华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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华 安 安进 保 本混 合 型发 起 式证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 招商 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 招商 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 10 月 21 日复核 了
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 和投 资组 合报 告等 内容 ， 保 证复 核内 容不 存 在虚假 记载 、 误
导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月5 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安安 进保 本混 合
基金主 代码 002768
交易代 码 002768
基金运 作方 式 契约型 开放 式、 发起 式
基金合 同生 效日 2016 年 7 月 5 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,831,061,042.72 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，有 效控 制本 金损 失的 风险，
在本金 安全 的基 础上 力争 实现基 金资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
本基金 采用 基于VaR 的风 险乘数 全程 可变的CPPI 策 略 （恒
定比例 组合 保险 策略 ）。 基金管 理人 主要 通过 数量 分析，
根据市 场的 波动 来调 整和 修正安 全垫 放大 倍数 （即 风险乘
数） ， 动 态调 整固 定收 益类 资产与 权益 类资 产的 投资 比例，
以 确 保 基 金 在 一 段 时 间 以 后 其 价 值 不 低 于 事 先 设 定 的 某华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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一目标 价值 ，从 而实 现投 资组合 的保 本增 值目 标。 同时，
本基金 将通 过对 宏观 经济 、 国家 政策 等可 能影 响证 券市场
的重要 因素 的研 究和 预测 ， 分析 和比 较不 同证 券子 市 场和
不同金 融工 具的 收益 及风 险特征 ， 确 定具 体的 投资 券种选
择，积 极寻 找各 种可 能的 套利和 价值 增长 机会 。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 投资 基金 中的 低风险
品种。
投 资 者 投 资 于 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 放 在 银
行或存 款类 金融 机构 ， 保 本基金 在极 端情 况下 仍然 存在本
金损失 的风 险。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 招商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年7 月 5 日（ 基金 合同生 效日 ）-2016 年9 月
30 日)
1. 本期 已实 现收 益 4,935,730.43
2. 本期 利润 4,113,623.80
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0022
4. 期末 基金 资产 净值 1,835,174,666.52
5. 期末 基金 份额 净值 1.002
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.20% 0.03% 0.66% 0.01% -0.46% 0.02%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安安 进保 本混 合型 发起 式证券 投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2016 年 7 月 5 日至2016 年 9 月 30 日)
注：1 、本 基金 于2016 年07 月05日 成立 ，截 止本 报告 期末， 本基 金成 立不 满一 年。
2、根 据本 基金 基金 合同 ， 本基金 建仓 期为6个 月。 基 金管理 人应 当自 基金 合同 生效之 日起6华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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个月内 使基 金的 投资 组合 比例符 合基 金合 同的 有关 约定。
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
贺涛
本基金
的基金
经理、
固定收
益部总
监
2016-07-05 - 19 年
金 融 学 硕 士 （ 金 融 工 程 方
向） ，19 年证 券、 基金 从 业
经历。 曾 任长 城证 券有 限 责
任公司 债券 研究 员， 华 安 基
金 管 理 有 限 公 司 债 券 研 究
员、债 券投 资风 险管 理员 、
固 定 收 益 投 资 经 理 。2008
年4 月起 担任 华安 稳定 收 益
债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理.2011 年 6 月起 同 时
担 任 华 安 可 转 换 债 券 债 券
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2012 年 12 月 起同 时 担
任 华 安 信 用 增 强 债 券 型 证
券 投 资 基 金 的 基 金 经 理 。
2013 年 6 月 起同 时担 任 华
安 双 债 添 利 债 券 型 证 券 投
资基金 的基 金经 理、 固 定 收
益 部 助 理 总 监 。2013 年 8
月 起 担 任 固 定 收 益 部 副 总
监。2013 年 10 月 起同 时 担
任华安 现金 富利 投资 基金 、
华 安 月 月 鑫 短 期 理 财 债 券
型证券 投资 基金、 华安 季 季
鑫 短 期 理 财 债 券 型 证 券 投
资基金、 华安 月安 鑫短 期 理
财 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2014 年7 月起同
时 担 任 华 安 汇 财 通 货 币 市
场 基 金 的 基 金 经 理 。2015
年2 月起 担任 华安 年年 盈 定
期 开 放 债 券 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 5华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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月起担 任固 定收 益部 总监 。
2015 年 5 月 起担 任华 安 新
回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年9 月起 担任 华安 新乐 享 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2015 年12 月起 ，
同 时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金
经理。2016 年 2 月起， 同 时
担 任 华 安 安 华 保 本 混合型
证券投 资基 金的 基金 经理 。
2016 年 7 月 起同 时担 任 本
基金的 基金 经理 。
廖发达
本基金
的基金
经理
2016-08-15 - 15 年
博士研 究生 ， 15 年 金融 行 业
从业经 验， 曾 任上 海证 大 投
资管理 有限 公司 副经 理、 金
鹰基金 研究 员、 中 国人 寿 资
产管理 研究 员、 太 平洋 资 产
管 理 投 资 经 理 。2015 年 6
月 加 入 华 安 基 金 管 理 有 限
公司 ， 2015 年8 月 起担 任 华
安 创 新 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。 2016 年 2 月起 担 任
华 安 安 华 保 本 混 合 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2016
年8 月起 同时 担任 本基 金 的
基金经 理。
注： 此处 的任 职日 期和 离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日 ， 即 以公 告日 为准 。 证券从 业的 含义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为5
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度， 美联储年 内加息 预期重启 ，美元走 强,美债 收益率上 行。欧日 央行维 持利率 不
变， 市场 预期 货币 宽松 或 至拐点 。 国内 经济 数据 依 然呈现 工业 强投 资弱 的格 局， 融资 需求 疲
弱居民 房贷 独树 一帜 。 房 地产价 量短 暂调 整后 重新 走强 ， 部 分二 线城 市房 价 上升加 快 ， 居 民
加杠杆 趋势 明显 。 央行 自8 月底 以来 重启 了14 天和 28 天 逆回 购， 意图 通过 “ 放长缩 短 ” 影
响市场 融资 成本 ， 控制 金融 杠杆 。 证 监会 、 保监 会和 银 监会出 台多 个监 管文 件抑 制监管 套利 、
强化 “ 宏观 审慎 管理 ” ， 削 减金融 泡沫 。 货币 市场 流动 性总体 宽裕 ， 季末 资金 利率 小幅抬 升 。
经济的 短期 改善 和中 长期 向下预 期形 成博 弈 ， 长 久 期利率 债走 势震 荡 ， 收 益 率整体 下行 。 三
季度信 用风 险有 所降 温 ， 信用债 期限 利差 和信 用利 差将至 历史 新低 。 股票 市 场先扬 后抑 ， 价
值股和 白马 股表 现稳 健。 以上证 50 为代 表的 低估 值 、高股 息率 的蓝 筹股 表现 显著强 于以 创
业板为 代表 的成 长股 。报 告期， 上 证 50 上涨 2.58% ，创业 板指 数下 跌 3.5% 。 在主题 方面 ，
PPP 表 现突 出， 而二 季度 表 现好的 新能 源汽 车、 电子 半导体 等出 现显 著地 调整 。 可转 债市 场
横盘整 理 ， 部 分债 性较 强 的品种 开始 吸引 配置 资金 进入 。 本 基金 以中 高等 级 债券为 主要 标的
逐步完 成建 仓 ， 同 时把 握 利率阶 段性 高点 进行 定存 和逆回 购操 作 。 在 控制 股 票仓位 的同 时对
个股进 行波 段操 作， 并积 极参与 新股 申购 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.002 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为 0.20% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 0.66% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
三季度 ， 一二 线城 市地 价 、 房 价持 续、 大幅 上涨 ， 泡沫化 明显 。 国庆 期间 ， 热点城 市相
继出台 严厉 的限 购 、 限 贷 政策 ， 房 地产 小周 期基 本 结束 。 与 之相 应， 房地 产 股及相 关产 业链华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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将面临 调整 压力 。 由于 房 地产涉 及产 业众 多 ， 房 地 产销售 和投 资的 减速 将可 能对整 体经 济增
长形成 一定 压力 。四 季度 ，A 股市 场还 将面 临 11 月 美国大 选、12 月美 联储 可 能加息 和意 大
利公投 ，12 月份 A 股 解禁 规模庞 大等 因素 影响 。因 而，10 月 份是 相对 较好 投 资窗口 期， 而
11 月、12 月的 不确 定性 相 对增加 。四 季度 的结 构型 机会可 能存 在于 ： 三 季度 业绩超 预期 的
行业个 股 ， 优质 白马 成长 股 的估值 切换 ， 新 的医 保目 录 调整 ， 景 气上升 的快 递 、 电 子半导 体、
信息安 全等 细分 子行 业等 。在总 体操 作上 ，10 月份 相对积 极，11、12 月 份相 对谨慎 。将 在
严格风 险预 算即 权益 仓位 上限控 制的 前提 下， 积极 寻 找细分 子行 业的 结构 性机 会和个 股机 会 。
在操作上 ，采取绝 对收益 思路，滚 动操作， 力争实 现基金净 值的持续 、稳健 、可持续 增长 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 为发 起式 证券 投资 基金， 报告 期内 不存 在基 金资产 净值 低 于 5000 万 元 的情形 。
§5
投资组 合报 告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 56,261,188.52 3.06
其中： 股票 56,261,188.52 3.06
2 固定收 益投 资 810,907,127.50 44.08
其中： 债券 810,907,127.50 44.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 600,002,540.00 32.61
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 366,431,120.95 19.92 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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7 其他各 项资 产 6,110,187.84 0.33
8 合计 1,839,712,164.81 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
1,842,498.00 0.10
B 采矿业
-
-
C 制造业
34,712,961.48 1.89
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业
2,922,617.04 0.16
F 批发和 零售 业
8,644,343.00 0.47
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
- -
K 房地产 业
- -
L 租赁和 商务 服务 业
6,987,921.00 0.38
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
1,150,848.00 0.06
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
56,261,188.52 3.07
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002311 海大集 团 406,700 6,739,019.00 0.37 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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2 600056 中国医 药 334,182 6,499,839.90 0.35
3 002400 省广股 份 366,500 5,178,645.00 0.28
4 600525 长园集 团 371,000 5,156,900.00 0.28
5 600859 王府井 316,300 5,149,364.00 0.28
6 603010 万盛股 份 139,200 3,578,832.00 0.20
7 600297 广汇汽 车 387,900 3,494,979.00 0.19
8 002123 梦网荣 信 108,700 1,873,988.00 0.10
9 600104 上汽集 团 84,500 1,846,325.00 0.10
10 000651 格力电 器 83,000 1,844,260.00 0.10
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 100,920,000.00 5.50
其中： 政策 性金 融债 100,920,000.00 5.50
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 709,772,000.00 38.68
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 215,127.50 0.01
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 810,907,127.50 44.19
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 140201 14 国开 01 1,000,000
100,920,000.0
0
5.50
2 011698397
16 鲁 黄金
SCP011
1,000,000
100,020,000.0
0
5.45
3 011698438 16 光明 1,000,000 100,010,000.0 5.45 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
12
SCP008 0
4 011608004
16 华 能集
SCP004
1,000,000 99,900,000.00 5.44
5 011698446
16 南 航股
SCP008
1,000,000 99,890,000.00 5.44
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 投资 。
5.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若本 基金 投资 股 指期货 ， 本基 金将 根据 风 险管理 的原
则， 以套 期保 值为 主要 目 的， 有选 择地 投资 于股 指 期货 。 套 期保 值将 主要 采 用流动 性好 、 交
易活跃 的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时 ， 将 通过 对证 券市 场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并结 合
股指期 货的 定价 模型 寻求 其合理 的估 值水 平。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 、 品 种
选择， 谨慎 进行 投资 ，以 降低投 资组 合的 整体 风险 。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规 的规定 执
行。 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投 资组合 报告 附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 21,391.93
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,088,795.91
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,110,187.84
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称 流通受 限部 分的 占基金 资产 净 流通受 限情华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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公允价 值( 元) 值比例(%) 况说明
1 600525 长园集 团 5,156,900.00 0.28
筹划重 大事
项
2 600859 王府井 5,149,364.00 0.28
筹划重 大资
产重组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
基金合 同生 效日 基金 份额 总额 1,831,061,042.72
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
-
减： 基金 合同 生效 日起 至 报告期 期末 基金 总赎 回
份额
-
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,831,061,042.72
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
基金合 同生 效日 管理 人持 有的本 基金 份额
10,001,350.14
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 买入/申 购总 份额
-
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 卖出/赎 回总 份额
-
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
10,001,350.14
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
0.55
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无. 华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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§8
报告期 末 发 起式基 金发 起资金 持有 份额情 况
项目
持有份 额
总数
持有份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额
总数
发起份 额占
基金总 份额
比例
发起份 额承 诺
持有期 限
基金管 理人 固有 资金
10,001,3
50.14
0.55%
10,001,3
50.14
0.55% 三年
基金管理人高级管理人
员
- - - - -
基金经 理等 人员 - - - - -
基金管 理人 股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计
10,001,3
50.14
0.55%
10,001,3
50.14
0.55% -
§9
备查文 件目 录
9.1 备查 文件目 录
1、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金 合同》
2、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 招募 说明书 》
3、 《华 安安 进保 本混 合型 发起式 证券 投资 基金 托管 协议》
9.2 存放 地点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
9.3 查阅 方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华安安进保本混合型发起式证券投资基金 2016 年第 3 季度报 告
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华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十五日
