华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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华 安 安心 收 益债 券 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 邮政储 蓄银 行股份 有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§ 1
重要提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 邮政 储蓄 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同规 定， 于 2016 年 10 月 21 日 复核
了本报 告中 的财 务指 标、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ，保 证复 核内 容不 存在虚 假记 载、 误 导
性陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和 运用基 金资 产， 但不 保证 基 金一定 盈利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者 在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 7 月 1 日起 至 9 月 30 日止 。
§ 2
基金产品概况
基金简 称 华安安 心收 益债 券
基金主 代码 040036
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 9 月 7 日
报告期 末基 金份 额总 额 163,771,456.68 份
投资目 标
在有效 控制 流动 性和 风险 的前提 下， 力争 持续 稳定 地实现
超越比 较基 准的 当期 收益 。
投资策 略
本基金以“3 年运作 周期滚 动 ” 的方式投资运作。在 每 个运
作期内采用“ 华安避险增 值 机制 ” ，动态调整基础 资产 和风
险资产 的配 置比 例， 定期 锁定投 资收 益， 控制 基金 资产净
值的波 动幅 度， 实现基 金 资产的 长期 稳定 增值。 同 时， 本
基金将 通过 对宏 观经 济、 国家政 策等 可能 影响 证券 市场的
重要因 素的 研究 和预 测， 并利用 公司 研究 开发 的多 因子模
型等数 量工 具， 分析 和比 较不同 证券 子市 场和 不同 金融工华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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具的收 益及 风险 特征 ， 积 极寻找 各种 可能 的套 利和 价值增
长的机 会， 以确 定风 险资 产在非 信用 类固 定收 益品 种 （国
债、 央 行票 据等） 、 信用 类固定 收益 品种 和权 益类 资产之
间的配 置比 例。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征
本基金 为 债 券型 基金 ， 属 于证券 投资 基金 中较 低风 险的品
种， 其 预期 的风 险和 预期 收益水 平低 于股 票基 金和 混合基
金，高 于货 币市 场基 金。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国邮 政储 蓄银 行股 份有 限公司
下属分 级 基 金的 基金 简称 华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
下属 分 级基 金的 交易 代码 040036 040037
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份
额总额
116,087,018.01 份 47,684,438.67 份
§ 3
主要财务指标和基金 净值表现
3.1 主要财务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年 9 月 30 日)
华安安 心收 益债 券 A 类 华安安 心收 益债 券 B 类
1. 本期 已实 现收 益 486,790.33 119,542.93
2. 本期 利润 -2,406,494.86 -981,465.42
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0182 -0.0197
4. 期末 基金 资产 净值 122,354,501.53 50,311,177.37
5. 期末 基金 份额 净值 1.054 1.055
注：1 、 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （例 如： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、 红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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于所列 数字 。
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 华安安心收益债 券 A 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -1.68% 0.32% 0.69% 0.00% -2.37% 0.32%
2、 华安安心收益债 券 B 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去 3 个月 -1.86% 0.31% 0.69% 0.00% -2.55% 0.31%
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 变 动 的 比
较
华安安 心收 益债 券型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2012 年 9 月 7 日 至 2016 年 9 月 30 日)
1． 华 安安 心收 益债 券 A 类： 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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2． 华 安安 心收 益债 券 B 类 ：
§ 4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期 证券从 业 说明 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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限 年限
任职日 期 离任日 期
郑可成
本基金
的基金
经理，
固定收
益部助
理总监
2012-09-07 - 15 年
硕士研究生，15 年证券基金从业
经历。2001 年 7 月至 2004 年 12
月 在 闽 发 证 券 有 限 责 任 公 司 担 任
研 究 员 ， 从 事 债 券 研 究 及 投 资 ，
2005 年 1 月至 2005 年 9 月 在福建
儒林投 资顾 问有 限公 司任 研究员，
2005 年 10 月至 2009 年 7 月在益
民基金 管理 有限 公司 任基 金经理，
2009 年 8 月 至今 任职 于华 安基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 。2010
年 12 月 起担 任华 安稳 固收 益债券
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2012
年 9 月起同时担任本基金的基金
经理 。 2012 年 11 月起 同时 担任华
安 日 日 鑫 货 币 市 场 基 金 的 基 金 经
理。 2012 年 12 月 起同 时担 任华安
信 用 增 强 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。2013 年 5 月起 同时担
任 华 安 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2014 年 8 月 起同时
担 任 华 安 七 日 鑫 短 期 理 财 债 券 型
证券投 资基 金、 华 安年 年红 定期开
放 债 券 型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 3 月 起担 任华 安新动
力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。2015 年 5 月 起同时
担 任 华 安 新 机 遇 保 本 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2015 年 6
月 起 同 时 担 任 华 安 添 颐 养 老 混 合
型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。2015 年 11 月 起， 同时 担任华
安 安 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 ；2015 年 12 月 起， 同
时 担 任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证 券
投资基金的基金经理。2016 年 2
月起， 同 时担 任 华 安安 康保 本混合
型证券 投资 基金 的基 金经 理。 2016
年 4 月 起， 同 时担 任华 安安 禧保本
混合型 证券 投资 基金 的基 金经理 。
注：此 处的 任职 日期 和离 任日期 均指 公司 作出 决定 之日， 即以 公告 日为 准。 证券从 业的 含 义
遵从行 业协 会《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.2 管理人对报告期内本基 金运作遵规守信情况 的说 明
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 等有 关法 律法 规及 基金合 同、 招 募
说明书 等有 关基 金法 律文 件的规 定， 本着 诚实 信用 、勤勉 尽责 的原 则管 理和 运用基 金资 产， 在 控
制风险 的前 提下 ，为 基金 份额持 有人 谋求 最大 利益 ，不存 在违 法违 规或 未履 行基金 合同 承诺 的 情
形。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公司 制定 了 《华 安基 金管
理有限 公司 公平 交易 管理 制度》 ， 将封 闭式 基金、 开 放式基 金、 特定 客户 资产 管理组 合及 其他 投资
组合资 产在 研究 分析 、投 资决策 、交 易执 行等 方面 全部纳 入公 平交 易管 理中 。控制 措施 包括 ： 在
研究环 节 ， 研 究员 在为 公司 管理的 各类 投资 组合 提供 研究信 息 、 投 资建 议过 程中 ， 使 用晨 会发 言、
发送邮 件、 登录 在研 究报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合 经理 可以 公平享 有信 息获 取 机
会。在 投资 环节 ，公 司各 投资组 合经 理根 据投 资组 合的风 格和 投资 策略 ，制 定并严 格执 行交 易 决
策规则 ，以 保证 各投 资组 合交易 决策 的客 观性 和独 立性。 同时 严格 执行 投资 决策委 员会 、投 资 总
监、投 资组 合经 理等 各投 资决策 主体 授权 机制 ，投 资组合 经理 在授 权范 围内 自主决 策， 超过 投 资
权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。在 交易 环节 ，公司 实行 强制 公平 交易 机制， 确保 各投 资 组
合享有 公平 的交 易执 行机 会。 （1 ） 交易 所二 级市 场 业务， 遵循 价格 优先 、时 间优先 、比 例分 配、
综合平 衡的 控制 原则 ， 实 现同一 时间 下达 指令 的投 资组合 在交 易时 机上 的公 平性。 （2） 交 易所 一
级市场 业务 ， 投 资组 合经 理 按意愿 独立 进行 业务 申报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。
若该 业 务以 公司 名义 进行 申报与 中签 ，则 按实 际中 签情况 以价 格优 先、 比例 分配原 则进 行分 配 。
若中签 量过 小无 法合 理进 行比例 分配 ， 且 以公 司名 义 获得， 则投 资部 门在 合规 监 察员监 督参 与下 ，
进行公 平协 商分 配。 （3 ） 银行间 市场 业务 遵循 指令 时间优 先原 则， 先到 先询 价的控 制原 则。 通过
内部共 同 的 iwind 群 ，发 布询价 需求 和结 果， 做到 信息公 开。 若是 多个 投资 组合进 行一 级市 场 投
标，则 各投 资组 合经 理须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ，交 易员以 此进 行投 标 ，
以确保 中签 结果 与投 资组 合投标 意向 一一 对应 。若 中签量 过小 无法 合理 进行 比例分 配， 且以 公 司
名 义获 得， 则投 资部 门在 风控部 门的 监督 参与 下， 进行公 平协 商分 配。 交易 监控、 分析 与评 估 环
节，公 司风 险管 理部 对公 司旗下 的各 投资 组合 投资 境内证 券市 场上 市交 易的 投资品 种、 进行 场 外
的非公 开发 行股 票申 购、 以公司 名义 进行 的债 券一 级市场 申购 、不 同投 资组 合同日 和临 近交 易 日
的反向 交易 以及 可能 导致 不公平 交易 和利 益输 送的 异常交 易行 为进 行监 控； 风险管 理部 根据 市 场华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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公认的 第三 方信 息 （ 如： 中 债登的 债券 估值 ） ， 定 期对 各投资 组合 与交 易对 手之 间议价 交易 的交 易
价格公 允性 进行 审查 ，对 不同投 资组 合临 近交 易日 的同向 交易 的交 易时 机和 交易价 差进 行 分 析 。
本报告 期内 ，公 司公 平交 易制度 总体 执行 情况 良好 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
根据中 国证 监会 《证 券投 资基金 管理 公司 公平 交易 制度指 导意 见》 ， 公 司合 规 监察稽 核部 会同
基金投 资、 交易 部门 讨论 制定了 公募 基金 、专 户针 对股票 、债 券、 回购 等投 资品种 在交 易所 及 银
行间的 同日 反向 交易 控制 规则， 并在 投资 系统 中进 行了设 置， 实现 了完 全的 系统控 制。 同时 加 强
了对基 金、 专户 间的 同日 反向交 易的 监控 与隔 日反 向交易 的检 查； 风险 管理 部开发 了同 向交 易 分
析系统 ，对 相关 同向 交易 指标进 行持 续监 控， 并定 期对组 合间 的同 向交 易行 为进行 了重 点分 析 。
本报告 期内 ，除 指 数 基金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价交 易中 ，出现 同日 反向 交 易
成交较 少的 单边 交易 量超 过该证 券当 日成 交量 的 5% 的次数 为 5 次， 未出 现异 常交易 。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
2016 年三 季度 ， 经 济基本 面呈现 先抑 后扬 的走 势， 基建和 房地 产投 资同 比增 速在 7 月份 达 到
年内低 点 ， 但 8 月 份出 现明 显反弹 ， 经济 数据 普遍 超出 市场预 期 ， 经 济增 长的 悲观 预期得 以修 正，
短期内 经济 保持 稳定 的概 率上升 。从 信贷 数据 来看 ，居民 中长 期信 贷保 持较 高增速 ，并 且在 信 贷
扩张中 的占 比已 经超 过企 业 中长 期贷 款的 占比 ，房 地产依 然是 经济 增长 的主 要动能 。三 季度 随 着
蔬菜和 猪肉 价格 的持 续回 落，通 胀水 平较 二季 度明 显回落 ，通 胀保 持温 和增 长。由 于经 济基 本 面
基本保 持稳 定且 通胀 水平 温和， 央行 货币 政策 维持 中性稳 健， 由 于 9 月 份适 逢季末 资金 需求 上 升
以及 MPA 考核 等因 素影 响，资 金利 率出 现上 行， 资金面 面临 一定 压力 。三 季度债 券市 场维 持 震
荡下行 格局 ，中 长期 信用 债下行 幅度 相对 最大 ，信 用利差 进一 步被 压缩 至历 史低位 水平 。由 于 宏
观经济 格局 一直 未能 走出 泥潭， 再加 上国 家队 维稳 因素， 三季 度市 场波 动非 常小， 上证 指数 三 季
度振 幅 7.44% ， 涨幅 2.56% ；深证 指数 振 幅 8.2% ，涨 幅 0.74% 。
本基金 三季 度基 金维 持了 中等久 期和 中高 评级 的债 券投资 ，取 得较 好收 益。 维持了 较高 的 权
益类仓 位， 对个 股进 行了 较大幅 度的 调整 ，但 权益 类仓位 出现 较大 波动 ，没 有取得 正收 益。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 9 月 30 日， 华 安安心 收益 债 券 A 份额 净 值为 1.054 元， B 份额 净值 为 1.055 元；
华安安 心收 益债 券 A 份额 净值增 长率 为-1.68% ，B 份额净 值增 长率 为-1.86% ，同期 业绩 比较 基准
增长率 为 0.69% 。 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.5 管理人对宏观经济、证 券市场及行业走势的 简要 展望
展望四 季度 ，美 国经 济依 然保持 稳定 的复 苏格 局， 美联储 年内 加息 的概 率仍 然较高 ，欧 洲 主
要经济 体的 宽松 步伐 放缓 ， 人 民币 加 入 SDR 后的 贬 值预期 可能 进一 步上 升 。 国内经 济对 房地 产的
依赖程 度依 然很 高， 而国 庆期间 多地 纷纷 出台 房地 产的调 控政 策， 房地 产销 售和投 资的 回升 可 能
难以持 续， 宽松 的财 政政 策对基 建依 然会 形成 一定 的支撑 ，但 经济 增长 点压 力依然 较大 。由 于 基
数效应 ，通 胀可 能会 出现 一定回 升， 而在 金融 控杠 杆的总 体要 求下 ，货 币政 策短期 内预 计难 见 明
显放松 ，宽 财政 稳货 币的 政策不 变， 债券 市场 预计 将继续 保持 震荡 格局 。三 季度信 用事 件发 生 频
率下降 ，在 资产 荒背 景下 ，信用 利差 被进 一步 压缩 至历史 新低 ，中 低等 级信 用债的 投资 价值 有 所
下降。 预计 四季 度权 益市 场依然 很难 走出 趋势 性的 行情， 由于 地产 调控 导致 的地产 产业 链承 压 ，
以及财 政政 策的 发力 ，从 相对的 角 度 PPP 相关 产业、 消 费品 和科 技类 成长 股可 能 有较 好的 机会 。
本基金 将继 续以 高等 级信 用债和 利率 债为 配置 目标 ，坚持 回避 中低 等级 信用 债，在 资金 利 率
稳定的 情况 下， 保持 一定 杠杆操 作。 在权 益投 资上 仍然保 持一 定的 仓位 ，在 指数没 有太 大空 间 的
情况下 ，尽 量由 下自 上挑 选个股 ，参 与结 构性 行情 。
本基金 将秉 承稳 健、 专业 的投资 理念 ，勤 勉尽 责地 维护持 有人 的利 益。
4.6 报告期内基金持有人数 或基金资产净值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于 200 人或 基金资 产净 值低 于 5000 万 元的情 形。
§ 5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 28,843,948.77 14.70
其中： 股票 28,843,948.77 14.70
2 固定收 益投 资 155,755,461.09 79.35
其中： 债券 155,755,461.09 79.35 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
10
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 8,273,610.61 4.22
7 其他各 项资 产 3,410,843.03 1.74
8 合计 196,283,863.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分 类的境内股票投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
1,714,731.00
0.99
C 制造业
9,341,794.50 5.41
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
3,750,017.15 2.17
E 建筑业
1,959,230.00 1.13
F 批发和 零售 业
2,083,000.00 1.21
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
7,906,954.12 4.58
J 金融业
- -
K 房地产 业
2,020,942.00 1.17
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- - 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
67,280.00 0.04
S 综合
- -
合计
28,843,948.77 16.71
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 300352 北信源 195,900 3,298,956.00 1.91
2 300075 数字政 通 128,000 2,663,680.00 1.54
3 600703 三安光 电 200,000 2,402,000.00 1.39
4 300102 乾照光 电 250,000 2,210,000.00 1.28
5 002640 跨境通 100,000 2,083,000.00 1.21
6 600621 华鑫股 份 169,400 2,020,942.00 1.17
7 300183 东软载 波 80,079 1,944,318.12 1.13
8 600820 隧道股 份 200,000 1,942,000.00 1.12
9 601158 重庆水 务 268,601 1,920,497.15 1.11
10 002239 奥特佳 121,900 1,871,165.00 1.08
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,008,000.00 5.80
其中： 政策 性金 融债 10,008,000.00 5.80
4 企业债 券 118,821,765.20 68.82
5 企业短 期融 资 券 10,041,000.00 5.82
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 16,884,695.89 9.78
8 同业存 单 - -
9 其他 - - 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
12
10 合计 155,755,461.09 90.21
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比 例 （％ ）
1 112257 15 荣盛 02 150,000 15,523,500.00 8.99
2 122525 PR 沪嘉 开 200,000 15,518,000.00 8.99
3 128010 顺昌转 债 114,789 15,440,268.39 8.94
4 122907 10 芜投 02 148,980 14,859,265.20 8.61
5 122672 PR 西城 投 200,000 12,752,000.00 7.39
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排 序 的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值占 基金资产净值比例大 小排 序的前五名权证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策
无。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
无。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 本报 告期 没有 投资 国债期 货。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
无。 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
13
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本报 告期 内， 本基 金投资 的前十 名证 券的 发 行主体 没有被 监管 部门 立 案调查 的，也 没有 在
报告编 制日 前一 年内 受到 公开谴 责、 处罚 的情 况。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 中， 不存 在投 资于 超出基 金合 同规 定备 选股 票库之 外的 股票 。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 180,148.55
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 3,229,175.54
5 应收申 购款 1,518.94
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 3,410,843.03
5.11.4 报告期末持有的处 于 转股期的可转换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128010 顺昌转 债 15,440,268.39 8.94
5.11.5 报告期末前十名股 票 中存在流通受限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600621 华鑫股 份 2,020,942.00 1.17 重大事 项
§ 6
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 华安安 心收 益债 券A 类 华安安 心收 益债 券B 类 华安安心收益债券型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
14
本报告 期期 初基 金份 额总 额 136,258,280.18 51,362,631.16
报告期 基金 总申 购份 额 2,407,134.99 957,401.16
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 22,578,397.16 4,635,593.65
报告期 基金 拆分 变动 份额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 116,087,018.01 47,684,438.67
§7 基金管理人运用固有资 金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金 份额变动情况
无。
7.2 基金管理人运用固有资 金投资本基金交易明 细
无。
§ 8 备查文件目录
8.1 备查文件目录
1 、 《华 安安 心收 益债 券型 证券投 资基 金基 金合 同》
2 、 《华 安安 心收 益债 券型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3 、 《华 安安 心收 益债 券型 证券投 资基 金托 管协 议》
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的办公 场所 ， 并 登载 于基 金 管理人 互联 网站 http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时间内 至基 金管 理人 或基 金托管 人的 办 公
场所免 费查 阅。
华安基金管理有限公 司
二〇一六年十月二十 五日
