华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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华 安 国企 改 革主 题 灵活 配 置混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 3 季度 报 告
2016 年 9 月 30 日
基 金管 理人： 华安 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 建设银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ： 二 〇一六 年十 月二十 五日华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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§1
重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 10 月 21 日复
核了本 报告 中的 财务 指标 、 净值表 现和 投资 组合 报告 等内容 ， 保证 复核 内容 不存 在虚假 记载 、
误导性 陈述 或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管 理 和运用 基金 资产 ， 但不 保 证基金 一定
盈利。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。 投资 有风 险 ， 投资者 在作 出投 资决 策前 应仔细 阅
读本基 金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年7 月1 日起 至9 月 30 日止 。
§2
基金产 品概 况
基金简 称 华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合
基金主 代码 001445
交易代 码 001445
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2015 年 6 月 29 日
报告期 末基 金份 额总 额 508,528,222.32 份
投资目 标
本基金 重点 关注 国企 改革 带来的 市场 投资 机会 ， 在 严格控
制风险 的前 提下 ， 通 过高 安全边 际的 证券 精选 ， 力 争为投
资者带 来资 产的 稳健 增值 。
投资策 略
本基金 采取 相对 灵活 的 资 产配置 策略 。
在大类 资产 配置 过程 中， 本基金 将使 用定 量与 定性 相结合
的研究 方法 对宏 观经 济、 国家政 策、 资金 面和 市场 情绪等
可能影 响证 券市 场的 重要 因素进 行研 究和 预测 ， 结 合使用华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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公司自 主研 发的 多因 子动 态资产 配置 模型 、 基 于投 资时钟
理论的 资产 配置 模型 等经 济模型 ， 分 析和 比较 股票 、 债券
等市场 和不 同金 融工 具的 风险收 益特 征， 确定 合适 的资产
配置比 例， 动态 优化 投资 组合。
股票投 资方 面， 本基 金通 过对国 企改 革相 关上 市公 司的深
入分析 ，挖 掘该 类型 企业 的投资 价值 。
业绩比 较基 准 50%× 中证800 指 数收 益率 ＋ 50% × 中 国债 券总 指数 收 益率
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 基 金的风 险与 预期 收益 高于 债券型
基金和 货币 市场 基金 、 低 于股票 型基 金， 属于 证券 投资基
金中的 中高 风险 投资 品种 。
基金管 理人 华安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3
主要财 务指 标和基 金净 值表现
3.1 主要 财务指 标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 7 月 1 日-2016 年9 月30 日)
1. 本期 已实 现收 益 8,973,335.08
2. 本期 利润 5,252,674.68
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0097
4. 期末 基金 资产 净值 571,091,705.12
5. 期末 基金 份额 净值 1.123
注：1. 所 述基 金业 绩指 标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ： 封闭式 基金 交易
佣金， 开放 式基 金的 申购 赎回费 、红 利再 投资 费、 基金转 换费 等） ，计 入费 用 后实际 收益 水
平要低 于所 列数 字。
2. 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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3.2 基金 净值表 现
3.2.1 本报告 期基 金份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增 长
率①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较
基准收 益
率标准 差
④
①-③ ②-④
过去三 个月 0.90% 0.76% 2.22% 0.42% -1.32% 0.34%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来 基 金累计 净值 增长率 变动 及其与 同期 业绩比 较基 准
收 益率 变动的 比较
华安国 企改 革主 题灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率 历 史走 势对 比图
(2015 年6 月 29 日 至 2016 年9 月 30 日)
§4
管理人 报告
4.1 基金 经理( 或基 金经 理小 组)简介 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
杨明
本基金
的基金
经理、
投资研
究部高
级总监
2015-06-29 2016-09-21 16 年
中央财 经大 学硕 士研 究生 ，
16 年 银行 、基 金从 业经 历 。
曾在上 海银 行从 事信 贷员 、
交 易 员 及 风 险 管 理 。2004
年 10 月 加入 华安 基金 管 理
有限公 司， 任 研究 发展 部 研
究 员 。 现 任 投 资 研 究 部 总
监。 2013 年 6 月起 担任 华 安
策 略 优 选 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2014 年6
月 起 担 任 投 资 研 究 部 高 级
总监。2015 年 6 月至 2016
年9 月同 时担 任本 基金 的 基
金经理 。 2016 年 3 月起 同 时
担 任 华 安 沪 港 深 外 延 增 长
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2016 年5
月起， 同 时担 任华 安安 禧 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理。
苏圻涵
本基金
的基金
经理、
全球投
资部助
理总监
2015-06-29 2016-09-21 12 年
博士研 究生 ，12 年证 券、 基
金从业经历, 持 有 基 金 从 业
执业证 书 。 2004 年6 月加入
华安基 金管 理有 限公 司， 曾
先后于 研究 发展 部、 战 略 策
划部工 作， 担 任行 业研 究 员
和产品 经理 职务。 目前 任 职
于全球 投资 部， 担 任基 金 经
理职务 。 2010 年 9 月起 担 任
华 安 香 港 精 选 投 票 型 证 券
投资基 金的 基金 经理。2011
年5 月起 同时 担任 华安 大 中
华 升 级 股 票 型 证 券 投 资 基
金 的 基 金 经 理 。2015 年 6
月至 2016 年 9 月 同时 担 任
本 基 金 的 基 金 经 理 。2016
年3 月起 同时 担任 华安 沪 港
深 外 延 增 长 灵 活 配 置 混 合
型证券 投资 基金、 华安 全 球
美 元 收 益 债 券 型 证 券 投 资
基金的 基金 经理。2016 年6华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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月 起 同 时 担 任 华 安 全 球 美
元 票 息 债 券 型 证 券 投 资 基
金的基 金经 理。
王嘉
本基金
的基金
经理
2015-07-17 - 13 年
硕士，13 年 金融、 证券 行 业
从业经 验。 曾 任上 海市 思 也
企业咨 询有 限公 司研 究员 、
上 海 市 新 理 益 投 资 管 理 有
限公司 研究 员、 莫 尼塔 投 资
咨询有 限公 司研 究员、 元 大
京 华 证 券 上 海 代 表 处 研 究
员、 兴业 证券 研究 发展 中 心
研究员 。 2010 年 5 月加 入 华
安基金， 现任 基金 投资 部 基
金经理 。 2015 年 7 月起 担 任
华 安 国 企 改 革 主 题 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 的
基金经 理 。 2016 年2 月起担
任 华 安 乐 惠 保 本 混 合 型 证
券投资 基金、 华安 安康 保本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 的 基
金经理 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期 内，本基 金管理 人严格遵 守《证券 投资基 金法》等 有关法律 法规及 基金合同 、
招募说 明书 等有 关基 金法 律文件 的规 定 ， 本 着诚 实 信用 、 勤 勉尽 责的 原则 管 理和运 用基 金资
产， 在控 制风 险的 前提 下 ， 为 基金 份额 持有 人谋 求 最大利 益 ， 不 存在 违法 违 规或未 履行 基金
合同承 诺的 情形 。
4.3 公平 交易专 项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司制定 了《华 安
基金管理 有限公司 公平交 易管理制 度》 ，将 封闭式基 金、开放 式基金、 特定客 户资产管 理 组
合及其他 投资组合 资产在 研究分析 、投资决 策、交 易执行等 方面全部 纳入公 平交易管 理中 。
控制措 施包 括 ： 在 研究 环 节， 研究 员在 为公 司管 理 的各类 投资 组合 提供 研究 信息 、 投 资建 议
过程中 ， 使用 晨会 发言 、 发送邮 件 、 登 录在 研究 报 告管理 系统 中等 方式 来确 保各类 投资 组合
经理可 以公 平享 有信 息获 取机会 。 在投 资环 节 ， 公 司 各投资 组合 经理 根据 投资 组合的 风格 和华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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投资策略 ，制定并 严格执 行交易决 策规则 ， 以保证 各投资组 合交易决 策的客 观性和独 立性 。
同时严 格执 行投 资决 策委 员会 、 投 资总 监、 投资 组 合经理 等各 投资 决策 主体 授权机 制 ， 投 资
组合经 理在 授权 范围 内自 主决策 ， 超过 投资 权限 的 操作需 要经 过严 格的 审批 程序 。 在 交易 环
节，公司 实行强 制公平交 易机制， 确保各 投资组合 享有公平 的交易 执行机会 。 （1） 交易 所
二级市 场业 务 ， 遵 循价 格 优先 、 时 间优 先 、 比 例分 配、 综合 平衡 的控 制原 则 ， 实 现同 一时 间
下达指令 的投资 组合在交 易时机上 的公平 性。 （2） 交易所一 级市场 业务，投 资组合经 理 按
意愿独 立进 行业 务申 报 ， 集中交 易部 以投 资组 合名 义对外 进行 申报 。 若该 业 务以公 司名 义进
行申报 与中 签 ， 则 按实 际 中签情 况以 价格 优先 、 比 例分配 原则 进行 分配 。 若 中签量 过小 无法
合理进 行比 例分 配 ， 且 以 公司名 义获 得 ， 则 投资 部 门在合 规监 察员 监督 参与 下， 进行 公平 协
商分配。 （3 ） 银行 间市场 业务遵循 指令时 间优先原 则，先到 先询价 的控制原 则。通过 内 部
共同 的iwind 群 ， 发布 询 价需求 和结 果 ， 做 到信 息 公开 。 若 是多 个投 资组 合 进行一 级市 场投
标， 则各 投资 组合 经理 须 以各投 资组 合名 义向 集中 交易部 下达 投资 意向 ， 交 易员以 此进 行投
标，以确 保中签结 果与投 资组合投 标意向一 一对应 。若中签 量过小无 法合理 进行比例 分配 ，
且以公司 名 义获得 ，则投 资部门在 风控部门 的监督 参与下， 进行公平 协商分 配。交易 监控 、
分析与 评估 环节 ， 公 司风 险 管理部 对公 司旗 下的 各投 资组合 投资 境内 证券 市场 上市交 易的 投
资品种 、 进行 场外 的非 公 开发行 股票 申购 、 以公 司 名义进 行的 债券 一级 市场 申购 、 不 同投 资
组合同日和临近交易 日的 反向交易以及可能导 致不 公平交易和利益输送 的异 常交易行为进
行监控； 风险管理 部根据 市场公认 的第三方 信息（ 如：中债 登的债券 估值） ， 定期对各 投 资
组合与 交易 对手 之间 议价 交易的 交易 价格 公允 性进 行审查 ， 对 不同 投资 组合 临 近交易 日的 同
向交易的 交易时机 和交易 价差进行 分析。 本报告期 内，公司 公平交易 制度总 体执行情 况 良
好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
根据中国 证监会《 证券投 资基金管 理公司公 平交易 制度指导 意见》 ，公 司合规 监察稽 核
部会同 基金 投资 、 交易 部 门讨论 制定 了公 募基 金 、 专户针 对股 票 、 债 券、 回 购等投 资品 种在
交易所 及银 行间 的同 日反 向交易 控制 规则 ， 并在 投 资系统 中进 行了 设置 ， 实 现了完 全的 系统
控制 。 同 时加 强了 对基 金 、 专 户间 的同 日反 向交 易 的监控 与隔 日反 向交 易的 检查 ； 风 险管 理
部开发 了同 向交 易分 析系 统， 对相 关同 向交 易指 标 进行持 续监 控 ， 并 定期 对 组合间 的同 向交
易行为 进行 了重 点分 析 。 本报告 期内 ， 除指 数基 金 以外的 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞
价交易 中， 出现 同日 反向 交 易成交 较少 的 单 边交 易量 超过该 证券 当日 成交 量 的5%的次 数 为5
次，未 出现 异常 交易 。 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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4.4 报告 期内基 金的 投资 策略 和业绩 表现 说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
截止2016 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值为1.123 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为0.90% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.22% 。 小幅 跑输 基准 的 原因是 本基 金超 配的 电子 股在三 季度 表
现较差 。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止2016 年9 月30 日， 本 基金份 额净 值为1.123 元 ， 本报告 期份 额净 值增 长率 为0.90% ，
同期业 绩比 较基 准增 长率 为 2.22% 。
4.5 管理人 对宏 观经济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
对经济 判断 ：美 联储 在 4 季度加 息的 概率 在加 大， 近期的 汇率 走势 正在 反映 这种压 力 。
全球经 济和 政治 面临 着巨 大的不 确定 性。11 月 美国 大选悬 变数 依存 ，17 年初 英国或 启动 脱
欧， 欧洲 的量 化宽 松也 将 在明 年 3 月 到期 。 中国 经 济自身 而言 ，9 月PMI 持平于 50.4 ， 指向
制造业 景气 保持 平稳 。 中 观行业 中 ， 地 产销 量和 发 电耗煤 增速 在 9 月及 国庆 期间均 保持 同比
正增长 ， 国庆 黄金 周期 间旅 游和零 售增 速与 去年 同期 基本持 平 ， 均 意味 着经 济短 期依然 稳定 ，
但在刺 激政 策退 出后 下行 风险仍 高， 尤其 地产 调控 的大幅 加码 加剧 了经 济下 行风险 。
股市展 望 ： 由 于宏 观经 济 格局一 直未 能走 出泥 潭 ， 再加上 国家 队维 稳因 素 ， 三季度 市场
波动非 常小 ，上 证Q3 振幅 7.44% ，涨 幅 2.56% ；深 证 Q3 振幅 8.2% ，涨 幅 0.74% 。预 计4 季
度市场 依然 很难 走出 趋势 性的行 情 ， 由 于地 产调 控 导致的 地产 产业 链承 压 ， 从相对 的角 度消
费品和 科技 类成 长股 可能 有较好 的机 会。 国企 改革 也有望 在一 些具 体的 点上 逐步推 进。
操作思 路 ： 国 企改 革 4 季 度的策 略是 轻指 数重 个股 。 看 好国 企改 革、 消费 升 级和科 技型
成长股 。
4.6 报告期 内基 金持有人 数或 基金资 产净 值预警 说明
本基金 报告 期内 不存 在基 金持有 人数 低 于200 人 或 基金资 产净 值低 于5000 万 元的情 形 。
§5 投 资组合 报告
5.1 报告 期末基 金资 产组 合情 况 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 445,933,409.06 77.24
其中： 股票 445,933,409.06 77.24
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 130,291,815.76 22.57
7 其他各 项资 产 1,128,249.72 0.20
8 合计 577,353,474.54 100.00
5.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业
- -
B 采矿业
13,887,742.00
2.43
C 制造业
301,667,548.62 52.82
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
5,408,368.00 0.95
E 建筑业
45,750.11 0.01
F 批发和 零售 业
72,003,303.47 12.61
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
9,636,403.25 1.69
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
6,445,228.01 1.13 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
10
J 金融业
3,148,796.27 0.55
K 房地产 业
33,678,760.85 5.90
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
11,508.48 0.00
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计
445,933,409.06 78.08
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
无。
5.3 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(％)
1 300285 国瓷材 料 1,180,000 43,365,000.00 7.59
2 600693 东百集 团 3,009,880 26,787,932.00 4.69
3 002383 合众思 壮 428,056 17,464,684.80 3.06
4 600826 兰生股 份 591,573 17,262,100.14 3.02
5 002117 东港股 份 526,684 15,247,501.80 2.67
6 002103 广博股 份 770,500 14,654,910.00 2.57
7 600621 华鑫股 份 1,219,777 14,551,939.61 2.55
8 002694 顾地科 技 496,479 14,397,891.00 2.52
9 000034 神州数 码 469,898 13,462,577.70 2.36
10 300196 长海股 份 325,737 13,322,643.30 2.33
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
5.5 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 债券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券投 资。
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
11
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 资产支 持证 券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证投 资。
5.9 报告 期末本 基金 投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.9.1 报告期 末本 基金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
本基金 本报 告期 没有 投资 股指期 货。
5.9.2 本基金 投资 股指期 货的 投资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则 ， 以 套期 保值 为目 的 ， 有 选择 地投 资于 流动 性 好、 交易 活
跃的股 指期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 首先 将基 于对 证券 市 场总体 行情 的判 断和 组合 风险收 益
的分析确 定投资时 机以及 套期保值 的类型（ 多头套 期保值或 空头套期 保值） ， 并根据风 险 资
产投资 （ 或拟 投资 ） 的 总 体规模 和风 险系 数决 定股 指期货 的投 资比 例 ； 其 次 ， 本 基金 将在 综
合考虑 证券 市场 和期 货市 场运行 趋势 以及 股指 期货 流动性 、 收益 性 、 风 险特 征 和估值 水平 的
基础上 进行 投资 品种 选择 ，以对 冲风 险资 产组 合的 系统性 风险 和流 动性 风险 。
5.10 报告 期末 本基金 投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.10.1 本期 国债 期货投 资政 策
无。
5.10.2 报告 期末 本基金 投资 的国债 期货 持仓和 损益 明细
本基金本报告期没有投资国债期货。
5.10.3 本期 国债 期货投 资评 价 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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无。
5.11 投资 组合 报告附 注
5.11.1 2015 年 12 月 8 日，顾地科技股份有限公司收到中国证券监督管理委员
会 （以下简称 “中国证监会 ”） 《调查通知书》 （编号： 鄂证调查字 2015025 号） ，
原因为公司相关行为涉嫌违法违规；2016 年 6 月 3 日，顾地科技股 份有限公司
收到了中国证监会湖北监管局 《行政处罚事先告知书》 （鄂处罚字 【2016 】1 号）
原因为涉嫌违反证券法律法规， 被中国证监会给予警告， 并处以三十万元的罚款；
对广东顾地给予警告， 并处以六十万元的罚款； 对相关责任人也给予警告以及相
应的罚款处罚。 本报告期内， 本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监
管部门 立案调查的， 也没有在本报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情况。
5.11.2 本基 金投 资的 前十名 股票 中， 不存在 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票
库之外的股票。
5.11.3 其他 资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 860,210.66
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 27,948.59
5 应收申 购款 240,090.47
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 1,128,249.72
5.11.4 报告 期末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告 期末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
13
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600621 华鑫股 份 14,551,939.61 2.55
筹划重 大资
产重组
§6
开放式 基金 份额变 动
单位：份
本报告 期期 初基 金份 额总 额 585,458,626.49
报告期 基金 总申 购份 额 28,928,061.53
减： 报 告期 基金 总赎 回份 额 105,858,465.70
报告期 基金 拆分 变动 份额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 508,528,222.32
§7
基金管 理人 运用固 有资 金投资 本基 金情况
7.1 基 金管 理人 持有本基 金份 额变动 情况
无。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。
§8 备 查文件 目录
8.1 备查文 件目 录
1、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》
2、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金招募 说明 书》
3、 《华 安国 企改 革主 题灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金托管 协议 》
8.2 存放地 点
基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 的 办 公 场 所 ， 并 登 载 于 基 金 管 理 人 互 联 网 站华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 2016 年第 3 季度报告
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http://www.huaan.com.cn 。
8.3 查阅方 式
投资者 可登 录基 金管 理人 互联网 站查 阅， 或在 营业 时 间内至 基金 管理 人或 基金 托管人 的
办公场 所免 费查 阅。
华 安基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年十 月二 十五日
