华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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华 安 大国 新 经济 股 票型 证 券投 资 基金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 21 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安大 国新 经济 股票
基金主 代码 000549
交易代 码 000549
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 4 月 14 日
报告期 末基 金份 额总 额 221,158,296.60 份
投资目 标
本基金 重点 投资 于与 大国 新经济 相关 的子 行业 或企 业， 在
严格控 制风 险的 前提 下， 力争把 握标 的行 业投 资机 会实现
基金资 产的 长期 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 稳定 的资 产配置 策略 ， 一 般情 况下 将保持
股票配 置比 例的 相对 稳定 ， 避免 因过 于主 动的 仓位 调整带
来额外 的风 险。 股票 投资 中， 通 过对 大国 新经 济相 关子行
业的精 选以 及对 行业 内相 关股票 的深 入分 析， 挖掘 该类型华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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企业的 投资 价值 。
业绩比 较基 准 90%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 10% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为股 票型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 都要 高于混
合型基 金、 债券 型基 金和 货币市 场基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 -69,186.42
2. 本期 利润 -16,141,851.82
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0682
4. 期末 基金 资产 净值 376,486,926.48
5. 期末 基金 份额 净值 1.702
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
业绩比 较
基准收 益
业绩比 较
基准收 益
①-③ ②-④ 华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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② 率③ 率标准 差
④
过去三 个月 -3.90% 1.07% 3.01% 0.75% -6.91% 0.32%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安大 国新 经济 股票 型证 券投资 基金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2014 年4 月 14 日 至 2016 年9 月 30 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
翁启森
本基金
的基金
经理，
基金投
资部兼
2014-04-15 - 20 年
工 业 工 程 学 硕 士 ，20 年证
券、 基 金行 业从 业经 历， 具
有中国 大陆 基金 从业 资格 。
曾在台 湾 JP 证券 任金 融 产
业分析 师及 投资 经理， 台 湾华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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全球投
资部高
级总
监，总
经理助
理
摩 根 富 林 明 投 信 投 资 管 理
部任基 金经 理， 台 湾中 信 证
券投资 总监 助理， 台湾 保 德
信 投 信 任 基 金 经 理 。2008
年4 月加 入华 安基 金管 理 有
限 公 司 ， 任 全 球 投 资 部 总
监。 2010 年 9 月起 担任 华 安
香 港 精 选 股 票 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2011 年5
月 起 同 时 担 任 华 安 大 中 华
升 级 股 票 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2013 年 6 月起
担 任 基 金 投 资 部 兼 全 球 投
资部总 监。2014 年 3 月至
2016 年 9 月 同时 担任 华 安
宏 利 混 合 型 证 券 投 资 基 金
的基金 经理 。 2014 年 4 月起
同 时 担 任 本 基 金 的 基 金 经
理。 2014 年 6 月起 担任 基 金
投 资 部 兼 全 球 投 资 部 高 级
总监。2015 年 2 月至 2016
年9 月同 时担 任华 安安 顺 灵
活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 3
月起担 任公 司总 经理 助理 。
2015 年 3 月 起同 时担 任 华
安 物 联 网 主 题 股 票 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2015
年 6 月至 2016 年 9 月同时
担 任 华 安 宝 利 配 置 证 券 投
资基金、 华安 生态 优先 混 合
型 证 券 投 资 基 金 的 基 金 经
理。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和
投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。 华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为5
次，未 出现 异常 交易 。
4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2016 年 三季度各 大指数 均 基本运行于 缩量的 窄幅区 间内，板块 间波动 与涨跌 幅差距较
小。三季 度超额收 益的机 会主要来 自于景气 度较好 、内生业 绩增长较 快的细 分领域和 标的 ，
其共性 是估 值业 绩较 为匹 配或被 低估 。 因 而本 基金 三 季度在 继续 保持 对电 子半 导体以 及新 兴
消费等 领域 主要 配置 地位 的同时 ， 增加 了对 行业 或 个股基 本面 较为 突出 、 估 值相对 合理 的成
长股配 置 ， 适 度减 少了 依赖 于资本 运作 和外 延扩 张标 的的配 置比 例 ， 整 体仓 位基 本保持 稳定 。
伴随着 四季 度估 值切 换行 情的临 近 ， 未 来一 段时 间 内内生 业绩 增长 较快 、 行 业景气 度较 好的
细分领 域和 标的 依然 是市 场超额 收益 的来 源， 本基 金将继 续挖 掘和 配置 相关 的方向和 标的 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2016 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值 为1.702 元， 本报告 期份 额净 值增 长率 为-3.90% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 3.01%。
4.5 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况
序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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比例(%)
1 权益投 资 356,175,465.71 93.04
其中： 股票 356,175,465.71 93.04
2 固定收 益投 资 581,584.85 0.15
其中： 债券 581,584.85 0.15
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 22,897,937.40 5.98
7 其他各 项资 产 3,170,892.81 0.83
8 合计 382,825,880.77 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
2,489,058.88 0.66
B 采矿业
-
-
C 制造业
248,614,106.39 66.04
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
2,174,087.51 0.58
E 建筑业
5,637,563.21 1.50
F 批发和 零售 业
28,469,471.41 7.56
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
5,053,019.98 1.34
H 住宿和 餐饮 业
827,232.90 0.22
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
27,998,498.55 7.44
J 金融业
1,056,318.90 0.28 华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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K 房地产 业
17,554,634.81 4.66
L 租赁和 商务 服务 业
3,879,244.38 1.03
M 科学研 究和 技术 服务 业
1,653,082.59 0.44
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
5,233,227.34 1.39
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
2,073,815.20 0.55
R 文化、 体育 和娱 乐业
2,603,259.26 0.69
S 综合
858,844.40 0.23
合计
356,175,465.71 94.61
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 002640 跨境通 459,400 9,569,302.00 2.54
2 002120 新海股 份 187,939 9,509,713.40 2.53
3 300458 全志科 技 99,900 7,996,995.00 2.12
4 300196 长海股 份 185,448 7,584,823.20 2.01
5 600110 诺德股 份 751,000 7,570,080.00 2.01
6 600136 当代明 诚 383,574 7,207,355.46 1.91
7 002371 七星电 子 208,711 7,183,832.62 1.91
8 300100 双林股 份 205,200 7,151,220.00 1.90
9 300351 永贵电 器 237,681 6,127,416.18 1.63
10 000662 天夏智 慧 213,300 5,716,440.00 1.52
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - - 华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） 581,584.85 0.15
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 581,584.85 0.15
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 128009 歌尔转 债 1,474 194,538.52 0.05
2 128013 洪涛转 债 1,157 142,230.01 0.04
3 110032 三一转 债 1,190 131,376.00 0.03
4 128011 汽模转 债 816 113,440.32 0.03
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策 华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的 国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价
无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 本报 告期 内， 本基金 投资 的前 十名证 券的发 行主 体没有 被监 管部门 立案
调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 94,044.42
2 应收证 券清 算款 3,045,996.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 5,665.43
5 应收申 购款 25,186.90
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 - 华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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9 合计 3,170,892.81
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
1 128011 汽模转 债 113,440.32 0.03
2 110032 三一转 债 131,376.00 0.03
3 128009 歌尔转 债 194,538.52 0.05
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600136 当代明 诚 7,207,355.46 1.91
筹划重 大事
项
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 246,438,379.54
报告期 基金 总申 购份 额 5,365,603.78
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 30,645,686.72
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 221,158,296.60
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额
41,509,646.08
报告期 期间 买入/申 购总 份 额
-
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额
15,000,000.00 华安大国新经济股票型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额
26,509,646.08
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份 额比 例 （% ）
11.99%
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
序号 交易方 式 交易日 期 交易份 额（ 份） 交易金 额（ 元） 适用费 率
1 赎回 2016-08-24 5,000,000.00 6,855,000.00 0.31%
2 赎回 2016-09-05 5,000,000.00 6,855,000.00 0.32%
3 赎回 2016-09-06 5,000,000.00 6,855,000.00 0.31%
合计
15,000,000.00 20,565,000.00
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 《华 安大 国新 经济 股票 型证券 投资 基金 基金 合同 》
2、 《华 安大 国新 经济 股票 型证券 投资 基金 招募 说明 书》
3、 《华 安大 国新 经济 股票 型证券 投资 基金 托管 协议 》
8.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站
http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十五日
