 期末按 摊余 成本 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 债券投 资明 细 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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序号 债券代码 债券名称
债券数量
( 张)
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 111696936 16 宁波银行CD185 2,000,000 199,020,587.62 4.21
2 111519103 15 恒丰银行CD103 2,000,000 198,813,662.78 4.21
3 111697758 16 苏州银行CD120 1,200,000 119,187,173.24 2.52
4 011698464 16 苏交通SCP014 1,000,000 99,983,741.75 2.12
5 111619024 16 恒丰银行CD024 1,000,000 99,583,164.74 2.11
6 111613062 16 浙商CD062 1,000,000 99,566,817.06 2.11
7 111609103 16 浦发CD103 1,000,000 99,464,829.31 2.11
8 111616048 16 上海银行CD048 1,000,000 99,464,760.06 2.11
9 111519112 15 恒丰银行CD112 1,000,000 99,348,511.99 2.10
10 111697769 16 广州银行CD077 1,000,000 99,322,644.37 2.10
5.7 “影子 定价 ”与“摊 余成 本法” 确定 的基金 资产 净值的 偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0977%
报告期内偏离度的最低值 0.0225%
报告期内每个 工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0709%
报 告期 内负偏 离度 的绝对 值达 到 0.25% 情况 说明
无。
报 告期 内正偏 离度 的绝对 值达 到 0.5% 情况说明
无。
5.8 报 告期末 按公 允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资 组合报 告附 注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法， 即计价对象以买入成本列示， 按票面利率或商定利率
并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 1.00 元。
5.9.2 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，
也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.9.3 其 他各 项资产 构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 14,756,464.71
4 应收申购款 888,598.20
5 其他应收款 -
6 待摊费用 45,606.75
7 其他 -
8 合计 15,690,669.66
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
项目 华安日日鑫货币A 华安日日鑫货币B 货币ETF
本报告期期初基金份额总额 384,860,952.49 1,917,311,388.71 -
报告期 基金总申购份额 132,519,895.70 3,054,247,991.47 3,286,869,997.50
报告期 基金总赎回份额 - 3,563,482,429.64 267,390,569.35
报告期 基金拆分变动份额 - - -
报告期期末基金份额总额 295,935,548.28 1,408,076,950.54 3,019,479,428.15
注： 自2016 年9月12日起， 本基金新增场内基金份额 （H类基金份额） 简称为 “货币ETF” ，
基金份额净值为100.00元, 本表所列场内份额数据面值已折算为1.00元； 场外基金份额
（A类基金份额） 简称为 “华安日日鑫货币A”， 基金份额净值为1.00元； 场外基金份额
（B类基金份额）简称为 “华安日日鑫货币B”，基金份额净值为1.00元。 华安日 日鑫 货币 市场 基 金 2016 年第 3 季 度报 告
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§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金交易 明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2016-07-07 84,000,000.00 84,000,000.00 -
2 赎回 2016-07-12 -38,000,000.00 -38,000,000.00 -
3 赎回 2016-07-12 -12,000,000.00 -12,000,000.00 -
4 赎回 2016-07-20 -90,000,000.00 -90,000,000.00 -
5 赎回 2016-08-12 -120,000,000.00 -120,000,000.00 -
6 赎回 2016-08-25 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
7 赎回 2016-09-21 -20,000,000.00 -20,000,000.00 -
8 赎回 2016-09-26 -10,000,000.00 -10,000,000.00 -
合计
-216,000,000.00 -216,000,000.00
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1 、 《华安日日鑫货币市场基金基金合同》
2 、 《华安日日鑫货币市场基金基金招募说明书》
3 、 《华安日日鑫货币市场基金托管协议》
8.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方 式
投资者可登录基金管理人互联网站查阅， 或在营业时间内至基金管理人或基金托管
人的办公场所免费查阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十五日
